Michelin läuft noch. Für morgen habe ich Shell, Legrand und ebenfalls EDF gefunden.

Hintman schrieb:

@Systemtrader

das Problem tritt primär bei mehreren Signalen an einem Tag auf, dann entscheidet man sich diskretionär für das "sympathischste". Das kann ein Code leider einfach nicht.

Deswegen hab ich vorgeschlagen ein Ranking diese Problematik Lösen zu lassen ähnlich Relativen stärke nach Levy z.b die Aktien dessen Signale in der Vergangenheit er für schlechte ergebnisse gesorgt hätte würde so aus dem Raster fallen und die jeweiligen Aktien mit den Besten werten genommen. War nur mal so eine Idee.

Chaosfreak schrieb:

Der disktretionäre Einstieg dieser Strategie ist zu subjektiv,

Also wenn ich ehrlich bin finde ich die Regeln die zum Einstieg führen nicht so Komplex als das es nicht Testbar wäre siehe Hintman Videos etc. Was die unterschiedliche Performance der Benutzer hier im Thread angeht muss man auch mal anmerken das einige auch ihr eigenes Süppchen Kochen und die Regeln sehr Locker Interpretieren.

Systemtrader schrieb:

Hallo

Warum nicht die Einstiege in Regeln fassen so umständlich sind die Regeln doch nicht ? Vielleicht würde es ja auch sinn machen zu Schauen wie eine Aktie Historisch mit dem Signal gelaufen ist und die Signal Auswahl mittels einem Ranking zu begrenzen, so könnte man Positive Erfahrung Simulieren, in der Hinsicht das man keine Werte Handelt an dem man sich bereits mehrfach die Hände verbrannt hat.

Ich glaube der Versuch wurde hier schoneinmal unternommen, mit wenig Erfolg. Der disktretionäre Einstieg dieser Strategie ist zu subjektiv, als das er in feste mathematische Regeln zu verfassen wäre. Die unterschiedliche Performance der Benutzer hier im Thread spricht auch eher dafür. Die Performance einzelner Aktien würde sich dann eigentlich beim Backtesting im MT ablesen lassen. Man könnten dann ableiten ob sich bestimmte Aktien in der Vergangenheit eher schlecht verhalten haben.

Hallo

Warum nicht die Einstiege in Regeln fassen so umständlich sind die Regeln doch nicht ? Vielleicht würde es ja auch sinn machen zu Schauen wie eine Aktie Historisch mit dem Signal gelaufen ist und die Signal Auswahl mittels einem Ranking zu begrenzen, so könnte man Positive Erfahrung Simulieren, in der Hinsicht das man keine Werte Handelt an dem man sich bereits mehrfach die Hände verbrannt hat.

Krümel schrieb:

1. Trade-Entries mit Timestamp und Asset mittels Editor in Datei schreiben (eventuell schon im datetime-Format von MQL4/5, ansonsten muss man's im Programm umrechnen, was aber auch keine große Tat ist) ,
   
2. vom Expert Advisor in Metatrader einlesen,
   
3. prüfen, ob zu dem aktuellen Zeitpunkt ein Entry-Eintrag zu dem Asset vorhanden ist,
   
4. wenn ja, den Einstieg "traden" (Orderaufgabe plus mit zu optimierenden Parametern versehenen Takeprofit, Stoploss und Timestopp).
   
5. wenn nicht, nächsten Datenpunkt abwarten und dann wieder prüfen (s. Punkt 3)
6. Gesamt-EA optimieren, wenn fertig programmiert. Im Tom-Next-Forum sollten einige Leute relativ fit in der MT-Optimierung sein, zur Not mal da nachfragen.

Man muss halt ein wenig MQL4/5 lernen (würde MQL 5 empfehlen). Aber das Problem ist schon beinahe über die kümmerlichen Beispiele in der Doku und die paar mitgelieferten EAs lösbar. Könnt Ihr ja als Forenprojekt machen, dann kann sich jeder ein Teilproblem vornehmen und lernt so auch ein bisschen dazu und für einen allein ist es nicht soviel.

Ich würde mich zur Verfügung stellen den EA zu programmieren, da ich ja ohnehin schon meinen EA für die Überwachung der Trades nutze. Es müsste sich jemand bereit erklären die
Einstiege manuell, wie Krümel sagt, in eine Datei zu schreiben. Am besten einfach im Format "Symbol;Datum".

Ein Problem dürfte allerdings sein, dass die Historie im MT5 bei ActivTrades relativ begrenzt ist. Ich komme im Moment nicht weiter zurück als bis Dezember 2012. Evt. stellen andere Broker mehr Daten zur Verfügung. Ich würde den EA basteln und dann wieder hier zur Verfügung stellen. Es könnte dann auch jeder selbst eine Optimierung im Strategietester laufen lassen. Im MT5 wurde der Strategietester wesentlich verbessert, ich würde daher dazu raten den MT5 zum testen zu verwenden.

