FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Noch eine schöne, neue Woche wünsche ich! :rolleyes:

      Bislang konnten 2 Trades ausführt werden:
      Einen Trade gab es an Zone 1 Long am Vormittag und einen möglichen Ausstieg entweder per SK-Stopp nach 60 bis 90 Min oder mit kleinen Verlust um 14:30h.
      Meines Erachtens hat es sich bewährt, gerade wenn wie heute die Zone 2 nur fast erreicht wurde und der Kurs kommt nach ca. 6 Kerzen (nach 1,5h) zurück zum Einstand hier den SK-Stopp anzuwenden und den Trade per Breakeven zu verlassen.
      Dann war ein Trade Setup 4 Long am Nachmittag gegeben und mit festen Take Profit konnte ein voller Gewinn mit einer Zonenlänge (50 P) erreicht werden.

      elarvi schrieb:

      Wenden wir uns nun den wöchentlichen Statistiken zu:


      Hallo Elarvi,

      ich hab gesehen, die Statistik bzw. der Screenshot für Setup 2, 3 und 4 ist die gleiche wie von Setup 1, hast du noch den Screenshot für Setup 2,3,4?
      Das wäre toll! :rolleyes:

      LG
      Michael

      PS: Ich hab mir das gerade aus dem spanischen Forum geladen :)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „mkoeln172“ ()

      Hallo Elarvi,

      sehr informative Statistiken von dir! Danke schön dafür!
      Für dich und für euch noch ein schönes Wochenende!

      Das ist interessant:
      "Wenn wir jeden dieser Tage im Detail betrachten, werden wir feststellen, dass es sich bei den meisten nicht um Totalverluste handelt, sondern um Teilverluste, die noch am selben Tag wieder ausgeglichen werden können."

      Das hatte ich in der letzten Zeit auch festgestellt bzw. beobachtet, das ein Trade im Verlust oftmals "zurückkommt" und man in vielen Fällen zumindest den Trade auf Breakeven (Einstand) verlassen könnte.
      Deswegen notiere ich mir seit einigen Wochen immer für alle Trades den Intraday-DrawDown und inwieweit der Kurs von einem Verlust-Trade "ausholt", bevor dieser ggf. zum Einstand/Einstieg zurückkommt, wenn man den Stopp jetzt nicht gesetzt hätte.
      Meines Erachtens war bei einem Verlust-Trade der maximale DD vom Einstieg aus in den letzten Wochen bei knapp minus 110 bis 125 Punkten. Aber das sind nur erste, grobe Erkenntnisse von einigen Wochen und es gibt natürlich ab und zu auch starke Trendtage, wo dann der DrawDown-Wert bei 380 Punkten liegt!
      Aber wenn man später genügend Daten hat, müsste man prüfen, ab welchen Punktewert der Trade "kippt" und nicht mehr zurückkommt.

      LG
      Michael

      Wenden wir uns nun den wöchentlichen Statistiken zu:



      Morning Session:



      Sie werden feststellen, dass sich einige Prozentsätze im Vergleich zur Vorwoche geändert haben, da ich die Tage mit Teilverlusten in der VTAD suchen musste, ich habe die Gelegenheit genutzt, um zu überprüfen, ob meine Analysedaten von Georgs Strategie korrekt waren und ich einige Fehler gemacht hatte, also werden Sie sehen, dass sich die Wahrscheinlichkeiten in den ersten Stufen erheblich verbessert haben.

      Setup-1:


      Setup 2, 3 & 4:



      Ich werde erklären, was die einzelnen Spalten der Statistiken bedeuten, die ich jede Woche zur Verfügung stelle.
      a) TRADE: jede der Stufen oder GAPS.
      b) Num of Cases: gibt an, wie oft der Kurs das Niveau berührt oder ein GAP gebildet wird.
      c) Profits: Die Anzahl der Male, in denen das Niveau erreicht wird, die Umkehrung erfolgt und somit ein Gewinn erzielt wird.
      d) Breakevents: Die Anzahl der Male, die nach Erreichen des Levels/GAPs der Gewinn nicht eintritt und wir ohne Verluste am gleichen Einstiegspunkt aussteigen, erfolgt in der Regel durch einen Stop für eine definierte Zeit in der Strategie.
      e) Loses: sind die Anzahl der Fälle, in denen der Preis nicht in die Gewinnzone geht und ein STOP produziert wird.
      f) Exceptions: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Fälle, in denen der Kurs das Einstiegsniveau erreicht, sei es die GAPs oder L1, L2, S1 oder S2, es aber keine Umkehrkerze gibt oder die entsprechenden in der Strategie definierten Einstiegsbedingungen nicht erfüllt sind, z. B. bei den GAPs, wenn die Volatilität im VDAX-new 30 Punkte überschreitet.
      g) Win Ratio: ist der Quotient aus Gewinnen und Anzahl der Fälle.

      Grüße und ein schönes Wochenende

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „elarvi“ ()

      Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen.

      Heute ist der Markt geschlossen und es ist ein guter Tag, um zu meditieren. Um unser Handelssystem zu verfeinern, bringe ich Ihnen eine Zusammenfassung der Tage, an denen es einige Verluste gegeben hat. Wenn wir jeden dieser Tage im Detail betrachten, werden wir feststellen, dass es sich bei den meisten nicht um Totalverluste handelt, sondern um Teilverluste, die noch am selben Tag wieder ausgeglichen werden können.













      Leider erlaubt mir das Web nicht, mehr als 10 Bilder einzubinden, also werde ich den Rest im nächsten Beitrag hochladen.

      Ich hoffe, es wird nützlich sein.

      Für die Statistik der Wahrscheinlichkeiten

      Regel: Nachdem festgestellt wurde, dass keine Kerze unter/über dem Open um 8:00 schloss und der Kurs durch die erste Zone durchgehandelt wurde, dann warten wir zum Einstieg erst eine5M Umkehrkerze ab. Die dann folgende Eröffnung einer Position wird zur ersten Aktionszone und die zweite Zone und der Stopp Loss werden neu definiert.
      Bilder

      • 567.png

        60,6 kB, 1.057×919, 268 mal angesehen

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()