short

weiterhin short

der DJ hatte am 08.03.05 um 16:15 Uhr ein Shortsignal für die kommenden Tage - Wochen generiert. Da ich auch jeden Tag Updates von fremden Systemen zum Vergleich erhalte, bin ich doch schon etwas stolz darauf, daß meine Systeme früher als alle anderen reagieren. Dafür aber weniger Signale liefern. Seit 03. Januar habe ich nun das 3. Signal erhalten. Alle 3 wurden mit Profit beendet. Der Jan. warf nur 81 Pkt., dafür der Februar über 250 Pkt. Naja die Zukunft wird es zeigen.-) Das System ist vielleicht nicht so profitabel wie Candle 60, dafür gibts treffsichere Signale. Ich muss nicht jeden kleinen Trend im Haupttrend traden, weil mir mittlerweile die Erfahrung zeigte, daß es viel zu viele Fehlsignale gibt, welche letztens den Profit erheblich beeinflussen (z.B. Fehltrade 20 Pkt.-Stop + Kosten) Somit kann ich auch um U2 Bedenken auszuräumen, mit einer größeren Summe jonglieren ohne mir goß Gedanken über MM/RM zu machen. Denn wenn das System nicht funzt, dann auch nicht dies. Man wird nur etwas länger auf die Folter gespannt, sein Geld zu verlieren. Also wenn Ihrs genau wissen wollt, ich war schon immer auf der Suche nach dem Supersystem, wo ich mich cool zurücklehne, nur 2-3 x pro Tag nach dem Richtigen sehen muss und im Schlaf Geld verdienen kann, ohne groß über wieviel Einsatz und wo der Stop Gedanken zu machen. Ich denke, ich habe es geschafft. Leider ist diese Art sehr zeitdehnend, dafür meiner Meinung unbeschwerter, bis man es zur 1. Million geschafft hat. Und das Tolle ist doch, daß ich mich noch anderen schönen Dingen des Lebens widmen kann. Wollen wir das nicht alle?

@sm
Man findet im Nachhinein immer einen Grund, warum der Dax/DJ so oder so reagierte. Mal ist es die Währung, dann das Gold, ganz zu schweigen vom Öl, jetzt die Bonds, dann wieder die Wirtschaftsdaten, wo man sowieso nicht durchblickt, wie sich die auf den Gesamtmarkt auswirken werden usw. Ich für meinen Teil brauche keinen Leithammel und Schuldsuche. Denn 1. kommt es anders und 2. als man denkt und im Nachhinein zu interpretieren deshalb war das so und so ist für mich einfach nur verschwendete Zeit.

Ja, ob Du es glaubst oder nicht, ich wußte es bereits 2 Tage vorher durch die Kerzen beim DJ, wie beschrieben und am Vortag duch mein Dax-Renko-System. Der kommende Tag war nur typisch für eine morgendliche Korrektur, um dann den neuen Abwärtstrend zu bestätigen. News interessieren mich gar nicht.

Du bist schon ein "Held".
Das "Störfeuer" ging vom US-Bond-Markt aus, welcher 13:00 U. MEZ öffnet. Danach gingen alle europäischen Indizes (und die US-Futures) in die Knie.
Jetzt musst Du nur noch erzählen, dass Du Einblick in die Order-Bücher vom US-Bonds-Markt hattest.
Vermutlich reagiert Dein neu justiertes System vorfristig auf News (bis zum nächsten Knock-out)
sm

Mein neu justiertes System schlägt alle Rekorde.

Der Schein, welchen ich heute gegen 12 Uhr in Betracht zog, ist nun bereits auf 1,51 € gestiegen - satte 70 Cent

Ich bleibe weiter short. Die nächsten Tage - Wochen werden es zeigen.

Ja TS ist natürlich mein Liebling Bei ProRealtime finde ich das Backtesting unter Berücksichtigung von MM/RM sowie der Erstellung eigener Indikatoren als auch das Scannen sämtlicher Märkte nach sämtlichen Candlekörpern und Formationen phänomenal. Das ganze dazu noch Online ohne Software raufspielen zu müssen und EOD kostenlos. Es gibt 3 Versionen 1. für Einsteiger 2. Fortgeschritten 3. Backtesing. Ideal für Vielreisende. Ganz zu schweigen von TS express.

