Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

      Kann NICHT programmieren aber vieleicht hilfts?

      Hallo Perfekt Trader,



      ich kann nicht programmieren.

      Ich hab mir mal für die Zonen eine einfache Excell Tabelle gemacht.

      Vielleicht hilft es Euch ja ein bisschen!?



      Leider kann ich die excell datei nicht hochladen wer sie möchte dann halt per PN ( Kann aber ein bisschen dauern da ich nicht immer hier bin! )

      Grüße woodix
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      Zuviele Fälle

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      Das Potenzial der FDAX-TRADING-STRATEGIE kann nur mit einem tiefen Verständnis bezüglich der Intraday Korrelation DJIA FUT und FDAX und die Einwirkung der Volatilität auf die Handelsrange und die daraus resultierenden Aktionszonen voll erfasst werden.

      Die VDAX-NEW Indikation wurde innerhalb einem Jahr mit einem Tief von 16 und Hoch von 54 notiert. Für die Strategie bedeutet dies das Management zwischen einer
      Intraday Handelspanne von 60- bis max 300 Punkte.

      Verändert sich Vola signifikativ dann müssen aiuch die Aktionszonen entweder gekürzt oder erweitert werden. dazu hatte ich im Beitrag 75 geschrieben:

      Die FDAX-TRADING-STRATEGIE basiert auf einer täglichen Handelsspanne die durch Intermarket Korrelationen (DJIA FUT) und Volatilität (VDAX-NEW) wesentlich beeinfußt wird.

      Der VDAX-NEW Kurs von 22 ist der langfristige Mittelkurs in einer Skala von 20 - 30. Basierend auf dieser Volatilität bewegt sich die tägliche FDAX Handelsspanne zwischen 80 - 120 Punkten und an Trendtagen (Rangeerweiterungen) 130 - 160 Punkten. Mit zunehmender Volatilität von 30 - 50 erweitert sich die Handelsspanne bis auf max 300 Punkte und reduziert sich unter 20 auf 60 - 80 Punkte, ausgenommen an Trendtagen die sich in allen Marktphasen manifestieren.

      Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit jeweils 30 Punkten gehandelt.
      Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte.
      Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte
      Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Longpositionen und 45 für Shortpositionen.
      Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Zone verzichtet.

      Mit sich erheblich ändernder Vola ändern sich auch die Kurslücken und die Einstiegskriterien in Übereinstimmung mit den DJIA FUT. Die folgend im Handelsmanagement erwähnten Einstiegskriterien bezüglich der DJIA FUT müssen also auch angepasst werden:

      11.2 Mean Reversion. Positionserönung an zweiter Aktionszone
      Sofortiger Einstieg (on touch) wenn zu diesem Zeitpunkt DJIA Fut nicht weiter als 40 Punkte
      notieren.
      Einstieg erst nach signifikanter Umkehrkerze wenn DJIA Fut weiter als 50 Punkte notieren.
      Kein Einstieg wenn nach den Kriterien ein Trendtag vorliegt.

      Weiterin ist über mittel-und kurzfristige Zeiteinheiten zwischen dem FDAX und den DJIA FUT wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel im Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können.

      Dazu auch ein früherer Beitrag:

      "Zur Zeit erkennen wir eine relative Stärke der DJIA FUT gegenüber dem FDAX. Konkret sind die DJIA FUT seit dem Jahrestief vom 9 August bis zum heutigen Hoch 1267 Punkte und der FDAX 530 Punkte gestiegen. Nach Umrechnung ein Plus von 350 FDAX Punkten.

      Diese wechselseitigen Divergenzen sind insbesondere bei niedriger/ hoher VDAX-NEW bzw. VIX Indikation zu beobachten. Die angelsächsischen institutionellen Anleger kaufen den DAX bei Stärke und verkaufen ihn vermehrt bei Schwäche.
      .
      Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.

      Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair-Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft.

      Vier Szenarios sind im Day Trading denkbar:

      1.Bei relativer FDAX Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Short oder nach positiver Rangeerweiterung/ Verkauf DJIA FUT und Absicherung durch FDAX
      2.Bei relativer FDAX Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Long oder nach negativer Rangeerweiterung/ Kauf FDAX und Absicherung durch DJIA FUT
      3.Bei relativer DJIA FUT Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Short oder nach positiver Rangeerweiterung/ Verkauf FDAX und Absicherung mit DJIA FUT
      4.Bei relativer DJIA FUT Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Long oder nach negativer Rangeerweiterung/ Kauf DJIA FUT und Absicherung durch FDAX


      Zur Zeit konzentrieren wir uns auf 3. und 4. Es gilt zu berücksichtigen, dass in der Regel morgens der FDAX und nachmittags die DJIA FUT wertmäßig volatiler sind. "

      Die vorherigen Ausführungen entsprechen dem Marktverhalten und wer sehr oft handelt wird sie schnell gewinnbringend einsetzen können.

      Um dem Einsteiger in die Strategie die Elemente der Strategie nach und nach näher zu bringen wurde eigens dafür der Handelsansatz " Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE" mit einem festen und einfachen Regelwerk geschaffen.

      Wer diese Strategie handelt und sich bei mir meldet der bekommt auch jeden Tag das Handelsgerüst mit etwaigen Änderungen bei sich ändernder Vola so wie früher in diesem Forum mitgeteilt. Glaubt es mir: Die Verkehrsregeln und das Autofahren sind weitaus komplexer!