1. Trade-Entries mit Timestamp und Asset mittels Editor in Datei schreiben (eventuell schon im datetime-Format von MQL4/5, ansonsten muss man's im Programm umrechnen, was aber auch keine große Tat ist) ,
   
2. vom Expert Advisor in Metatrader einlesen,
   
3. prüfen, ob zu dem aktuellen Zeitpunkt ein Entry-Eintrag zu dem Asset vorhanden ist,
   
4. wenn ja, den Einstieg "traden" (Orderaufgabe plus mit zu optimierenden Parametern versehenen Takeprofit, Stoploss und Timestopp).
   
5. wenn nicht, nächsten Datenpunkt abwarten und dann wieder prüfen (s. Punkt 3)
6. Gesamt-EA optimieren, wenn fertig programmiert. Im Tom-Next-Forum sollten einige Leute relativ fit in der MT-Optimierung sein, zur Not mal da nachfragen.

Man muss halt ein wenig MQL4/5 lernen (würde MQL 5 empfehlen). Aber das Problem ist schon beinahe über die kümmerlichen Beispiele in der Doku und die paar mitgelieferten EAs lösbar. Könnt Ihr ja als Forenprojekt machen, dann kann sich jeder ein Teilproblem vornehmen und lernt so auch ein bisschen dazu und für einen allein ist es nicht soviel.

@nospam: Es gibt meines Wissens nur sehr wenige Programme, bei denen es möglich ist Einstiege manuell einzutragen und dann diverse Parameter des Trademanagements backzutesten, mit Metatrader geht das zumindest out of the box nicht, ob es irgendein Add On gibt, mit dem das möglich ist, entzieht sich mangels Interesses meiner Kenntnis.

Michael macht seine Tests mit Tradesignal (Achtung, nicht mit Tradesignal Online) und einem Zusatztool, das -wenn ich mich richtig erinnere- vor vielen Jahren von Rene Rose entwickelt wurde.

@Million$Baby
Natürlich kann ich den Einstieg bei einer diskretionären Strategie nicht Backtesten, das war auch garnicht meine Frage! Habe doch geschrieben dass es um die Variablen geht und damit meine ich Zeitstopp, Stopp Loss, Trailing Stopp, TP. Wie mache ich das konkret? Wie setze ich das genau in der Praxis um (programmtechnisch)? Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung wie ich das machen kann? Gehts mit dem Metatrader? Hintman macht das doch glaube ich, wie macht er das genau? Gibts dazu ein Webinar von ihm oder von jemand anderem?

nospam999 schrieb:

Uwe 5000 schrieb:

Ich glaub unsere Strategie (obwohl sehr einleuchtend) muss dringend auf den Prüfstand. Würd ja gerne das Backtesting übernehmen, hab aber dafür noch keinen Plan. Weiß jemand wo man ne gute Anleitung/Software für's Backtesting findet?

Guter Punkt und Google konnte auch mir nicht helfen! Eine Frage an die Profis: Wie kann man ein Backtesting mit veränderten Variablen bei einer diskretonären Stategie machen? Geht das mit dem Metatrader?

Vollständig automatisiert kannst du bei unserer Strategie gar nichts backtesten, da der Einstieg rein disdretionär erfolgt. Ist der Einstieg erst einmal hinter uns, läuft die Strategie allerdings automatisch. Dieser zweite Teil lässt sich recht einfach programmtechnisch darstellen. Die Einstiegssignale muss du aber für jeden Wert selbst suchen und am besten direkt in den Quellcode eintragen. Die Backtestingroutine muss dann für jeden Einstieg und für jeden Wert die Strategie durchlaufen. Für den zweiten - automatisierten - Teil kannst du dann die Parameter verändern und optimieren. Dann weißt du aus dem Backtesting, wann der Zeitstopp greifen sollte, ob man den Stopp nachzieht oder nicht etc. Wie man den Einstieg optimiert, musst du selbst und ohne Software herausfinden. Es sei denn, du richtest auch dafür feste (und programmierbare) Regeln ein.

Michelin heute noch relativ spät ausgelöst und aktuell leicht im Plus. Für morgen nehme ich STMicroElectronics rein.

Uwe 5000 schrieb:

Ich glaub unsere Strategie (obwohl sehr einleuchtend) muss dringend auf den Prüfstand. Würd ja gerne das Backtesting übernehmen, hab aber dafür noch keinen Plan. Weiß jemand wo man ne gute Anleitung/Software für's Backtesting findet?

Guter Punkt und Google konnte auch mir nicht helfen! Eine Frage an die Profis: Wie kann man ein Backtesting mit veränderten Variablen bei einer diskretonären Stategie machen? Geht das mit dem Metatrader?

Gemalto wurde auch nicht ausgelöst. Michelin gefällt mir für morgen auch gut.

viele Grüße, Jan

Merck heute mit 1R Plus im Zeit-Stopp. Michelin wurde heute nicht eingestoppt, werde es morgen gleich nochmal versuchen.

jan schrieb:

Hallöle,

.......Ansonsten werde ich in dieser Woche ggf. bei folgenden Titeln intraday zuschlagen:

.........

Long
......
Essilor
.......

viele Grüße und eine erfolgreiche Woche, Jan

Setzt du bei Essilor auf einen Ausbruch aus der Box Range nach oben?
Wenn nicht, kann ich kein Long-Signal erkennen.

pecus

Ich hätte für morgen noch Michelin und Merck läuft noch auf der Long-Seite.