Swingtrading für Berufstätige
-
-
-
-
Hallo zusammen,
ich finde es wirklich gut, wie über die Möglichkeiten diskutiert wird, eine gute Strategie zu optimieren.
Zum Thema Stopps:
ich persönlich würde trailing stopps im Zeitfenster von 5 Tagen nicht einsetzen, sondern nur bei Positionstrading ohne vorgegebenem Ziel und bereits im Gewinn. Für
das Zeitfenster von 5 Tagen könnte es kontraproduktiv sein, sofern innerhalb eines Tages grosse Schwankungen stattfinden und der feste SL als Puffer dient. Sap wäre heute so ein Fall gewesen.
Daher bin ich eher bei festem Stopp in der FS Methode.
Worum es mir ging ist die Frage, warum aktuell die Trades eher im Minus landen. Die Methode ist in ihrer Logik ja unbestritten. Also muss es andere Gründe geben. Wie Hintman schon sagte, dem
einen oder anderen Fehltrade aus dem Weg zu gehen. Da wir aber nicht nach rechts aus dem Chart schauen können, wissen wir vorher nicht ob ein Trade gut oder schlecht wird ( sonst hätten wir
ja den heiligen Gral schon), was aber getan werden kann ist den Teil "Fehl" im Trade zu minimieren. Und hier kam meine Anfrage ins Spiel: wenn ein Signal gut ist, der Markt aber keine 1,8er Vola
hergibt um ins Ziel zu laufen, warum nicht auf den Markt reagieren und das Ziel an den Marktgegebenheiten anpassen. Das meinte ich mit "Die Strategie ist wirklich gut, die Taktik müsste angepasst werden".
Daher die Frage nach den veränderten SL/TP Parametern.
Bollinger Bänder habe ich beim scalpen eingesetzt mit gutem Erfolg (BB als Filter), habe aber die Fingen von Kanälen gelassen, da man zwar einen heftigen Ausbruch erwarten kann aber mehr Infos
braucht um die Richtung des Ausbruchs zu ermitteln(ahnen), dann wären wir schon bei mehreren Indikatoren, die im FS nicht zum Einsatz kommen sollten.
Kandidaten - einer noch
Ich bin gerade etwas auf dem Weg der Fibonacci Fächer, wie heute bei der SAP gezeigt. Einen Wert habe ich noch gefunden GAGFAH, der sich auch sehr schön am Fächer orientiert.
So, gute Nacht und
Allen gute Trades
fleibaka -
Da wir gerade die Bollinger-Bänder erwähnt haben: candletrading.de/882-Bollinger-Baender.html
-
-
@M$B
Bin auf die gleichen Werte gestoßen.
Jedoch gefällt mir bei Gemalto nicht, dass es die letzten 4 Tage Seitwärts geht.....
Ich hätte noch Saint Gobain als Vorschlag.
Veränderung FS
Wie Hintman schon sagt, wäre ein ATR-Faktor von unter 0,4 nicht zu empfehlen, da dann Tagesschwankungen den Trade in den SL zwingen können, obwohl er dann doch noch in die richtige Richtung dreht. Außerdem spielt der Spread eine große Rolle bei so engen Stopps.
Ich würde ebenfalls Arten von Trailing Stops versuchen, weil sie einfach Gewinne "sichern".
@ Tasian
Versuch doch mal mit BollingerBänder zu experimentieren. Man sagt: je enger der Kanal ist, desto größer und heftiger wird der nächste Kursausbruch. Das ist eigentlich genau das was wir bei FS wollen. Eventuell kann man da einen Zusammenhang herstellen.
Sinnvoll wäre es eventuell auch die Fehltrades zu analysieren, und vielleicht findet man eine Eigenschaft die viele Fehltrades gemeinsam haben. Ich denke da speziell an: keine klar ausgeprägten Trends, Trigger zu lange, wichtige Unterstützung/Widerstand auf dem Weg zu TP, wichtige Nachrichten während des Haltens der Aktien/CFD's.......
Ich würde wie gesagt, an den Abständen nichts ändern, da dies ja schon Hintman optimiert hat, ich würde etwas neues versuchen..... einen neuen Filter, eine neue Technik fürs Stop-setzen oder ähnliches
Grüße
Christoph -
-
-
Ach ja... Signale...
Für morgen könnte man E.ON und Gemalto als Pärchen probieren. Aber irgendwie traue ich mich derzeit gerade nicht. E.ON ist schon wieder ganz schön gelaufen und hat eine große Kerze, Gemalto hat dieses Gap vor ein paar Tagen, das mir gar nicht gefällt.
Vielleicht macht ihr mehr draus.
