@ Reai Carsi (den ich zukünftig als RC abkürzen werde)

Es gibt -gefühlt- tausende "Traderweisheiten", ich persönlich bin zwar von einigen davon nicht wirklich überzeugt, aber in den meisten steckt zumindest ein Körnchen Wahrheit, einer dieser Sprüchee lautet: "Plane deinen Trade und trade deinen Plan".

BTW: Mein absoluter Lieblingsspruch: no pain, no gain

RealCasi schrieb:

Frage: Werde ich gerade paranoid oder sieht das auch für jemanden, der von außen draufguckt, sinnvoll aus?

nach dem was ich sehe könntest du hier auch eine long order setzen.

die rote kerze vor der langen weissen machte ein 123 und ohne unterschreitung des tiefs dieser könnte man von einen auf trend sprechen.

Hallo zusammen,

ich bin derzeit bei PostNL short positioniert.
Die heutige Kerze gibt ein mittelmäßiges Long-Signal her. Kerze bisserl lang, Rücksetzer nicht so toll, aber sagen wir mal für Vorauswahl reicht es. Siehe Screenshot.

Wenn ich über Saint-Gobain oder Veolia letztens nachdenke, war der Konsens da, in einer für meine Begriffe ähnlichen Situation die Reißleine zu ziehen.
Daher denke ich daran, den SL knapp über den heutigen Schlusskurs zu ziehen.

Frage: Werde ich gerade paranoid oder sieht das auch für jemanden, der von außen draufguckt, sinnvoll aus?

LG
Casi

RealCasi schrieb:

Egal, lässt sich lernen. Stimmt schon, ist kein Grundlagenforum hier.

Dafür gibt es im CT sogar ein eigenes Unterforum: candletalk.de/newcomer-faq/

Ich werde versuchen im Lauf der Woche ein paar bebilderte Erklärungen zu veröffentlichen, eine der Maximen des CT war und ist, dass Newcomern geholfen wird, wenn auch gelegentlich der Tonfall ein bisschen rauer ist, in Wahrheit gibt es hier einige Altruisten.

goso schrieb:

RealCasi schrieb:

Mein erstes und bislang einziges Buch zum Thema ist "Mentaltraining für den erfolgreichen Day-Trader" von Christoph Wahlen. Da stehen so Sachen drin wie "Zu 60% entscheidet die Psyche, zu 30% RM/MM, und zu 10% das Handelssystem".

Die Einschätzung ist sicher tendenziell richtig, aber die Basics sollten vorhanden sein, dazu gehört sicher auch die Preisbildung und unterschiedliche Orderarten (da gibt es zB bei IAB jede Menge davon).

Genau das sehe ich auch mittlerweile als Schwäche. Es ist eine lustige Begebenheit, dass mein erster geplanter Live-Trade gescheitert ist, weil ich die Order-Maske nicht begriffen hatte...
Ich hatte mir monatelang alles Mögliche über Psyche, Martktechnik/Charttechnik vs. Indikatoren, Risiko-Management usw angesehen und aus Spaß sogar einen kleinen Indikator für Heikin-Ashi-Kerzen selbst geschrieben, bevor ich mich fit für die Handelswelt fühlte.
Dann auch ein 5-seitiges Konzept für mich selbst als Startplan.

Und dann kam die Ordermaske und ich fragte mich, wie ich die ganzen schlauen Ideen jetzt abbilde, weil ich mir genau das nie angesehen hatte. Ergebnis: Mein persönlicher Go-Live wurde um 24h verschoben

Egal, lässt sich lernen. Stimmt schon, ist kein Grundlagenforum hier.

LG
Casi

Hintman schrieb:

@RealCasi

hast du dein Sheet bereits aktualisiert? Gefiel mir bisher ganz gut, bevor ich mir ein Neues bastle

PS: empfehle immer beide Broker zu prüfen

Hallo Hintman,

leider erst angefangen.

