FDAX-Trading-Strategie
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Ach du meine Güte!
Welche Spaltseite der Persönlichkeit hatte denn gestern die Kontrolle übernommen ?
systemtrader
Danke für deinen Input. Sicherlich meinst Du nachstehende Handelsweisung.
DOW Futures 30-40 Punkte Setup
Schließt der DOW an einem Trendtag ( Rangeerweiterung ) um 22h am Tagestief /- hoch dann bringt ein Einstieg Long/ Short in DOW Futures in der Zeit von 22h -22:15h zu 90% 20-30 Punkte Gewinn . Falls nicht bis 22:15h dann über Nacht. Für diesen Setup Einstieg um 22h Abstimmung mit 1 Minute Heikin Ashi
Chart.
Trade well, GeorgM -
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@PT
Du glaubst also ich spiele dir in die Hand? Vergesse es gleich wider
Genau deshalb weil ich Systemtrader bin würde ich mein letzten Post nicht einfach so vom Zaun werfen wenn ich mich im Nachhinein nicht auch verteidigen kann
Fakt ist man kann die Georg Strategien nicht alle Backtesten nicht weil es nicht möglich ist sondern weil die meiste Software die man dazu nutzt nicht Mächtig genug ist. Ich habe es dennoch gemacht aber mit Nackter Programmiersprache die einen nicht einschränkt. Bei der Pivot Strategie z.b Prüfen muss ob News anliegen, und dann auch noch die Wichtigkeit prüfen und dann auch noch prüfen ob jemand spricht z.b FED, EZB, und co. Dann auch noch die Tägliche Vola ins Verhältnis setzen so wie Georg es immer gesagt hat und siehe da GEHT!!!!
Dow Jones Marktgeschenk ähnlich schwer zu Prüfen wenn auch nicht ganz so schwer, ist vor und nach seiner Veröffentlichung hier im Forum Profitabel und zwar genau mit der Prozentualen Wahrscheinlichkeit wie er es auch angegeben hat.
Alle diese Details sind auf meiner Seite alle Dokumentiert!!!!!
Das Waren meine Fakten!!!! Wo sind deine ? -
Perfect Trader schrieb:
Die Wortwahl und Wortstellung ist so, daß man dem Text nur noch mit erheblichen Mühen entnehmen kann, ob da was Handfestes und Funktionierendes dahinter steckt oder eben doch gerade nicht.
Dann schlage ich vor die einfachere Variante aus Posting 10 und 9 zu überprüfen. Die Regeln sind nicht so komplex wie die Fdax Strategie. Auch wenn dies nur eine Studie ist. Jeder der einen Broker mit nächtlicher Kursstellung hat kann dies überprüfen. Der Interpretationsspielraum ist wesentlich geringer. -
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Hallo PT
Ich werde so Langsam das Gefühl nicht mehr Los das du dich grundsätzlich gegen Georg seine Strategien stellst, in allen seinen Threads hast du mit ordentlich Kritik immer wider genau das zu verstehen gegeben!!! Deshalb frage ich mich warum du es nicht auch mal sein lassen kannst, wenn es dir ehe nicht gefällt dann schaue doch einfach weg und verunsichere doch nicht jeden der sich damit ein wenig beschäftigen möchte. Das ist ja fast schon wie im Kindergarten.
LG ST -
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Zunächst:
Wie Hintman bereits informiert wurde, werde ich auch weiterhin an Wochenenden ausgewählte Themen vorstellen oder auch einzelne Handelstage dokumentieren. An den Wochentagen werde ich den user " systemtrader" mit Tagesanalysen kostenlos unterstützen. Werde also dort meine Energie einsetzen wo ich glaube vermehrtes Interesse vorhanden ist.
Nachstehend der angekündigte Artikel bezüglich des positiven Erwatungswertes. Es gehört zu meinen Lebenserkenntnissen (meistens viel zu spät) und Tradererfahrung, seit 1960, dass einfache Erklärungen ohne
ganzheitliches Hintergrundwissen selten von Erfolg gekrönt sind.
Smart Book Handelsansätze oder Quick Fixes wurden schon von Millionen anderen erfolglos ausprobiert.
