FDAX-Trading-Strategie
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GeorgM schrieb:
- Sicheres Einkommen mit FDAX/EUREX . Es wird dargelegt wie mit einem Kapital zur Abdeckung der Margin Anforderungen für anfänglich max 5 Kontrakte und einem Puffer von 10.000 EUR ein durchschnittliches Bruttoergebnis von 1000 + EUR pro Handelstag keine Utopie ist und zwar ohne Stop Loss.
Sicheres Einkommen mit 5 FDAXen ohne Stop Loss? Ohne Stop Loss ist etwas ganz anderes als ein sicheres Einkommen absolut sicher! -
Es ist mir ein Anliegen hier in nächster Zeit noch 3 Themen vorzustellen.
- Regelwerk des Handelsansatzes " Wahrscheinlichkeiten der FDAX-Intraday-Kursentwicklung " mit erklärenden
Charts für die 5 Regel . Sehr wahrscheinlich am Sonntag aber leider noch nicht mit PDF
- Sicheres Einkommen mit FDAX/EUREX . Es wird dargelegt wie mit einem Kapital zur Abdeckung der Margin Anforderungen für anfänglich max 5 Kontrakte und einem Puffer von 10.000 EUR ein durchschnittliches Bruttoergebnis von 1000 + EUR pro Handelstag keine Utopie ist und zwar ohne Stop Loss. Ein bescheidenerer Anfang ist auch mit CFDs möglich.
- Vorstellung der Langfriststrategie " Zyklen und Dividendenstrategie" Der Weg zur finanziellen Freiheit für jüngere Anleger mit einem Anlagehorizont von 20-30 Jahren.
Zunächst jedoch das Wochenenergebnis für " Wahrscheinlichkeiten der FDAX-Intraday-Kursentwicklung "
Handelswoche 29 August - 2 Sept. 2011 / Ergebnis 165 Punkte. Somit seit dem 3. Januar 2011 = 4905 Punkte .
Zwei Tage waren ergebnisneutral . Siehe eingefügte Charts.
Trade well, GeorgM -
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Revers Intraday Pair Trading FDAX und DJIA FUT und KonDiv/positiver Stop Loss
Zum besseren Verständnis für nachstehenden Beitrag: Eingefügt die heutigen Charts von DE30 und US30. Die Einstiege Short an der 2. Aktionszone und nach Reversal nach positiver Rangeerweiterung entsprechen dem Trade Management der FDAX-TRADING-STRATEGIE bei vorherrschender Vola.
Interessierte Erstleser konsultieren Absätze 16 und 18 der FDAX-TRADING-STRATEGIE .
Über mittel-und kurzfristige Zeiteinheiten sind zwischen dem FDAX und den DJIA FUT wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel im Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können.
Zur Zeit erkennen wir eine relative Stärke der DJIA FUT gegenüber dem FDAX. Konkret sind die DJIA FUT seit dem Jahrestief vom 9 August bis zum heutigen Hoch 1267 Punkte und der FDAX 530 Punkte gestiegen. Nach Umrechnung ein Plus von 350 FDAX Punkten.
Diese wechselseitigen Divergenzen sind insbesondere bei niedriger/ hoher VDAX-NEW bzw. VIX Indikation zu beobachten. Die angelsächsischen institutionellen Anleger kaufen den DAX bei Stärke und verkaufen ihn vermehrt bei Schwäche.
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Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.
Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair-Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft.
Vier Szenarios sind im Day Trading denkbar:
1.Bei relativer FDAX Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Short oder nach positiver Rangeerweiterung/ Verkauf DJIA FUT und Absicherung durch FDAX
2.Bei relativer FDAX Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Long oder nach negativer Rangeerweiterung/ Kauf FDAX und Absicherung durch DJIA FUT
3.Bei relativer DJIA FUT Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Short oder nach positiver Rangeerweiterung/ Verkauf FDAX und Absicherung mit DJIA FUT
4.Bei relativer DJIA FUT Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Long oder nach negativer Rangeerweiterung/ Kauf DJIA FUT und Absicherung durch FDAX
Zur Zeit konzentrieren wir uns auf 3. und 4. Es gilt zu berücksichtigen, dass in der Regel morgens der FDAX und nachmittags die DJIA FUT wertmäßig volatiler sind.
Trade well. GeorgM -
Wahrscheinlichkeiten der FDAX-Intraday-Kursentwicklung
Handelswoche 22 - 26 August 2011 / Ergebnis 240 Punkte somit seit dem 3. Januar 2011 4740 Punkte und dies bei einer Volascala von 17-48.