Das der Dax heute abgibt war abzusehen, nachdem wir vorgestern auf Daily im DJ ein Gravestone-Doji mit fallendem Momentum hatten, welches gestern bestätigt wurde und der CCI war auch längst überkauft. Beim Nasdaq ist es sowieso offensichtlich.

@Hintmann

Vermutlich ist es die Aufteilung im Forum die verwirrend wirkt! Der Entwicklungsbereich ist nicht deutlich vom Release getrennt so das man nicht genau weiss, was gerade entwickelt und was bereits die Endstufe erreicht hat!


@Dragon

Pro Realtime,ich habe es mir angesehen, ist ein kleines nettes Programm für den Einstieg das keine allzuschwere Programmiersprache beinhaltet. Aber ich denke das TSE für das Gebotene auch nicht allzu teuer ist. Vor allen nutzen es viele und man kann sich bei Problemen gegenseitig helfen!

Vielen Dank Dir Hintman, dass mache ich bereits. Mit den Zertis ist nur Show, aber für jeden nachvollziehbar. Bei d4f werde ich selbstverständlich nicht so schnell ausgenockt (5 CFD).

Dragon, eine ganz einfache Lösung für dein "geringes Startkapital = hohes Risiko"-Problem: spare auf 3000€ und eröffne ein CFD-Konto. Hier kannst du mit kleinen Stückzahlen genauso effektiv handeln wie mit hohen, und bist nicht darauf angewiesen, dass Zertis z.B. unter 1000 Stück schon einen extrem schlechten Break Even aufweisen. RM und MM sind damit schon professionell möglich.

@U_2

ad Trade Signal Enterprise:
beides, es ist schon ein fertiges Produkt, wird jedoch auch ständig weiterentwickelt und an die Wünsche der User angepasst, was ja auch löblich ist

Kauf:
1000 Stck. DB1172 HEBELPRODUKT SHORT AUF DAX 31.03.05 Deutsche Bank zu 0,81 am 09.03.05 - 12:01 Uhr

@U2

das stimmt und ich befasse mich gerad mit ProRealtime, da kostenlos.

@Dragon

Ich möchte dir natürlich nicht in dein Management nicht reinreden aber es sind Ungereimtheiten aufgefallen die schnell zum Verlust führen können!

Da ich nicht viel Anfangskapital habe, MUSS ich dieses Risiko zumindest am Anfang fahren.

Sei mir nicht böse aber das ist aus meiner Sicht russisches Roulette!Eine Kugel im Magazin und wenn sie zufällig im Lauf liegt ist es vorbei! Man läuft Gefahr sein Konto mit einem Schlag über den Jordan zu schicken! Danach kann man nur noch mit Reserven oder Fremdkapital traden was den Druck erhöht und gerade dann geht es meistens auch noch schief! Die Reinvestition ist ok,solange man den vorigen Gewinn nicht bei jedem zweiten Trade wieder abgibt und draufzahlt!

Spätestens ab hier sollte man sich wirklich Gedanken über Testverfahren und Strategien zum MM/RM machen! Angenommen bei Deiner Handelsstrategie wurde vor einiger Zeit ein,- oder mehrmals eine Verlustserie generiert. Die Serie hatte zur Folge, das fünf mal hintereinander nahe am max. Drawdown des System das EXIT stattfand!
Diese Tatsache kann im Extremfall ein kleines Konto, das überpacet gehandelt wird einfach wegfegen! Damit hätte sich das Thema Börse und freies Eigenkapital erledigt!

Man kann natürlich alles manuell zurückrechnen und den max. Drawdown des Systems suchen-aber das kann bei sehr langen Historien Tage und Wochen in Anspruch nehmen. Zudem benötigt man viel mehr Kennzahlen wie den max. Drawdown um halbwegs variieren zu können. Es ist nahezu unmöglich das ohne entsprechende automatisierte Testreihen hinzubekommen!Ich schreibe hier nicht vom ENTRY und Gewinnen sondern nur vom Risiko/Money Management-dem einzigen "Freund" des Traders!