Zu der letztens geposteten Version kommt vor allem eine Seite "Trade-Checks" dazu. Das hat folgendem Sinn:

Man schreibe einfach mal alle gefundenen Signale aus der Grobauswahl rein und bekommt automatisch Kursziele, CRR, Broker-Kosten angezeigt.
Dann kann man sich x Signale aussuchen, auf einen Knopf drücken und das ganze steht als neue Zeile im Trading-Journal

Ich überlege noch, ob da noch zwecks Selbstdisziplinierung ein paar zusätzliche Kriterien deines Systems als Excel-Ja-Nein-Auswahlfelder zu sollen, also "Tageshoch unter Vortagesschlusskurs j/n" oder auch "Widerstände im Weg j/n" oder auch "Auf Veröffentlichung von Zahlen geprüft j/n", "liquider Wert j/n". -> Bei mir selber entdecke ich, dass ich diese Liste mal mehr und mal weniger gründlich durchprüfe :thumbdown:. Wenn mich dann ein paar häßliche rote Felder anlachen, solange ich das nicht geprüft habe, checke ich hoffentlich systematischer.

Anbei ein Screenshot, wie weit die Seite ist. Die roten Zeilen links unten sind die To-do-Liste.
Zusätzliche Anregungen willkommen!

LG
Casi

PS: Stört es jemanden, dass das Ding englisch ist? Ich habe ganz ursprünglich mal etwas Englisches runtergeladen und damit angefangen (das waren aber nur 5% des Umfangs von heute), und bin dann halt dabei geblieben. Wenn's stört kann das auch deutsch werden.

RealCasi schrieb:

Mein erstes und bislang einziges Buch zum Thema ist "Mentaltraining für den erfolgreichen Day-Trader" von Christoph Wahlen. Da stehen so Sachen drin wie "Zu 60% entscheidet die Psyche, zu 30% RM/MM, und zu 10% das Handelssystem".

Die Einschätzung ist sicher tendenziell richtig, aber die Basics sollten vorhanden sein, dazu gehört sicher auch die Preisbildung und unterschiedliche Orderarten (da gibt es zB bei IAB jede Menge davon).

Hintman schrieb:

Damit zurück zur Frage, was das für unser System bedeutet: Angenommen, ich wollte das Grifors-Papier an diesem Morgen zu 22,25 € kaufen. Eine Order bei (z.B.) ETX wäre ausglöst worden, da der Kurs dien Werte (mit einem Gap von zusätzlichen 4,5 ct) erreicht hat.
Eine Order bei (z.B.) WHS wäre nicht ausgelöst worden, da der Kurs ja keine 22,25 € erreicht hat.
Ausgelöst vs. nicht ausgelöst ist ein erheblicher Unterschied.....

Ich sehe jetzt nicht mehr die bid-ask-Kurse von diesem Morgen um 09:00. Aber fest steht ja nur, dass bei WHS der bid bei 22,185 stand. Der ask kann bedeutend höher gelegen sein, und damit wäre auch bei WHS deine KAUF-Order ausgelöst worden.

Ich gebe auf und stelle keine Fragen mehr hierzu. Gehen Sie zurück auf Los und ziehen Sie keine 4.000 € ein
Ne, mal ohne Scherz, bevor das hier peinlich wird, habe ich mir gerade auch das Voigt-Buch bestellt und mache mich noch mal systematischer über die Grundlagen her.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich ein paar Sachen wohl halbwegs strukturiert angehe, aber sich doch dumme Lücken eingeschlichen haben - die werden geschlossen.

Mein erstes und bislang einziges Buch zum Thema ist "Mentaltraining für den erfolgreichen Day-Trader" von Christoph Wahlen. Da stehen so Sachen drin wie "Zu 60% entscheidet die Psyche, zu 30% RM/MM, und zu 10% das Handelssystem".
Diese Einschätzung teile ich zwar nach wie vor, aber es hat offensichtlich dazu geführt, dass ich das, sagen wir mal Handwerkszeug vernachlässigt habe.

LG
Casi

goso schrieb:

Hintman schrieb:

Dank deiner scharfen Beobachtungsgabe haben wir einen neuen, sehr sinnvollen Filter gefunden!

Einfach einen Indikator bauen, der Kurs/ATR(10)*0,6 anzeigt, je höher dieser Wert ist, desto schlechter ist es für das Ertrag/Kommissions-Verhältnis, dann einen Maximalwert definieren bei dem Titel, die diesen überschreiten, nicht mehr gehandelt werden.

Danke für die Blumen
Excel kann ich definitiv besser als Preisbildung.... Mir fiel halt auf, dass der Brutto-Gewinn niemals 3:1 war, auch wenn Zielpunkte genau getroffen waren, und das hat mir keine Ruhe gelassen.