Ciao
M$B -
-
Hallo alle,
Hintman schrieb:
Mein Optimierungsansatz ist daher auch weniger, die bewährten Exits zu ändern. Sondern dem ein oder anderen Fehltrade aus dem Weg zu gehen.
Ich überlege mir auch woran kann ich vorher erkennen wer ins Ziel läuft.
Habe mir die 3%er (so nenne ich sie) des letzten Monats mal abgespeichert.
Die schau ich mir an und überlege dann, warum haben die funktioniert?
Gibts Gemeinsamkeiten?
Vermutlich lasse ich mich bei meiner Entscheidung vom gleitenden Durchschnitt beeinflussen.
Ich häng sie mal dran, falls es jemanden interessiert.
Gruß Tasian -
Hintman schrieb:
Hi fleibaka & all,
bin ebenso gespannt ob du was findest, was ich übersehen habe.
Im Anhang die Performancekurve soweit ich jetzt mit dem Auffüllen mal gekommen bin (6 Monate fehlen noch) mit 0,6/1,8 und 0,4/1,2 bzw. 0,3/0,9. Wie ihr seht werden die Drawdowns schon heftig bei noch engeren Stopps. Diese Art von Optimierungen erledige ich mit wenigen Klicks, also wenn hier jemand gerne etwas geprüft haben möchte, nur her damit.
Hallo HIntman,
dein Angebot nehme ich gerne wahr. Wie wäre denn die Performance bei nachgezogenem Stop. Folgende Systeme würde ich vorschlagen:
- Stop auf 0,6 ATR wie gehabt, aber als Trailing Stop nachgezogen, sobald der Wert im Plus ist. Der Stop wäre also immer 0,6 ATR entfernt. Das Nachziehen sollte immer nach Börsenschluss erfolgen.
- Das Gleiche mit einem Trailing Stop von 1ATR, initial bleibt der Stop bei 0,6 ATR und wird erst nachgezogen, sobald der Wert 0,4 ATR im Plus ist.
- Ein Break Even Stop, wenn der Wert 0,6 ATR im Plus ist, beruhigt wohl eher die Nerven, als dass er Performance bringt
- noch eine ganz andere Idee: Die Position wird geschlossen, sobald kurz vor Börsenschluss 2ATR erreicht sind, da ich das verbleibende CRV und das Gap-Risiko nicht mehr für attraktiv halte. Da bin ich neugierig, denn ich könnte mir vorstellen, dass Werte, die 2ATR erreichen, gerne auch noch ins Target laufen. Andererseits sichert man halt auch die Gewinne ab.
Wäre schön, wenn du das mal testen könntest.
Eine Frage: Wie läuft denn der Backtest bei dir ab? Musst du da nicht alle Einstiegssignale für jeden Wert manuell eintragen um mit veränderten Parametern arbeiten zu können? Das wäre dann ja richtig viel Arbeit.
Schon mal 1000Dank und viele Grüße
M$B -
Hallo Hitman,
was ich nicht wollte, ist hier das System in Frage zu stellen. Sollte das so rübergekommen sein - mia culpa - definitiv nicht meine Absicht.
Ich bin ja auch hier gelandet, weil mir das System so gut gefällt.
Was ich nur mal eingeworfen habe, sind meine Betrachtungen, nämlich dass das System in sich schlüssig ist und gute Entries gefunden werden,
aber häufig die Swings über 5 Tage nicht halten und - zumindest bei einigen - ab dem dritten Tag vom Plus ins Minus laufen bzw. viel vom
Plus wieder abgeben.
Daher stellte ich einfach mal die Frage in den Raum, ob eine Veränderung der Taktik durch Anpassung der SL und TP - Werte bei sonst unveränderten
Rahmenbedingungen möglich/sinnvoll wäre; natürlich in dem Bewußtsein, dass ein engerer SL eine größere Gefahr in sich birgt, ich falsch liege,
bzw. was die community für Meinungen dazu hat.
Viele Grüße
fleibaka -
Hallo,
auf der Suche nach dem heiligen Gral
gibt es aktuell folgenden zu vermelden.
SAP wäre heute bei 0,3 / 0,9 ins Ziel gelaufen ohne den engeren SL zu gefährden.
Mein Trade mit 0,4/1,2 ist max. bis 80% ans Ziel gelaufen. Dieses allerdings der Tatsache geschuldet, dass der Dax heute
bis zum Mittag in der Spitze 140 Punkte abgeben musste und nun etwas wieder Boden gewinnt.
Ich habe mir mal den Spass gemacht und einen Fibo-Fächer angelegt, mit interessantem Ergebnis (Anlagelinie Min 5.2, Top 18.2.).
Allen gute Trades
fleibaka -
-
-
Teilen
-
Benutzer online 23
23 Besucher