Man könnte sagen das Deine RM/MM Strategie hochriskant ist und das steigert sich weiter weil keine umfassenden historischen Analysen zu Grunde gelegt wurden!

Es gäbe noch viel mehr zu dem Thema zu schreiben aber ich denke du verstehst worauf ich hinaus wollte? Wissen und entscheiden muss es,so wie du schreibst, zu guter letzt jeder selbst! Aber die objektive Schwelle (berechnbares Risiko) BÖRSE-Spielbank sollte man nicht überschreiten denn 50:50 Chancen hat man auch beim Roulette.....


Die von dir genannten Softwares sind gute Teile-ausser zu PRO Realtime kann ich mich nicht äussern denn das kennen ich überhaupt nicht!
Bei TI Enterprice kann ich mir immer keinen Reim machen: Ist das Tool jetzt schon fertig programmiert oder noch in der Testphase oder wie ??

AMIBroker und Wealth Lab klaffen vom Preis sehr auseinander wobei ich persönlich WL bevorzugen würde. Beide erfordern eine gewisse Kenntniss in Sachen programmieren wobei man AMI Broker hinsichtlich Kenntnis noch über WL setzen könnte! Lade Demoversionen von diversen Anbietern und taste Dich so an das heran, was am ehesten (auch finanziell) zusagt und wo sich deine individuellen Startegien einfach und mit wenig Schnörkeln umsetzen lassen! Das kann schon ein bisschen dauern bis man das "Richtige" gefunden hat aber man sollte sich die Zeit nehmen und testen denn auch in Software kann man fehlinvestieren! 350€ ist kein Pappenstil wenn es einem nichts bringt...

Ein nächster wichtiger Punkt ist die Kompatibilität der Software mit Datenabietern sowie Erweiterungsmöglichkeiten (PLUGIns) auch hinsichtlich des automatischen Order Routings!

Auch auf die Zahlungmodalitäten/Kündbarkeit (Mietsoftware-Kaufsoftware) sollte man achten!

Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist ein funkionelles Help Board!Wenn es Probleme gibt sollte man nicht 2 und mehr Tage auf die Lösung warten müssen...

Ebenfalls bekannte Softwares die preislich teilweise (nach Ausstattung) höher angesiedelt sind:

Trade Station (US)
Metastock (US)
Investox (deutsch)

Die vielen sonstigen HS-Softwareprodukte,teils sehr spezifisch,aus aller Welt lasse ich ausser acht, denn sonst habe wir eine Liste von 100-200 Anbietern..



Good Trades!

U_2

@u2
Ich betreibe Swingtrading. Da ich meine Pos. mehrere Wochen halte, gehe ich im Moment zu 100 % rein und reinvestiere dann mein Kapital inkl. Gewinn. Da ich nicht viel Anfangskapital habe, MUSS ich dieses Risiko zumindest am Anfang fahren. Danach werden jeweils 25 % Kapital pro Trade eingesetzt. Vernünftiger wären natürlich 3,5,10 % Nur muss man immer vom Gesamtkapital ausgehen. Und wenn da nicht viel ist, muss man anders aggieren. Natürlich setzt das vorraus, daß ich meiner Sache sehr sicher bin. Genau, ich mache nur Trades, die meinen Kriterien entsprechen. Nicht mit 3 sondern 1 Underlying sprich dem Dax. Zu der Situation habe ich schon unzählige Diskussionen geführt. Jedoch muss letztendlich jeder selber wissen, welchen Weg er geht.

Software, die mir zusagt ist TI enterprise, Amibroker, Wealth Lab, ProRealtime. Programmierkenntnisse fehlen mir leider. Kannst Du mir hier eine Software empfehlen, welche effektiv und relativ easy in der Anwendung/Umsetzung ist. Pro Realtime sagt mir hier am Ehesten zu.

@ Dragon

Riskiertst du 10% pro Trade vom Gesamkapital und 10% insgesamt bei mehreren Trades. Angenommen es werden 3 Underlyings getradet. Wie ist deren Kapitalisierung gestaffelt? 3% pro Underlying-heisst 9% insgesamt oder 30% insgesamt,pro Underlying 10%?

