FDAX-TRADING-STRATEGIE

Insbesondere bei höherer Volatilität (VDAX) sind die Intraday Kursbewegungen unberechenbar. Zur Zeit sind auch bei Seitwärtsbewegungen sehr weite Handelsspannen zu beobachten. Verursacht werden diese durch viele Stop Losses in kurzer Distanz zur Positionseröffnung. Eventuell wirkt sich hier der Hochfrequenz-Handel aus.

Bei einer Dauershortposition ist man, wie zum Beispiel heute Morgen, bei einem raschen Schub von 100 Punkten nach Süden, der nach positiver Eröffnung nicht einzuschätzen war, immer dabei.

Der Kernpunkt der Strategie ist die Tatsache, dass, wenn es einem gelingt mit einer Longposition im Tandem mit einer Shortposition auch nur 10 Punkte pro Tag zu schaffen auf Sicht nur Gewinne erzielt werden können.

Um bei diesem Beispiel zu bleiben wären seit 2000 mit insgsgeamt 4250 Handelstagen, siehe Langfristchart von gestern, 42500 Punkte erzielt worden oder auch 42500€ mit einem einzigen CFD mit niedrigstem Kapitaleinsatz. Diesem Ergebnis müssen wir den DAX Zuwachs von 2590 Pumkten plus Zinsen
- welche bei den meisten CFD Broker für Shortpositionen nicht anfielen- entgegensetzen. Zum besseren Verständnis stellt man sich zwei separate Konten vor. Mit dem Shortkonto, nach enormen Anfangsgewinnen, seit 2013 ein Verlust von 2590€ und mit den Longkonto ein Gewinn von 42500€. Für Longpostionen fallen keine Zinsen an, da diese nur Intraday gehandelt werden.

Dieser Handelsansatz gibt allerdings ein Vielfaches her. Ohne Regelwerk geht es auch hier nicht. Fortsetzung folgt. Beste Grüße GeorgM

habe ich entschieden meine Tätigkeit im Forum einzustellen.

Ich weiß, ich weiß................

Während der 18 Jahre FDAX-Handel war mir immer schon bewußt, dass ein profitabler diskretionärer Tageshandel Long/Short eine große Herausforderung an den Händler stellt. Es hat mich daher die Idee fasziniert eine Shortposition ständig im Markt zu lassen und mit den Kriterien der FDAX-STRATEGIE überwiegend nur Longpositionen zu handeln. Bekannt ist dieser Ansatz als FDAX-Dauershort-Strategie.
Dieser Handel basiert auf der langfristigen Betrachtung des DAX-Index. Eingefügt DAX-Jahreschart seit 2000. Aus diesem ist zu ersehen, dass der Index mit jährlich 250 Handelstagen im Schnitt nur 0,9 Punkte/Handelstag zugelegt hat. In den Jahren 2000-2013 quantité négligeable und 1916 auch keinen Punkt Zuwachs.

In der nächsten Zeit werde ich detaillierter darauf Bezug nehmen. Beste Grüße GeorgM

Wie kam es dazu jetzt auf einmal?

Aus Verantwortung

Zunächst um meine eigene Lebensqualität zu verbessern und auch den Lesern gegenüber.

Wer die Historie der Trading Foren eingehender analysiert wird feststellen, dass tausende Mitglieder nur kurze Zeit aktiv sind. Die Gründe sind nicht etwa, dass sie nun im Stillen profitabel traden sondern gemerkt haben, dass es eines der schwierigsten Aufgaben überhaupt ist. Sie tun gut daran, in ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit Fortschritte zu erzielen.

Überall dort wo eine Handelsstrategie diskretionäre Elemente erhält, diese auf Sicht von niemand anders erfolgreich gehandelt wird. Die meinige schon gar nicht.

Beste Grüße GeorgM

OUT OF THE BLUE

habe ich entschieden meine Tätigkeit im Forum einzustellen.

