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@Perfect Trader

Generell hast Du recht, es gibt _eine_ gültige Definition der ATR.

Hintman hat allerdings letztens geschrieben, daß er zwar mit Tradesignal die Signale für das FS-System heraussucht, aber dann mit einem "selbstgebastelteten" ATR-Algorithmus arbeitet, weil der bei Tradesignal eingebaute angeblich nicht korrekt sei (das habe ihm ein Nerd erzählt).

Und ich bekomme in der Tat auch andere ATR-Werte 'raus bei Tradesignal und bei meinem Broker IB.
Die Tageshöchst- und -tiefkurse sind bei Tradesignal identisch mit denen bei IB, aber der ATR(10) ist ein anderer.
Insofern eben die Verwirrung.

Gerade bei Aktien mit niedrigem Kurs kann eine Abweichung von 2 Cent schon signifikant für das Ergebnis des FS-Systems sein, denke ich.
Ideal wäre es also, wenn man denselben Algorithmus wie Hintman benutzt, denn er hat das FS-System damit gebacktestest und mit diesen ATRs dann ja auch ein profitables System.

Lieben Gruß
karl76

Hintman schrieb:

@Real-Casi

der Spread vergrößert zwar den SL. Aber ebenso das Kursziel, sodass sich das aufhebt.

Sorry Hintman, aber in dem Falll bin ich mir sicher: Das hebt sich eben nicht auf, da in deiner Formel

SL Long = Entry - (ATR*0,6) - Spread
Target = Entry + (ATR*1,8 ) + Spread
SL Short = Entry + (ATR*0,6) + Spread
Target Short = Entry - ( ATR*1.8) - Spread

die Stückzahl, die den SL korrekt berechnet, zu wenig Papiere für den 3xfachen TP liefert, und das liegt zweifelsfrei am Faktor von 3:1 der beiden ATR.

Wenn du die Formel verwendest:

SL Long = Entry - (ATR*0,6) - Spread
Target = Entry + (ATR*1,8 ) + 3x Spread
SL Short = Entry + (ATR*0,6) + Spread
Target Short = Entry - ( ATR*1.8) - 3x Spread

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Hintman schrieb:

Gehandelt wurde also zu 22,295?. Ein bid-Kurs von 22,185? ist dann doch in Ordnung?

Ja, aber es wurde vielfach gehandelt. Also "eine große Zahl" an Leuten hat im Eröffnungsmoment 22,295 geboten, sonst hätte es den Umsatz nicht gegeben. Oder liegt hier ein Missverständnis vor, fehlt es an Grundlagen?
Bid heißt bieten, also ist der Bid-Kurs der Kurs, den Leute geboten haben, und wenn die Leute nicht 22,295 geboten haben, gibt es keinen Umsatz zu diesem Preis?

Hintman schrieb:

Tja, das ist etwas was mich bisher am meisten verblüfft hat in meinen bisherigen Jahren: dass es nichts brachte die Order erst z.B. um 09:15 aufzugeben. Der Spread ist dann zwar wieder angenehmer, aber der Kurs bei den richtig dynamischen Trades trotzdem schon weit davongelaufen.

Ok. Verstanden. Punkt wieder von der Liste gestrichen.

LG
Casi

dani-biker schrieb:

karl76 schrieb:

Habe doch noch einen Long gefunden: Nestlè aus der Schweiz.
PostNL ist dann mein Short für heute.

Lieben Gruß
karl76

Hallo Karl76,

danke für deine Signalsuche. Habe jedoch gemerkt, dass bei Nestle die Vola im Verhältnis zum Wert der Aktie relativ klein ist. Das führt laut der FS-Berechnung zu einer sehr hohen Positionsgröße, wodurch auch die Kommisionsgebühren sehr hoch werden (ca. 3 mal höher als im Schnitt). Deswegen handel ich hier nicht, die Gebühren fressen zu viel weg.

Viele Grüße.

Hm, ja, das hatte ich "im Halbschlaf" um 2:00 Uhr morgens (#2490; *gleich mal neu erworbenes Wissen anwendend*) nicht richtig realisiert. Aber wenn der Trade ein Gewinner wird, will ich nicht meckern
Werde ich in Zukunft auch drauf achten.

Auf der anderen Seite wollte ich aber auch einfach mal einen Schweizer Wert nehmen, und Nestlé hat mich richtig angelacht. Die müßte ja präzise wie ein Schweizer Uhrwerk ins Take Profit laufen

RealCasi schrieb:

[...]
Apropos Fehler: Bei Nestle habe ich gleich drei gemacht.