Es ist riskant das Risiko /MM nach Gefühl und Research "abzuschätzen" denn es ist die einzige mathematische Grösse, die man einigermasen steuern und berechnen kann was bei der Trefferquote der Entrys nicht der Fall ist! Wer diesen Punkt vernachlässigt oder glaubt er könne das über den Daumen peilen kann ganz schnell eine böse Überraschung erleben! Andererseits lässt sich über das Money Management mit der gleichen Startegie auch mehr Geld verdienen-wenn man das System dahingehend auskügelt! Aber dazu ist Software unabdingbar!

Zur HS Software: Die gibt es wie Sand am Meer und man kann keine spezielle Empfehlung geben denn es kommt die Kenntnisse und Fähigkeiten des Anwenders an!

Kannst Du ein bisschen programmieren? Hast du Gedult dich in die Software und deren "Sprache" einzuarbeiten,wieviel Euro willst du ausgeben usw. Man könnte eine Liste mit 20 Softwares schreiben aber da die Frage nach einer Empfehlung war,fällt es schwer die Software zu beschreiben die deinen Vorstellungen entspricht weil mir diese nicht bekannt sind!

@u2
das ist mir geläufig und mit 10 % fahre ich sehr gut. Mein System habe ich nun den Gegebenheiten angepasst.

Könnt Ihr mal gute Backtesting-Programme aufzählen sowohl für den disretionären als auch autom. Handel?!

Besten Dank!

Original von U_2

Dies ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der vielfältigen Welt der automatischen Handelssysteme-aber es ist eine andere wie die der diskretionären Trader und man kann beide nicht miteinader direkt vergleichen. Der PC kennt keine Emotion und Intuition. Er hat keinen Weitblick oder Erfahrung-er tradet einfach die Zahlenkombinationen und Befehle die der Trader vorgibt und das ganz schnörkellos!

Wenn ich vorher was von 5 Jahren geschrieben habe so meinte ich eine 5 Jahre reale KK keinen Backtest! Den Backtest kann man über 20 Jahre erstellen und in 3 Montaen bricht das HS zusammen. Es bedarf viel Übung und Erfahrung wirklich funktionierende mech. Handelssysteme zu erstellen denn das macht man nicht einfach im vorbeigehen indem ein paar Variable optimiert werden! Viele -auch bekannte Namen-arbeiten oder haben mehr als 5 Jahre daran gearbeitet ein funktionelles vollmech. Handelssystem zu erstellen. Die Grundlage eines lang funktionierenden HS ist m.M. immer noch der Research!

Hallo U_2,

wie Recht Du hast

Darf ich noch hinzufügen das man sich am besten vorher entscheiden sollte ob man lieber diskretionären Ansatz (entsp. Auseinandersetzung mit sich selbst) ODER mech. Handelssystem (entsp. Auseinandersetzung mit einer Software und Formeln) im Trading anwendet.

Beide "Bereiche" sind auf Ihre Art zu meistern und erfordern ein hohes Maß an Wissen, Können, Disziplin und Zeit, beide Ansätze haben auch Verlustphasen, das gehört zum Spiel.

Leider werden gerade auf der systematischen Seite die Aufwendungen oft unterschätzt, es reicht nicht einfach ein Programm zu kaufen. Auch was den Unterschied (bzw. die Grenzen) zw. einem Backtest, Papertraden und realem Traden ist sollte im Systemdesign und der späteren Anwendung nicht unterschätzt werden (habe ich am Anfang auch falsch gemacht ...).

Es gibt aber auch Trader die "systematisch diskretionär" oder ein "halbautomatisches System" handeln, also eine Art festes Regelwerk mit eigenen persöl. Erfahrungswerten (diese sind aber meinst nicht programmierbar) kombiniert, soll auch gehen (hierzu gab es vor einiger Zeit bei TMW interessante Aussagen einiger Leute?!).

