Sorry Joli77, dass wir deinen Thread hier einfach weiter hijacken (aber wo sollen wir denn auch hin ).

@RobotTrader Das mit den Likes mußt du mehr qualitativ als quantitativ sehen. Wenn du zum Beispiel einen Like vom heimlichen (und leider ziemlich stillen) Forenstar bekommst (Verhältnis Postings zu Likes 15/49), dann zählt das in etwa soviel wie 20 Likes von Uwe 5000.

RobotTrader schrieb:

JoLi77 schrieb:

GKFX entschieden, musste aber jetzt feststellen, das es dort keinen GARANTIERTEN SL gibt.

.....dann bist Du bei avatrade.de/ gut aufgehoben. Die machen das nicht (wahrscheinlich, weil sie die trades bei kleinen Konten eh nicht weiter verkaufen).......

Aber wenn wir schon so nett miteinander plauschen, möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen, was mir bei (bei Einigen) nicht gefällt: Man gibt sich Mühe und antwortet (das dauert ja auch eine Weile) und bekommt weder eine Antwort noch ein "like"..so funktioniert keine Kommunikation....ansonsten bin ich wie @goso full ackn

JoLi77 schrieb:

hallo,

entschuldigen die Hern Kollegen, mag für Euch ja ganz interessant sein, was Ihr da postet, aber was hat das bitte mit dem Thema des Threads GARANTIERTER SL zu tun ?

Die erste Antwort auf deine Frage hast du gelesen? Damit ist schon alles gesagt. Aber du hast recht, wir missbrauchen deinen Thread, Thread-Hijacking ist nicht die feine englisch Art, daher: Sorry!

JoLi77 schrieb:

hallo,

entschuldigen die Hern Kollegen, mag für Euch ja ganz interessant sein, was Ihr da postet, aber was hat das bitte mit dem Thema des Threads GARANTIERTER SL zu tun ?

Nichts, der thread ist einfach so gewachsen *lol* - hättest als tread-Ersteller füher lenkend eingreifen müssen

Ich trade nicht nach Indikatoren, das habe ich dir schon geschrieben, ich habe auch kein Investox o.ä. auf irgendeinem meiner Rechner installiert, das macht ein guter Bekannter von mir, auf dessen Rechner ich aber keinen Zugriff habe und auch nicht haben will! Die ganze Systementwicklerei ist seine Baustelle und ich liefere da bestenfalls Input, aber ich beschäftige mich nicht ernsthaft damit und will es auch nicht.

Die Aussage mit dem Testen auf Brauchbarkeit dieses Indikators war als Denkanstoss für Leute, die nach Handelsstrategien suchen, gedacht, ich suche nicht und für meine Art des Tradens sind Indikatoren nicht relevant.

goso schrieb:

Alle Screenshots, die ich dazu finde, weisen Werte von bis zu +-12 aus, ich wäre da bei deiner Version skeptisch.

OK, Interesse das einfach mal zu vergleichen? Ich mache einen Screenshot mit dem gefundenen Indi - und Du von Deinem vom selben Instrument, im selben timeframe und im selben Zeitraum. Was schlägst Du vor?

Alle Screenshots, die ich dazu finde, weisen Werte von bis zu +-12 aus, ich wäre da bei deiner Version skeptisch.

Bei meinem Code Mann laufen die produktiven HS auf Investox, zum Testen und Entwickeln hat er einige Umgebungen, ohne Garantie für Vollständigkeit: Investox, Amibroker, Multicharts, Ninjatrader, Wealth Lab, R und einige Dinge werden einfach in Phyton geschrieben. Ob da noch alle im Einsatz und/oder andere dazugekommen kann ich nicht genau sagen, ich bin nur der Ideenlieferant.

goso schrieb:

Man könnte zB mal schauen ob der Chartmill Value Indicator irgendwas brauchbares ergibt

Hallöchen, goso : Hatte heute Abend Langeweile und war müde - und dann hab' ich mal mit dem CVI im Dax und im DJ gespielt. Die Korrelation zum Williams ist eindeutig - die zwei machen fast dasselbe - aber eben nur fast. Wenn man in die Programmierung reinschaut, dann sieht man auch eine deutlichen Unterschied ohne ins Detail gehen zu müssen: Der CVI ist um einiges einfacher gestrickt...

