FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Trading

      Der Mensch zieht Sicherheit der Unsicherheit vor.

      Trader müssen unter unsicheren Bedingungen Risiken eingehen und in der Lage sein, die Ergebnisse dieser Entscheidungen und ihre Folgen zu bewältigen sowie mit dem Druck fertig zu werden, den der Handel mit sich bringt.

      Ohne eine geschriebene Strategie oder Handlungsanweisungen mit einem positiven Erwartungswert ist auf Sicht kein Erfolg möglich.

      Die größte Herausforderung besteht nicht so sehr darin, die Strategie zu kennen, sondern diese umzusetzen.

      DAX von 2015 bis 2021

      In dieser Berichtszeit hat der DAX 5600 Punkte, 3,2 Punkte pro Handelstag zugelegt. Zeitweise war das Ergebnis sogar negativ.

      Erst 2021 hat dich die Performance mit 14% sichtlich verbessert. Seit 8 Monaten tendiert der DAX seitwärts.

      Mit einer größeren Korrektur ist auch in Zukunft zu rechnen.
      Bilder

      • 2015 - 2021.png

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      GeorgM schrieb:

      Verluste

      entstehen überwiegend durch Angst vor Verlusten und basieren auf Handel ohne System mit klarer Übersicht.

      Nachfolgend eine Analyse der sieben letzten Jahre. Die Darstellung dieser Art ist wohl ein Novum.

      Im angefügten Monatschart von 2016 bis 2021 ist ein Zuwachs des DAX von 10.000 auf 16.000 sichtbar. Angenommen der Handel besteht aus einer Dauershort- Position von 1 CFD . Damit wäre ein Verlust von 6000 Euro entstanden. Außerdem wäre für die gesamte Berichtszeit pro Kalendertag 1 EURO an Zinsen fällig = Verlust 2500 Euro. Weiterhin nehmen wir an, dass jeweils an einem Allzeithoch von 100 Punkten als Tageshändler innerhalb dieser eine weitere Position Short mit 1 Euro eröffnet und diese dann auch immer mit einem Stopp Loss von 35 Punkten glatt gestellt wurde. Verlust 60 mal 35 Euro = 2100 Euro. Verluste: 6000 + 2500 + 2100 = insgesamt 10.600€ oder 1.515€ pro Jahr oder durchschnittlich 127€ pro Monat.

      Kommentare dazu bitte.


      Es soll VORHER angesagt werden, wie Gewinne (3 Pfeile rot) realisiert werden.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      [quote = 'GeorgM', 'https: //www.candletalk.de/thread/3133-fdax-trading-strategy/? postID = 201186 # post201186'] [quote = 'GeorgM', 'https: // www. Candletalk.de/thread/3133-fdax-trading-strategy/?postID=201185#post201185 '] Me gustaría saber si sus zonas comerciales se basan en cálculos estadísticos o son el resultado de sus muchos años de experiencia en los mercados financieros. . [/ quote]

      Ambos / ambos

      Los incrementos en los contratos después de que se haya obtenido la ganancia es determinante. [/ quote]

      Estupendo, me alegro mucho de haber encontrado este foro. Muchas gracias.

      Guten Morgen!
      Herr George, je mehr ich in diesem Forum lese, desto mehr bin ich von Ihren Analysen, Studien und Schlussfolgerungen überrascht.

      Ich für meinen Teil habe die historischen Reihen des FDAX und des VDAX so genommen, dass ich die durchschnittlichen Spannen, die Standardabweichung, die Höchst- und Tiefstwerte analysiert habe, und es ist erstaunlich, wie genau Sie mit Ihren Handelszonen liegen.

      Ich würde gerne wissen, ob Ihre Handelszonen auf statistischen Berechnungen beruhen oder das Ergebnis Ihrer langjährigen Erfahrung an den Finanzmärkten sind.

      Andererseits würde ich auch gerne wissen, ob Sie nicht daran gedacht haben, das Handelsvolumen in Ihre Annahmen einzubeziehen. Ich konnte keine statistische Studie durchführen, aber ich habe beobachtet, wie bestimmte Erhöhungen des Handelsvolumens die Durchbrüche von Umkehrniveaus so beeinflussen können, dass Sie bei der Entscheidung, in einen Handel einzusteigen, zusätzliche Informationen erhalten könnten.

      Bueno dias
      Sr. George, cuanto más leo en el foro, más me sorprenden sus análisis, estudios y conclusiones.

      Por mi parte he tomado las series históricas del FDAX y la del VDAX de tal manera que he analizado los rangos promedios, desviación típica, maximos y mínimos y es sorprendente lo acertadas que están con sus zonas de negociación.

      Me gustaría saber si sus zonas de negociación están basadas en cálculos estadísticos o son fruto de su larga experiencia en los mercados financieros.

      Por otro lado, me gustaría también saber si no ha pensado en incorporar a sus hipótesis los volúmenes de negociación. No he podido realizar ningún estudio estadístico, pero vengo observando cómo ante ciertos incrementos de volumen de negociación, cómo puede influir en las rupturas de los niveles de reversión de tal manera que se podría tener información adiciónala la hora de tomar la decisión de entrar en una operación.

      Muchas gracias.

      Bitte im Text aufnehmen

      Long/Short in Richtung der Zonen Long/Short.

      Eine Kursbewegung in Richtung der Zonen ist jeden Tag gegeben. Unter gewissen charttechnischen Voraussetzungen kann in Richtung der Zonen gehandelt werden. Der Einstieg wird von der vollen Kerze beginnend um 7:45h bestimmt. Gewöhnlich 15-20 Punkte+ Der Einstieg ist dann die ersten Zone. Gewinnmitnahme gestückelt bis um 14:30 = Eröffnung der Vorbörse USA um 14:30h. Bei dieser Konstellation handelt es sich meistens um vorbörsliche Order im Dark Pool.
      In der Regel erfolgt der Handel über Nacht in die gleiche Richtung.
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()


      Übersetzung aus einem spanischen Forum, das noch rege funktioniert. X-Trader ist der Hausherr.
      (Professor an einer Uni in Madrid)

      Vielen Dank für die Beiträge, die Sie mit uns teilen, GeorgM! Nach dem, was Sie sagen, fasziniert mich etwas, das Sie uns bei den Treffen, an denen Sie teilgenommen haben, immer gesagt haben: Wenn man die Punkte, die vorangeschritten sind, durch die verstrichenen Jahre teilt, erhält man lächerliche Zahlen. Wenn wir zum Beispiel den DAX in den letzten 10 Jahren (2010-2020) nehmen, haben wir das:

      DAX am 1.1.2010 = 6.250
      DAX am 31/12/2020 = 13.718
      Veränderung = 7.468 Punkte

      Wenn wir dies durch die Anzahl der Tage in diesen Jahren teilen (11x365 = 4.015 Tage), ergibt sich, dass der DAX im Durchschnitt 7.468 / 4.015 = 1,86 Punkte pro Tag zugelegt hat. Wenn man das Ergebnis noch etwas verbessern möchte, kann man anstelle von Kalenderjahren auch Börsenjahre berücksichtigen, und es bleiben (11x260 = 2.860 Tage), was einen Durchschnitt von 7.468 / 2.860 = 2,61 Punkten pro Tag ergibt.

      So gesehen scheint es sinnvoll zu sein, Mean Reversion auf Intraday- oder sogar mittelfristiger Basis zu handeln. Betrachtet man jedoch den mittel- bis langfristigen Chart, so steigen die Indizes nur nach oben? In Wahrheit ist dieser Ausgangspunkt für eine sehr interessante Debatte.