Alles Gute wünscht GeorgM

Handelstag 9.5.16

mit Einstieg Long

Zonenhandel das Herz der FDAX-Trading-Strategie

Am Anfang dieses Threads hatte ich eine simulierte Ergebnisrechung über 3 Jahre veröffentlicht die ohne jegliches manuelles Eingreifen und Betrachtung des Umfeldes mit dem einfachsten Regelwerk innerhalb 3 Jahre mit einem Anfangskapital von 2000€ ein Endkapital von 8931€ erzielte. Dies trotz geringem Kapitaleinsatz und ohne Positionserhöhung nach Gewinnmaximierung. Auch wurden Gewinne nur bis jeweils zur nächsten Zone dokumentiert. Der Flash Crash am 6 Mai 2010 mit einem Negativergebnis von 1469€ innerhalb Stunden wird voll ausgewiesen. Das Kapital von 2746€ wurde somit auf 1277€ reduziert.

Obwohl explizit dargelegt, dass es sich nur um eine Untersuchung der Zuverlässigkeit handelte, hat es viele echauffiert. Richtig ist allerdings, dass bei Trendtagen mit Tageshoch und - tief höhere Verluste anfielen.

Seit 2000 habe ich fortlaufend händisch über 3000 Handelstage anhand von Charts ausgewertet und die meisten Tage zumindest partiell gehandelt. Tägliche Vor- und Nacharbeit sind unabdingbar für den Erfolg.

Zunächst erkläre ich mein Trade Management und Position Sizing für kleine Handelskonten an den Zonen wobei das Handelsgerüst zur Orientierung dient. Höhere Verluste bei Trendtagen treten daher überhaupt nicht auf sondern meistens das Gegenteil, denn auch Trendtage werden in die Richtung gehandelt. Dazu aber mehr am kommenden Wochenende wenn Einstiege an der Eröffnungs-Schlusskurszone vom Vortag dokumentiert werden.

Einstiege Long/Short können an den Zonen, darüber oder darunter stattfinden sofern diese zumindest mit einer roten Kerze für Short und grünen für Long bestätigt werden . Aber auch Kerzen die sich bei antippen der Zonennähe schnell mit einem langen Docht zurückziehen sind ok. Es handelt sich um 15M Candlesticks für den DAX mit Hilfe eines 5M Charts DOW. Da man sehr schnelle Bewegungen bei hoher Vola zwar sehen kann ist die normale Ausführung einer Order über die Ordermaske zu langsam . Heikin Ashi Charts sind zwar zuverlässig aber auch zu langsam in der Ausbildung.

Sobald sich eine Bewegung einer Zone nähert eröffne ich die Ordermaske mit einer Stop Order und laufe dem Kurs dergestalt nach indem der Stop laufend nach unten oder oben angepasst wird. So kann man auch rechtzeitig schnelle Rückbewegungen einfangen. Wird eine Order ausgeführt érfolgt sofort eine Stop Loss Order mit einem Abstand von 20 Punkten. Bewegt sich der Kurs in die gewünschte Richtung wird bei einem Einstieg mit mindestens 2 CFDs eine Teilposition glatt gestellt wobei wir die andere keineswegs in den Verlust laufen lassen. Die nächste Tage werde ich die letzten fünf Handelstage abarbeiten.

Eingefügt der Chart vom Montag den zweiten Mai. Wie es der Zufall wollte wurde nach erklärtem Trade Management und erfolgtem Einstieg Short keine Stop Loss Order ausgelöst. Das ist natürlich nicht immer so und morgen wird das Management nach einem Stop Loss erklärt.

Beste Grüße GeorgM

Kurs hoch und Kurs runter

Hiermit kommentiere ich das Wichtigste der Kursbewegungen bis 15h

Es wurde dieser Tage von prominenter Stelle berichtet, dass bei anstehenden US Wirtschaftsdaten einige wichtige US Banken wie Goldman Sachs die Resultate schon vorher kennen und sich entsprechend positionieren. Damit nicht genug, sie verkünden dann auch noch, wie zum Beispiel heute durch den US Wirtschaftssender CNBC, dass die Arbeitsplätze signifikant gestiegen seien. Die Wahrheit ist jedoch, wie um 14:30h mitgeteit, dass es sich um den schwächesten Zuwachs der letzten 6 Monate handelt

DAX Trading ohne DOW und Hindergrundwissen kann auf Dauer nicht sehr erfolgreich sein. CNBC läuft während meiner Handelsaktivität immer leise mit und habe gelernt Nachrichten zu interpretieren.