Positiver Erwartungswert / Profitfaktor der FDAX-TRADING-STRATEGIE
Das Ziel eines privaten Day Traders ist die Erwirtschaftung eines konstanten Einkommens. Ohne Handelsstrategie
mit einem positiven Erwartungswert ist dieses Unterfangen auf Sicht unmöglich. Der Erwartungswert sagt aus, wie viel Profit mit einer Strategie im Durchschnitt erzielen werden kann und wird berechnet:
(Trefferquote * durchschnittlicher Gewinn) - (Verlustquote * durchschnittlicher Verlust)
Die Häufigkeit der Trading-Möglichkeiten an einem Handelstag spielt für die Gewinnerwartung eine große Rolle und wird auch als Opportunitätsfakor bezeichnet . Der FDAX ist sehr liquide und wird an einer der weltweit wichtigsten Terminbörsen der EUREX gehandelt. Eine Intraday-Marktteilnahme ist gemäß dem Regelwerk der Strategie jeden Tag mehrfach möglich.
Eine lückenlose Erfassung mit statistischer Auswertung aller Trades kann aufgrund der diversen Trading-Setups partiellen Gewinnmitnahmen und laufender Verbesserungen noch nicht angeboten und daher davon kein positiver Erwartungswert begründet werden. Eine Veröffentlichung mit allen Kennzahlen wäre auch vom Leser nicht nachprüfbar und daher ohne Substanz.
Es liegt jedoch eine händisch angefertigte Historie aller Intraday Charts seit März 2003 vor. In dieser Betrachtungszeit mit markanten Hochs und Tiefs und teilweise extremer Volatilität wurden untersucht:
1. Durchschnittliche Handelsspanne in Abhängigkeit der VDAX-NEW Indikation.
2. Kurslücken je nach Vola und deren Schließungen oder Fortsetzungen.
3. Verhalten der Kurse an den ersten und zweiten Aktionszonen sowie Rangeerweiterung nach 15:30h
4. Anzahl Rangetage versus Trendtage
5. Wahrscheinlichkeiten der Intraday Kursverteilung.
6. Einfluss der DJIA FUT auf 1-5.
Der positive Erwartungswert ergibt sich aus:
1. Einteilung der volatilitätsabhängigen Trading Range in Aktionszonen.
2. den Wahrscheinlichkeiten der Intraday-Kursverteilung,
3. der Intermarket Korrelation DJIA FUT und FDAX,
4. der Handelslogik mit Risiko- und Handelsmanagement.
Die Interaktionen dieser Parameter werden im Strategietext ausführlich behandelt und in Folge erhärtet.Die durchschnittliche Intraday-Schwankungsbreite der FDAX-Handelsspanne ist abhängig von der vorherrschenden VDAX-NEW Indikation. Zwischen 20 und 30 bewegt sie sich zwischen 80 und 120 Punkten . Mit zunehmender Volatilität von 30 bis 50 erweitert sich die Handelsspanne bis auf 200 und reduziert sich unter 20 auf 60 bis 80 Punkte.
Der DAY Trader muß für sein Auskommen jeden Tag ein Stück aus dieser Range heraushandeln und somit ist die
Lage an der die Marktteilnahme beginnt wie bei einer Investition in eine Immobilie für den Erfolg entscheident.
1. Die Handelsspanne zwischen Tief und Hoch gibt nur Teilauskunft über die handelbaren Kursbewegungen die sich Intraday durch Impulse und Korrekturen ergeben. Bei erhöhter Vola wird das Vielfache der Trading Range festgestellt. Das Handelsgerüst mit den volatilitätsabhängigen Aktionszonen Short und Long passt sich dem sich laufend ändernden Marktumfeld an und zwar auf Zeit oder durch die Eröffnungslücke. Die Zonen sind aus Erfahrung dort platziert wo die meisten Reversals stattfinden und sich in hohem Maße Minima und Maxima der Range ausbilden. Die zeitliche Aufteilung des Trading Rahmens ermöglicht auch dem Part Time Trader eine Marktteinahme.
2. Der DAX-Index wurde am 1. Juli 1988 eingeführt. Die historische Fortentwicklung vollzog sich grob analog zum
DJIA und er hat bis heute im Schnitt nur 1-2 Punkte pro Handelstag dazu gewonnen. Im Rhythmus der Marktzyklen wechseln sich markante Hausses und Baisses ab.
