Swingtrading für Berufstätige

karl76 · 16. Oktober 2012, 00:08

@M$B
Ich habe mir letztens mal diverse Währungspaare angeschaut (hauptsächlich die Majors wie EUR/USD, USD/JPY), ob die mit dem jetzigen FS-System gut zu handeln wären. Ist ja auch attraktiv, weil man im Grunde kein Übernachtrisiko vonwegen Gap hat.
Das Ergebnis war aber eher ernüchternd.
Trefferquote bei ca. 10%; Hauptproblem war meistens, daß die 0,6fache ATR für den Stop zu klein war (0,7 bis 0,8 würde da besser passen), und wenn der Stop gehalten hat, wurde selten das 1,8fache ATR-Kursziel erreicht.

Ist jetzt natürlich keine statistisch sichere Aussage, aber bei den Majors funktionierte es mit den FS-Parametern in den letzten 12 Monaten nicht wirklich.

Vielleicht bekommen wir aber demnächst ja die US-Aktien auf den Radar, dann werden zumindest die Gebühren angenehmer, die Trefferquote ist ja kaum noch zu unterbieten

karl76 · 15. Oktober 2012, 23:55

Saint Gobain war bei mir heute entspannt, bin nämlich erst kurz vor Handelsschluß eingestopt worden.
Bei ETXCapital geht es in diesem Wert erst ab 9:03 Uhr los mit dem CFD-Handel, dadurch erspart man sich den hochvolatilen Eröffnungshandel.

Generell frage ich mich auch langsam, ob man den Eröffnungshandel mitmachen sollte, habe da in den letzten Wochen einige böse Erfahrungen gemacht.

@Hintman
Deine neue Strategie bzgl. Gap-Wahrsagekunst klingt interessant, hast Du da woanders mehr Details gepostet?
Und hast Du das Douglas-Gap von heute auch vorher erkannt? Das wäre was gewesen, ich war nämlich am Freitag noch short in Douglas...

Hintman · 15. Oktober 2012, 20:54

War in der Tat knapp heute mit St. Gobain. SAP musste ich heute mit minimalem Verlust zum Zeitstopp glattstellen.

Morgen versuche ich mich an Veolia und Safran. EADS wäre auch verlockend, Safran aber mit dem bullischen Übergewicht.

Million$Baby · 15. Oktober 2012, 20:50

Hintman schrieb:

Nur so mal als Info, weil ich in letzter Zeit so wenig Aktuelles zu FS von mir hören lasse: ich arbeite seit Wochen an zwei neuen Aktien-Varianten. Einmal an Gegenpositionen die kurz vor Börsenschluss eingegangen werden, mit der Spekulation auf schöne Gaps zu meinen Gunsten. Und eine andere ist das Eingehen von Positionen um 09:15 oder 09:30, beide Male wird spätestens am Ende des ersten Tages alles geschlossen.

Mit Details kann ich noch nicht dienen, nur zwei Probleme möchte ich euch kurz schildern:
1. Der Kostenanteil wird steigen. Die Kommissionen sind mit der größte Stolperstein bei Trading mit Aktien, aber nur diese bieten das Filtern schöner Chancen aus mehreren Hundert Kandidaten an. Intraday nun habe ich eine viel höhere Stückzahl, damit bei einem engen Kursziel von sagen wir 50 Cent auch was dabei rumkommt. Sollte das Backtesting vielversprechend bleiben, muss ich wohl auf US-Aktien ausweichen, die man etwa schon ab 1,5ct/Aktie handeln kann (über BrokerDeal dann noch günstiger).

2. Die Stückzahlbestimmung bei Gegenpositionen bereitet mir Kopfzerbrechen. Hier bin ich für jede Anregung offen, ich möchte irgendwie in der Lage sein zwei Ausreißer gegengleich zu handeln und mich dabei möglichst neutral zu positionieren. Die relative Kursentwicklung alleine hilft mir nicht weiter, da eine Solarworld anders schwingt als eine Henkel. Also muss die Vola mit rein, und hier hat man wieder Parameter wie die Periode der ATR und den Faktor.

