Habe das letztens im Email-Postfach gehabt und mußte an Dich denken... Ich würde die Sache nicht als Strategie betrachten, sondern als Möglichkeit, einen Hotspot ausfindig zu machen. Mit den Regeln kann man ja schnell einen Scanner aufsetzen.

Auf irgend einer anderen StockSwingTradingSeite habe ich zum Thema 200er Linie den Vorschlag gelesen, das für ein Signal eine komplette Kerze über (unter) der Linie abgewartet werden sollte. Dann StoppBuy über die Kerze . Warum nicht. Geht ja in einigen Fällen zügig zum letzten HH.

Dann noch eine Überlegung: Warum das nicht intraday traden. Gibt ja genug Strategien. OpenRangeBreakout wegen meiner, wenn es sich zu einem LongTrendtag entwickel, Trade bis zum nächsten Tag halten usw.

Die Idee ist ein globales Signal finden und im kleineren TF ein TradingSignal nach Marktechnik, TraderVic-Muster, OpenRangeBreakOut, RossHaken oder was auch immer. Wenn die Sache ein zwei mal scheitert, weg damit, irgend was anderes suchen.

Für Denkanstöße könnte es gut sein, aber 200-MA-Systeme sind in der Hoffnung besser als in der Realität, wo sie zig Zusatz-Regeln brauchen, um wenigstens minimal profitabel zu werden. Der TF ist für einen Day-Trader viel zu groß und da die Expectunity mit kürzeren TF massiv steigt, ist das System in genau der vorgestellten Form außer für eine Anregung nicht wirklich zweckmäßig.

Vielleicht brings Denkanstöße:

Trading The 200 Day Moving Average Pullback On S&P 500 Stocks
jbmarwood.com/200-day-moving-average-pullback/

Habe mir dazu übrigens auch gerade mal wieder die Kosten in einem meiner Aktien-CFD-Konten angesehen, das schlägt schon heftig zu Buche:

Swingtrading für Berufstätige

@Ultracash

Hach, da werden Erinnerungen wach, danke fürs teilen schon mal.

Ich habe mir meine halbe Studienzeit mit solchen Backtests und Optimierungen um die Ohren geschlagen. Krümel hat dir ja schon gewaltiges Feedback gegeben, daher von mir nur kurz:

Wenn du jetzt noch Kosten pro Halfturn von 1 EUR (Mindestgebühr etwa bei Activtrades, die 0,05% wirst du nie erreichen bei so geringen Stückzahlen) berücksichtigst, und das Ganze sinnvollerweise verdoppelst auf 2 EUR, um auch Slippage zu simulieren, dann hast du noch 9.280 EUR vom Gewinn abzuziehen. Dazu deine geschätzten Rolloverkosten, macht also einen Abzug von 10.280 EUR.

Damit rutscht das Ganze in den Verlustbereich leider. Die Kosten und Slippage NIE vernachlässigen, sonst gibt es immer herbe Enttäuschungen beim Einsatz im realen Handel.

Gleich mal zu Beginn eine Buchempfehlung: Die weltweiten Gesetze des erfolgreichen Tradings: Essentielles Wissen für alle Trader und alle Märkte. Da sind keine "erfolgreichen Tradingstrategien" drin - wer sowas sucht, ist mit dem Buch definitiv falsch, aber der Autor beschreibt wirklich gut die ganzen Basics. Und es ist auf Deutsch - es gibt also keine Ausrede mehr, es nicht zu lesen . Es ist auch das erste Buch, was ich kenne, wo der VBA Code für einen Pleitesimulator enthalten ist.

@Ultracash
Zu Deinem System würde ich gern ergänzen: Ich halte es für ungemein wichtig, ein Exit-Szenario zu haben und zwar für die gesamte Strategie. Sei es, um das System temporär abzuschalten bzw. im Demo-Modus weiterlaufen zu lassen. sei es, um es entgültig einzudampfen. Manchmal finden Märkte wieder zu Mustern zurück, in denen es wieder gut läuft, so dass nach einer anfänglichen "Bewährungsphase", wo es wieder im Demo-Modus erfolgreich agiert wieder real gehandelt wird. Aber manchmal leider auch nicht; es also ewig im Demo-Modus mitzuschleppen kann man sich auch nicht leisten, schließlich bindet es auch Kapazitäten (Rechenzeit, Aufmerksamkeit zur Auswertung).

Ab wann man ein System in den Demo-Modus schickt, kann man meiner Meinung nach nur selbst entscheiden. Ein "Rezept", was immer und für jeden anwendbar ist kann ich da leider nicht anbieten. Letztlich geht es beim Trading ums Überleben, und zwar nicht auf Breakeven, sondern so, dass man monatlich davon seine Lebenskosten bezahlen kann. Ansonsten kann man auch anderswo seinen Lebensunterhalt verdienen und sollte seine kostbare Lebenszeit nicht mit einem so mühseligen Tun verschwenden.