Diese Kursdynamik prägt den Tageshandel und davon können statistisch relevante Kursmuster abgeleitet werden. Niedrige Volatilität führt zu engen und hohe zu weiten Eröffnungslücken. Neunzig Prozent dieser Gaps sind geringer als 30 Punkte und werden größtenteils im Tageshandel geschlossen. Die Intraday-Kursverteilung findet in hohem Maße unter und über dem Schlusskurs vom Vortag und dem Eröffnungskurs statt. Zwanzig Prozent der Handelstage sind Trendtage.
Der Handel von den Rändern der Tagesrange in Richtung Mittelwert (Mean) garantiert dem erfahrenen FDAX Day Trader ein hohes Einskommen. Insbesondere auch dann, wenn bis dahin die statistische Relevanz der Über-oder Unterschreitung des Close vom Vortag noch nicht erfüllt wurde.
3. Der wichtigste Indikator für die FDAX-TRADING-STRATEGIE ist die Abstimmung des Trade Managements mit den DJIA FUT. Profesionelle Index FUT Händler der 3 US Mayor Averages bereiten sich vorbörslich gründlich auf den Handelstag vor. Value Area vom Vortag und die von der Trading Range abgeleiteten Pivot Points sind von höchster Bedeutung. Weiterhin findet bei den "Trader In The Know" die Entwicklung der über-Nacht-Kurse große Aufmerksamkeit. Auf die Intraday Korrelation der Mayor Averages wird auch sehr geachtet. Während gewisser
Tagesphasen können die Notierungen sehr unheitlich sein, wenn jedoch alle drei von einem signifikanten Minus oder Plus mit hohem Momentum ins Plus oder Minus drehen gibt es nur eins: Mitbieten !
Das Trade Management eines Index Futures in direkter Abstimmung mit einem anderen Index findet in der Literatur keinen Hinweis. Die FDAX-TRADING-Strategie beansprucht die Premiere.
Der FDAX-Handel von 8h bis 22h beginnt und endet in einer sehr günstigen Zeitzone zwischen Orient und Okzident. Bei einer FDAX - Eröffnungslücke geringer als 10 Punkte notieren die DJIA Fut um 8:00h in der Regel auch +/- 10 Punkte. Vorbörslich extreme +/- Notierungen der DJIA Fut führen unweigerlich zu einer weiten FDAX Kurslücke. Die Weiterentwicklung der DJIA Fut bestimmt dann wesentlich den Intraday-FDAX- Kursverlauf. Auch wenn der FDAX bis zur US Börseneröffnung zuweilen ein Eigenleben hat, so folgt der FDAX danach sklavisch den DJIA Fut.
4. Es versteht sich, dass im Day Trading insbesondere Longpositionen durch einen " Notstopp" oder besser SAR
abgesichert werden. Diese sollten außerhalb der nomalen Trading Range liegen. Einstiege an den Aktionszonen oder nach Rangeerweiterungen nach 15:30h finden überwiegend an den Rändern der Handelsspanne statt. Von dort aus expandiert die Trading Range bis zum Handelschluss sehr selten. Trendtage werden frühzeitig erkannt und es wird in Trendrichtung gehandelt.
Kurz gesetze Stop Loss Orders sind aufgrund der statistisch relevanten Kursverteilung nach intelligenter Einarbeit in die Strategie vollkommen überflüssig. Im Gegenteil, diese mutieren zum größten Verlustbringer. Ebenso sind alle dem Kurs nachlaufenden Indikatoren, außer den SMA zur Visualisierung des Chartbilds, eher störend. Keine Spaghetti Charts, nur der Kurs zählt.
Aufgrund der zufälligen Intraday Kursverteilung sind feste Gewinnziele unrealistisch. Profesionelle Trader nehmen immer Teilgewinne mit, daher auch das etablierteTrade Management der Strategie mit dem Scale Out Ansatz in Abhängigkeit der vorherrschenden Vola.
Erfolgreiche Trader wissen außerdem wann situationsbedingt mit erhöhter Stückzahl gelegentlich ein Jackpot gewonnen wird. Siehe dazu im Strategietext: 16.2 Secure f nach Ryan Jones, Pyramiding und Cost Averaging.
Neben dem täglichen Einkommen ist die rechtzeitige Vermögensbildung für Trader und Familie ohne andere
Absicherungen lebenswichtig. Wer in jüngeren Jahren überschüssiges Einkommen erziel sollte dieses zu Vermögensbildung gemäß dem im Strategietext beschriebenen Money Management von Ryan Jones nutzen.
Trade well und spannendes Wochenende , GeorgM -
Fortschreibung Handelstag 27 Mai 2011
Wie aus dem angehängten Chart zu ersehen ist hat sich der Handelstag gemütlich zwischen der ersten Aktionszone Long und dem Close von gestern bewegt.
Derartige Kursbewegungen kommen sehr häufig vor und offerieren eine Quelle des Einkommens . Da kommen schnell 100 Punkte zusammen.
Auszug aus dem Strategietext:
Micro-Trading ist innerhalb der Strategie ein Handel für schnelle Gewinnmitnahmen. Wird die erste oder zweite
Teilposition mit Gewinn glatt gestellt und es kommt zu einem Retracement (Kursrücklauf) unter/über dem
Ersteinstieg wird die Position gemäß der etablierten Einstiegskriterien erneuert.
Trade well, GeorgM -
Fortschreibung Handelstag 27 Mai 2011
Die heute morgen erwähnten Wahrscheinlichkeiten haben sich erfüllt. Der Kurs hat sich an der 1. Aktionszone Long beruhigt und setzt mit wieder steigenden DJIA FUT zu einer Erholung ein. Jede negative Meldung kann aber zu einem Rückschlag führen. Vorsicht mit den US Wirtschaftsnachrichten ab 14:30h.
Wer von den Wahrscheinlichkeiten der Kursverteilung überzeugt ist, konnte nach dem Spike um 9h auch Short gehen. Siehe angehängter Chart.
Eine wichtiger Hinweis zu dem XETRA-DAX der im Orchester der Wahrnehmungen auch eine große Rolle spielt.
Dieser schloss gestern um17:30h mit 7114 im Verlust und eröffnete heute aufgrund der Rallye des FDAX nach 17:30h mit 7205. Wenn der XETRA-DAX mit einem Gewinn von 90 Punkten eröffnet setzen sofort
Gewinnmitnahmen der Aktienhändler ein.
Trade well, Georg M -
Handelstag 27 Mai 2011
Handelsgerüst.
DJIA FUT notieren über Nacht im Plus und sorgten für eine Aufwärtsgap . Nach der statistischen Wahrscheinlichkeit ist zu 90% damit zu rechnen. dass im Tagesverlauf 1. die Gap geschlossen und 2. der Close von gestern 22h unterhandelt wird.
Gehandelt werden jedoch nur durch Kurs bestätigte Setups der Strategie und zwar in Übereinstimmung mit den DJIA FUT die soeben 17 Punkte im Plus notieren. VDAX-NEW Indikation 21.5.
Trade well,GeorgM -
Handelstag 26 Mai 2011
Erfreut, heute ein Reversal nach einer Rangeerweiterung darstellen zu können. Wie aus dem US30 Chart zu ersehen, ist ein Retest zum Tagestief ganz normal. Ein Stop Loss war nicht angebracht, weil zu diesem Zeitpunkt Nasdaq bereits im Plus und S&P 500 breakeven. Das beweist wiederum, dass sich FDAX an den DJIA FUT orientiert. (zurzeit steigen Kurse weiter).
"Tradingrahmen für Mean-Reversion nach 14:30h bzw. 15:30h nach US-Börseneröffnung Nur wenige Handelstage haben bis 14:30h ihre Tradingspanne ausgeschöpft. Um 14:30h und um16:00h MEZ werden eine Serie von US Wirtschafts- und Konjunkturdaten veröffentlicht die zu einer Rangeerweiterung führen. In Anlehnung an das Market Profile von Peter Steidlmayer wird die dann aktuelle FDAX-Tagesrange als angenommene Value Area im Chart eingezeichnet.