Bzgl. Indikator:
Klar macht das Schreiben eines Indikators Sinn. Anmerkungen:
- Welcher Wert soll Triggerwert werden?
- Für Menschen, die mit einer einfacheren Software traden oder nicht 'progammieren' wollen, kann ich das gerne in mein Trade-Check-Utility einbauen; entweder als Extra-Zahl oder über die "CRR vor Broker-Kosten" -> Diese ergibt sich ja linear aus dem Indikator. Da kann man dann so eine Excel-Spielerei einbauen wie "Wenn CRR vor Broker < 2,7 dann färbe die Zelle gelb, wenn CRR vor Broker < 2,4 dann färbe die Zelle rot" (Zahlen beispielhaft).

LG
Casi

Hintman schrieb:

Dank deiner scharfen Beobachtungsgabe haben wir einen neuen, sehr sinnvollen Filter gefunden!

Einfach einen Indikator bauen, der Kurs/ATR(10)*0,6 anzeigt, je höher dieser Wert ist, desto schlechter ist es für das Ertrag/Kommissions-Verhältnis, dann einen Maximalwert definieren bei dem Titel, die diesen überschreiten, nicht mehr gehandelt werden.

Hallo zusammen,

ich habe heute mal nicht selber gesucht, sondern mir lieber die empfohlenen Signale angesehen um im Zusammenhang mit der CRR und Broker-Kosten-Diskussion verglichen.
Ergebnisse im anhängenden Screenshot.
(Datenherkunft: Kurse und Spread gemäß WHS, Broker-Kosten WHS laut deren Website, Broker-Kosten ETX laut dani-biker. Max. Risiko pro Trade 100,- €)

Der Unterschied im Netto-Gewinn bei Erreichen des TP zwischen Lanxess mit 275,83 € und Suez mit 250,49 € (WHS-Kosten) ist ja schon erheblich. Auch der Effekt, dass Die Kosten bei WHS und ETX in 5 Fällen nicht sooooo sehr abweichen, aber ETX bei Novartis noch mal nach unten zieht.

Was habe ich daraus für mich für Schlüsse gezogen: Suez und Novartis sind aus der weiteren Analyse geflogen.
Im Vergleich bei Lanxess, Metro, Royal Dutch und Total habe ich mich für Metro und Total entscheiden. Bei Royal Dutch kann man die Kerzen vom 09.08. bis 16.08. auch als Doppeltop sehen, gefile mir nicht. Metro ist es geworden aufgrund der Backtesting-Zuverklässigkeit lt. Hintman. Bei Total vs. Lanxess gefällt mir der Trend bei Total besser, und drei Longs will ich nicht. Lanxess kann man aber sicherlich auch machen.

LG
Casi

Pffffffffffff................... - einmal Luft rauslassen bitte und tief durchatmen bitte.

Also, alles kein Grund für böses Blut.

Der "Maker" setzt durch die Wahl seines Ordertyps (Stop-ORder, Limit-Order) einen Eintrag ins Orderbuch. Wenn eine Maker-Sell-Order und eine Maker-Buy-Order den gleichen Preis ausfweisen, bringt der Server des Brokers sie zusammen, das ist ja einfach.
Der "Taker" platziert seine Order direkt im Markt (man nennt sie - Überraschung! - Market-Order) und "nimmt" sich eine der bereit stehenden Orders aus dem Orderbuch.
Also geht es letztendlich darum, mit welchen Ordertypen jemand operiert; wie ein Trade nun zustande gekommen ist, kann man an den kleinen Buchstaben hinter der jeweiligen Zeile in der Handelshistorie erkennen.

--> Ich hoffe, ich habe das korrekt wiedergegeben?

Was mir aber neu war und erst durch gosos Hinweis aufgegangen ist (...und auch bei den ersten google links eher verschwurbelt erklärt ist, zuviel fachchinesisch):
Wenn ein "Taker" sich eine Order nimmt, beeinflusst das nicht den Bid-Kurs! --> Eigentlich unlogisch, wenn ich etwas kaufe, steckt da ja inhaltich immer drin, dass ich den Preis dafür biete.
Aber ist halt so, es werden nur die Bids der "Maker" gezählt. Das "implizite Gebot" des Takers ist kein Bid im Bid-Kurs!