Mich stimmt nur ein bisschen vorsichtig, dass der gefundene Indi nicht denselben Wertebereich aufweist wie beschrieben. Ich bin hier auf einen Bereich von ca. -0.6 bis +0.6 gekommen - das wäre faktor 10 zum Skript - allerdings war ich bislang auch zu faul in die Programmierung zu schauen....

Jedenfalls hab ich mal so von 19:30 - gerade eben ein bisschen gezockt - mit einer ganz einfachen Regel..sind zwar 120 Positionen gewesen - aber übrig geblieben ist ein Plus von 123 Punkten - dabei hab' ich sogar einmal aus versehen 25 Punkte dämlich versemmelt....das Ding ist interessant für einen KISS-Ansatz....habt Ihr damit schon was gemacht? Auf welchen System proggt ihr den?

@ goso

Herzlichen Dank für die Links, da war sogar was Interessantes für mich dabei, was in diesem Forum nur wenigen Autoren gelingt.

Der CVI scheint ja der bekannte Supertrend zu sein? Täusche ich mich??

Ich denke, da täuscht Du Dich

@ Konrad: Keine Ahnung, ich bin sicher nicht der Indikator-Experte.

@NG: Wir = mein Code-Mann und ich- haben uns vor einiger Zeit sehr intensiv mit Mean Revision Geschichten befasst -um auf dieser Basis Credit Spreads zu handeln- dabei hat sich eine Kombination aus Linear Regression Curves und ATR Channel als günstig erwiesen. Gibt auch im Netz ähnliche Geschichten, zB

gekkoquant.com/category/trading-strategy/

Grundsätzlich stimme ich dir aber selbstverständlich zu, der Holy Grail ist da nicht zu finden.

Die neueren Systeme, die wir testen, basieren kaum noch auf Indikatoren, da geht es beinahe nur mehr um Volumen/Preis Geschichten. Damit sich auch Trader, die sich bis jetzt nicht mit diesen Geschichten beschäftigt haben, ein Bild machen können hier noch der Link auf einen Artikel von Andreas Knöpfel

download.investox.de/MarktPlus…volumen_traders_04_08.pdf

Der CVI scheint ja der bekannte Supertrend zu sein? Täusche ich mich??

Grundsätzlich kann ein Indikator beliebig komplex sein. Er kann sogar fast ein ganzes Handels-System umfassen, indem er unmittelbar die aktuelle Positions-Größe vorgibt, so dass den sonstigen Komponenten des Handels-Systems nur noch die Order-Verwaltung ohne weitere Intelligenz zukommt (was ich übrigens schon einmal am 12.02.2016 im Thread "Indikator CandleFeeling" schrieb, den ich jetzt als Ganzes nicht mehr finden kann).

Viele der üblichen Indikatoren versuchen aber zu Recht nur eine Kern-Idee abzubilden und nach gängigen Schemata geschriebene ATS modularisieren die Signal-Generierungs-Mechanismen (z. B auch unter Einbeziehung einer Kombination mit anderen Indiktoren) in einen eigenständigen Programmteil. Welche Vorstellungen jemand bezüglich seiner Modularisierungs-Machart umsetzt, ist eine individuell pragmatisch zu entscheidende Frage, aber für einfache Indikatoren (die durchaus zu komplexeren zusammengesetzt werden können), spricht die gedankliche Klarheit, genau eine Idee an einer Stelle umzusetzen.

Unabhängig von der Modularisierung in einem "Super-Indikator" oder in einem Signal-Generierungs-Modul ist die zu große Anhäufung verschiedenartiger Funktionalität in einem System für einen statistisch validen Test des Systems mit ausreichender statistischer Power eher hinderlich.

Grundsätzlich können Experten-System-artige ATS mit riesigen Sätzen von Schluss-Regeln gebaut werden (sogar die Heranziehung typischer KI-Sprachen [KI = Künstliche Intelligenz] wie Prolog oder Experten-System-Shells ist denkbar, ggf. mit loser Kopplung über Interprozess-Schnittstellen oder Web-Diensten), die auch Backtests durchlaufen können, aber hierbei wird eher auf die deduktiv oder induktiv abgeleitete Kraft der Schlussregeln abgestellt als auf deren quantitativ zurechenbaren und optmierbaren Einfluss auf das Gesamt-Ergebnis.

