Swingtrading für Berufstätige

      nospam999 schrieb:

      Million$Baby schrieb:


      Ich habe mal versucht, das Ganze mit Excel VBA zu durchdringen, aber irgendwann wurde es zu unübersichtlich. Und selbst wenn ich das Tool komplett fertig gehabt hätte, wäre der (manuelle) Backtesting-Aufwand immer noch sehr hoch gewesen. Ich habe dann das Ganze auf Eis gelegt.

      Bin auch am überlegen mit Excel zu testen, aber eher im Hinblick auf automatisierte Handelssignale. Woher bekomme ich denn historische Kursdaten, also Kurse über einen Zeitraum von mehreren Jahren für Dax30 und CAC40 her? Tageskurse (Eröffnung, Hoch, Tief, Schluß) gibts zum Teil kostenlos, aber die sind wohl zu ungenau, oder? Für das Backtesten brauche ich doch bestimmt Kurse auf einer Zeitebene von 10 Minuten oder kleiner, was meint Ihr?


      Ich habe auch immer nur die Kurse von Yahoo oder Ariva genommen. Die lassen sich als CSV-File laden und gehen recht weit zurück. Allerdings sind es wirklich nur End-of-Day-Kurse, die aber für unsere Strategie ausreichend sind. Mit der Genauigkeit gibt es eigentlich keine Probleme, gerade wenn man bedenkt, dass der Broker ja nicht immer exakt ausführt. Die Kurse sind ja nicht falsch, sondern nur gerundet. Es gibt natülich an den Kauftagen gewisse Unschärfen. Das ist dann der Fall, wenn eine Aktie auslöst und am gleichen Tag in den Stopp läuft. Da stellt sich die Frage, was zuerst passiert ist.

      Wenn du eine automatisierte Handelsstrategie testen willst, brauchst du natülich den Verlauf in einem feinerem Raster. Hier habe ich auch keinen guten Rate wegen kostenloser Daten. Bei WHS kannst du immerhin einen historischen Chart abfragen. Da werden ordentlich Daten auch für kürzere Intervalle angezeigt, aber du bekommst sie nicht als Data Feed für Excel, sondern nur als angezeigten Chart.

      EDIT: Habe gerade etwas gespielt: Man kann die Daten auch als TXT Files exportieren. Das könnte tatsächlich helfen. Allerdings muss man bedenken, dass die dargestellten Kurse Bidkurse sind.

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      goso schrieb:



      Jein, in den meisten Fällen werden Tageskurse reichen, die Ausnahme ist wenn in einem Tag sowohl der SL als auch der TP erreicht wurden, dann kannst du mit Tageskursen in Excel nicht feststellen was zuerst passiert ist.

      Historische Intradaykurse sind im Regelfall nicht gratis zu bekommen.


      Das ist ein sehr bekanntes Problem. Die EINE Lösung gbt es dafür nicht.
      Es wäre aber möglich bei einer roten Kerze davon auszugehen, dass nach der Eröffnung zuerst das Hoch erreicht wurde und danach erst das Tief. Dabei kann es aber passieren, dass in Wirklichkeit alle diese Fälle im SL gelandet wären und man hat sich reich gerechnet hat.

      Daher ist die folgende Lösung die von mir favourisierte:
      Man nimmt immer den Worst Case an - also StopLoss.

      Erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass es bei dieser Strategie und zirka diesen Parametern nur sehr selten zur gleichzeitigen SL und TP Auslösung kommt.

      Das sind solche Probleme welche man zuerst nicht bedenkt, und sich dann im Papertrading (hoffentlich im Papertrading) wundert, warum man Verlust macht.

      jan schrieb:

      Wir handeln hier ja nur auf Tagesbasis.


      Jein, in den meisten Fällen werden Tageskurse reichen, die Ausnahme ist wenn in einem Tag sowohl der SL als auch der TP erreicht wurden, dann kannst du mit Tageskursen in Excel nicht feststellen was zuerst passiert ist.

      Historische Intradaykurse sind im Regelfall nicht gratis zu bekommen.

      Million$Baby schrieb:


      Ich habe mal versucht, das Ganze mit Excel VBA zu durchdringen, aber irgendwann wurde es zu unübersichtlich. Und selbst wenn ich das Tool komplett fertig gehabt hätte, wäre der (manuelle) Backtesting-Aufwand immer noch sehr hoch gewesen. Ich habe dann das Ganze auf Eis gelegt.

