FDAX-Trading-Strategie

    Golf etc.

    Vielen Dank!
    Von Deiner Großzügigkeit hab ich bei Durchforstung des Forums (wird Hintman je einen Wettbewerb organisieren? - versprochen hat er's ja nicht)
    schon Wind bekommen.
    Allerdings kann ich das nicht annehmen,
    denn ich könnte später mal als Bundespräsident oder sonstiger Top-Politheini Ärger bekommen und wenn der dann zurückgetreten wird sind trotzdem noch für die armen Steuerzahler
    jährliche nette Sümmchen zu berappen, was ich denen ersparen möchte.
    Dann ist da noch: ich habe eine Abneigung gegen Golf.
    Außerdem ist das vorgezeigte Ambiente absolut nicht mein Stil, und dort würde ich mich allerhöchstens vielleicht blicken lassen, wenn dort ein Go-Turnier stattfindet.
    Die Go-Szene sucht natürlich ständig Altruisten mit Spendierhosen.
    Wär das nix für Dich? Da würde auch höchstens darüber gestritten, wie man eine verlorene Partie hätte gewinnen können.
    Dass mir die Familie fehlt, wäre kein Hinderungsgrund gewesen.
    Also nochmal: vielen Dank für die Einladung!
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher





    Zitat von »GeorgM

    Der Intraday-Handel gegen eine fixe Shortpositionen hat den enormen
    psychologischen Vorteil, dass bei Inkaufnahme kleiner Risken hohe
    Gewinne erzielt werden können.
    Zumindest für mich eine nicht nachvollziehbare Behauptung.

    Als alter Psychologe ;) kann ich da vielleicht helfen:
    Wer mit 3 longs gg. seine eigenen 2 shorts spekuliert, ist nur einem relativ kleinem Risiko ausgesetzt; das entlastet mental.
    Die Anspannung könnte erst nach Long-Ende wieder auftauchen, wenn absolut 2 shorts im Rennen sind.

    In Wirklichkeit entstehen die hohen Gewinne natürlich dadurch, dass in ein und derselben Range mehrmals gewonnen wird, abwärts mit zwei shorts, aufwärts mit netto einem long.
    Wenn jemand das so hinbekommt: Hut ab!
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

    moin,

    nachdem die Übernachtorder short getriggert wurde hab ich heute morgen den übernachtorder long

    ausgelassen . 10/20 Punkte Gewinn um das Risiko von 100 Verlust stand in keinem Verhältniß .

    Danach kam der Spike und zum schluß noch mal ein Spike mit touch der 30´er short AKZ . Nun ja

    20 Punkte machen den Kohl auch nicht fett . Meinen Übernachtshort riegelte ich dann mit 120 Pkte

    ab . Anschließend down mit Punktlandung zweite 40´er long AKZ .

    grüße

    GeorgM schrieb:


    Der Intraday-Handel gegen eine fixe Shortpositionen hat den enormen psychologischen Vorteil, dass bei Inkaufnahme kleiner Risken hohe Gewinne erzielt werden können.
    Zumindest für mich eine nicht nachvollziehbare Behauptung.

    GeorgM schrieb:


    Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es regelmäßig zu Kursgewinnen.
    Der FDAX hat sich heute vorwiegend in einer Range bewegt. Regelmäßige Kursgewinne kann ich nicht erkennen.

    GeorgM schrieb:


    Hoffe sehr, dass die interessierten Leser das hohe Potenzial der Strategie erkennen.

    Für mich ist das Ganze nicht nachvollziehbar, zumal stets mehrere Ansätze miteinander verquickt werden. Von Transparenz kann da absolut keine Rede sein.

    Bisher gab es stets nur "Übersichts-Charts" aus denen mögliche Gewinne in fast immer beträchtlicher Höhe abgeleitet worden sind und jede Menge Schreiberei mit zahlreichen Wiederholungen.
    Nicht ein einziges Mal habe ich Einstiege und Ausstiege wenigstens im Sinne von Papertrades mit klaren Zeit- und Kursangaben gesehen und schon überhaupt keine realen Trades.

    Endloskontrakt

    Der Intraday-Handel gegen eine fixe Shortpositionen hat den enormen psychologischen Vorteil, dass bei Inkaufnahme kleiner Risken hohe Gewinne erzielt werden können.

    Heute ist ein besonderer Handelstag der mit einer Regel im Strategietext beschrieben wird. Auszug:

    "14 Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen

    Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es regelmäßig zu Kursgewinnen.

    Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden."

    Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats um 14:30h MEZ veröffentlicht. Auch die Gap-Schließungs-Regel war heute einladend.

    Die bedeutet für den Handelsansatz Eröffnung von 3 Stück Long gegen 2 Stück Dauershorts mit maßvollen Gewinnmitnahmen von 30 Punkten vor 14:30h. Kommt es nach der Gewinnmitnahme zu einem Kursrücklauf Wiedereinstieg = Micro Trading wie im Text beschrieben.

    Bis 13.30h wurden somit bereits ein Gewinn von 180 Punkte !!! im Intraday- Handel erzielt während sich der Kurs zum Close von gestern nicht verändert hat. Hoffe sehr, dass die interessierten Leser das hohe Potenzial der Strategie erkennen.

    Trade well, GeorgM
    Bilder

    • 6.1.2012 gif.gif

      58,51 kB, 1.440×900, 237 mal angesehen

    Vikke schrieb:


    Trotzdem, Google hilft oft viel bezüglich KBV.


    moin ,

    finde nichts , könntest du ein Beitrag reinstellen .

    Allerdings hab ich den Eindruk du hast meine Frage nicht verstanden .

    Also , im Beitrag von Franz-Georg Wenner Seite 5 in Börse Online

    werden zum Veröffentlichungstag 12.8.11 zwei Vorhersagen angegeben .

    Diese sind mir nicht schlüssig . Es wird nicht dargelegt wie dies zustande

    kommt , es wird nur gesagt " daß " es eintreten wird . Eine Schlüssigkeit

    fehlt vollkommen .

    Es werden 2 unabhängige Vorhersagen aufgeführt :

    1. Der KBV von 1

    2. Der Daxkurs von 4980

    Wobei die Frage offen ist wie eine Verbindung der beiden bewerkstelligt

    worden ist .

    grüße

    PS : Frage , Georg M bist du das selber der Georg W

    Grenzwertig ? Richtig !

    Zwischen Hausse und Baisse der Börsenzyklen, zwischen Maxima und Minima der Handelsrange und in diesen wird mit der FDAX-TRADING-STRATEGIE
    nachhaltig Erfolg erzielt. So ist das.

    Handelstag 5.1.2012 Siehe Chart .
    Bilder

    • 5 J 2012 .gif

      78,63 kB, 1.440×900, 228 mal angesehen

    Sofort!

    kiss me,
    ein wenig Zeit kannst Du Georg aber schon einräumen;
    ich vermute allerdings, dass er Dich nicht als ernsthaften Beschäftiger mit der Strategie einschätzt,
    sondern als "weiteren" stalker.
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

    GeorgM schrieb:

    Momentaufnahme des Handelsansatzes mit Dauershort

    Hatte bereits darauf hingewiesen, dass nicht jeder die Ausführungen im PDF auf Anhieb verstehen würde.

    So ist das. Trade well, GeorgM

    moin ,

    wenn du immer die beleidigte Leberwurst spielst wenn man dir was fragt ist kein Wunder wenn keiner

    was versteht und nicht nach dem unverständlichen Gewirr fragt . Und schieb die Schuld nicht immer

    auf die anderen .

    Im übrigens ist kiss = K.I.S.S. und nix mit " my " , soll ich dir eine Bedienungsanleitung dafür zuschiken , hm ?

    grüße

    GeorgM schrieb:

    hier is nix --->


    @Georg ,

    "Die historische Entwicklung des DAX Index und die Abfolge der

    Börsenzyklen und deren Bewertung durch das Kurs-Buchwert-Verhältnis

    (KBV) ist für das Verständnis dieses Handelsansatzes wichtig und wird

    kurz erklärt."

    "Die Marktstruktur wird geprägt von Konjunkturzyklen mit einem Ablauf

    von 3 Kurs- und Zeitphasen und zwischenzeitlichen Korrekturen:"

    Könntest du mal diese Phasen im Chart aufzeigen und erläutern .

    grüße

    Momentaufnahme des Handelsansatzes mit Dauershort

    Hatte bereits darauf hingewiesen, dass nicht jeder die Ausführungen im PDF auf Anhieb verstehen würde. Insbesondere scheint die Aufrechnung der Dauershortposition mit dem Intraday-Trading Schwierigkeiten zu bereiten.

    Der Einfachheit halber bitte ich um Vorstellung, dass 1 Konto für Dauershorts und 1 Konto für die Intraday Positionen existiert.

    Einstieg Short zum Close 6057 mit 2 Stück haben nach der im Chart dokumentierten Momentaufnahme ein Verlust von 30 Punkten gemacht.