Für die Anfänge der Programmierung von ATS und jemandem, der nicht einige Erfahrung mit KI-Systemen hat, sollte die Kombination weniger, noch ohne kombinatorische Explosion optimierbarer, klar verständlicher Indikatoren Gegenstand der ersten Versuche sein.

Ansonsten stellen Indikatoren (abgesehen von den o. g. in Indikatoren hinein gepressten ganzen Handels-Ideen) nur einen Teil der Techniken dar und von ihnen sollte auf gar keinen Fall Wunder-Wirkung in Richtung "Heiliger Gral" erwartet werden. Sie haben ihre Berechtigung in ATS allenfalls wegen der damit möglichen besonders einfachen Strukturierung.

Ich selber benutze Indikatoren immer seltener, außer höchstens den ATR(1) zur Anzeige des einfachen ungemittelten Rangesi im manuellen Trading, weil ich zu faul bin da einzeln auf den Kerzen nachzuschauen. Früher habe ich gerne und mit einigem Erfolg Bollinger-Bänder genutzt und ATR-Gebirge mit unterschiedlichen Mittelungs-Zeiten, weil die in der damals Software sehr impressiv wirkten.

Andere Techniken, wie Formations-Erkennung, Kumulations-Untersuchungen (z. B. Market Profiles), komplexe Muster (a'la Bradford-Raschke und DeMark), statistische Auszählungen und auch der Zufalls-Einstieg als Basis und Vergleich-Maßstab jeder Untersuchung sollten nicht vergessen werden.

Sicherlich wird eine große Menge raffgierig-naiver Klein-Zocker Geld verlieren. Dazu braucht man keine genauen Zahlen, weil sich das aus der Sache selbst heraus ergibt. Wieso sollten völlig chaotisch operierende Leute, die teils nicht mal die Grund-Begriffe kennen, nachhaltig Geld verdienen können in einem Umfeld, wo Andere mehr Kapital, mehr Erfahrung, bessere Technik und eine bessere Ausbildung haben?

Wenn zu diesen Defiziten noch die pure Gier als einzige "Qualifikation" kommt und die erste Handlung ein All-In-Trade mit dem maximalen Hebel ist, dann ist der Total-Verlust doch nahezu sicher.

Andererseits darf man nicht pauschal alle Finanzmarkt-Teilnehmer als unfähig betrachten, denn es gibt auch genügend Leute, die relevante Geld-Beträge weit über der in Stuss-Foren dominierenden Taschengeld-Höhe anlegen und das auch mit dem erforderlichen Maß an kaufmännischen Kenntnissen und professionellem Geschäfts-Gebaren tun.

Letztlich steht ein Trader nicht deutlich mehr in einem Markt mit vollständiger Konkurrenz als viele Gewerbe-Treibende in Märkten mit vollständiger Konkurrenz. Auch dort gehen viele schlecht vorbereitete Leute bald wieder ein, aber es überleben auch genug sehr lange Zeit. Viele vergrößern sich, nehmen zusätzliches Fremd- und Eigenkapital auf, bilden Ketten und Einige schaffen auch einen Finanzmarkt-Exit. Warum nun gerade auf kaufmännisch partiell durchaus vergleichbaren Märkten durchschnittlich intelligente und angemessen fleißige und umsichtige Gewerbe-Treibende wie durch eine Art "magische Fügung" um vieles besser abschneiden sollten als wirklich geschäftsmäßig vorgehende Trader ist nicht einzusehen.

Diese ganzen endlosen Erwägungen kommen von Leuten, die noch nie Geld verdient haben, oder die es mal zufällig mit Glück taten und sich bis heute fragen, wie das geklappt hat, weil sie eigentlich nicht wussten was sie taten (außer der richtigen Abfolge der rein mechanischen Bedien-Handlung, die für den Kern des Tradings etwa so bedeutsam ist wie fürs Autofahren das Gasgeben ohne Verständnis von Aufschließen der Türen, Füllen des Tanks [inkl. Preisvergleich], Bremse, Lenkung, Wartung des Autos, Verkehrsregeln und Bußgeld-Androhungen u. v. a. m.).

Ordentlich vorbereitete Trader wissen sehr genau, was sie tun,

1. weil sie vorher die theoretischen Grundlagen studiert und verstanden haben,
2. weil sie ihre Fähigkeiten nicht nur abstrakt gelernt haben, sondern sie mit viel Mühe und Ausdauer zu Fertigkeiten trainiert haben,
3. die sie bereits schon so oft genutzt haben, dass sie die gängigen Muster, wie es ausgehen kann, bereits unterbewußt habitualisiert haben,
4. sie ihre Strategien permanent und kritisch hinterfragen, um sie noch zu verbessern, und sie im besten Fall ausgiebig mit Software-Unterstützung an vielen Daten getestet haben
5. und sie nicht zuletzt für den Fall, dass ihnen - warum auch immer - ein wichtiger Fakt verborgen blieb, nicht so verliebt in ihre Vorgehensweise sind und ein erforderliches Misstrauen bewahren, dass sie niemals Existenz-bedrohliche Einsätze in Betracht ziehen
6. und auch die Disziplin haben, sich nicht durch eine der vielen Psycho-Fallen hinreißen zu lassen,
7. u. a. durch rigide zu befolgende Trading-Regeln und permanente Selbstkontrolle, die auch formalisiert ist (z. B. mit Tagebuch, Performance- und Risiko-Auswertungen, Ex-post-Trade-Analysen)

In meinen gerne gemachten Vergleichen von Trading mit Autofahren, würde das bedeuten, dass sich nur Fahr-Anfänger, die noch dazu mehrfach durch die Prüfungen gefallen sind, mit übermäßigem Unwohlsein ans Steuer setzen oder nicht mal das, weil sie Angst davor haben. Alle Anderen, wissen

• dass ein Auto üblicherweise fährt, wenn man die dazu notwendigen Bedien-Handlungen ausführt,
• wieviel ein Auto im Jahr an Abschreibung, Zinsen, Kraftstoff, Versicherung, Steuern, Wartung und (ggf. fiktiven) Mietkosten für seine Unterbringung kostet,
• wie schnell man im realen Verkehr realistisch voran kommt und bei welchen Straßen-Verhältnissen welches Tempo angemessen ist,
• für welche Wege man das Auto nutzt und für welche lieber andere Fortbewegungs-Arten und wieviel die durchschnittliche jährliche Fahrleistung ist,
• man in der Regel unversehrt, des öfteren aber nicht pünktlich und ungestresst an seinem Ziel ankommt,
• spürbar oft brenzlige Situationen auftreten,
• die manchmal auch mit einem Unfall leicht oder total schiefgehen,
• den man aber in den meisten Fällen überlebt.

Wer nur in einem der Punkte die Dinge auf mehr oder weniger eklatante Weise falsch macht, wird das Auto eher zu einem Werkzeug des Unterganges umfunktionieren, egal ob ökonomisch oder physisch.

Niemand geistig Gesunder würde z. B. mit Benzin und brennendem Streichholz zugleich hantieren, das ist eine triviale Verhaltens-Maßgabe. Wieviele der Möchtegern-"Trader" machen aber Dinge, die auf übertragene Weise geradezu eine Verkettung gleich mehrerer solcher Irrsinns-Handlungen sind?

Soll man mit diesen Leuten Mitleid haben? Nein, sondern einfach ihr Geld mitnehmen!

Ansonsten sei noch angemerkt, dass die volkswirtschaftliche Funktion der Finanz-Märkte nicht ist, jeden Dummling reich zu machen, sondern Leuten, die durch ihre Lebens- und Arbeits-Umstände zu Geld gekommen sind, es in dem Maße wieder zu entziehen, dass die danach auftretende neue Verteilung der sonstigen Reichtums-Verteilung der Gesellschaft entspricht. Unter kapitalistischen Bedingungen darf überhaupt nicht jeder reich sein, denn die Armen werden gebraucht, damit sie in das Joch der Stechuhr und deren Besitzer als Arbeits-Sklaven gepresst werden können.

Jedem Menschen ist klar, dass eine Maschine jeden Tag neues Material, neuen Strom, neue Hilfstoffe (Schmiermittel etc.) und genügend Wartung braucht, damit sie wieder läuft. Mit der Gesellschaft ist es genauso. Der Arme muss auch morgen wieder arm sein, um arbeiten zu müssen, der Reiche muss auch morgen wieder reich sein, um herrschen zu können. Das ist die stetige Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Die Finanz-Märkte erfüllen daran ihren Teil, indem sie Unberufene von ihrem nicht sachgerecht und System-konform (zur Ausbeutung anderer Menschen als Herr über Produzenten oder zum Konsum für den Profit anderer Herren über Produzenten) eingesetzten Geld enteignen.

