Hintman schrieb:

Noch einmal zum Spread: die letzte Kursnotierung des Tages ist mehr oder weniger sinnfrei,

PS: Aber leider die einzige Spreadinfo, die man als WHS-Kunde mit der Broker-Software abends noch hat. Ich will den Broker (der eine ganze Menge Vorzüge hat!!!) hier nicht mies machen, aber zur unserer Strategie passt das nicht!

Oder gibt es eine freie Quelle im Netz, die man für Checkliste-abarbeiten dieses Punkts nutzen kann?

Casi

Hintman schrieb:

Entweder man nimmt eine Spreadhistorie oder einen bid-ask-Indikator oder man hat ohnehin sowohl den bid- als auch den ask-Chart zur Verfügung. Dann sucht man sich da das Mittel raus bzw. achtet darauf wer bis 09:10 besonders verrückt spielt.

Muss ich mir Gedanken machen, was der Unterschied zwischen einer Spreadhistorie und einem bid-ask-Indikator ist? Oder reicht die Aussage "Achte bei der nächsten Software auf das Thema"?

Also es geht nicht nur um 9:10, ich denke, damit landen einige Werte pauschal auf der schwarzen Liste. Ich habe bei Gerry Weber noch ein wenig beobachtet und wurde Augenzeuge, wie in einem Tick die Spread von 0,005 (ja, 1/2 ct) auf 12 ct sprang, irgendwann mittags.
Wenn ich das richtig verstehe, wurde da eine Order aus dem Orderbuch abgeholt und das war dann halt der Sprung zum nächsten Angebot.

Mir gefiel heute als Signal auch Krones ganz gut, habe ich dann wegen 11 ct Spread sein gelassen; wenn ich das beobachte, schwankt der Wert (zumindest heute) immer so zwischen 7-14 ct Spread. Das ist nicht schön, aber kalkulierbar, will sagen, man kann sich überlegen, ob der erwartete Swing das hergibt und bei einem recht großen, aber konstanten Spread trotzdem kaufen, wenn man möchte.

.....läuft alles unter Erfahrungen sammeln. Das war bestimmt in einem oder mehreren Webinar/en erwähnt, aber alles kann ich mir auch nicht merken. Deswegen handele ich ja sehr bewusst für die ersten sechs Monate mit einem relativen Kleingeldkonto. Passt schon

... verlief heute annähernd wie heute EADS:
eingestoppt und dann in den SL gelaufen:

war mal ein positiver Trade da, zogen gleich 2 Verlusttrades hinterher

Also eines muss ich schon sagen:

Zur aktuellen Börsensituation passt die Strategie nicht unbedingt,
die Strategie kann nix dafür, ist mir schon klar, aber irgendwann
wurmt es einen einfach mal, dass ständig Gewinne durch Looser
am gleichen Tag oder einen Tag später wieder zunichte gemacht
werden.

Das musste ich jetzt einfach mal loswerden...

Diesen Monat bin ich ganz schön auf dem falschen Fuss erwischt worden...

Ob der September der übliche Crashmonat wird ?

madison

Heute Morgen lehrreiche 100 € in 8 min losgeworden:

Ich war gestern spät zu Hause und habe dann mal heute 8:30 nach Signalen geschaut. Habe mich für Gerry Weber entschieden; Signal ok, 5-min-Chart noch ok, Spread des Schlusskurs gestern nur 0,001 € (1/10 ct! - Quelle Cortal Consors-Website – XETRA-Kurs).
Den Trade habe ich um 8:55 eingegeben, um 9:01 wurde ich mit einem Gap eingestoppt und um 9:03 im (nicht korrigierten) SL ausgestoppt. Durch den Gap war dann auch mehr Geld verschwunden als das kalkulierte Risiko

Folgende Aspekte sehe ich da:

• Der Spread in den Eröffnungsminuten lag bei lässigen 40 ct. Also das 400x fache des Spreads von gestern Abend. Der Bid-Kurs lag beim Ausstieg auch 35 ct unter dem SL. Jetzt predigt Hintman ja immer, dass Spreads stark schwanken können, besonders in den ersten Minuten, aber _der_ Faktor hat mich komplett überrascht. Jetzt (12:10 Uhr) sind es auch nur noch 4 ct.
• Daraus ergibt sich erstens: Spread-Historie unverzichtbares Kriterium für nächste Software != FutureStation. Spätestens jetzt habe ich die Lektion gelernt.
• Aber zweitens: Wenn die Formel heißt, „SL Long = Entry - (ATR*0,6) – Spread Target = Entry + (ATR*1,8 ) + Spread“ --> WELCHER Spread eigentlich? Wie am Beispiel zu ersehen, ist „Spread letzter Schlusskurs“ nicht in jedem Fall eine gute Idee. (Es sei denn, man handelt nur noch Blue Chips… aber dann kann man auch pauschal 1 ct verwenden ohne groß zu gucken…) --> Frage ins Forum, wer nimmt denn hier welche Zahl?
• Was die Situation vermutlich verschärft hat: Heute 7:45 kam eine Adhoc-Mitteilung von Gerry Weber, dass die externen Shops in den Niederlanden in den Konzern integriert werden. Daraufhin ist das Papier stark angezogen (d.h. auch ohne die Spread-Falle wäre ich im SL gelandet, aber das ist ein schwacher Trost).
• Die Regel „Keine Trades, wenn Zahlen anstehen“ kann man sicherlich auch auf Adhoc-Veröffentlichungen anwenden
• Merker an mich selbst --> Soweit zeitlich möglich, morgens um 8:50 prüfen, ob für die am Vorabend georderten Papiere irgendwas rausgekommen ist und ggf. schleunigst die Order rausnehmen.
• War im Beispiel natürlich besonders sarkastisch, weil ich ja um die Zeit erst geordert habe, nach Zahlen geschaut hatte und die Meldung nicht registriert hatte.
  

Jetzt gehe ich mit leerem Portfolio ins Wochenende – euch einen schickeren Wochenabschluss!

Casi

Hintman schrieb:

nur um dann doch wieder gefühlte 99 Parameter aufzustellen die erfüllt werden müssen?

Neeee... so meine ich das nicht. Wir sind uns einig, dass es die Handvoll Parameter bleiben soll, das ist schon genau richtig so!!

Will nur sagen, dass für das ungeübte Auge optische Täuschungen im Kurs stecken können.

Also, im einen Chart sind seit dem letzten relevanten Hoch 4 Tage vergangen, davon 2 rote und 2 weiße Kerzen, mit unterschiedlich langen Dochten.
Im nächsten Chart sind es nur 2 Tage seit dem relevanten Hoch mit hübsch ordentlich fallenden gleichlangen roten Kerzen.

Ich wette - einfach weil das Auge bzw. Gehirn so funktioniert, weitab jeder Börsenfrage -, dass sehr viele Leute das zweite Signal als den "schöneren" Rücksetzer beurteilen werden, Maßband anhalten aber zu einem anderen Ergebnis kommt.
Wie oben - du siehst das und lässt dich nicht (mehr) täuschen, aber mich schon. Deswegen sage ich "Maßband dranhalten" und objektiv vergleichen.

Ab da kommt dann die Frage, "der Rücksetzer ist 2,5x ATR, ist das jetzt viel oder wenig" (ok, hängt auch von der Trendsteilheit ab, verstanden, aber trotzdem).
Dazu will ich einfach mit Parametern solange rumspielen, bis das größte Drittel grüne Ampeln bekommt, das mittlere Drittel gelbe Ampeln. --> Das schützt vor Fehlern und schult glaube ich auch den eigenen Blick.
Also, wenn zwei Signale nebeneinander stehen und eines hat einen grünen Rücksetzer und das andere einen geben Rücksetzer, dann muss als Tatsache feststehen, dass der grüne auch der größere Rücksetzer ist.

Im nächsten Schritt bleibe ich dann bei der diskretionären Betrachtung (siehe meine Meinung zur Programmier-Diskussion, dass ich die letztliche Entscheidung gar nicht berechnet haben will):
Ich kann doch jederzeit sagen "Das Signal hat fünf grüne Ampeln, aber das Kursziel geht so fies in eine Widerstandszone, dass ich die eine rote Ampel als Killer sehe und doch lieber das mit den drei gelben Ampeln kaufe"
Oder, gemäß vorgesagtem "Der Rücksetzer ist zwar rot, also klein, aber bei dem rasanten Trend nehme ich das in Kauf und kaufe trotzdem"

Beispielsweise habe ich gesehen, dass in deiner Empfehlungsliste steht "Tagesextrem unter gestrigem Schlusskurs" - das ist realiter eher selten gegeben. Also wenn das nicht gegeben ist, stört mich natürlich auch eine rote Ampel da nicht so sehr wie bei einem schlappen Trend oder einem massiven Widerstand (auch wenn du es nicht so sehr mit den Widerständen hast).