• Der Wert ist ziemlich illiquide. Das checke ich an sich routinemäßig, aber ich bin der Macht der Marke erlegen. Nestle ist ja eine echte Größe im Lebensmittelmarkt, also bin ich von einem Riesen-Papier ausgegangen. Fehlschluss!
• Glatt die Umrechnung von ? und CHF verpennt und jetzt mit zu geringem Risiko unterwegs. Muss ich nur den Kurs in meine Tabelle eintragen....... Ich schiebe es mal auf die Uhrzeit, ich war echt zu platt schon
• Die Margin-Anforderung ist der Killer. Abgesehen von den Gebühren ist auch bei (haha) etwas kleinerem Risiko die Margin 3,5x höher als bei PostNL. Wenn für Montag noch ein paar schöne Signale kommen, habe ich da einen Engpass, über den ich vorher auch nicht nachgedacht hatte.
  

Lösungen:

• Konsequent an die eigenen Spielregeln halten, was die obligatorischen Checks anbetrifft.
  
• Gegen Müdigkeit hilft nix außer früher traden (...), aber ich denke außerdem, dass sowas mit der Zeit routinierter läuft.
  
• In mein Multifunktions-Journal kommt eine zusätzliche Spalte "Margin"; (und eine Broker-Kostenrechnung). Dann werden diese Faktoren sofort beim Anlegen sichtbar.
  

LG
Casi

Wieso ist Nestlé illiquide? Mehr als 2 Millionen Stück am Tag ist doch einwandfrei!?

Mit zu geringem Risiko unterwegs zu sein ist sicher ein verzeihlicher Fehler, den besonders Tradinganfänger normalerweise nicht machen
Ich sehe das eher als profihaftes Verhalten, auch wenn unbeabsichtigt.

Deine von Dir selbst erdachten Lösungen sind auf jeden Fall top! Man merkt, daß bei Dir Zug drin ist beim Thema Traden.
Wenn ich zurückdenke an meine letzten 5 Jahre, wo ich auf keinen grünen Zweig kam, weil ich die Markttechnik noch nicht gefunden hatte.
Diese ganzen Indikatoren haben mich nur davon abgelenkt, daß ich gar kein Handelssystem hatte, und konnte es dann bequem auf die nichtfunktionierenden EMAs, den MACD, den RSI, usw. schieben, daß ich nicht profitabel wurde.

Wenn Du so weitermachst, kannst Du Dich auch bald "Perfect Trader" nennen, Hut ab!


Lieben Gruß
karl76

Perfect Trader schrieb:

Bei professionellen Brokern kann man die Order-Zeit detailliert mit Beginn und Ende der Gültigkeit aufgeben.

Wo eine solche Gültigkeits-Beschränkung wegen mangelhafter Software nicht geht, kann man eine vorbereitete Order nach den hektischen Eröffnungs-Minuten manuell oder mit einem simplen automatischen Skript abschicken. Das widerspricht der Intention eines Swing-Tradings für Berufs-Tätige überhaupt nicht. Wichtig ist nur, daß man sich die Zeit für die Handels-Entscheidung bereits vorher genommen hat. Der mechanische Akt einer vorher durchdachten Order hat mit dem Nachdenken nur sehr wenig zu tun.

Danke!

Welche CFD-Broker können das konkret?
Welche Software-Pakete?

Wie du vrmutlich mitgelesen hast, bin ich ohnehin auf der Suche, also kommt das Kriterium mit auf die Plus-Minus-Liste.

LG
Casi

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Generell finde ich es als Anfänger (ich handele das FS-System erst seit 2 Wochen aktiv) nicht so einfach, die Grundlagen des FS-Systems herauszufiltern. Die Diskussionen drehen sich sehr oft um die Kursstellungen der Broker, es gibt unterschiedliche Algorithmen des ATR, und unsere Tradevorschläge listen immer nur die jeweiligen Werte, aber nicht die dazugehörigen Kursmarken für Einstieg, Ausstieg und Stop, so daß man nicht gegen die eigenen berechneten Werte vergleichen kann.
Aber in diesem Thread wird man ja auch als Neueinsteiger gut beraten