Naja, Hauptsache es wird nie langweilig, das ist ja das Schöne an der Börse. Wenn ich diese Konsequenz bei der Suche nach neuen Ideen doch nur auch mal langfristig einhalten würde beim Umsetzen bewährter Strategien...vielleicht kommt das mit dem Alter

Hi Hintman,

die Gebühren sind ja auch beim normalen Swingtrading schon sehr ärgerlich. Dummerweise will der Broker nämlich auch Geld, wenn der Markt unsere Strategie mal wieder nicht versteht und mich ausstoppt. Aber ich habe noch keine Idee, wie man das noch optimieren könnte. Trotz Brokerdeal - denn sie wollen ja alle Geld haben. Ich habe mich noch nicht wirklich genau damit beschäftigt, aber könnte es hilfreich sein, mit anderen Assets (z.B. Forex) zu handeln? US-Aktien sind ja schon mal ein Ansatz.

Übrigens: Wir haben gar nicht mehr weiter verfolgt, ob Swingtrading (früher Fibo, heute FS) auch für andere Assets funktioniert. Vielleicht sogar in anderen Zeitfenstern. Hast du in dieser Richtung auch mal geforscht?

Viele Grüße
M$B

Million$Baby · 15. Oktober 2012, 20:36

Hallo zusammen,

Meine Woche ging nicht so toll los: Alstom ausgestoppt und SAP knapp im Minus geschlossen. :evil:

Für morgen gehe ich in Frankreich einkaufen:

Legrand (Doppelboden und für meinen Geschmack recht schöne Swings)
Veolia (Kerze ist nicht sehr klein und schon ein wenig gelaufen, aber als ich brauche einen Hedge)

Habt ihr noch etwas Brachbares?

Ciao
M$B

RealCasi · 15. Oktober 2012, 18:15

...man lernt ja, mit kleinen Dingen zufrieden zu sein :pinch:

Wolters Kluwer hat sich wieder auf 0,75R bequemt, da stand der Trade am Donnerstag zwar schon, aber der Tagesverlust vom Freitag ist ausgeglichen.
Saint Gobain ist nach dem Einstoppen fast im SL gelandet, aber hat sich dann doch auf ein minimales Plus gekämpft.

Huih, zwei Trades parallel im Plus

Hintman · 15. Oktober 2012, 16:22

Schön wenn es so einfach wäre, da spielen aber noch andere Faktoren mit, natürlich auch wieder Charttechnik. Aber Sinn und Zweck ist korrekt, es sollen kurzfristige Ausreißer wieder "eingefangen" werden.

RealCasi · 15. Oktober 2012, 15:48

Hintman schrieb:

Einmal an Gegenpositionen die kurz vor Börsenschluss eingegangen werden, mit der Spekulation auf schöne Gaps zu meinen Gunsten

Verstehe ich das insoweit richtig, dass du (vereinfacht gesagt) mit dem Tagesverlierer eines großen Index long gehen willst und mit dem Tagessieger eines großen Index short gehen willst, weil du Anzeichen für eine "Überreaktion" im gerade zu Ende gehenden Handelstag siehst?

LG
Casi

Hintman · 15. Oktober 2012, 14:50

Nur so mal als Info, weil ich in letzter Zeit so wenig Aktuelles zu FS von mir hören lasse: ich arbeite seit Wochen an zwei neuen Aktien-Varianten. Einmal an Gegenpositionen die kurz vor Börsenschluss eingegangen werden, mit der Spekulation auf schöne Gaps zu meinen Gunsten. Und eine andere ist das Eingehen von Positionen um 09:15 oder 09:30, beide Male wird spätestens am Ende des ersten Tages alles geschlossen.

Mit Details kann ich noch nicht dienen, nur zwei Probleme möchte ich euch kurz schildern:
1. Der Kostenanteil wird steigen. Die Kommissionen sind mit der größte Stolperstein bei Trading mit Aktien, aber nur diese bieten das Filtern schöner Chancen aus mehreren Hundert Kandidaten an. Intraday nun habe ich eine viel höhere Stückzahl, damit bei einem engen Kursziel von sagen wir 50 Cent auch was dabei rumkommt. Sollte das Backtesting vielversprechend bleiben, muss ich wohl auf US-Aktien ausweichen, die man etwa schon ab 1,5ct/Aktie handeln kann (über BrokerDeal dann noch günstiger).