      Bin auch am überlegen mit Excel zu testen, aber eher im Hinblick auf automatisierte Handelssignale. Woher bekomme ich denn historische Kursdaten, also Kurse über einen Zeitraum von mehreren Jahren für Dax30 und CAC40 her? Tageskurse (Eröffnung, Hoch, Tief, Schluß) gibts zum Teil kostenlos, aber die sind wohl zu ungenau, oder? Für das Backtesten brauche ich doch bestimmt Kurse auf einer Zeitebene von 10 Minuten oder kleiner, was meint Ihr?

      nospam999 schrieb:

      @Million$Baby
      Natürlich kann ich den Einstieg bei einer diskretionären Strategie nicht Backtesten, das war auch garnicht meine Frage! Habe doch geschrieben dass es um die Variablen geht und damit meine ich Zeitstopp, Stopp Loss, Trailing Stopp, TP. Wie mache ich das konkret? Wie setze ich das genau in der Praxis um (programmtechnisch)? Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung wie ich das machen kann? Gehts mit dem Metatrader? Hintman macht das doch glaube ich, wie macht er das genau? Gibts dazu ein Webinar von ihm oder von jemand anderem?


      Hi

      Ich habe mal versucht, das Ganze mit Excel VBA zu durchdringen, aber irgendwann wurde es zu unübersichtlich. Und selbst wenn ich das Tool komplett fertig gehabt hätte, wäre der (manuelle) Backtesting-Aufwand immer noch sehr hoch gewesen. Ich habe dann das Ganze auf Eis gelegt. Ich habe nämlich schon beim Testen des Excels festgestellt, dass ich an den Parametern viel optimieren kann, es aber letztlich gar nicht so viel bringt. Ich habe nicht allzu viel damit gespielt, aber ich will gerne meine Erkenntnisse mit euch teilen:
      • Die Ergebnisse variieren je nach Zeitraum (z.B. 2007 oder 2012). Über die Jahre scheinen die Aktien ihre Eignung für das Swingtrading zu variieren.
      • Ich hatte nicht den Eindruck, dass man die Erkenntnisse, die man mit dem Backtesting einer Lufthansa gewinnt, auch auf die Deutsche Bank übertragen könnte. Da gelten unter Umständen ganz andere optimale Parameter (zum gleichen Zeitpunkt).
      • Die Ausstiege bzw. Stopps haben meines Erachtens gar keinen großen Unterschied gemacht. Entweder der Wert lief in die richtige Richtung oder nicht. An Ausstiegsstrategien konnte mal das eine etwas besser sein, mal das andere. Da fehlte mir dann auch die große Datenmenge als dass ich hier eine statistische Relevanz erreicht hätte. Eine Systematik war für mich aber nicht auszumachen.
      • Die Tatsache, dass eine Aktie entweder in die richtige Richtung ging oder recht schnell in den Stopp lief (Hopp oder Top!), ließ mich den Entschluss fassen mich verstärkt um den richtigen Einstieg zu kümmern. Hier sehe ich das meiste Optimierungspotenzial.
      Den Einstieg muss ich aber diskretionär und mühevoll selbst testen. Ein Blick auf den Chart reicht aber um zu sehen, ob der Einstieg erfolgreich gewesen wäre. Allerdings habe ich auch da noch nicht die nötigen Erkenntnisse sammeln können und bin derzeit sehr kritisch, was die Signale angeht. Deswegen trade ich im Moment auch sehr wenig. Ich nehme mir jeden Tag eine beliebige Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt vor und versuche Signale am rechten Chartrand zu identifizieren und schaue dann, wie sie gelaufen wären. Bisher hätte ich mit diesen Dummy-Trades nicht viel Erfolg gehabt. Wozu soll ich an den Parametern schrauben, wenn ich einfach zu oft Signale aussuche, die ich falsch interpretiere? Da hilft mir auch kein Backtesting professioneller Software und den besten Algorithmen.

      Gute Trades
      M$B

      Chaosfreak schrieb:


      Ich würde mich zur Verfügung stellen den EA zu programmieren, da ich ja ohnehin schon meinen EA für die Überwachung der Trades nutze. Es müsste sich jemand bereit erklären die
      Einstiege manuell, wie Krümel sagt, in eine Datei zu schreiben. Am besten einfach im Format "Symbol;Datum".

      Ein Problem dürfte allerdings sein, dass die Historie im MT5 bei ActivTrades relativ begrenzt ist. Ich komme im Moment nicht weiter zurück als bis Dezember 2012. Evt. stellen andere Broker mehr Daten zur Verfügung. Ich würde den EA basteln und dann wieder hier zur Verfügung stellen. Es könnte dann auch jeder selbst eine Optimierung im Strategietester laufen lassen. Im MT5 wurde der Strategietester wesentlich verbessert, ich würde daher dazu raten den MT5 zum testen zu verwenden.

      @Chaosfreak: Das wäre eine super Sache! Für mich wäre schon toll, wenn ich künftige (diskretionäre) Trades - sagen wir mal im nächsten halben Jahr - im MT5 eintragen könnte und dann hinterher mit veränderten Variablen einen Backtest machen könnte. Ob es uns allerdings einen großen Erkenntnisgewinn bringen wird, kann wahrscheinlich heute noch keiner sagen.