LG
Casi

Hintman schrieb:

einfach das sympathischste Signal nehmen.

Hmmmmm........ Ich glaube, hinter deinen Sympathiewerten steckt mehr Mathematik bzw. Routine, als dir selbst bewusst sein mag. Will sagen, da werden im Unterbewusstsein Punkte vergeben nach einer Berechnungsroutine, die du so verinnerlicht hast, dass du sie gar nicht mehr als Berechnung wahrnimmst.

Nichts für ungut, aber ich glaube, hier unterläuft dir ein Stück Betriebsblindheit gegenüber den Leuten mit weniger Erfahrung. Ich merke ja nach nunmehr 1,5 Monaten, dass ich bereits viele Punkte visuell sauberer sortiere als im Juli, aber von der rein visuellen Beurteilung bin ich trotzdem noch weit weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht der einzige bin.

--> Ich strukturiere mein Bewertungsspielzeug noch ein bisschen weiter. (Das heißt leider auch, es dauert länger, bis ich eine Version hier zur Verfügung stelle) Wenn ich 1.000 Trades später auch unmittelbar im Chart sehe "bei der Korrektur kommt eine grüne Ampel", kann ich es ja wieder einmotten.
Wie gesagt, ich sehe es in der Selbstreflexion als Problem, dass ich meine Ampeln vermutlich so vergebe, dass genaues Nachrechnen Inkonsistenzen offenbaren wird.

Hintman schrieb:

Ich sehe mir gerade deinen Screenshot an, sehr nette Variablen. Zum Vergleich meine Pros/Contras wenn ich mehrere Signale vorliegen habe:

1. Korrektur/Potential: hat der Kurs schön korrigiert und ist damit wieder ein neuer Swing wahrscheinlicher
2. Trend: umso steiler desto besser
3. Kerze: klein und Trigger in der Nähe des letzten Extrempunkts?
4. CRR nach Kommission

Dass keine Zahlen kommen und die Aktie liquide ist, sind ohnehin Voraussetzungen bevor ich überhaupt diese Punkte durchgehe. Ich vergebe dann Noten von 1-5, die kleinste Summe gewinnt

Das ist ja auf den zweiten Blick deckungsgleich.
Vielleicht grenze ich die Punkte "Zahlen und Liquidität" noch optisch ab, aber es dient der Selbstdisziplin, das in der Liste zu haben.

Ansonsten drehen sich bei mir Gedanken um "wie schön ist schön und wie steil ist steil".
Aufgrund größerer Erfahrung siehst du das vermutlich auf einen Blick, ich sehe bei mir Fehlerpotential. Will sagen, da sind zwei Werte, die beide 2xATR gegenüber dem Swinghoch zurückgesetzt haben, und der eine bekommt bei mir ein Gelb und der andere ein Grün usw.
Und wie steil ein Trend ist, hängt doch in erster Linie davon ab, wie ich gerade die X-Achse zoome

Das mag sich mit der Zeit einschleifen, dass die Punktzahl intuitiv genau so präzise vergeben wird, aber als Krückstock für die ersten 500 Trades hätte ich es gerne etwas messbarer. Habe da Ideen zu, schauen wir mal.

By the way,wenn du von einem steilen Trend redest, beurteilst du das nur optisch, oder wird dafür ein Indikator herangezogen?

LG
Casi

Hintman schrieb:

Warum die rechte Tageskerze für mich ein schlechteres Signal abgibt: das spielt die Psychologie eine Rolle. Ich denke mir die meisten sehen diese lange Kerze, und denken instinktiv "schade, da habe ich heute schon eine schöne Aufholjagd verpasst. Da springe ich jetzt nicht mehr nach".

Während ein Gap wie in der linken Kerze viel weniger auffällig ist, Intraday sich Folgekäufer noch zurückhielten.

Das ist die einzige Erklärung die ich liefern kann, hoffentlich hilft das.

Klar, danke.

