Swingtrading für Berufstätige

janketh schrieb:

Zweiter Punkt ist, dass diese Kosten (in D) auch noch steuerlich absetzbar sind.

Abgeltungssteuer wird doch ohnehin nur auf Gewinn (abzüglich Transaktionsgebühren) gezahlt, oder was meinst du mit steuerlich absetzbar?

Mal ein Rechenbeispiel: fx2-Industries notiert bei 100€, mit einem ATR von 3,33 und ist natürlich long
Orderkosten seien einfach mal 0,05% vom Volumen pro half-turn

Fall 1: Ohne Berücksichtigung der Orderkosten:
Entry: 100€
SL: 98€
TP: 106€
Volumen: 1% Risiko, entspricht 50% des Kapitals
Ordergebühren: 2*0,05% von 50% => 0,05%
effektives Risiko: 1,05%
effektive Chance 2,95%
CRV: 2,8

Fall 2: Berücksichtigung in Positionsgröße
Entry: 100€
SL: 98€
TP: 106€
Volumen: 47,5% des Kapitals (0,95% "naives Risiko")
Ordergebühren: 0,0475% des Kapitals
effektives Risiko 1,00% (genau)
effektive Chance: 2,80%
CRV: 2,8

Fall 3: Berücksichtigung in SL/TP
Entry 100€
SL: 98,10€
TP: 106,10€
Volumen: 1%, 50% des Kapitals
Ordergebühren: 0,05% des Kapitals
effektives Risiko 1,00%
effektive Chance: 3,00%
CRV: 3,0


Ich nehme immer Fall 1. Fall 2 ist im Prinzip das gleiche, nur mit reduziertem Risiko. Bei Fall 3 wird SL und TP angepasst, damit das CRV inklusive Ordergebühren 3 ist. Fall 3 entspricht dann aber nicht mehr dem Backtest von Hintman, der die 0,6 und 1,8 ATR ausgespuckt hat (was vermutlich aber auch keinen großen Einfluss hat)

@fx2

den SL kannst du entweder über Risiko oder ATR rechnen. Für SL rechne ich Risiko - durchsnittl. Orderkosten. Damit erreiche ich, dass der SL-ATR 0,6 immer 0,6 bleibt.
Für TP kannst du das nur über ATR machen, sprich 1,8 + durchschnittl. Orderkosten/Anzahl Aktien

fx2 schrieb:

Und übrigens ignoriere ich auch die Stromkosten, die mein PC verursacht während ich durch die Charts scrolle...

köstlich

fx2 schrieb:

@naturalm @janketh

Um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen: Meint ihr die Einberechnung der Ordergebühren für die Positionsgröße? Denn das entspricht ja einfach nur einer Risiko-Anpassung. Dafür wäre mir der Aufwand zu viel. Und die Ordergebühren zahlt man ja ohnehin, ob man sie nun beachtet oder nicht, und ja, die machen sich tatsächlich deutlich bemerkbar auf dem Konto, wobei ich sogar noch mehr als 5% in 7 Monaten vermutet hätte. Aber das kommt natürlich auch auf die Gebührenstruktur und die Anzahl der letztendlich ausgelösten Trades an.
Oder meint ihr die Berücksichtigung der Ordergebühren auf SL und TP, quasi damit das CRV wirklich 3 ist (und nicht darunter wenn man fix 0,6ATR und 1,8ATR nimmt)?

Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch. Ist das nicht das gleiche?
Also wenn ich von Ordergebühren rede, dann meine ich die Gebühren für den Kauf einer Position und die für den Verkauf einer Position. Einberechnen tue ich sie wie gesagt nicht, weil sie so klein sind. Zweiter Punkt ist, dass diese Kosten (in D) auch noch steuerlich absetzbar sind.

also wenn man mit einer Excell-Tabelle arbeitet, ist der Aufwand = 0. bzw. 1 Mal die Formel schreiben und runterziehen. danke.
jeder weiß was er tut und wie er kalkuliert.

ich stelle gerne jedem mein Journal als Vorlage zur Verfügung.
PS. ich kann gerne auch die Stromkosten mitberechnen

@naturalm @janketh

Um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen: Meint ihr die Einberechnung der Ordergebühren für die Positionsgröße? Denn das entspricht ja einfach nur einer Risiko-Anpassung. Dafür wäre mir der Aufwand zu viel. Und die Ordergebühren zahlt man ja ohnehin, ob man sie nun beachtet oder nicht, und ja, die machen sich tatsächlich deutlich bemerkbar auf dem Konto, wobei ich sogar noch mehr als 5% in 7 Monaten vermutet hätte. Aber das kommt natürlich auch auf die Gebührenstruktur und die Anzahl der letztendlich ausgelösten Trades an.
Oder meint ihr die Berücksichtigung der Ordergebühren auf SL und TP, quasi damit das CRV wirklich 3 ist (und nicht darunter wenn man fix 0,6ATR und 1,8ATR nimmt)?


