FDAX-TRADING-STRATEGIE

      elarvi schrieb:

      Wenden wir uns nun den wöchentlichen Statistiken zu:


      Hallo Elarvi,

      ich hab gesehen, die Statistik bzw. der Screenshot für Setup 2, 3 und 4 ist die gleiche wie von Setup 1, hast du noch den Screenshot für Setup 2,3,4?
      Das wäre toll! :rolleyes:

      LG
      Michael

      PS: Ich hab mir das gerade aus dem spanischen Forum geladen :)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „mkoeln172“ ()

      Hallo Elarvi,

      sehr informative Statistiken von dir! Danke schön dafür!
      Für dich und für euch noch ein schönes Wochenende!

      Das ist interessant:
      "Wenn wir jeden dieser Tage im Detail betrachten, werden wir feststellen, dass es sich bei den meisten nicht um Totalverluste handelt, sondern um Teilverluste, die noch am selben Tag wieder ausgeglichen werden können."

      Das hatte ich in der letzten Zeit auch festgestellt bzw. beobachtet, das ein Trade im Verlust oftmals "zurückkommt" und man in vielen Fällen zumindest den Trade auf Breakeven (Einstand) verlassen könnte.
      Deswegen notiere ich mir seit einigen Wochen immer für alle Trades den Intraday-DrawDown und inwieweit der Kurs von einem Verlust-Trade "ausholt", bevor dieser ggf. zum Einstand/Einstieg zurückkommt, wenn man den Stopp jetzt nicht gesetzt hätte.
      Meines Erachtens war bei einem Verlust-Trade der maximale DD vom Einstieg aus in den letzten Wochen bei knapp minus 110 bis 125 Punkten. Aber das sind nur erste, grobe Erkenntnisse von einigen Wochen und es gibt natürlich ab und zu auch starke Trendtage, wo dann der DrawDown-Wert bei 380 Punkten liegt!
      Aber wenn man später genügend Daten hat, müsste man prüfen, ab welchen Punktewert der Trade "kippt" und nicht mehr zurückkommt.

      LG
      Michael

      Wenden wir uns nun den wöchentlichen Statistiken zu:



      Morning Session:



      Sie werden feststellen, dass sich einige Prozentsätze im Vergleich zur Vorwoche geändert haben, da ich die Tage mit Teilverlusten in der VTAD suchen musste, ich habe die Gelegenheit genutzt, um zu überprüfen, ob meine Analysedaten von Georgs Strategie korrekt waren und ich einige Fehler gemacht hatte, also werden Sie sehen, dass sich die Wahrscheinlichkeiten in den ersten Stufen erheblich verbessert haben.

      Setup-1:


      Setup 2, 3 & 4:



      Ich werde erklären, was die einzelnen Spalten der Statistiken bedeuten, die ich jede Woche zur Verfügung stelle.
      a) TRADE: jede der Stufen oder GAPS.
      b) Num of Cases: gibt an, wie oft der Kurs das Niveau berührt oder ein GAP gebildet wird.
      c) Profits: Die Anzahl der Male, in denen das Niveau erreicht wird, die Umkehrung erfolgt und somit ein Gewinn erzielt wird.
      d) Breakevents: Die Anzahl der Male, die nach Erreichen des Levels/GAPs der Gewinn nicht eintritt und wir ohne Verluste am gleichen Einstiegspunkt aussteigen, erfolgt in der Regel durch einen Stop für eine definierte Zeit in der Strategie.
      e) Loses: sind die Anzahl der Fälle, in denen der Preis nicht in die Gewinnzone geht und ein STOP produziert wird.
      f) Exceptions: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Fälle, in denen der Kurs das Einstiegsniveau erreicht, sei es die GAPs oder L1, L2, S1 oder S2, es aber keine Umkehrkerze gibt oder die entsprechenden in der Strategie definierten Einstiegsbedingungen nicht erfüllt sind, z. B. bei den GAPs, wenn die Volatilität im VDAX-new 30 Punkte überschreitet.
      g) Win Ratio: ist der Quotient aus Gewinnen und Anzahl der Fälle.

      Grüße und ein schönes Wochenende

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „elarvi“ ()

      Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen.

      Heute ist der Markt geschlossen und es ist ein guter Tag, um zu meditieren. Um unser Handelssystem zu verfeinern, bringe ich Ihnen eine Zusammenfassung der Tage, an denen es einige Verluste gegeben hat. Wenn wir jeden dieser Tage im Detail betrachten, werden wir feststellen, dass es sich bei den meisten nicht um Totalverluste handelt, sondern um Teilverluste, die noch am selben Tag wieder ausgeglichen werden können.













      Leider erlaubt mir das Web nicht, mehr als 10 Bilder einzubinden, also werde ich den Rest im nächsten Beitrag hochladen.

      Ich hoffe, es wird nützlich sein.

      Für die Statistik der Wahrscheinlichkeiten

      Regel: Nachdem festgestellt wurde, dass keine Kerze unter/über dem Open um 8:00 schloss und der Kurs durch die erste Zone durchgehandelt wurde, dann warten wir zum Einstieg erst eine5M Umkehrkerze ab. Die dann folgende Eröffnung einer Position wird zur ersten Aktionszone und die zweite Zone und der Stopp Loss werden neu definiert.
      Bilder

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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Das mit den Terminen ist so eine Sache . Meistens sind nur die interessant, die in der jeweiligen wirtschaftlichen Lage relevant sind. Zur Zeit spielt der Markt INFLATION also Daten zur Preis und Zins Entwicklung .Diese Daten spielten in der
      Immobilienkrise gar keine Rolle .

      Hingegen in der Eurokrise die Entwicklung der Anleiherenditen die dominierende Rolle einnahmen.

      Welches Thema gespielt wird ist vorrangig

      Ein Blick in den Wirtschafts-Kalender ist wichtig und man müsste ggf. eine Liste von Terminen haben, auf die man unbedingt achten sollte, natürlich neben
      den sonstigen Terminen wie EZB, AMB (Arbeitsmarktbericht 1. Freitag) und FED.

      Termine:
      - US-Inflationsdaten (CPI), bei den letzten 2 Terminen ging es hier ab 14:30h massiv aufwärts oder abwärts. mehr als 250 P!
      - 10:00 "IFO" German ifo Business Climate, z.B. heute eher Long-Tendenz
      - 09:30 "PMI" German Flash Manufacturing PMI, z.B. gestern eher Short-Tendenz
      - Verfallstag alle 3 Monate (Futures)

      Vielleicht ist das eine Überlegung, das bei bestimmten Terminen ein Einstieg erst ab der 2. Zone oder nach einer UKK in Betracht kommt (oder vorübergehend gar kein Handel), weil vor/nach den Terminen der Kurs stark impulsiv ist oder trendig wird?

      Gäbe es aus eurer Erfahrung noch weitere Termine, auf die man achten sollte?

      Sowohl das gestrige Sitzungsprotokoll sowie die heutige IFO Veröffentlichung signalisieren Hoffnung.

      19. Wann und wo entstehen mögliche Verluste und wie können diese verhindert, verringert und sogar in Gewinn umgewandelt werden?

      Ein signifikantes Merkmal für typische Verlust-Trades ist, dass eine oder beide Zonen mit hohem Volumen schnell und deutlich durchgehandelt werden. Verluste durch Stopp Loss haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig darunter oder darüber gehandelt wird. Wichtiges Augenmerk liegt auf der Entwicklung von DJIA FUT über Nacht und der Eröffnung XETRA-DAX um 9:00h.Trotz aller Sorgfalt kann man Verluste nicht gänzlich verhindern jedoch wesentlich verringern und zwar durch Anpassung der Aktionszonen.

      Nachdem festgestellt wurde, dass keine Kerze unter/über dem Open um 8:00 schloss und der Kurs durch die erste Zone durchgehandelt wurde, dann warten wir zum Einstieg erst eine5M Umkehrkerze ab.
      Bilder

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