Diese Woche hatten wir die sehr seltene Begebenheit das 2 Mal beide Positionen, Short und Long , über Nacht mit jeweils einem Anfangsverlust von 40 Punkten eingestoppt wurden.
Die bereits mit letztem Beitrag erwähnte Regel führte zu einem Verlustausgleich und zwar bei fallenden und steigenden Kursen.
Diese Regel lautet:
5. Der Handelsansatz ist derart konzipiert dass das Anfangsrisiko nicht über 40 Punkte liegen sollte. Ein Anfangsverlust von 40 Punkten tritt in der Regel dann ein, wenn beide Positionen, Long und Short, über Nacht oder später eröffnet wurden ohne dass eine dieser Positionen mit Gewinn vorher glatt gestellt wurde.
5.2 Kommt es bei einer sehr hohen VDAX-NEW Indikation über 35 zu einer zweifachen Einstoppung über Nacht dann bieten sich folgende Möglichkeiten an:
- Morgens bis 11h Glattstellung der Verlustposition an einer der ersten Aktionszonen. Gewinnposition bis zu einem Verlustausgleich in Richtung 2. Aktionszone laufen lassen.
- Nachmittags beginnend um 15:30h wenn ein Kurslücklauf über die 2. Aktionszone in Richtung Mean stattfindet.
Auch hier Glattstellung wenn ein Verlustausgleich erzielt wurde.
Sofern diese Aktionen keinen Erfolg haben dann erfolgt eine Glattellung der noch im Rennen befindlichen Position entweder zum Schlusskurs oder wenn für den Tag ein Gesamtverlust von 100 Punkten anfällt.
Trade well, GeorgM -
Es ist wie es ist!
Bei obigem Handelsansatz besteht nicht nur "wenigstens ein Bezug zum Markt" wie wohlwollend angemerkt wurde sondern ES IST DER MARKT der sich Intraday mit wechselnder Vola zwischen Minima und Maxima der Trading Range zufällig aber doch mit hohen Wahrscheinlichkeiten bewegt.
Diese Kursdynamik wurde über Jahre studiert und gehandelt und über die Zeit hat sich ein einfaches Regelwerk
etabliert das bei Einhaltung nachhaltig Gewinne abwirft.
Handelswoche 15 - 19 August 2011 / Gewinn seit dem 3. Januar 2011 4500 Punkte.
Auch diese Woche hat sich trotz oder wegen der hohen Vola der Ansatz prächtig entwickelt. Insgesamt wurden
300 Punkte erwirtschaftet.
Zuweilen kommt es vor, seit dem 1 Juli 2011 nur 2 Mal, dass über Nacht sowohl eine Short- und Longposition
eingestoppt wird. Es entsteht somit mit dem Beispielhandel von insgesamt 2 CFDs ein Initialverlust von ca. 40 Punkten.
Für das Trademanagement greift dann Regel 5. Kommt es jedoch bei sehr hoher Vola, sagen wir ab 35, zu einer
zweifachen Einstoppung über Nacht dann bieten sich folgende Möglichkeiten an: Siehe Chart 19 August 2011.
1. Morgens bis 11h Glattstellung der Verlustposition an einer der ersten Aktionszonen. Gewinnposition bis zu
einem Verlustausgleich in Richtung 2. Aktionszone laufen lassen.
2. Nachmittags beginnend um 15:30h wenn ein Kurslücklauf über die 2. Aktionszone in Richtung Mean stattfindet.
Auch hier Glattstellung wenn ein Verlustausgleich erzielt wurde.
( 1. entspricht der Vorgehensweise Der FDAX-TRADING-STRATEGIE an einem Trendtag und 2. Reversal nach
15:30h )
3. Sofern diese Aktionen keinen Erfolg haben dann erfolgt eine Glattellung der noch im Rennen befindlichen
Position wenn für den Tag ein Gesamtverlust von 100 Punkten anfällt.
4. Grundsätzlich besteht bei Zeitmangel auch die Möglichkeit beide Positionen in einer etwas ruhigeren
Marktphase mit ca. 40 Punkten Verlust zu schliessen oder die Gesamtposition auf den Folgetag zu verlagern.
Wie gesagt kommt es sehr selten zu einer zweifachen Einstoppung über Nacht und es wurde seit der Etablierung
des gesamten Regelwerks mit 6 konkreten Regeln kein Verlusttag mit 100 Punkten verbucht.