Und übrigens ignoriere ich auch die Stromkosten, die mein PC verursacht während ich durch die Charts scrolle...

2€min pro Trade ist nicht wenig. -> wie gesagt nach 7 Monaten 5% des Tradingkapitals nur durch Kommission. Da möchte ich zuerst sehen wer die 5% schon verdient hat um Kostendeckend zu arbeiten.
Die Berücksichtigung in der Berechnung ist keine komplizierte Geschichte.! Aber ja, es muss halt jeder für sich wissen.

Ja richtig. Für den Roundturn (Kauf + Verkauf) fallen die Gebühren jedesmal an. Ja der Spread macht weniger aus. Man muss halt für sich selbst entscheiden, wie sinnvoll der eine oder andere Rechenschritt bei der Bestimmung von SL, TP und Positionsgröße für einen selbst ist in Bezug auf die Größe des Geldbetrages. Theoretisch bräuchte man als ActivTrades-Kunde weder SL (weil sehr klein wegen der börsenechten Kurse) noch Kommission (weil auch sehr klein) für jeden Trade zu berücksichtigen. Bei einem anderen Broker, wo ich 5,-€ pro Order zahle, rechne ich zum Beispiel die Ordergebühren in jeden Trade mit ein. Hier nicht.

da macht dein Spread aber noch weniger als die Ordergebühren aus. Die Kommission solltest du aber x2 rechnen, weil sie 2 mal anfällt.

Auch die monatliche Gebühr lässt sich ganz einfach mitkalkulieren. Mit historischen Daten kann ich genau sagen wie viele Trades ich im Monat im Schnitt eingehe. Damit kann ich auch diese umrechnen.

*lol* Und ich rechne den Spread mit ein, ignoriere aber die Ordergebühren, weil die bei ActivTrades mit 0,05% des Transaktionswerts (1,-€ Mindestkommission) so verschwindend gering sind. Auch wenn sie sich über einen längeren Zeitraum zu einem beträchtlichen Betrag aufsummieren können. Das betrachte ich als "allgemeine Tradingkosten" genau wie die monatliche Gebühr für die Kursversorgung. Die rechne ich ja auch nicht auf eine gewisse Anzahl von Trades pro Monat runter und in die Trades mit ein. Das wird mir zu kompliziert. Das handhabt wahrscheinlich jeder ein bisschen anders.

@fx2

das ist eine mögliche Vorgehensweise.
ich ignoriere den Spread auch aber die Ordergebühren nicht. Die sind nämlich nicht zu unterschätzen -> als Beispiel: nach 7 Monaten betragen sie schon 5% des Tradingkapitals.

janketh schrieb:

Man darf den Fakt nicht vergessen, dass bei der Berechnung von SL und TP der Spread mit einfließt.

Also ich ignoriere den Spread immer für die TP und SL Berechnung. Ebenso ignoriere ich übrigens die Ordergebühren für die Positionsgrößenbestimmung, d.h. mein Risiko liegt effektiv immer etwas über 1%

fx2 schrieb:

...Der Stop-Loss ist in etwa 2% des Aktienwertes vom Entry entfernt (mal mehr, manchmal auch etwas weniger, kommt halt auf die ATR an). Der Spreadaufschlag liegt da eine ganze Größenordnung drunter. Der Einfluss ist damit nicht so gewaltig, da kann es schon größere Unterschiede aufgrund der verschiedenen ATR-Berchnungsmethoden geben. In einem alten Video hatte Hintman auch mal für einen Backtest das SL reduziert (und zwar mehr als hier durch den Spreadaufschlag) dadurch steigen zwar die Anzahl der SL-Trades, der Verlust ist aber kleiner). Die Performance war soweit ich mich erinnere sogar marginal besser, aber die Performancekurve sah nicht so schön aus, daher blieb der SL bei 0,6ATR...

Man darf den Fakt nicht vergessen, dass bei der Berechnung von SL und TP der Spread mit einfließt. Ist der höher bekomme ich zwangsläufig auch eine kleinere Positionsgröße.

fx2 schrieb:

...Was mir nicht gefällt ist halt die Nicht-Voraussagbarkeit (oder unterschiedlich schnell getriggert werden, wie du es genannt hast), bzw. dass ich vorher nicht weiß, wieviel ich draufbezahlen werde. Die Börse selbst ist schon "unvorhersehbar" genug, das muss nicht noch ein Broker verstärken...

Genau das ist der Punkt!

RobotTrader schrieb:

...Die Unterschiede in der Kursfeststellung kann ich dann natürlich zunächst nicht feststellen... kennt einer auf die Schnelle die Unterschiede? GKFX hat Mindestlotgröße 10 und die Spreads scheinen mir auch vernünfig zu sein. Siehe Ausschnitt im screenShot. Bei GKFX ist der spread beim Dax z.B. IMMER 1 - habe noch nie gesehen,, dass die einen variablen spread verwenden - bei Aktien habe ich bislang nicht aufgepasst. DN ist spread z.B. 3,6ct - ist das bei ActiveTrades besser?