Natürlich wird die Finanz-Branche genauso wenig wie das ganze System diese sehr einfachen Zusammenhänge übermäßig werbewirksam dem auszuplündernden Publikum unter die Nase reiben.

Selbst manche Insider sind zu dumm und zu subaltern, um z. B. auf die klare Frage nach der Kunden-Separierung in sofort hart in einem Schnitt abzuzockende Opfer, die sowieso nicht nochmal neues Geld nachlegen würden, und den Opfern, die viel ertragreicher unter ständigem Nachlegen neuen Geldes dauerhafte Profite versprechen, eine vernünftige Antwort zu liefern. Diese Frage ist im Top-Management eines jeden erfolgreichen Hauses eines der Kern-Themen, denn die Eigner wollen natürlich Profite sehen, die vergleichbar mit den Branchen-Besten sind, die diese Frage bereits mit entsprechendem Data-Mining gut gelöst haben.

Es gibt auch Angestellte der Branche, die diese entscheidenden Fragen nicht stellen können und welche die eigentlich für die "Kunden" genannten Opfer gedachten euphemistischen Werbe-Sprüche innerlich überzeugt nachplappern. Sie sind genauso dumm wie das breite Publikum und sie werden darum im Zuge weiterer Straffung der Arbeits-Prozesse auch immer weiter entsorgt, da sie als Schwachköpfe nur solange gebraucht werden, bis endlich auch ihre Tätigkeit automatisiert werden kann, und sie dann nichts mehr zur "Wertschöpfung" beitragen können.

Wie auch in anderen Gesellschafts-Bereichen gilt auch hier, dass nicht derjenige erfolgreich sein wird, der die zum Herrschafts-Erhalt für das einfältige Publikum ersponnenen angeblichen gesellschaftlichen Konsense befolgt, sondern derjenige, der selber über alle Zusammenhänge ein eigenes, richtig durchdachtes und begründetes Urteil fällen kann.

Den werden die xx % Loser einen Dreck interessieren, solange es sie gibt, denn sie alleine müssen ihn und die "Industrie" bezahlen. Und diese Loser sind so dumm, dass man ihnen Tausende Male Wege aus ihrer Misere aufzeigen kann und sich noch so oft über sie lustig machen kann - sie werden ihr Fehlverhalten voll verblödet und stur verbockt fortsetzen.

Aus eigener Beobachtung kenne ich ganz extreme Fälle des denkbar lautesten Rufes aus der Gosse nach der Gosse, die dann in völliger Verkehrung der Realität des Durchfallens durch alle sozialen Schutz-Mechanismen als "Freiluft-Heim mit ganz-tägigem Rundum-Blick bei Kalorien-bewusst reduzierter Schonkost und hoch-individuellem Intensiv-Duft" umgedeutet wird und gar nicht mehr wahr genommen wird, dass normale Menschen oft genug schon lange vor einer Annäherung die Straßenseite wechseln, damit keine Flöhe auf sie überspringen. Leute, die ihre ganze Existenz inkl. Haus und Hof sinnlos verzocken sind dem oft näher als sie ahnen.

Die Ähnlichkeit zum Williams ist nicht zu übersehen....scheint aber nicht so schnell in den Anschlag zu laufen wie der gute alte Willi...

Danke für die Antwort. Den Link hatte ich vorhin auch schon - habe ihn aber nicht gedownloadet, weil nicht Original. Wenn den Dein Kumpel jetzt aber verwendet, gehe ich davon aus, dass der auch den anderen angeschaut hat - und den jetzt für besser befunden hat. Das ist was ich meine: Zeitersparnis durch Teamwork! Bringt aber nur was, wenn alle im Team mitarbeiten - und nicht "Toll-Ein-Anderer-Machts" die Definition ist...

Nachteil von dem Teil: Muss erst selbst programmiert werden - dann schaue ich mir wohl doch erst das Original an.

So, Aussage vom Code-Mann: Er arbeitet mit der in folgendem Link beschriebenen modifizierten Version

systemtradersuccess.com/modifi…ill-value-indicator-mcvi/

Und ja, es gibt profitable Systeme, und ja, die meisten davon laufen irgendwo im Stillen.