Spontane Frage aus dem Bauch: Wie bewertest du (bei Long-Signalen) einen spürbaren Docht? -> Der heißt ja, dass es Intraday schon aufwärtsging, aber vor Handelsschluss wieder Rückwärtsgang kam. Oder auch im gleichen Sinne, dass der Blick ins 1-h-Chart keine Aufwärtsbewegung mehr zeigt.
Zählt das für dich als Kriterium?

LG
Casi

Habe mir Aalberts Industrie (NL), Schneider Electric (F) und Aurubis (D) angesehen.

Vergleich siehe Screenshot, es nervt mich erneut, dass ich noch keine klaren Kriterien habe, wie ich die Kategorien "Gut/mittel/..." vergebe -> diese Überlegungen haben mich auch zum Post gerade gebracht. Ich glaube, ich bau mir eine Kennziffer "verlorener Kurs zum letzten Tief in Relation zu ATR", nehme dafür frei editierbare Parameter und lasse die erste, dreitte und vierte Ampel aus der Rubrik "Further Checks" berechnen. Muss ich aber nochmal drüber schlafen.

Bei Schneider hat mich das Doppeltop gestört, das sieht nach zweimaligem Abpraller aus, und das Kursziel wäre genau im Bereich der letzten Spitzen gewesen. Also eine rote Ampel bei "Stabiler Trend" und das war mein KO-Kriterium.
Aurubis war irgendwie überall halbgar.

Aalbert Industries habe ich gekauft. Interessant übrigens, dass eine lt. 5-min-Chart mittel-illiquide Aktie als Spread bei Cortal Consors doch nur 1ct Spread ausweist. Ich hoffe, das ist morgen früh auch so.

Gute N8
Casi

Weiß zwar nicht um was es im Speziellen geht, aber " rechte Signal gleich gut oder besser" find ich persönlich sehr gut, da auch keine Entscheidung, relativ zum Vortag, vorhanden ist. Long überhalb wäre somit für mich ein mäßiger Buy, mal abgeshen vom extensionalen Vorgeschehen, was mich mehr als stutzig machen würde.

Hallo Hintman,

vielleicht ist die Frage ja ziemlich doof, und sie klingt sicherlich provokant, aber es lässt mir keine Ruhe:

Wir suchen alle nach "kleinen Kerzen", aber warum ist die Länge der letzten Kerze Teil des Systems?

Bitte schaue zur Verdeutlichung meiner Frage in den anhängenden Screenshot (Paintshop auf Basis des AXA-Kurses, aber das spielt keine Rolle).

Im linken Bild haben wir eine kleine Kerze, die ein akzeptables Signal abliefert.
Im rechten Bild haben wir eine lange Kerze, die bei den meisten hier durch's Raster fallen würde (und in den Formeln, die sich im Programmier-Thread finden, vermutlich auch nicht in der Vorauswahl landen würde).

Aber:
- Wir haben den gleichen Trend.
- Wir haben das gleiche lokale Hoch und das gleiche lokale Tief
- Die lange Kerze ist so eingezeichnet, dass das Tageshoch leicht tiefer liegt als bei der kurzen Kerze, d.h. der Abstand zum lokalen Tief ist sogar minimal geringer.
Für meine Begriffe ist das rechte Signal gleich gut (bzw. wegen des tieferen Tageshochs minimal besser), aber da steht der Grundsatz "kleine Kerze" im Weg.

Zentral ist in diesem Beispiel nach meinen gegenwärtigen Grübeleien nicht die Kerzenlänge, sondern der Abstand zum letzten lokalen Tief ("verlorenes" Stück Kurs). Das bedingt in sehr vielen Fällen natürlich kleine Kerzen, aber eigentlich geht es um die Messgröße "Abstand Tageshoch zu lokalem Tief in Verhältnis zur ATR"?
Gibt es da noch weitere Faktoren, die ich jetzt nicht sehe? Oder wäre das rechte Signal deiner Meinung nach genau so gut?


Liebe Grüße
Casi

Hintman schrieb:

- Metro etwas im Minus, besinnt sich hoffentlich nicht auf sein gestriges schwaches Verkaufsignal

Oh - vermutlich ein Beispiel für die ATR-Diskussion, ist bei mir heute im SL gelandet
Einstieg 23,985 €, ATR 0,500 €, Spread 0,025 €, ergab einen SL von 23,660 und mit Tagestief von 23,620 knapp gerissen.