Aufgrund der bisherigen Posts seit meinem "Eintritt" habe ich folgendes herausgefunden:
1) kleine Kerze an Referenzbörse (nur echte Trades) in Richtung des übergeordneten Trends suchen, die nach einem Gegenswing auftritt (also grüne Kerze nach Short-Gegenswing bei Longtrend, und rote Kerze nach Long-Gegenswing bei Shorttrend)
2) Einstieg am Tageshoch/-tief (zu beachten: 1-3 Cent über/unter diesem Kurs)
3) ATR(10) hernehmen und 0,6fach als Stop, 1,8fach als Take Profit
4) Wenn weder Stop noch Take Profit erreicht wurden, wird am 5. Tag der Trade kurz vor Handelsschluß beendet (z.B. Montag eröffnet, dann Freitag 'raus; Mittwoch eröffnet, dann Dienstag nächster Wocher 'raus)

Folgende Probleme habe ich für mich als Anfänger während der letzten 2 aktiven Handelswochen identifiziert:
zu 1)
wann ist eine Kerze "klein"?
wie lang dürfen Docht und Lunte der Kerze sein, damit es noch ein gültiges Signal ist?
wie weit muß der Gegen-Swing gelaufen sein?
zu 2)
wie weit weg legt man den Einstieg? z.B. Aktie, die bei 150,- Euro notiert gegeüber einer Aktie, die bei 5,- Euro steht
zu 3)
ATR wird je nach Broker anders berechnet, so daß selbst bei denselben Kursdaten ein anderer ATR(10)-Wert angezeigt wird


Vielleicht kommt ja aus dem Programmierthread demnächst eine "wasserdichte" Definition
Ich bin gespannt...

Lieben Gruß
karl76

p.s. habe ich bei 1) bis 4) einen wichtigen aspekt vergessen?

@ Perfect Trader

Zu Deinem Post #2491 (wie kann man den Link erzeugen?):
Du hast natürlich recht, die Bid-Ask-Kurse sind natürlich nicht immer irrelevant. Es war wohl doch schon zu früh am Morgen für mich, um noch generalisierende Aussagen zu treffen

Ich hatte bei meinen Ausführungen immer nur das FS-System im Hinterkopf.
Und dieses benötigt sowohl nur die Referenzbörsenkurse, als auch nur die echten Trades. Und geschaut wird auf Tagesbasis, somit sind die intraday Bid-/Ask-Spannen nicht hilfreich.
Sprich: wer anhand anderer Kursdaten seine Signale für das FS-System zusammensucht, wird sicher ein anderes Ergebnis erhalten. Ob dieses größere Gewinne produziert, oder kleinere, könnte man sicher mal untersuchen, stelle ich mir aber nicht als zielführend vor.
Denn: das FS-System funktioniert, so wie es jetzt ist. Es ist profitabel, und was will man mehr.
Auf der anderen Seite ist natürlich jedes System offen für Optimierungen Aber ob das FS-System mit virtuellen Trades (Bid und Ask-Kurse ohne Ausführung) verbesserbar ist?


Diejenigen Trader hingegen, die intraday unterwegs sind, interessieren sich zumeist auch nur für echte Trades, mit einer Ausnahme: die Arbitrageure.
Das sind die einzigen Marktteilnehmer, die von den sich im Millisekundentakt ändernden Bid- und Ask-Kursen an den zig Börsen dieser Welt für denselben Wert profitieren, bzw. sogar ihr Handelssystem ausschließlich nach Bid- und Ask-Kursen ausrichten.
Diese Arbitrageure hatte ich bei meinen Überlegungen komplett vergessen gehabt, denn in der Tat sorgen die ja dafür, daß "fehlerhafte" Bids und Asks ausgeglichen werden, was dann natürlich Trades erzeugt und somit wieder "echte Kurse".

Und damit schließt sich ein wenig der Kreis:
die Arbitrageure reagieren auf Bid und Ask, erzeugen damit echte Trades, und die anderen Trader reagieren dann wieder auf die so zustande gekommenen Kurse (und natürlich auch auf Kurse, die durch andere Händler erzeugt wurden). Am Ende des Tages ist also das Geschehen am Markt in den Trades und den dadurch entstandenen Kursen widergespiegelt, Bid und Ask haben ausgedient und sind somit zu Recht für das FS-System nicht von Belang.