    Der Intraday Handel hat nach dem Regelwerk ein positives Ergebnis von 140 Punkten. Insgesamt ein Gewinn von 110 Punkten.

    So ist das. Trade well, GeorgM
    Bilder

    • 3-5 Jan 2012.gif

      75,23 kB, 1.440×900, 233 mal angesehen

    Davon abgesehen , beide Orders short bleiben langfristig unberührt

    Das sieht halt in der Handelsplattform so aus, long und short tickern so vor sich hin,
    wie der Sachse sagt: dem Einen sein Plus is dem Andern sein Minus.
    In Wirklichkeit wird die "langfristige" Shortorder bei "zusätzlicher" Longorder glattgestellt.
    Bei vermuteter Glattstellung der (kurzfristigen) Longorder wird tatsächlich erneut eine Shortposition eingegangen, da man ja zuletzt flat war!
    Das gilt für gleiche Pos.-Größen
    Es bietet sich noch die Betrachtung eines anderen Extremfalls an:
    Sollte der Trader zwischenzeitlich, nämlich nach Aufgabe der "Konter"order, versterben oder aus anderen Gründen vom Traden dauerhaft Abstand nehmen,
    ticken im Fall
    a) zwei gegensätzliche Orders vor sich hin bis zum Sankt-Nimmerleins- oder Verfalls-Tag ( falls der Broker das mitmacht oder 2 Konten benutzt werden).
    ist im Fall
    b) alles flat (auch optisch) - spart den eventuellen Erben Arbeit.
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

    pips schrieb:

    "Unterstellung" eines Nullsummenspiels ---

    herzlich gelacht hab ich da, und das ist ja gesund, außerdem bringt es vormittags, so kurz nach dem Frühstück, den Kreislauf hoch (ich trinke keinen Kaffee).

    Sinn und Unsinn der verschiedensten Dinge lassen sich oft gut an Extremen untersuchen.
    Man stelle sich also mal vor, der F-Dax-Stratege nach GMs Strategie ist gleichzeitig auf verschiedenen Konten long und short investiert.
    Nun stellen - hier kommt das Extrem - alle Anderen den Handel ein.
    Was nun?? Stratege wettet gegen sich selbst. Sollten keine Gebühren angefallen sein, kann er nicht verlieren, das ist positiv.

    Falls für dieses einfache Beispiel noch Erklärungen erforderlich sind, suche man sie bei Erklärungsnotstand.de,
    denn ich kann mich beim besten Willen nicht deutlicher ausdrücken.

    Dieser Beitrag stellt keine Kritik an irgendwelchen anderen Bestandteilen der Strategie dar.

    Joa , ich versteh nicht was du schreibst .

    Bei IG Markets kann man in beide Richtungen ordern , Georg schreibt nun mal

    öfters altersbedingten " Blödsinn " du brauchst also keine Zeit und Muße zu

    verschwenden . =)

    Davon abgesehen , beide Orders short bleiben langfristig unberührt / je 1 Punkt

    Spread (bei IG) , Order long 3,5 Pkt. Übernachtspread + 1 Pkt Spread zur

    Glattstellung .Macht also bis gestern Close 6,5 Pkt. Spread . Jeden Tag falls long

    ausgelöst wird kommen 4,5 Pkte. Spreadkosten hinzu . Kannst jeden Tag

    zusammenzählen , vorneweg läßt sich dies nicht berechnen .

    grüße

    "Unterstellung" eines Nullsummenspiels ---

    herzlich gelacht hab ich da, und das ist ja gesund, außerdem bringt es vormittags, so kurz nach dem Frühstück, den Kreislauf hoch (ich trinke keinen Kaffee).

    Sinn und Unsinn der verschiedensten Dinge lassen sich oft gut an Extremen untersuchen.
    Man stelle sich also mal vor, der F-Dax-Stratege nach GMs Strategie ist gleichzeitig auf verschiedenen Konten long und short investiert.
    Nun stellen - hier kommt das Extrem - alle Anderen den Handel ein.
    Was nun?? Stratege wettet gegen sich selbst. Sollten keine Gebühren angefallen sein, kann er nicht verlieren, das ist positiv.

    Falls für dieses einfache Beispiel noch Erklärungen erforderlich sind, suche man sie bei Erklärungsnotstand.de,
    denn ich kann mich beim besten Willen nicht deutlicher ausdrücken.

    Dieser Beitrag stellt keine Kritik an irgendwelchen anderen Bestandteilen der Strategie dar.
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher