@ Hintman

Die Sanktionierung dieses Threads implizierte das. Ein solch haarsträubender fachlicher Unsinn, der den "FXM" noch dreist um mehr als 3 dezimale Größenordnungen übertrifft, kann einfach von niemandem unkommentiert stehengelassen werden, der auch nur minimales Sachverständnis hat.

Statt nach Gutdünken um Gefälligkeit heuchelnde Autoren zu präferieren, darf gerne auch mal die fachliche Wahrheit in den Mittelpunkt gestellt werden. Diese hängt nicht davon ab, ob man mich mag oder gar auch noch zum Heucheln zwingen kann, sondern sie ist objektiv feststellbar.

deal2win's Aussage, zusätzliche diskretionäre Elemente einzubringen, mag für diskretionäres Trading durchaus ok sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine ohnehin schon schwer nachvollziehbare "Strategie" dadurch noch weniger nachvollziehbar wird. Eine nicht nachvollziehbare Vorgehensweise hilft aber anderen Tradern nur sehr bedingt, bei Schwerstfehlern in der Elementarmathematik und im RM sogar überhaupt nicht und eine belegbare Renditeaussage ist damit prinzipiell nicht möglich.

Die jährliche Verdreimillionenfachung des Kapitals kann sowieso mit keiner sinnvollen Erklärung begründet werden und es steht immer noch die erforderliche Rückkehr zu seriösen Darstellungen aus, die ohne Wenn und Aber die explizite Rücknahme solch fadenscheinigen Nonsens' beinhalten müssen.

Wenn du glaubst mir Worte in den Mund legen zu müssen, steht es dir frei dem Haus den Rücken zu kehren.

Es sagt schon sehr viel über das Forum aus, wenn die jährliche Verdreimillionenfachung durch den Betreiber gut geheißen wird.

Statt unbedingt notwendige Kritik offenkundig baren Unsinns mit negativen Attributen zu belegen, sollten doch wohl eher die Verbreiter des Unsinn des Forums verwiesen werden.

Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass hier vernünftig denkende Menschen diskreditiert werden. Selbst der Obertroll Sta. wurde mit seinem Müll gegenüber fachlich nützlichen Autoren präferiert. Bemerkenswerterweise wies mich damals gerade Georg per Mail auf das absichtliche längere Stehenlassen hetzerischer Bemerkungen gegen mich hin, die von anderen User gemeldet wurden.

Da mal wieder jemand mit dem linken Fuß aufgestanden ist, und das statt einem Fach-Thread ein gallespuckender Hate-Thread wird, wurde das Thema entsprechend verschoben.

Wenn im Post vom 08.05.2017 01:53 statt Einsicht in die groben Mängel des Kritisierten noch eine fette Ladung puren Gesudels als billiger Ersatz für fachliches Rechthaben drauf gesetzt wird, kommt zur fachlichen Inkompetenz noch das klare Zeichen geradezu bösartiger Ignoranz, die dafür mit desto aggressiverer Wortwahl vorgetragen wird.

Bevor sich Georg anmaßt, Lügen zu verbreiten, teile ich mit, dass er und ähnlich übel gelaunte und fachlich mit eher irrsinnigen Beiträgen aufwartende Autoren mich und jeden, der nach seriösem Wissen sucht, genervt haben. Georg mag sich freuen, wenn es noch ein Forum gibt, wo er mit seinen stets gleich fehlerhaften Darstellungen schreiben darf, echte Qualitätsautoren jedoch müssen nicht mit Superstuss um Anerkennung betteln. Wenn sich mehrfach Leute angemeldet haben, nur um zu mobben und sofort aufhörten zu schreiben, wenn sie mit ihrem asozialen Mist ihr Mobbingziel erreicht hatten, ist es schon nicht allzu weit her mit der Redlichkeit der Darstellung von Georg, der dabei mehr als nur einmal mitgewirkt hat.

Wie jemand, der annualisiert das Kapital zu verdreiMILLIONENfachen behauptet, eine ehrenhafte Darstellung abgeben soll, kann nur mit extrem getrübter Geisteshaltung erkannt werden.