Gehandelt werden Korrekturen(Reversals) außerhalb oder an den Rändern der Value Area eingeleitet durch eine signifikante Umkehrkerze. Kommt es zu einem Kursrücklauf über die Aktionszonen in Richtung Mittelkurs, so dienen diese wiederum zum Einstieg."
Trade well, GeorgM -
Trade Management in Abstimmung mit den DJIA FUT
Die DJIA FUT sind der wichtigste Indikator für die FDAX-TRADING-Strategie . Anhand der angehängten US30 und DE30 Charts wird die Wirksamkeit analysiert.
Handelstag 25 Mai 2011
Der DE30 eröffnete mit einer Minus Doppelgap von 65 Punkten. Auszug aus dem Strategietext: "Vorbörslich extreme +/- Notierungen der DJIA Fut führen unweigerlich zu einer weiten FDAX Kurslücke. Die Weiterentwicklung der DJIA Fut bestimmt dann wesentlich den Intraday-FDAX Kursverlauf"
Genau das ist passiert. Um 8h hatte der US30 sein über- Nacht-Tief ereicht und initiierte mit der 8:15h Ausbruch- Kerze eine Aufwärtsrally von 130 DE30 Punkten. Die FDAX Doppelgap schloss zügig und der Kurs stoppte an der
2. Aktionszone Short.
Handelstag 26 Mai 2011
Der US30 verlor gestern gegen Börsenschluss bis 22:15h 70 Punkte . Eine Bewegung die der FDAX, der um 22h
schließt, nicht mit machte. Über Nacht hat sich der US30 hoch gearbeitet und verusrsachte bei DE30 Eröffnung
heute morgen um 8h eine kleines Doppelgap in Bezug zum XETRA DAX das bekanntlich schnell schliesst.
Während sich der US30 ab 8:30h noch weiter nach oben arbeitete bröckelte der Kurs DE30 bereits ab (siehe
eingefügte Vierecke in den Charts). Es war für mich klar, dass mit der ersten roten US30 Umkehrkerze der DE30 signifikant nachgeben würde.
Der Kurs handelte punktgenau bis an die 2. Aktionszone Long nach unten. Hier begann eine Kurserholung. Der US30 notierte bei Erreichung der DE30 1. Aktionszone Long noch im Plus. Aufgrund des Gesamtchartbilds durfte dort aber kein Einstieg Long on touch erfolgen. Bei Einstieg Long wäre trotzdem insgesamt eine hoher Gewinn erzielt worden und zwar nach "Cost Averaging mit erhöhter Stückzahl nur vor 12:00h an den zweiten Aktionszonen."
Na ja, wie in jedem Beruf zählt die Erfahrung und tausende Stunden Screen Time helfen ungemein.
Trade well, Georg M
PS: erlaube mir hier eine Bemerkung zu den 1,2,3 Setups von Voigt ( oder besser Charles Henry DOW ).
Diese fuktionieren im Intraday Handel FDAX deshalb so schlecht , weil dort, wo angeblich Bewegung entsteht, die
DJIA FUT nicht mitmachen. Keine Ausbruch- oder Korrektur- Korrelation ! -
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GeorgM, hast die Frage FDAX-Trading-Strategie bereits beantwortet?Mit freundlichen Grüßen
TRIPLE-X
Wer nichts weiß, muß alles schreiben. -
In eigener Sache.
Werde eine Auszeit von einer Woche nehmen. Der angekündigte Beitrag hinsichtlich des positiven Erwartungswertes der Strategie wird dann nachgeliefert. Wer hier ständig mitliest und interessiert mitdenkt hat das Potenzial der Strategie bereits selbst erkannt.
Aufgrund der aufgeteilten Handelszeit in Vormittag und Nachmittag und dem angepasssten Handelsmanagement wird die Intraday Handelspanne perfekt abgedeckt und Einstieg wie am 19 Mai erfolgen in Nähe von Minima und Maxima. Top und bottom ein Traders Traum.
Auch heute konnte der Einstieg Short in Abstimmung mit dem DJIA FUT nach Eröffnung am Tageshoch kurz unter der 1.Aktionszone Short erfolgen. Der Kurs gab daraufhin um 170 Punkte nach.
Trade well und spannendes Wochenende, GeorgM
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