Damit haben wir dann auch den zuvor diskutierten Grifors-Fall erklärt: Es lagen ganz viele Stop-Sell-Orders zu 22,295 € bereit. Diese haben sich Käufer geschnappt. Das ist der Eröffnungskurs.
Zeitgleich gab es Stop-Orders zu 22,185 € als höchten Eintrag im Orderbuch. Die blieben zwar auf der Wartebank und durften erst mal nicht mitspielen. Das war dann der Eröffnungskurs in der Geschmacksrichtung (u.a.) WHS, höchster Bid im Orderbuch um 9:00.

Damit zurück zur Frage, was das für unser System bedeutet:
Angenommen, ich wollte das Grifors-Papier an diesem Morgen zu 22,25 € kaufen.
Eine Order bei (z.B.) ETX wäre ausglöst worden, da der Kurs dien Werte (mit einem Gap von zusätzlichen 4,5 ct) erreicht hat.
Eine Order bei (z.B.) WHS wäre nicht ausgelöst worden, da der Kurs ja keine 22,25 € erreicht hat.
Ausgelöst vs. nicht ausgelöst ist ein erheblicher Unterschied.....

Aber was ist besser für den kleinen FS-Trader?
Momentan denke ich, es hängt vom Einzelfall ab, oder?
Puuuuuh, abstrakte Bilder in meinem Kopf. Muss ich mal durchspielen...

Jetzt aber erst mal Signale für morgen suchen. Hoffe mit diesem Post diese Frage Anfänger-kompatibel dargestellt zu haben!

LG
Casi

Perfect Trader schrieb:

Eine Aussage wie "Ein System, das Geld verdient, ist stabil" bedarf zumindest der vorigen Definiton von "Geld verdienen" und "stabil".

Beim "Geld verdienen" ist die Alles entscheidende Frage, wie lange das System beobachtet werden muß. Das Extrem, das System unendlich lange oder wenigstens die eigene Lebens-Zeit lang zu betrachten, würde eine sehr gute Aussage liefern, ist aber praktisch nicht sinnvoll. Die Betrachtung nur weniger Trades sagt gar nichts. Bei Vorliegen einer Schätzung der Ergebnis-Verteilung der führt der Begriff der statistischen Power zu Hinweisen auf minimale Trade-Anzahlen, um überhaupt eine sinnvolle Aussage machen zu können, wobei man beachten muß, daß diese Anzahl extrem von der genauen Form der Verteilung abhängt. Unterhalb der Mindest-Zahl an Trades zur Bestimmung solcher Kenn-Größen, liegt man mit der Aussage, daß man zuwenig über das System weiß, meist weit besser als mit voreiligen Qualitäts-Schlüssen.

Hallo Perfect Trader,

meine Statistik-Scheine sind zwar ein paar Tage her und ich bin zu faul, jetzt die alten Unterlagen rauszukramen, aber ich kann mich erinnern, dass bei einer "sehr großen" Grundgesamtheit die Messgenauigkeit einer Verteilung jenseits der Stichprobengröße 30 nur noch langsam besser wurde.
Beispiel ohne große Formeln: Ich habe in einem Sack 10.000.000 Kugeln. Die sind weiß und schwarz, ich kenne aber die Verteilung der Farben nicht. Wenn ich eine Stichprobe zu 30 Kugeln ziehe, habe ich eine Chance von 95% auf 10% Genauigkeit des Ergebnisses (schlag mich nicht, wenn die Zahlen nicht ganz passen, ist aus dem Gedächtnis). Wenn ich 300 ziehe, waren es irgendwas um die 99% Chance auf 1% Genauigkeit.
Mit anderen Worten: Da passiert nicht mehr viel.

Für unseren Anwendungsfall: Ein Test auf die letzten 100 gehandelten Signale "ist das Ergebnis besser, halbwegs gleich, oder schlechter, wenn ich diese oder jene ATR-Formel nehme" reicht mir aus, um mein Geld links oder rechts zu investieren.
Wenn bei der einen ATR ein Profit von 9.537,- € rauskommt und bei der anderen ein Profit von 2.346,- € interessiert mich die potentielle Messungenauigkeit einfach nicht mehr. Das Risiko, dass trotz der Eindeutigkeit der Stichprobe ein falsches Ergebnis vorliegt, nehme ich in Kauf.
Wenn bei einer ATR ein Profit von 9.537 und bei der anderen 10.023,- € rauskommt, dann sage ich dazu "untentschieden, also egal" und beschäftige mich dann lieber mit Fragen, die einen Unterschied machen.

Von daher hast du formal gesehen völlig Recht, aber mir wäre es trotzdem Recht, ein paar pragmatische 100-Trade-Vergleiche zu haben.