Nun zum Handel: Eine Stunde vor Veröffentlichung steige ich Long ein und zwar sehr heftig. Je tiefer der Kurs um so besser. Dabei beobachte ich sehr genau, wie sich die DJIA Fut kurz vor 14:30h verhalten

Bin mit 15 CFDs eingestiegen und als der DOW kurz vor 14:30h eine rote Kerze ausbildete habe ich 10 Kontrakte glatt gestellt. Gewöhnlich steigt der Kurs heftig nach 14:30h und pendelt dann hin und her. Heute sackte der Kurs um 80 Punkte und meine verbleibenden 5 Kontrakte notierten im Verlust. Sobald der Kurs, bedingt durch Stop Losses, derart fällt erholt er sich auch recht schnell wieder. Sehr oft sogar massiv. Meine 5 Kontrakte notieren wieder im satten Plus und sind mit einem engen stop loss abgesichert. Eingefügt Charts und Trades.

Handelstag 6.5.16

Gewöhnlich steigen die Kurse vor Veröffentlichung der monatlichen US Arbeitsdaten.
Bei solchen Gelegenheiten erhöhe ich die Kontrakte.

Beste grüße GeorgM

Handelstag 5.5.16

Der heutige Handelstag verlief in Erwartung der morgigen Veröffentlichung der monatlichen US Arbeitsdaten. Die Handelsspanne bewegte sich gemächlich mit dem Schlusskurs gestern und Eröffnung als Value Area. Bitte darauf achten, dass morgens gegen 10h immer eine größere Bewegung statt findet.

Mein Mini-Handelskonto, siehe Beitrag vom Samstag, hat sich weiter entwickelt und ab 1000€ Kapital wurde die Standartposition auf 2 CFDs erhöht. Ab 2000€ auf 3. Mit der höheren Stückzahl steigen auch die Gewinne oder Verluste. Der heutige Gewinn war 170€.

Morgen wird es spannend insbesondere um 14:30h.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 3.5.16

Banken der Sargnagel für den DAX!
Shorts werden bevorzugt solange die Benchmark 10 000 nicht nachhaltig überschritten wird.

Beste grüße GeorgM

Handelstag 2.5.16

Die Value Area verlief zwischen der zweiten und ersten Zone Short und entsprechend konnte auch gehandelt werden.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 2.5.16

Wie am Freitag erhofft ist der Kurs bis jetzt gestiegen und dies trotz des hohen Verlustes in Japan.

Betse Grüße GeorgM

DAX CFD Microtrading mit einem Minikonto.

Der Handel mit einem Minikonto ist für mich eine Herausforderung, denn er lässt noch kein Position Sizing (variable Stückzahl) und vor allen Dingen keine groben Fehler zu. Nach Auszahlung einer runden Summe verblieben noch 243,57€ und der Handel begann am Montag den 24.4.16. Gehandelt wird also mit einem CFD mit einer Margin von 50€. Die Herausforderung besteht darin nur in den besten Lagen (Chartmuster) und an gewissen Tageszeiten (volabedingt) tätig zu werden.

Einige Grundregel zum Ein- und Ausstieg wurden bereits verfeinert und werde darüber noch berichten. Der aktuelle Kontostand beträgt 613€ mit einer noch offenen Longposition. In den fünf Handelstagen wurden 370€ (152%) Im Schnitt 74€/Tag ohne einen Verlusttag erzielt. Mal gucken wie es weiter geht.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 29.4.16

Wie immer freitag nachmittags ab 17:30h bewegt sich der FDAX nur sehr mäßig. Daraus ergeben sich sehr oft negative Korrelationen die der Trader beachten sollte. Zum Wochenende ist die Wallstreet bemüht den DOW in den Gewinn zu bugsieren. Das ist heute nicht ganz gelungen aber eine brisante Erholung vom Tagestief. Während der DOW mit minus 50 Punkte schloss erfuhr der DAX mit 283 Punkten einen herben Verlust. Bei dieser Diskrepanz eröffne ich gerne kurz vor 22h einen long Kontrakt und halte diesen über das Wochenende in der Hoffnung auf steigende Kurse am Montag.

Beste Grüße und erholsames Wochenende wünscht GeorgM

Doch noch eine Meldung zum Wochenende

Matthaeus 13:57

US institutioneller Trader mit meinem original Tradinggerüst von heute im Ninja Trader.

1. Gerüste FDAX/YM(DOW)
2. Gerüste mit Market Profile( value area, POC, Value low und high.
3 FDAX und YM mit VWAP . Mit Gerüst zu unübersichtlich für mich.

GeorgM