2. Die Stückzahlbestimmung bei Gegenpositionen bereitet mir Kopfzerbrechen. Hier bin ich für jede Anregung offen, ich möchte irgendwie in der Lage sein zwei Ausreißer gegengleich zu handeln und mich dabei möglichst neutral zu positionieren. Die relative Kursentwicklung alleine hilft mir nicht weiter, da eine Solarworld anders schwingt als eine Henkel. Also muss die Vola mit rein, und hier hat man wieder Parameter wie die Periode der ATR und den Faktor.

Naja, Hauptsache es wird nie langweilig, das ist ja das Schöne an der Börse. Wenn ich diese Konsequenz bei der Suche nach neuen Ideen doch nur auch mal langfristig einhalten würde beim Umsetzen bewährter Strategien...vielleicht kommt das mit dem Alter

Hintman · 15. Oktober 2012, 08:36

In starke Trends kommt man kaum mehr rein, wenn man immer auf größere Rücksetzer wartet. Ich ziehe daher kleine Rücksetzer in sehr steilen Trends größeren in trägeren Trends vor. Aber um das klar zu sagen: ich hätte heute einen deutlicheren Rücksetzer in sagen wir einem 45-Grad Trend bevorzugt. Nur fand sich eben kein Signal dieser Art bzw. war dort der Extrempunkt bereits zu weit entfernt vom Trigger.

RealCasi · 15. Oktober 2012, 00:08

Hintman schrieb:

E.ON ist mir zu träge im Abwärtstrend

Auffallend richtig, und ich hatte es nicht gesehen. Habe den Post gelesen und erst gedacht "Ist das so?", und Nachrechnen ergab, dass bei praktisch gleicher Trenddauer (19-20 Handelstage) E.on 5,5% verloren hat, Allianz gerade mal 4,4% und St. Gobain 12,4%. Für meinen kleinen Geist hat der Chart da eine prima optische Täuschung bereit gehalten. Ich hätte den Abwärtstrend bei E.on für vergleichbar gehalten

Das beantwortet zum einen die Frage, warum St. Gobain -> starker Trend verschmerzt kleine Rücksetzer.
Zum anderen bestärkt es mich in dem Gedanken, für mich einen Trendstärkemesser in meine Auswertung einzubeziehen. (Das hatte ich vor zwei Wochen schon mal gepostet, bin aber nicht weiter gekommen. Sche***-Zeitmangel)

Ich schließe mich für morgen St. Gobain an.

Bei Gea gefällt mir nicht, dass schon Donnerstag ein sehr ähnliches Signal da war und die Freitags-Kerze ein ziemlicher Doji ist, das interpretiere ich als Unentschlossenehti des Marktes.
Auch von dem von mir geposteten ASML lasse ich nach nochmaligem Hingucken die Finger. Der Wert war ja im Laufe des Freitags schon deutlich höher und ist Freitag nachmittag wieder bearish geworden, das ergibt keinen Sinn für einen Long-Einstieg.
Also kein Long für Montag.

LG
Casi

karl76 · 14. Oktober 2012, 23:56

Hallo Hintman,

Deinen St.Gobain-Vorschlag finde ich interessant.

Beim Durchscannen hätte ich das Signal aus den gleichen Gründen wie Million$Baby ignoriert: kleine Korrektur, Tief schon wieder zu weit vom Korrekturhoch entfernt.

Kannst Du uns "Blinden" einen kleinen Hinweis geben, warum dieses "unauffällige" Signal das beste für Montag ist?
Vielen Dank schonmal!

Hintman · 14. Oktober 2012, 18:49

Puh, GDF Suez haarscharf am Einstoppen vorbei geschrammt. Und Carrefour auf der anderen Seite zieht am 1. Tag gleich schön gen Süden. Das Highlight natürlich Dt. Börse mit fettem Gewinn am Zeitstopp beendet. Daimler wieder auf Einstandskurs, nur noch kleiner Buchgewinn bei SAP. MUV wurde ja durch Zeitstopp pari beendet. Endlich mal wieder eine positive Woche.

Für Montag kann ich mich nur mit St. Gobain anfreunden.

E.ON ist mir zu träge im Abwärtstrend, weiteren genannten drohte eine Seitwärtsphase oder war der Einstieg nicht mehr günstig genug. ASML hat eben auch schon wieder zu weit zum Tageshoch nach meinem Geschmack.

ojikutu · 13. Oktober 2012, 08:47

Es war eine ziemlich durchwachsene Woche mit -3- Shorts und -2- Longs.