Ein weiterer Aspekt kommt mir auch noch in den Sinn: die Kurse an der Referenzbörse des jeweiligen Wertes haben doppelte Aussagekraft, da ein Arbitrageur ja oftmals ein Ungleichgewicht zwischen der Haupthandelsbörse und einer exotischeren Börse ausgleichen kann. Er kauft also beispielsweise "zu billig" an der exotischen Börse, um dann zum "fairen Kurs" (der höher ist) an der Referenzbörse zu verkaufen (umgekehrt beim Verkaufen an der exotischen Börse, dort ist der Bid dann "zu hoch", während er an der Referenzbörse den Wert zum "fairen Kurs" eingekauft hat).

Wenn man also nun einen Chart hernimmt, in dem auch die Preisausschläge dieser exotischen Börse enthalten sind, was folgt dann daraus für das FS-System?
Zum einen: die Einstiege können teurer sein, weil das Tageshoch/-tief von der exotischen Börse stammt. Hätte man nur die Referenzbörse beachtet, wäre man günstiger eingestiegen.
Zum anderen: die Ausstiege klappen vielleicht nicht mehr, weil das Kursziel weiter weg ist, denn der ATR(10) ist größer.

So, ich hoffe mal, daß ich nicht zu viel Unsinn verzapft habe


Lieben Gruß
karl76

Novartis
Zurich Financial
Royal Dutch

Hintman schrieb:

Veolia heute mit nettem Gewinn im Zeitstopp. Gab Unklarheiten warum das immer noch ein Long ist: meine Longorder wurde extrem knapp nicht ausgelöst am 22.08. Lafarge macht mir etwas Sorgen, eine Seitwärtsphase hat aber auch schon beim Einstieg gedroht. Etwas zu übermütig investiert hier wahrscheinlich. Sanofi mit kurzer Atempause heute, wohingegen Klöckner gleich richtig Laune macht. Rheinmetall hingegen will noch nicht, und Vivendi wurde nicht ausgelöst.

Ziemlicher Shortüberhang im Moment in meinem Depot...aber mit Suez Environment und Metrofinden sich zum Glück schöne Longs für Montag.

Oha, das ist der Beweis, daß ich das FS-System auch noch nicht zu 100% verstanden habe
Denn Klöckner habe ich mir gestern auch angeguckt, habe aber gar nicht erkannt, daß eine Seitwärtsphase nach dem Swing ebenfalls zu einem gültigen Signal führen kann. Ich halte immer nach kleinen Kerzen Ausschau, die direkt nach einem Swing auftreten ==> grober Fehler
Wieder was gelernt, danke!

Die zwei Long-Signale für Montag hätte ich dafür dann auch wieder selbst erkannt , Metro war bei mir auch seit gestern auf der Watchlist. Auf jeden Fall sind das meiner Meinung nach zwei Paradebeispiele von Signalen für das FS-System. Das sind zwei Chartmuster wie aus dem Bilderbuch, oder?

Bei Lafarge werde ich einen Stop über das heutige Tageshoch legen, der Umkehrstab bedeutet meiner Meinung nach nichts gutes... eventuell ist das sogar ein Kandidat zum Drehen der Position, obwohl der Trend in diesem Wert momentan etwas unklar ist.

Sanofi hat bei mir gestern das Gewinnziel erreicht!? Habe ich bei der Limitsetzung was falsch gemacht?
Einstieg sollte bei 66,74 erfolgen, eingestopt wurde ich bei 66,41. Muß ich den Gap zwischen Wunschkurs und tatsächlichem Einstieg bei Stop und Take Profit berücksichtigen?
Ich habe einfach die Orders gelassen: Stop bei 67,467, Take Profit bei 64,56.
Würde mich über Aufklärung freuen.

Lieben Gruß
karl76

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Hintman schrieb:

Gehandelt wurde also zu 22,295€. Ein bid-Kurs von 22,185€ ist dann doch in Ordnung?

Ist durchaus denkbar, der Handel kann durch einen Taker auf dem Ask erfolgt sein, dann ist der Bid für diesen Trade nicht relevant.

Eventuell solltest du in einem deiner Webinare mal erklären was Bid und Ask sind bzw. den Unterschied zwischen Taker und Maker und wo diese beiden ihre Trades tätigen.

Grundsätzlich sind Charts mit dem Bidkurs im Aktien- oder auch Futurehandel eher unüblich, bei WHS kommt das wahrscheinlich daher, dass die Plattform bzw. ihr Betreiber ursprünglich nur FX angeboten haben, da ist ein Bidchart üblich (mit Ausnahmen, zB Oanda, da gibt es am Chart den Mittelkurs)