Für den Handelsansatz wird eine PDF mit Beispielcharts für jede der Regeln vorbereitet die Interessierte dann
bei mir kostenlos abrufen können.
Trade well, GeorgM -
@Grisu
solche Behauptungen sind immer mit Fakten zu untermauern, ansonsten reine Emotionalisierung bzw. Provokation.Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
If it´s not a HELL YES, it´s a NO! -
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Handelstag 16 August 2011
Nach dem Ansatz - Wahrscheinlichkeit der Intraday Kursverteilung- wurde heute morgen ein Ergebnis von 70 Punkten erzielt.
Nomalerweise würde die über Nacht eingestoppte Shortposition an der 1. Aktionszone in eine Longposition gedreht.
Regel 6 besagt jedoch wenn zu diesem Zeitpunkt die DJIA FUT unter Minus 50 Punkte notieren kein Einstieg Long erfolgt.
Gemäß der FDAX-TRADING-STRATEGIE wird daher ja auch mit dem Trend = Short gehandelt.
Trade well, GeorgM -
2. Wahrscheinlichkeit der Intraday Kursverteilung ( siehe letzter Beitrag )
Eingefügt Chart für den heutigen Handelstag. Ergebnis 115 Punkte .
Der weitere Einstieg Short an der ersten Aktionszone , Magenta, wird für obigen Ansatz nicht gezählt , ist aber Bestandteil der Integrierten FDAX-TRADING-STRATEGIE .
Trade well, GeorgM -
Integrierter FDAX- Handel ( IFDH )
Heute möchte ich die Weiterentwicklung der FDAX-TRADING-STRATEGIE vorstellen. Diese besteht aus 3 Elementen:
1. FDAX-TRADING-STRATEGIE ( siehe Beitrag 1 )
2. Wahrscheinlichkeit der Intraday Kursverteilung ( siehe Beitrag 10 )
Seit dem 3 Januar 2011 wurde mit jeweils einem CFD Long/Short innerhalb der ersten Aktionszonen ein Gewinn von 4315 Punkten erwirtschaftet. Der Handelsansatz umfasst insgesamt 6 Regel und die Aktionszonen werden je nach VDAX-NEW Indikation erweitert. Eingefügt Charts der 5 letzten Handelstage.
3. Endloskontrakt , siehe Beitrag 24 der wie folgt beginnt:
FDAX-Endloskontrakte im Rhythmus der Konjunkturzyklen
So sicher wie die Abfolge der Vierjahreszeiten wird der derzeitige DAX-Kurs von 7460 in Zukunft wieder einmal kräftig unterschritten und wer über ausreichend Kapital verfügt wird mit Shortpositionen solo ohne Finanzierungskosten, auch bei eventuell vorübergehenden Verlusten, zu den Börsengewinner zählen.
Der Endloskontrakt Short wird aktiviert wenn DAX über 7000 Punkte und der VDAX-NEW über 25 notieren.
Der Endloskontrakt Long wird aktiviert wenn DAX unter 5000 Punkte und der VDAX-NEW unter 25 notieren. Weiterhin sollte dann der DAX ein KBV ( Kurs-Buchwert-Verhältnis ) von 1 ausweisen.
In der Zwischenzeit kann es zu charttechnischen Phasen kommen während derer , wie zurzeit , der Endloskontrakt neutralisiert wird.
Sehr wahrscheinlich handelt es sich um die effezienteste FDAX-Trading-Strategie die jemals veröffentlicht wurde.
Trade well, GeorgM -
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So Freunde, Folgendes: ich hab mal versucht den ganzen Müll der letzten Stunden auszuräumen, bezüglich Triple-X hatte ich gar keine Zeit zu verwarnen, so rasch folgen die Verfehlungen. Damit gesperrt bis auf Weiteres. Entweder man kehrt zur Sachlichkeit zurück, oder ich schließe den Thread.
Danke für alle Inhalte jedenfalls von meiner Seite. Zum Teil sehr konstruktiv und kreativ, zum Teil unterhaltsam, zum Teil zu emotional geworden.Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
If it´s not a HELL YES, it´s a NO! -
Triple-x schrieb:
....Die Kette ist nur so stark wie ihr stärkstes Glied, ...
Falsch!!!! Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied!
Nur mal so nebenbei bemerkt.