Beste Grüße

Roti

@Bo 10a

was bei ENTER LONG geschrieben wurde ist elemetares Grundwissen wenn man Handlessysteme erstellen möchte. Niemand kann in die Zukunft blicken-weder der diskretionäre Trader noch derjenige der ein HS tradet! Als diskretionärer Trader hat man entweder Erfahrung oder man hat sie nicht,klingt hart ist aber so! Wer lieber pure Mathematik einsetzt und gerne programmiert hat mit Handelssystemsoftware die Möglichkeit ein ein mathematisches Konstrukt zu erstellen oder einfach nur seine strategie in Formeln zu fassen! Und wer von euch glaubt an den heiligen Gral...

Bei einem HS oder einer Strategie die man über Systemsoftware testet hat man die Möglichkeit das Initial Risiko erheblich zu minimieren. Eine Handelssystemsoftware sollte nicht dazu eingesetzt werden, das System zu optimieren. Es ist notwendig das man sich die gewählte Software sehr genau prüft ob sie den Erfordernissen für Handelssystem standhält oder ob es sich eher um ein "Spielzeug" handelt! Dazu gehören statistische Simlationsmöglichkeiten genauso dazu wie die Möglichkeit Papertrades real ablaufen zu lassen! Auch ein Brut Force Test sollte, wenn möglich nicht fehlen!

Dies ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der vielfältigen Welt der automatischen Handelssysteme-aber es ist eine andere wie die der diskretionären Trader und man kann beide nicht miteinader direkt vergleichen. Der PC kennt keine Emotion und Intuition. Er hat keinen Weitblick oder Erfahrung-er tradet einfach die Zahlenkombinationen und Befehle die der Trader vorgibt und das ganz schnörkellos!

Wenn ich vorher was von 5 Jahren geschrieben habe so meinte ich eine 5 Jahre reale KK keinen Backtest! Den Backtest kann man über 20 Jahre erstellen und in 3 Montaen bricht das HS zusammen. Es bedarf viel Übung und Erfahrung wirklich funktionierende mech. Handelssysteme zu erstellen denn das macht man nicht einfach im vorbeigehen indem ein paar Variable optimiert werden! Viele -auch bekannte Namen-arbeiten oder haben mehr als 5 Jahre daran gearbeitet ein funktionelles vollmech. Handelssystem zu erstellen. Die Grundlage eines lang funktionierenden HS ist m.M. immer noch der Research!


@ Dragon

10% Risiko auf das Gesamtkapital ist vie zu hoch! Nehmen wir an es wird eine Verlustserie von 5 Trades hintereinander generiert! das heisst du verlierst 50% vom Gesamtkapital. Werden 50% verloren,muss man 100% Gewinne einfahren um das Konto wieder auf Einstiegswert auszugleichen! Bei 60% Verlust sind es bereits 150% Gewinn. Dann kommt noch der psychische Druck hinzu gewinnen zu müssen und..und..und.. Du kannst dir sehr leicht ausrechnen wie schnell man bei Deiner MM/RM-Strategie Pleite gehen kann!

Ich empehle dir das Risik,-und Money Management erheblich zu verbessern und deine Strategie danach erneut zu testen und einzusetzen denn sonst läufst du Gefahr, das Tradekonto in kurzer Zeit gegen die Wand zu fahren! Ein falsches ENTRY macht das Konto nicht leer aber eine unzureichende MM/RM Startegie hingegen ganz schnell!

Schönes Wochenende allerseits!

Leider wurde der Schein ausgenockt. Niemals kurz vor 14.30 Uhr eine Pos. eröffnen. Das sollte ich zukünftig auch berücksichtigen.

@u2
Genau was Du geschrieben hast, ist eingetroffen. Ich investiere i.d.R. 10 % vom Gesamtkapital.

@
Bo10a
Die letzten 2 Tage hat mein System die ersten gravierenden Fehler generiert. Das zum Thema 5 Jahre Backtest.

@ U 2

Auch wenn ein System real 5 Jahre Gewinne bringt kann es immer noch fürchterlich in die Miesen gehen.
Ein Beispiel: enterlong.com/a/pastperformance.htm

Der Hinweis von Dragon auf 10 Jahre ist ganz richtig, dann hat man eine größere Sicherheit, daß es zumindest einigermaßen weiter funktioniert.

Gruß

Bo10a