Von Hobby- und Freizeittradern rede ich an der Stelle nicht - wenn jemand Spaß dran hat, sich einen Kick auf diese Art zu holen, ist das auch ok. Oder wenn jemand gern bastelt und nicht wie früher den Keller mit Modelleisenbahnen vollbaut, sondern gern Tradingsysteme programmiert -nur zu ! Platzsparender als Modelleisenbahnen ist es auf jeden Fall. Allerdings ist dieser Spaß durch die Tätigkeit an sich eigentlich auch schon Belohnung genug. Manchmal ist er sogar eher kontraproduktiv, weil man dann schwerer loslassen kann, auch wenn man besser loslassen sollte (Suchtgefahr).

Wer von seinem Agieren an Finanzmärkten aber sich selbst und/oder Frau und/oder Kind durchbringen will, sollte da weniger spaßorientiert rangehen, er muss es sogar mMn. Denn an den Märkten geht es im Grund genommen immer ums Überleben. Wenn man diese Ich-gegen-alle-anderen-die-auch-nur-mein-Geld-wollen (und ich will ihres)-Grundeinstellung im Hinterkopf behält, empfinde ich das als sehr hilfreich, wenn man Entscheidungen treffen will wie: Ab wann trade ich das System nicht mehr, mit dem ich ja gewisse Erwartungen aufgrund des Backtests verbinde. Von dem Rest des verbliebenen Kapitals muss man lange genug leben können, um wieder was Neues an den Start zu bringen. Gut, wenn man parallel zu erfolgreich laufenden Systemen schon was entwickelt hat; schlecht, wenn man nur dieses eine jetzt offensichtlich versagende System hat.

Wann versagt ein System ? Wann vertraut man ihm nicht mehr genug, um es weiterzuhandeln ? Diese Frage muss man sich selbst beantworten, denn Menschen sind da sehr verschieden. Manche sind sehr misstrauisch und schmeißen dann auch schneller etwas hin, manche sind ewig treu, auch wenn es nicht mehr gesund ist (z.B. in ausnutzenden Freundschaften und Beziehungen). Das Konzept des Vertrauens gilt mMn aber auch für die eigenen Arbeitsergebnisse und dessen Einsatz in der Praxis. Wahrscheinlich fährt man mit der Mitte von beiden ganz gut, als Heuristik sollte es ausreichen bis man eine für sich passendere gefunden hat. Beispielsweise kann man damit starten, indem man festlegt, dass der maximale Drawdown das 1,5 bis 2 fache des nach Backtest erwartbaren Wertes nicht überschreiten sollte (immer im Hinterkopf - mit dem restlichen Kapital muss man weiterleben können bis man was Neues hat).

Bei den Gewinnerwartungen sollte man aber auch ein ähnliches Exit-Kriterium wählen, denn was nutzt einem ein System, was 3 Jahre lang Breakeven läuft, was man aber mit der MaxDD-Regel nicht abschalten kann, weil diese nicht erfüllt ist. Wenn man berücksichtigt, dass man streng genommen jeden Monat einen Betrag X für die Lebenskosten entnehmen muss, entsteht bei einem Nur-Breakeven-System ein zusätzlicher "Drawdown".

Wenn man weitere Systeme parallel laufen hat - was ich auf lange Zeit sehr empfehlen würde, wofür man aber erstmal lange genug am Makt überleben muss, was ja bekanntermaßen nicht so leicht ist - die monatlich Cash abwerfen, wie z.B. brauchbare Stillhalterstrategien oder ein Dividenden-Portfolio, dann kann man sicher auch gut mit mehr Breakeven-Monaten leben. Aber für den Anfang empfehle ich eher die konservative Variante. Diese aktuelle Strategie, die ich hier und jetzt gerade entwickle, soll mich und vielleicht auch meine Familie durch den Monat bringen. Und zwar nicht nur durch den einen, sondern Monat für Monat. Kann es das überhaupt in der jetzigen Version ? Über die reale Zeit fühlen sich 3,4,5,6 Breakeven-Monate ganz anders an als sie auf einem Performance-Chart aussehen mögen. Kann man das so lange durchhalten ? Vor allem auch mit der Unsicherheit im Nacken, dass man nicht weiß, ob es jemals wieder funktioniert und man völlig umsonst ausgeharrt hat.

Wenn man in sich selbst mehr "Überlebensdruck" erzeugt, kommt man auch auf viel bessere und stabilere Ideen. Natürlich ist dieser Druck nicht sonderlich angenehm, aber man wird sich vermutlich nie faul und bräsig zurücklehnen und sich und seine Systeme nicht weiterentwickeln. Und vor allem wird man nicht elendig lange untätig dabei zusehen, wie einstmal vielleicht sehr gute Systeme erst alle Gewinne der Vergangenheit auffressen und dann ein brachiales Minus hinterlassen.