Peganuss -
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Anti-Haltung / antizyklische Strategie
Möchte mich hier nicht mit der Definition von antizyklischen oder zyklischen Strategien aufhalten. Fest steht: dass es hier mit dem penetranten Wiederholen gegen besseres Wissen immer wieder durch die Hintertür versucht wird die FDAX-TRADING-STRATEGIE bzw. meine Person zu diskreditieren und es dabei noch gelingt sympatische User mitzunehmen.
Niemand, wiederhole niemand in diesem Forum hat durch berufliche Tätigkeit und Lebenslauf so viel praktische
Erfahrung mit Wirtschaftszyklen als myself.
Wie schon mehrfach dargelegt war ich in den 60er Jahren für Klöckner&Co Handel in Madrid und Salzgitter Stahl
in Düsseldorf, weltweit im Metallhandel tätig. In späteren Jahren wechselte ich in Investitionsgüterindustrie /Anlagen unter anderem 8 Jahre als Export-Manager in London bevor ich nach 10 Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer in Paris in die "Rente"ging.
Während dieser Zeit habe ich in allen Erdteilen Niederlassungen eröffnet und Händlernetze etabliert und weis daher auch handfestes über antizyklisches Marketing.
Habe eine Langfrist- Strategie mit dem Namen " Zyklen- und Dividenden-Strategie" entwickelt die auch Hintman vorliegt.
Die Zyklen sind auch wesentlicher Bestandteil der FDAX-TRADING-STRATEGIE bis hin zu begleitenden Endloskontrakten die sich den Wirtschaftszyklen anpassen.
Was ist im Day Trading zyklisch oder antizyklisch? Ich handle NUR mit dem Trend denn ansonsten wäre die Strategie wertlos. Ein Einstieg an Maximas und Minimas der Trading Range in Richtung Mean ist immer kurzfristiger Trend. Ein höchst seltenes Aufstocken von Positionen als Cost Averaging ist kein Gegenargument wenn man sich mit den Wahrscheinlichkeiten der Intraday Kursverteilung auskennt. Werden schon bei Eröffnung des Handelstages die Kriterien eines Trendtages erfüllt wird sofort in Trendrichtung gehandelt.
Die Implementierung des Risikomnagements hat höchste Priorität wobei das zuweilige Nichtsetzen eines Intraday Stop Losses ein hervorragendes Risikomanagement sein kann.
Bin ein fanatischer Befürworter von FDAX und DJIA FUT Shorts als Opportunitätsstopp im Markt. Black Swans überraschen mich nicht, habe diese in meinem Leben zu oft kennen gelernt.
PT: Die Antwort auf den Windfall Profit möchte ich dir trotzdem geben. Durch tägliche Beobachtung festgestellt ergibt es sich, dass in gewissen Situationen die Kursstellung gegenüber dem FDAX etwas nachhinkt und diese momentane Ineffizienz kapitalisiert werden kann.
Am letzten Freitag konnte somit direkt nach der Veröffentlichung der US Arbeitsdaten um 14:30h binnen Sekunden mit 5 CFDs Short ein Gewinn von 305 EURO erzielt werden. Siehe eingefügter Chart und Orderausführung, die natürlich gefälscht ist. Es geht hier auch nicht um den Gewinn, sondern um Erkennung und Reaktion. Damit auch ein Stück zur Trading Excellence.
Natürlich wird auch dieser Beitrag aus grundsätzlicher Anti-Haltung kompetente Grundsatzerklärungen generieren die die Strategie nicht tangieren und daher von mir unter Garantie nicht kommentiert werden. Bin kein Heilpraktiker.
Trade well, GeorgM -
Genau so ist es! Wer diesen Ausführungen nicht zustimmen oder folgen kann, hat sich entweder noch nicht ausreichend mit antizyklischem Handeln beschäftigt oder seinen "Perfect Trader schrieb:
Ich hatte dieses Post schon zusammen mit dem letzten in diesem Thread fertig, wollte sie aber wegen verschiedener Thematik auseinander legen. Daß ich es erst jetzt abschicke, liegt daran, daß ich dabei unterbrochen wurde.