PostNL (seit 8.10.) ging -2- min vor Handelsende exakt auf € 0,00 zurück, also
eine Woche außer Spesen nix gewesen, aber immerhin kein Verlust

Daimler und Michelin sind leicht im Plus, Alstom weiterhin in den Miesen, dafür
macht mir Merck große Freude

Es gab einige schlechte Nachrichten, besonders aus den USA;
interessant ist zu beobachten, dass der Dax das Märzhoch bei etwa 7195 bereits zum 2ten Mal
als Unterstützung getestet hat, dies lässt auf einen weiteren bullischen Verlauf
schliessen, also mehr auf der Longseite ?

Warten wir ab, wie es kommt

Werde erst mal einige Indizes scannen...

madison

RealCasi · 13. Oktober 2012, 01:04

Million$Baby schrieb:

ASML für Freunde aggressiver Doppelböden => wäre das dann nicht ein Long?? Dann aber langer Docht!

Äh ja, ASML natürlich ein Long (wenn's was aggressives sein darf). Schlichtweg in die falsche Excel-Spalte notiert :wacko:

Langer Docht stimmt natürlich auch, ist nicht sooo toll.

Ansonsten, M$B, sehe ich das keinesfalls als Kritik bzw. als konstruktive Kritik: Meistens kommst du ja zu ähnlichen Ergebnissen, und wenn du ein Signal völlig anders beurteilst, ist das für mich zunächst wertvoller weiterer Input.
Im einen Fall hast du mir dann geholfen, einen Fehltrade zu vermeiden, und im anderen Fall bleibe ich starrsinnig bei meiner Meinung und lege mir irgendwas trotzdem ins Depot

Aber was heute angeht, sind unsere Favoriten ja erfreulich ähnlich.

Danke auch für die Longs, gucke ich morgen, jetzt mal gute Nacht
Casi

Million$Baby · 12. Oktober 2012, 20:51

RealCasi schrieb:

'n Abend,

habe schon mal AEX, ATX, CAC, DAX und SMI gescannt und ganze Heerscharen mehr oder weniger toller Short-Signale entdeckt. Habe mich aber noch nicht entschieden, hat ja Zeit.
Findet noch jemand was Longes, MDAX oder sonstige Länder?

Also erst mal ungefiltert ins Rennen geworfen:

ASML für Freunde aggressiver Doppelböden => wäre das dann nicht ein Long?? Dann aber langer Docht!
Aperam, kleiner Rücksetzer, sonst ok => ja, Korrektur zu schwach
Aegon, Trend _eigentlich_gebrochen mit höherem Tief => ja
Randstad, kleiner Rücksetzer, sonst ok => ja, außerdem schon wieder weit vom Hoch entfernt
Voestalpine, wie ist die Liquidität, Docht bisserl lang =>A und CH haben mir noch nie Freude bereitet - leider. Signal OK
Arcelormittal, zu lange Seitwärtsphase => ja, und lange Kerze
Saint Gobain, erst mal nix zu meckern => ist schon wieder zu viel gelaufen für das bisschen Korrektur
Allianz, Docht lang, sonst ok => ja
E.on, erst mal nix zu meckern => gefällt mir besser als Allianz
RWE, Trend bisschen schlapp => ja
Swatch, Achtung Margin-Monster => naja, CH is halt nix. Kerze nicht bearish, sondern Spinning Top

LG
Casi

Hi RealCasi,

gute Arbeit, ich schreibe auch mal meine Gedanken zu deinen Signalen (s.o.). Soll keine Kritik sein, sondern nur eine weitere Meinung. Mein Favorit wäre E.ON. Corio (B) gefällt mir noch gut, ist kein Liquiditätswunder, aber machbar.

Bei den Longs habe ich gefunden:
Gea (auch kein Bestseller, aber für meinen Geschmack ein schönes Signal)
SES (F) (schöner Doppelboden, kleine Kerze, cooles Signal, aber nur mittlere Liquidität)
Dräger (schönes Signal, aber hier hört der Spaß auf: Death by Spread)

Schönes Wochenende :thumbup:

M$B

RealCasi · 12. Oktober 2012, 19:23

'n Abend,

habe schon mal AEX, ATX, CAC, DAX und SMI gescannt und ganze Heerscharen mehr oder weniger toller Short-Signale entdeckt. Habe mich aber noch nicht entschieden, hat ja Zeit.
Findet noch jemand was Longes, MDAX oder sonstige Länder?