      Aus meiner Sicht kann jemand der nicht voll in der Strategie steckt nur die Aktionszonen mit sich ändernder Vola programmieren oder backtesten.

      GeorgM

      PDFs

      MB/8 schrieb:

      In der "Vollversion" werden Doppelgaps doch gehandelt, oder wo habe ich das gelesen? ?(

      Genau das ist eben mein Problem. Es sind so viele unterschiedliche .pdf´s und Forenbeiträge im Umlauf, dass ich laufend die Orientierung verliere. Daher hier die Bitte an GeorgM oder einen aktiven Trader der Strategie, könntet Ihr die aktuellen .pdf´s in deutscher Sprache nochmal in einem Post zum download einstellen? Dann gehen wir alle von der selben Grundlage aus und es kommt etwas Ordnung ins Wirrwarr. :)

      Ganz nebenbei würde das auch die hier angestrebte Programmierung erleichtern.

      Georg Strategie vorgänger.pdf

      Freunde der FDAX_docx.pdf

      FDAX Dauershort 2 Januar 2012 _docx.pdf

      Georgs index.pdf

      Entwicklung der FDAX-TRADING-STRATEGIE


      Als ehemaliger professioneller Metallhändler mit physicher Ware ( kein Spekulant) bin ich seit den 60er Jahren bestens mit Wirtschaftszyklen in den verschiedenen Kontinenten und auch mit Wahrscheinlichkeiten vertraut.

      Als ich zum ersten Mal auf den Candletalk durch Trader´s (damals noch DER AKTIVE TRADER) aufmerksam wurde handelte der Moderator mit einem Musterdepot von CMC
      Markets under anderem auch den DAX.

      Bei näherer Betrachtung der FDAX Kursentwicklung fiel mir schnell auf:

      1. Sich ständig wiederholende Muster der Wahrscheinlichkeiten
      2. Veränderung der durchschnittlichen Intraday Handesspanne entweder durch Volatilität ( VDAX heute VDAX-NEW ) und Rangeerweiterungen an Trendtagen.
      3. Intraday Korrelation mit den DJIA FUT.
      4. Dadurch dass der DAX seit 1988 bei einer durchschnittlichen Handelsspanne seit 2000 von 80-120 Punkten im Schnitt nur 1 Punkt/ Tag zugelegt hat es unweigerlich
      Intraday zu einer Bewegung zum Mittelkurs kommt.

      Durch anfänglich händischen Backtest aller Tagescharts seit 2000 und später durch Eigenhandel Forwardtest wurden die Aktionszonen je nach Vola und Positionseröffnung
      in Abstimmung mit den DJIA FUT kreiert.

      Die FDAX-TRADING STRATEGIE wurde nach und nach entwickelt und dann auch der Vereinigung der Technischen Analysten Deutschlands (VTAD)
      vtad.de/node/1446 nach vorheriger Durchsicht und Empfehlung durch den Präsidenten der Vereinigung vorgestellt.

      Aufgrund der Ausschreibungsbedingungen hinsichtlich Wortrestriktion wurden einige wichtige Elemente in den Text nicht eigebettet aber von mir später auch in diesem
      Forum sehr oft erklärend dargestellt.

      In erster Linie handelt es sich um einen umfassenden Leitfaden aus dem der geneigte Leser für seine Komfortzone Handelsanweisungen ableiten kann. Es heißt daher
      auch im Strategietext:

      Aktionszonen dienen zur Orientierung für den Einstieg von Long- oder Short-Positionen. Sie basieren auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der
      Trading Range die meisten Korrekturen (Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden.

      Fortsetzung folgt in den nächsten Tagen.

      Angefügt Chart mit klarem Hinweis: Rückkehr zum Mittelkurs !

      GeorgM
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      "Stehst Du in diesem Thread für Fragen wieder zur Verfügung?"

      Natürlich, sofern sie sich strikt auf die Strategien beziehen , nicht persönlich werden und einen Mehrwert darstellen. Ganz im Sinne des Moderators.

      Werde noch ausführlich auf die Fragen eingehen. Eingefügt Charts über die heutige Kursentwicklung.

      GeorgM
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      In der "Vollversion" werden Doppelgaps doch gehandelt, oder wo habe ich das gelesen? ?(

      Genau das ist eben mein Problem. Es sind so viele unterschiedliche .pdf´s und Forenbeiträge im Umlauf, dass ich laufend die Orientierung verliere. Daher hier die Bitte an GeorgM oder einen aktiven Trader der Strategie, könntet Ihr die aktuellen .pdf´s in deutscher Sprache nochmal in einem Post zum download einstellen? Dann gehen wir alle von der selben Grundlage aus und es kommt etwas Ordnung ins Wirrwarr. :)

      Ganz nebenbei würde das auch die hier angestrebte Programmierung erleichtern.

      Versehentlich Beitrag gelöscht

      Sorry, ich hab den Beitrag beginnend mit "Purri, danke...." versehentlich gelöscht. Bekam eine Meldung dass ich ein Dankeschön zu diesem Beitrag editieren sollte, und anstatt der Meldung wurde leider das Posting gelöscht :evil:
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!