Lass doch einfach mal bei den Aktien-CFDs in Echtzeit GKFX-Kurse und ActivTrades-Kurse nebeneinander tickern. Da siehst du den Unterschied.

Swinging-Markus schrieb:

Zudem hast Du bei den variablen Spreads, in den die Kosten eingerechnet werden das Problem, dass es dir die SLs viel schneller triggert und das auch noch unterschiedlich schnell.
Für eine Strategie mit einem so knappen SL ist das nicht gerade förderlich.

viel schneller würde ich das nicht nennen. Der Stop-Loss ist in etwa 2% des Aktienwertes vom Entry entfernt (mal mehr, manchmal auch etwas weniger, kommt halt auf die ATR an). Der Spreadaufschlag liegt da eine ganze Größenordnung drunter. Der Einfluss ist damit nicht so gewaltig, da kann es schon größere Unterschiede aufgrund der verschiedenen ATR-Berchnungsmethoden geben.
In einem alten Video hatte Hintman auch mal für einen Backtest das SL reduziert (und zwar mehr als hier durch den Spreadaufschlag) dadurch steigen zwar die Anzahl der SL-Trades, der Verlust ist aber kleiner). Die Performance war soweit ich mich erinnere sogar marginal besser, aber die Performancekurve sah nicht so schön aus, daher blieb der SL bei 0,6ATR.

Was mir nicht gefällt ist halt die Nicht-Voraussagbarkeit (oder unterschiedlich schnell getriggert werden, wie du es genannt hast), bzw. dass ich vorher nicht weiß, wieviel ich draufbezahlen werde. Die Börse selbst ist schon "unvorhersehbar" genug, das muss nicht noch ein Broker verstärken. Aber solange der Spreadaufschlag mit den Ordergebühren vergleichbar bleibt, würde ich die Performance nicht allzu sehr von der Kommissionsmethode abhängend vermuten.

RobotTrader schrieb:

...denn ich habe u.a. auch ein Konto bei ActiveTrades und ich sehe in meinen Instrumenten (auch in den nicht aufgedeckten) keine einzige Aktie ....werde also mal ein E-Mail an den Support absetzen...

Den Handel mit Aktien-CFDs musst Du bei ActivTrades separat beantragen. Kurze eMail an den Support reicht. Wie @naturalm schon gesagt hat, die Kursversorgung kostet einen kleinen monatlichen Betrag (22 € für die wichtigsten europäischen Börsen + NYSE + deutsche Börse und ich glaube 7 € ohne die deutsche Börse). Dafür bekommst Du aber börsenechte Kurse ohne irgendwelche hineingerechneten Kosten. Und über die Gebührenstruktur pro Order bei Aktien-CFDs brauchen wir nicht reden. Das ist ein Witz im Vergleich zu anderen Brokern.

Zudem hast Du bei den variablen Spreads, in den die Kosten eingerechnet werden das Problem, dass es dir die SLs viel schneller triggert und das auch noch unterschiedlich schnell.
Für eine Strategie mit einem so knappen SL ist das nicht gerade förderlich.

@RobotTrader
Dax Spread ist in der Tat so klein, auf den Dax gibt es aber anderswo auch nur sehr geringe Gebühren, von daher nicht verwunderlich. Bei Aktien-CFDs sieht es da schon anders aus.
Hier variiert der Spread auch ständig, ich habe mal den Spread mit deinen geposteten Screenshot verglichen (ich habe mir erlaubt, einfach mal zu runden)



GKFX Spread ist also durchweg höher, und zwar in einem Bereich, der den Ordergebühren andere Broker entspricht. GKFX scheint damit (zumindest hier) einen fairen Spreadaufschlag zu haben. Nichtsdestrotz kann das dazu führen, dass bei kleinen Tageskerzen ein falsches Signal ermittelt wird.

naturalm schrieb:

@RobotTrader hast du dein Abo für Aktien aktiviert (22 €/Monat)?

@naturalm: Nö, natürlich nicht - da muss ich aber erst mal in Ruhe schauen, was da der Vorteil im Vergleich zu z.B. gkfx ist - denn da gibt es so eine Gebühr nicht. Die Unterschiede in der Kursfeststellung kann ich dann natürlich zunächst nicht feststellen... kennt einer auf die Schnelle die Unterschiede? GKFX hat Mindestlotgröße 10 und die Spreads scheinen mir auch vernünfig zu sein. Siehe Ausschnitt im screenShot. Bei GKFX ist der spread beim Dax z.B. IMMER 1 - habe noch nie gesehen,, dass die einen variablen spread verwenden - bei Aktien habe ich bislang nicht aufgepasst. DN ist spread z.B. 3,6ct - ist das bei ActiveTrades besser?