Also erst mal ungefiltert ins Rennen geworfen:

ASML für Freunde aggressiver Doppelböden
Aperam, kleiner Rücksetzer, sonst ok
Aegon, Trend _eigentlich_gebrochen mit höherem Tief
Randstad, kleiner Rücksetzer, sonst ok
Voestalpine, wie ist die Liquidität, Docht bisserl lang
Arcelormittal, zu lange Seitwärtsphase
Saint Gobain, erst mal nix zu meckern
Allianz, Docht lang, sonst ok
E.on, erst mal nix zu meckern
RWE, Trend bisschen schlapp
Swatch, Achtung Margin-Monster

LG
Casi

Million$Baby · 11. Oktober 2012, 23:56

Hallo zusammen,

die Erfahrungen mit Daimler, Rheinmetall :cursing:

, Alstom und SAP teile ich - leider.

Meine Einschätzung zu den heutigen Signalen (keine Garantie, denn nach den letzten Performance-Zahlen habe ich den Porsche wieder abbestellt):

Legrand habe ich auch gesehen, da ist mir aber die Kerze zu lang. Bei Sky ebenfalls. Arkema hat einen langen Doch und keine schöne Dynamik. GDF Suez ist mir zu aggressiv, weil der Abwärtstrend für mein Empfinden doch recht dominant ist. Carrefour ist mir als Hedge zu riskant. Merck ist mir zu stark im Aufwärtstrend.

Soll heißen: Ich bleibe morgen draußen.

Gute Trades
M$B

ojikutu · 11. Oktober 2012, 21:30

Melde mich auch mal wieder ...

Daimler ist bei mir heute nach Einstoppen mit einem kleinem Plus im Depot,
allerdings hat mich Rheinmetall geärgert: Eingestoppt und in SL gelaufen ... :huh:

PostNL halte ich seit Montag, ist recht schwankend, hatte allerdings nie mehr als
1,5R Plus; seit Mittwoch sind noch Michelin und Alstom dabei: bisher auch mäßige
Entwicklung;

Für morgen habe ich einen Hedge gefunden:

Legrand im CAC40: swingt schön mit höheren Hochs und höheren Tiefs nach oben;
Merck im Dax30: Ausbildung Doppeltop, bearischer Inverted Hammer;

Die beiden werde ich morgen versuchen., die -2- Vorschläge von hintman sind mir eine
Spur zu agressiv.

madison :rolleyes:

Hintman · 11. Oktober 2012, 19:18

Dass das Depot trotz eines sehr bullischen Handelstages nicht viel abgekriegt hat ist hauptsächlich Dt. Börse zu verdanken, welche weiterhin in Richtung Kursziel zieht. Wo morgen dann auf jeden Fall der Zeitstopp fällig wird. Daimler mit kleinem Buchgewinn, und SAP und MUV haben heute mehr oder weniger stark nachgelassen.

Für morgen hätte ich zwei sehr aggressive Optionen: Carrefour und GDF Suez.

Das passt auch zu den Fragen zu den gestrigen Signalen: Mir reicht ein Doppelboden für ein Longsignal wie bei Daimler locker aus, WENN die Tendenz für einen neuen Swing wahrscheinlich ist. Sprich, keine langweilige enge Seitwärtsphase vorherrscht, oder der Einstieg haarscharf unter einem dreifach getesteten Jahreshoch liegt.

@karl76

Wenn ich den Stopp auf über 800 Signale der Vergangenheit von 0,6 auf bis zu 0,4 ATR verringere, kommt theoretisch sogar ein noch besseres Ergebnis raus wegen den viel höheren Stückzahlen. Schade um den Trade natürlich, aber das geht uns ja ohnehin seit Wochen so.

Apropos, wer glaubt die Signale einfach umzudrehen hätte mehr gedacht: denkste, die hätten auch fast immer erst schön den Stopp gerissen bevor sie sich entwickelt hätten.

Swingtrading für Berufstätige

FS für 16.10.

Hintman schrieb:

Wochenstart...

Hintman schrieb:

Mein Ärger mit Aktien Intraday

Hintman schrieb:

FS für 15.10.

Wochenresumee

Million$Baby schrieb:

RealCasi schrieb:

Vorauswahl Signale für Montag

Signale für 12.10

FS für 12.10.

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