Mobbing ist das dauernde Geifersudeln, welches als einzige Antwort auf völlig berechtigte und notwendige Kritik absolut irrsinniger Behauptungen regelmäßig von fachlich und menschlich inkompetenten Schmierfinken ausgestoßen wird. Seriöse Autoren hingegen halten sich an Fakten und daraus folgende Zusammenhänge, wozu sie allerdings ausreichend qualifiziert sein müssen, solche überhaupt erkennen und herleiten zu können, was die Sudelschmier-Fraktion regelmäßig weder kann noch will.

Wenn im Post vom 06.05.2017 15:10 geschrieben wird, "dass die FDAX-Strategie erfolgreich sein kann, wenn man [...] nicht nur stur auf den Strategietext [...] schaut", dann bedeutet das in die Sprache des Faktischen übersetzt: "Wenn man IRGENDWAS IRGENDWIE macht ...". Nachvollziehbare Bezüge zur "Strategie" werden also bewusst aufgegeben, dann aber vermeintlich über die "Strategie" geredet.

Vollends bizarr in den totalen Realitätsverlust abgleitend ist aber die Wortreihung (keine Aussage !!) "nicht überhebelt gehandelt. Nach 3 Tagen Equity > 20 %. Ist das immer so? [...] auf Dauer schon". Wenn niemand den kompletten Ausfall des Denkens bei +1 - 1 = 0 als genau solchen bezeichnet, dann muss es bei der Zinsrechnung auch nicht wundern, wenn die damit implizierte Rendite von 370 Millionen % p. a. !!! nicht einmal auffällt.

Die Ausrede nicht stattfindender Wiederanlage ist nur eine Schutzbehauptung der bei intellektueller Unredlichkeit Erwischten, denn sie ist eine grundsätzliche Vorgehensweise langfristiger Kapitalmehrung.

Was sollen solche völlig widersinnigen Beiträge in einem Fachforum für ein sachkundiges Publikum? Gibt es denn überhaupt keinen kritischen Abstand zu den von totaler Verblendung über völlig offenkundíg unmögliche Dinge aus der Feder mancher Autoren sprudelnden Unrat?

Wenn dann solche Artikel noch Danksagungen bekommen, sagt das viel über das Niveau der Leserschaft. Mit theoretischer oder praktischer Erfahrung beim Trading hat das nichts zu tun.

Im Gegensatz zu diesen Leuten bin ich aufgeschlossen und stelle jedem, der ausreichende Sicherheiten bietet, auch nur ein Zehntel der herbei phantasierten Rendite nachweislich über wenigstens drei Monate erzielen gekonnt zu haben, einen mittleren sechstelligen Euro-Betrag zur Verfügung, wobei mir 20 % Gewinnbeteiligung reichen.

Der betrügerische Blender FXM wollte nur eine Rendite von 100 Tausend % p. a. erreichen, also 3.700 mal weniger.

Bitte überlegt in Zukunft einfach mal, bevor Ihr etwas schreibt.

Der fordernde Ansatz, Dritte hochgradig Unausgereiftes reparieren zu lassen, statt es selber in Ordnung zu bringen, klappt nur, wenn man etwas hat, was das Interesse dieser Dritten hat. Bei Zeugs der allerletzten Wahl wird es nicht klappen.

Der Thread für den Test der "Strategie" in Python war - wie dort nachzulesen - nie für einen Test durch mich vorgesehen, da ich ganz sicher nichts teste, welches +1 - 1 = 0 ignoriert, bizarres RM hat, täglich neue "Regeln" im NACHINEIN erfindet, konfus beschrieben ist und auf Nachfragen (nicht nur von mir) mit patzigen Antworten in seiner Unerträglichkeit garniert wird.

Der Thread sollte Andere, insbesondere ST (als er sich noch locken ließ vom Dauertrommeln und Schrillklingeln des "Strategie"-Posters), animieren, ihre Ergebnisse öffentlich zu machen. Nachdem auch ST kein Interesse mehr hat, wird dort wohl kaum noch jemand etwas schreiben.

Der monologisch ausgerichtete "Strategie"-Thread hat nicht nur wegen des geringen Interesses an einer nachweislich nicht funktionierenden Strategie so wenig nützlichen Input Dritter sondern auch wegen der Art und Weise, wie dort mit anderen und oftmals gut begründeten Einsichten umgesprungen wird.

Wieso sollte man sich auch nur eine Sekunde Mühe geben und sich der komplexen geistigen Tätigkeit einer Programmierung zuwenden (die die Sache, die zu programmieren ist, ja vollinhaltlich und in allen Facetten tief verstehen muss), wenn die Adressaten nicht einmal genug Verstand zeigen, elementare Erste-Klasse-Mathematik als unumstößliche Gegebenheit zu akzeptieren und jede geordnete Betrachtung durch totale Beliebigkeit zu ersetzen versuchen und dabei hohen Eifer beim Geifern zeigen, der in inhaltlicher Arbeit weit besser eingebracht wäre?

GeorgM schrieb:

Danke Ralf

Was ist oder waren denn die Ausgangskriterien der Tests? Diskretionärer Handel oder EA.
Also, woren hat diesen Test bestimmt nicht gamacht. Es hat für den Betrachter nur dann einen Mehrwert wenn er nicht so kläglich ausgeht wie

Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

Was wann wie ausgeht interessiert mich nicht sonderlich, da mich das Thema nicht mehr besonders Reizt. Der Test wurden Automatisch gemacht nicht Händisch, das hätte zu lange gedauert das über Jahre nachzuvollziehen. Auch muss das keiner ernst nehmen!! Man kann auch gerne wider unterstellen ich wäre ein Fachidiot der mit Tabs Spaces Mix und gegen den Styleguide verstößt! Alles kein Problem Hauptsache ihr merkt euch die unten Stehenden Zeilen.

Danke Ralf

Was ist oder waren denn die Ausgangskriterien der Tests? Diskretionärer Handel oder EA.
Also, woren hat diesen Test bestimmt nicht gamacht. Es hat für den Betrachter nur dann einen Mehrwert wenn er nicht so kläglich ausgeht wie

Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

Ja Georg es gibt keine Lösung für die Probleme. Wir haben zuletzt den News Kalender historisch gespeichert und die Termine nach Art einzeln getestet. Zu letzt haben wir keine trades zugelassen die auf einen donnerstag fallen da dort besonders häufig Trendtage enstanden sind, und an Tagen an dem wichtige Ansprachen im Kalender standen.

Man könnte so eine Menge Einbrüche in der Kurve abfangen. Aber das reicht halt nicht.

Ob das heute auch noch so ist kann ich nicht sagen. Diese Untersuchungen sind schon Jahre her.

Also unser endgültiges Resume ist für uns folgendes.

Die FDax Strategie ist in seiner jetzigen und historischen Formen phasenweise wirklich gut aber man hat nichts davon da man auf Dauer immer wider mal grandios abgeschossen wird.

Und wenn dann in einem solchen Fall wider Bilder nachgereicht werden ............................................ !

An die Kritiker merkt euch diesen Beitrag wie auch die von PT ihr werdet es früher oder später selbst erfahren das diese Warnungen nicht fehl am Platze sind.

Alles Liebe und gute Trades weiterhin.

Wundersame Beitragsvermehrung

Der Beitrag Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE ist im Aufbau so bekannt formuliert, das er hierher gehört

Letztlich wäre die Strategie tatsächlich dazu zu gebrauchen Geld zu verdienen wenn die obigen Punkte ausgeräumt werden könnten, das haben meine / unsere Untersuchungen eindeutig gezeigt. Lösungsansätze dazu ist Georg seit Jahren Schuldig bzw er kann diese auch gar nicht liefern da externe Geschehnisse mit negativen Folgen für den Markt nicht immer absehbar sind.

Wir wissen ja nun alle was nicht geht. Vielleicht können die Untersuchungen Lösungsansätzte anbieten. Her damit !

In der letzten viertel Handelsstunde gibt es beim zu dieser Zeit nicht besonders liquiden FDAX fast regelmäßig einige Sonderbewegungen zu sehen, die häufig mit dem Herausdrängen im Verlust positionierter Daytrader zu tun haben. Ebenso ist die Zeit um die Eröffnung gegen 08:00 und in einigen Minuten danach oft durch hektische Bewegungen geprägt.

Für eine auf längere Abschnitte des Tages bezogenene Strategie sollten als Entscheidungsgrundlage vielleicht andere Stichzeiten, wie z. B. 21:30 und 08:30 genutzt werden. Früher, als für viele Hobby-"Trader" minutengenaue Kurse nicht verfügbar waren, mag die Fixierung auf die Open- und Close-Kurse des Tages vielleicht angemessen gewesen sein. Heute kann jede Zeit gewählt werden, die zur Bereinigung um Sondereffekte geeignet ist.

Um die Dinge bezüglich der neuen Attacken auf den Fachverstand der Leser beisammen zuhalten, verlinke ich noch auf das Post 'Neue "Gurus", die die Welt nicht braucht', welches ich in einem allgemeinen Kritik-Thread vor der Schaffung dieses Threads schrieb.

Es gibt eine Reihe brisanter Kritikpunkte insbesondere zum RM und zum Umgang mit den Le(e|h ??)rgangsteilnehmern zu bedenken.

@ gg12

Bezüglich des Posts vom 02.05.17 11:56 ist zu sagen, dass es immer Modelle gibt, die allerlei erklären sollen, egal wie viele andere Aspekte dadurch verzerrt werden.

Schließlich ist ein Modell etwas, was von der Realität soviel weglässt, das es gerade das Gewünschte erklären kann und von dessen Artefakten man soviel weglassen muss, bis das auf beiden Seiten (Realität und Modell) noch irgendwas matcht. Im Extremfall reicht dazu die einzige Eigenschaft "ist denkbar", womit Alles Modell von Allem ist, da es ja wenigstens in dieser einen Eigenschaft matcht.

Für persönliche Präferenz-Funktionen nimmt die VWL z. B. oft ein Modell eines Alkoholikers, der nach diesem Modell selbst dann rational handeln soll, wenn er all sein Vermögen für nur eine Flasche Alkohol hergibt, weil er durch seine Sucht eben eine einzige Flasche Alkohol höher bewertet als all sein Vermögen und darum entsprechend seiner Präferenz-Funktion angeblich einen guten Gewinn erzielen soll.

Die Frage ist nur, ob dieses Modell für umfassende Erklärungen ausreichend ist. Selbst die Frage, ob es gar im Gesamt-Konzept der total verlogen dem ungerechten System dienenden Apologetik eine gezielt falsche quasi-axiomatische Einbringung ist, um darauf ein großes Lügen-Gebäude zu errichten, welches die eigentlich unhaltbaren gesellschaftlichen Zustände im Interesse der Profiteure derselben sakrosankt erscheinen lässt, muss gestellt werden.

Die Einbringung eher esoterischer Externalitäten ist zwar ein intellektuell fast schon brillanter Schachzug, lässt sich aber bei rationaler und wissenschaftlicher Herangehensweise nicht aufrecht erhalten, da er nicht ohne subjektivistische Beliebigkeiten nachvollziehbar ist. Ließe man einmal derartige Subjektivismen zu, wären damit alle beliebigen Handlungen durch irgendwelche verdeckten persönlichen Präferenzen erklärbar und damit überhaupt keine sinnvolle Handlungsempfehlung mehr abgebbar, also dem völlig ungesteuerten In-den-Tag-hinein-leben Tür und Tor geöffnet bzw. es sogar als vermeintliche ultimative individuelle Freiheit als das einzig wahre Lebensmodell ausgezeichnet.

Und selbstverständlich kann und SOLL der menschliche Trader, so es denn geht, durch ein Softwareprogramm ersetzt werden. Genau das ist der technische Fortschritt, den es im Trading wie in allen anderen Bereichen auch gibt. Die Leute, die Trading nicht als intellektuelle Selbstbefriedigung mit etwas Taschengeld betreiben, haben das schon lange zutiefst verinnerlicht und dafür auch Ressourcen im Bereich von zig Milliarden Dollar bereitgestellt.

Die Aussage, das "von der EZB Geldpolitik fast alle privaten Haushalte negativ betroffen sind", ist schwer zu hinterfragen.

Obwohl die in verschiedenen Statistiken veröffentlichten Zahlen über das angebliche Durchschnittsvermögen und dessen Median nicht vertrauensvoll nachvollziehbar sind, werden selten Angaben über 200 T€ gemacht und im Falle der Einbeziehung von nicht schnell liquidierbarem Vermögen, wie Immobilien ist die zinsbestimmte sogenannte Wiederanlageperspektive zum Marktzins problematisch.

Bei genauerer Betrachtung erfolgt die wichtigste Auswirkung des Zinses nicht über eingenommene Zinsen aus Finanzanlagen sondern durch die Überwälzung aller Zinskosten auf die Preise, was in jeder Produktionsstufe erneut geschieht. So ist ein Großteil der Preise, die man beim Einkauf einer Ware berechnet bekommt, der überwälzte Zins des Produzenten der jeweiligen Produktionsstufe und das mehrfach wiederholt. Dadurch arbeitet ein normaler Erwerbstätiger nur noch weniger als eine halbe Stunde pro Tag wirklich für sich und den Rest für alle nur denkbaren finanziellen Senken oftmals rein parasitärer Natur ohne reale volkswirtschaftlich notwendige oder wenigstens nützliche Wertschöpfungsanteile.

Eine weiterhin sehr wichtige Beeinflussung durch Zinsen passiert bei Krediten für große Anschaffungen, wie z. B. Immobilien.

Als die Zinsen noch in auf die Geldallokation wirksamen Größen über 3 % lagen (Derzeit wirkt der Zins nicht mehr als Allokations-Mechanismus und die Zuteilung von Geld erfolgt darum hochgradig willkürlich eher nach Gutdünken als nach harten ökonomischen Kriterien der Wiedererwirtschaftung.), lag ein brauchbarer Richtwert, um im System zwischen über die Warenpreise überwälzten Zinskosten und Zinseinnahmen wenigstens pari zu stehen, bei einem Nettoanlagewert von knapp 1 Mio. €, was nur ein einstelliger Prozent-Anteil der Haushalte erreicht.

Die Niedrigzinsen haben also für die Mehrheit der Haushalte, die einen hohen Anteil überwälzter Zinskosten über die Warenpreise für Konsumgüter bezahlen müssen, eher eine positive Auswirkung.

Die verfallenden Endwerte zinsabhängiger Kapitalanlagen, wie z. B. Kapital-Lebensversicherungen sind gar nicht so schrecklich wie oftmals dargestellt, da solche Anlagen auch zu Zeiten höherer Zinsen tüchtige Abzocke waren, mit denen bei korrekter Abzinsungs-Rechnung kaum Geld verdient werden konnte und niemand bei finanzieller Sachkunde in solchem Dreck (lt. Gerichtsurteil als "legalisierter Betrug" bezeichenbar) anlegen musste.

Der Threadautor GeorgM hat mehrfach darum gebeten, dass er in seinem als "Kriterien der FDAX-Trading-Strategie" benannten Thread weniger als in einem Forum üblich diskutieren möchte, sondern lieber mehr in Richtung der Alleindarstellung wie in einem Blog agieren möchte. Selbst in einem Blog meist mögliche Kommentare der Leser werden als schwere Störung einer bereits per se über alle Kritik erhabenen Position als "Zersudeln" verunglimpft.

Mit der Eröffnung dieses gesonderten Threads, komme ich dem Wunsch des Threadautors nach, sich nicht innerhalb seines Threads auf sachliche Weise kritisch mit den teils nicht vernünftig nachvollziehbar beschriebenen Aspekten, den ad hoch im Nachhinein jede Börsensituation zurecht biegenden zusätzlich eingeführten neuen und diffusen Ausnahme-"Regeln", unbewiesenen Behauptungen und offenkundig weitgehend unzutreffenden oder total unmöglichen Vorgehensweisen zu beschäftigen.

Einerseits ist es unüblich, in einem Forum auf die Diskussion an Ort und Stelle zu verzichten und sie sonst wohin auszulagern, andererseits könnten die zu großen Teilen fachlich nützlicheren versachlichenden Beiträge in einem von grundsätzlichen Fragwürdigkeiten unkontaminiertem Umfeld als rationales Konzentrat besser positioniert sein.

Selbstverständlich kann der ursprüngliche Threadautor hier schreiben, denn im Gegensatz zu einem ewigen Quell von Fragwürdigkeiten und deren unzutreffender Hochstilisierung zu persönlichen Zwistigkeiten bedarf die hier gewünschte sachliche und fachlich nachvollziehbare Beschäftigung keinen Nischenschutz durch explizite Teilnahme-Verbote und andere Formen harter Zensur.