Ehe jetzt wieder jemand denkt, daß hier Mobbing oder Mißgunst toben könnten: Ich bin selber eher ein mehr antizyklisch operierender Trader und die typischen Risiken einer antizyklischen Strategie manifestieren sich natürlich auch bei mir im praktischen Trading in Form unumgänglicher und zu realisierender Verluste. Das hat also erstmal gar nichts mit Georg sondern mit dem Wesen antizyklischer Strategien zu tun. Einige erfahrene mehr prozyklisch agierende Trader, wie z. B. M. Voigt haben bei solchen Ansätzen übrigens ganz schlechte Gefühle bis hin zur voreiligen Annahme, daß sie gar nicht funktionieren könnten.
Ohne irgendwie angeben zu wollen, stelle ich aber fest, daß man bei der Steuerung des Risikos in bestimmten Grenzen damit sehr wohl profitabel arbeiten kann, aber nicht ohne starken Fokus auf dem Risiko.
Daher ist gerade für diesen Typ von Strategie in der gesamten Darstellung der Aspekt der Risiko-Begrenzung nicht soweit ausgearbeitet, das man ihn prüfen und sich darauf verlassen könnte. Solange durch die Auslegbarkeit der Regeln nicht genau bestimmbare Risiken ohne Stop Loss eingegangen werden, ist die Strategie prinzipiell nicht überprüfbar.
Das übliche Muster bei antizyklischen Strategien, die im Vertrauen auf eine Mean-Reversion Underwater-Positionen offen lassen und ggf. sogar noch aufstocken (evtl. auch im Rahmen von "Mikro-Trading"), ist, daß bei den seltenen, aber leider stets doch vorkommenden starken Drawdowns wesentlich größere Gewinne aufgefressen werden, als mit einer ganzen Reihe von wunschgemäß ausgehenden Trades in der gleichen Strategie gewonnen werden.
Das ist erstmal normal und liegt in der Natur solcher Strategien und kam nach dem Backtest-Graphen von systemtrader auch bei Georg vor. Um eine solche Strategie nun quantitativ und nicht glaubensmäßig bewerten zu können, muß man diese seltenen, aber hohen Verluste der Summe der kleineren Gewinne gegenüberstellen, ganz ohne positive oder negative Voreingenommenheit als kühler Rechner.
Außerdem ist eine absolut sichere Exit-Regel für Positionen, die stark im Verlust sind, notwendig, denn sonst werden sie erst im Bereich der psychologischen Resignation aufgelöst, wenn der Leidensdruck dann doch zu groß wird ("Ach nun spielt es eh keine Rolle mehr").
Trendfolgende Strategien sind da genau anders herum, die machen gesetzmäßig viele kleine Verluste bei den Fehleinstiegen, sahnen dann aber beim seltener oft mal richtig getroffenen Trend voll ab, wenn man diszipliniert lange genug drin bleibt und wenn man mit den erheblichen Gewinn-Abgaben bei Trend-Ende, bis die eigenen Signale endlich zum Exit zuschlagen, klar kommt.
Auf trendierenden Märkten liefern beide Strategien andere Ergebnisse:
Prozyklische Strategien machen viele kleine Anfangs-Verluste, offene Haupt-Positionen sind aber die meiste Zeit komfortabel im Plus und lassen recht große Gewinne auflaufen.
Antizyklische Strategien müssen vor oder kurz nach der Rückkehr der Gegenbewegung zum übergeordneten Trend zur Gewinn-Realisierung entgegen der Regel "Gewinne laufen lassen" beendet werden und tendieren dazu wesentlich längere Zeit als prozyklische Positionen im Verlust gehalten werden zu müssen.
Sie haben möglicherweise einen "Smartheits-Faktor", sich klüger als der Markt fühlen zu dürfen, aber nicht den gleichen Wohlfühl-Faktor wie prozyklische Strategien.
Mit weniger trendierenden Märkten schneiden antizyklische Strategien bei fachgerechter Ausführung zunehmend besser ab.
Statt die vielen kleinen Gewinne bei wenigen größeren Verlusten zu einer Near-100 %-TQ-Strategie zu positiv darzustellen, sollte an einer genaueren Quantifizierung der Strategie-inhärenten Risiken und ihrer Beherrschung gearbeitet werden. Dadurch würden die vielen richtigen Beobachtungen von Trading im größerem Zusammenhang und Intermarket-Korrelationen zu einem bei ausreichender Beschäftigung damit allseits brauchbaren Paket abgerundet.
schwärzesten " Schwan noch nicht gesehen.
Dies scheint auch die Achillesferse dieses Systems zu sein, solange Verluste nicht akzeptiert werden, dreht sich diese komplexe eigentlich hochinteressante Arbeit im Kreis.
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