LG
Casi

PS: Anekdote aus der Schulzeit und Uni... Aufgabenstellungen "Wohin konvergiert diese und jene Funktion" habe ich _immer_ gelöst, indem ich den Wert 1.000 eingesetzt habe. Kommt was großes dabei raus, konvergiert das Ding gegen unendlich, kommt was kleines dabei raus, konvergiert das Ding gegen Null. Kommt 3,998563 dabei raus, konvergiert das Ding gegen 4. Erfolg dieser Herangehensweise: 100% aller entsprechenden Klausuraufgaben.

TraderMik schrieb:

ist natürlich etwas schwierig die Begriffe zu googlen, wenn man sie noch nir vorher gehört hatte
Aber um eine Idee zu geben wo man sie vielleicht hätte finden können: Ich bin mir nicht mehr sicher wo ich sie bei Voigt oder bei Cene (in den Webinaren) gelesen / gehört habe. Auf jeden Fall wo das Orderbuch intensiv untersucht wurde und wie ein Kursentsteht.

Die Begriffe gab es schon weit vor Voigt, sind trotzdem für den Normaltrader nicht von essentieller Bedeutung, weswegen ich hier nichts überbewerten würde - mal gehört, nu kann mans auch schon fast wieder vergessen:)

goso schrieb:

Aha, Dinge, die du nicht kennst, sind also nicht bewährt. Damit erübrigt sich jede weitere Erklärung, denn was du nicht kennst zählt ohnehin nicht!

BTW: Marketmaker

Ich klinke mich da wieder aus, das geht in Richtung -1+1 Diskussion!

Hm, ja, ich weiß, meine Formulierungen sind nicht immer eindeutig.
Meine Überlegung hinter dem Wort "bewährt" war, daß ein bewährter Begriff in Fachkreisen öfter benutzt wird. Und da mir die zwei Begriffe nach 5 Jahren Research im Tradingbereich bisher noch nicht begegnet waren, habe ich aufgrund dieses empirischen Belegs geschlußfolgert, daß es keine bewährten Begriffe seien.
Daher auch meine Frage nach der Quelle. Wenn Voigt oder Cene die Quelle sind, dann zählt das natürlich, auch wenn ich die Begriffe noch nicht kannte.
Alternativ hättet Ihr ja auch sagen können, daß Ihr die Begriffe so irgendwann mal gelesen habt/ gehört habt, aber nicht mehr wißt, wann und von wem

Aufgrund welcher meiner Aussagen hast Du denn geschlußfolgert, daß bei mir nicht zählt, was ich nicht kenne?
Wenn dem so wäre, dann hätte ich sicher nicht nach einer Quelle gefragt, sondern gesagt: "kenne ich nicht, gibt es nicht". Habe ich aber nicht.

Ich möchte hier jedenfalls nicht als Forentroll abgestempelt werden, nur weil ich mich unglücklich ausdrücke

Und meine Marketmaker-Definition war so verkehrt ja jetzt nicht, oder?

Im übrigen bin ich ein Freund der 0+1-Diskussion: jemand weiß was nicht (0), ein anderer klärt ihn auf (1).


Lieben Gruß
karl76

Perfect Trader schrieb:

Wenn goso auch hier geantwortet hat, mache ich das auch hier, aber eigentlich wollte ich soeben schon im Netiquette-Trade einen der berüchtigten Artikel mit einem User-Name als Topic schreiben. Eine aller-simpelste Google-Abfrage zu Maker Taker liefert genug Links inkl. derer zu aktuellen Diskussionen um zusätzliche Rabatte bei den Börsen-Kosten über den Spread hinaus.

Ich klinke mich hier auch lieber vorerst wieder aus, denn am Ende bin ich wieder der "Böse". War in Hintman's Thread sowieso nur Gast, weil ich die Diskussion einige Zeit lang substantiell und interessant fand.

ist natürlich etwas schwierig die Begriffe zu googlen, wenn man sie noch nir vorher gehört hatte
Aber um eine Idee zu geben wo man sie vielleicht hätte finden können: Ich bin mir nicht mehr sicher wo ich sie bei Voigt oder bei Cene (in den Webinaren) gelesen / gehört habe. Auf jeden Fall wo das Orderbuch intensiv untersucht wurde und wie ein Kursentsteht.

Ich hoffe es hilft...

LG
TraderMik