Das muss ich leider bei im Netz veröffentlichten und oft sehr lange "vorgehandelten" Systemen immer wieder beobachten, dass man nicht rechtzeitig die Reißleine zieht. Nicht-adaptive Systeme können per se nicht auf Dauer halten, und selbst die, die sich anpassen können, was programmiertechnisch erheblich mehr Aufwand ist, auch für den Backtest, sind dennoch nicht vor dem Untergang dauerhaft geschützt. Das ist schließlich das Grundkonzept der Evolution: Nicht der Stärkste überlebt, sondern derjenige, der gut genug (!) an die aktuelle Umwelt (also in dem Fall den Markt, die eigenen Vermögensverhältsnisse und die Psyche des Trades) angepasst ist (und sich auch weiterhin anpassen kann). Wenn es nicht mehr "gut genug" ist und es auch nicht schafft, wieder "gut genug" für die veränderte Umgebung zu werden, dann stirbt das System halt. Von daher ist ein Scheitern nur natürlich und nichts, wofür man sich schämen muss. Allerdings vermisse ich bei den Leuten, die zwar mutig genug waren, sich mit ihrem "Vorhandeln" der Öffentlichkeit in den Threads zu stellen (was meist erheblich mehr Druck erzeugt als ich mir freiwillig antun würde), den Mut, rechtzeitig zu sagen: Sorry, ab morgen gibt's hier nichts mehr zu sehen. Gehen Sie bitte weiter.

Trag mal noch ein "and not LongOnMarket" bei der IF-Anweisung für die Kauforder ein, dann gehst du sicher das die ganze Bedingung nur ausgeführt wird wenn aktuell keine Position besteht.
Bei Gaps wird der Trade natürlich zum Open-Kurs abgerechnet. Die Frage wäre noch ob ProRealTime auf Intraday-Daten zurückgreift oder den Trade zum gesetzen Stop abrechnet.

Die SET STOP-Anweisung sollte nur beim Einstieg ausgeführt werden. Also noch ein IF drumrum. Ansonsten setzt du den Stop ja bei jedem Durchlauf neu.

Der Kauftag ist ja auch schon ein Tag, also geht die Zählung bei 0 los. Die Bedingung müsste so aussehen: Days >= BuyDay + 9.
Indikatoren werden nach jeder Periode neu berechnet. Du musst dir den Wert also beim Einstieg "merken".

@ Ultracash

Der Code sieht nicht schlecht aus. Besonders gefällt mir die übersichtliche Aufteilung in die Definition der Indikatoren und Bedingungen vor ihrer Benutzung. Ich selber würde außer ellenlangen Bezeichnern für die Indikatoren und Bedingungen, die allerdings nicht jedermanns Sache sind, kaum etwas anders machen.

Allerdings ist die Programmiersprache von ProRealTime aus heutiger software-technnologischer Sicht primitv, was bei so kleinen Progrämmchen vielleicht noch eine einfache Handhabung ermöglicht. Bei komplexeren Programmen ist die ausführliche Nutzung von Unterfunktionen erforderlich, die ProRealTime nur rudimentär bietet. Darum ist fast jede andere Software besser zum Backtest geeignet. Welche genau man nimmt, hängt zu großen Teilen auch davon ab, ob einem die mitgelieferte Programmiersprache der Software gefällt bzw. ob man sich mit seinen schon vorhandenen Kenntnissen schnell darin zurechtfindet.

Der viel gescholtene MetaTrader hat zwar in punkto Hinsicht Backtest durchaus Verbesserungs-Möglichkeiten, ist aber wegen seiner Verbreitung, der Verfügbarkeit von Daten bei vielen Anbietern und der mächtigen Sprache gar nicht so schlecht. Ansonsten findet man für fast jeden Sprach-Geschmack Backtest-Software, mit Verwandschaft zu bzw. reiner Nutzung von Pascal, Java, C, C++, C#, Python, Javascript und sicher noch diversen Sprachen mehr.

Software, die auf .NET aufsetzt, kann über die sprachunabhängige Common Language Infrastructure auch besonders einfach mit beliebigen anderen Programmiersprachen verbunden werden. In der Java-Welt gibt es zwar auch viele auf deren virtueller Maschine aufsetzende Sprachen, die jeweils für sich gut funktionieren, aber der Fokus liegt bei weitem nicht so stark auf universeller Zusammenarbeit aller Sprachen miteinander wie bei .NET.

Wer wegen der ihm nicht ausreichenden Möglichkeiten selber eine spezifische Backtest-Software schreiben möchte, wird es vom Aufwand her wahrscheinlich am einfachsten mit Python haben, wo mit dem numpy-Paket für komplexe numerische Aufgaben ein mit der Leichtigkeit von Python einzusetzendes Paket vorfindet, welches durch gute Implementation bei sachgerechter Umsetzung der Aufgaben nahe an die Ausführungsgeschwindigkeit nativen C++-Codes heranreichen kann.

Vom Aufbau einer größeren Infrastruktur auf der Basis von ProRealTime würde ich eher abraten.