he klasse

undwie kreig ic hden SMA da rein??

Anbei der Chart für die Depot-Equity nach dem vorgestellten Risk-MM für das Zyklop-HS, das im übrigen zur selben Zeit wie Candle60 sieben Fehltrades in Folge produzierte.

Da im Candle60-Thread eine Diskussion über Verlustphasen in Handelssystemen "entbrannt" ist, möchte ich hier mal eine Variante zur Verfügung stellen die auch bei Candle60 angewandt werden kann. Ich nenne diese Risk-MM (siehe nachfolgende Charts).


Vorgehensweise:

1. Solange die Depot-Equity ansteigt wird die volle Positionsgröße gehandelt.

2. Sollte die Depot-Equity unter den SMA-10-Trades fallen wird die Positionsgröße ab dem nächsten Trade halbiert.

3. Sollte die Depot-Equity auch unter SMA-20-Trades fallen wird in der Folge nicht mehr im Depot gehandelt. Insofern wird die Depot-Equity "eingefroren" und das System mit der halben Positionsgröße nur noch beobachtet und die Signale in der sogenannten System-Equity fortgeführt.

4. Sollte die System-Equity dann wieder über den SMA-10-Trades ansteigen können, wird ab dem nächsten Signal wieder eine halbe Position im Depot gehandelt.

5. Sollte die System-Equity dann auch wieder über den SMA-20-Trades ansteigen können, wird ab dem nächsten Signal wieder die volle Position im Depot gehandelt.

Die Charts zeigen hierbei den markanten Unterschied.

@Herkunft

die Dax-CFD´s werden aber nach dem Future getaxt, also kein Problem

Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit werden derzeit keine Handelssignale bereitgestellt!

@exlibris
@hintman

wie kann ich den FDAX mit CDFs denn handeln

CDF orientieren sich doch am DAX kurs. Den Future-Index wird dabei nicht 1:1 abggebildet

das wäre doch für den Canldeansatz auch nicht schlecht

Hallo,

habe mich gerade durch den 1. Beitrag gekämpft, allerdings hab ich gerade eine innere blockade oder ich verstehe das ganze noch noch nicht.

Könnte mir bitte nochmal jemand erläutern wann die Einstiege passieren bzw. was es mit dem "system steht auf short" (es wurde aber noch keine Position eigegangen) zu tun hat.???

Besten dank

elvo

dann mal kurz zum aktualisieren:

aktueller status short w/ divergenz (gut mit der 11.00 uhr kerze erkennbar)

ptp akt. bei ca. 3875

ein evtl short würde einen eod call hedgen.

oh je, war der future tatsächlich unter dem ptp punkt.. gut das ich das nicht gesehn hab

Nur mal so zur Kenntnis was im FDAX in so einem Moment in der Markttiefe passiert. Wenn man genauer hinsieht, kann man erkennen, dass der Markt genau um 14:30 auf der Bid-Seite "ausgetrocknet" war.

Die bärischen Divergenzen gestalten sich immer ausgeprägter. Die parabole Verlaufskurve beider PTP´s ist nun wieder idealerweise identisch. Dadurch konnte zwischenzeitlich ein Fehlsignal gefiltert werden.

@looser
Das habe ich gesehen, aber ich mus bei WealthLab und DDS Periode1, Periode2, und StochPeriode einstellen.

kann man auf dem chart erkennen: basis - close, periode - 6, sell 75, buy - 25 alternativ bringt sstoc 13,4,1 ähnliche signale wie sma zyk5, letzteres hätte aber auch wie das original nicht zum switch nach long geführt.

Da sollte Ihr Euch aber mal an TI wenden! Das kann es ja wohl nicht sein. Schließlich verlangen die ja auch Geld dafür!

@ corrado, all

Jetzt ist es noch verrückter.
Der Switch ist nur in der Druckversion vollzogen, nicht aber im eigentlichen Chart.

gruß amazon95

@looser
Wie ist den deine DSS einstellung?

@exlibris:

seh ich auch so

joschy:

und jetzt wieder keinen

hallo,
es liegt wohl andeutig am TS, weil ich zuerst einen swicht hatte, dann wieder keinen und jetzt habe ich einen.
josef

Noch etwas:

Wenn Ihr nach einem System wie diesem oder einem anderen handelt, müsst Ihr diesem auch das nötige Vertrauen entgegenbringen (wie auch der Blinde seinem Blindenhund) und dies auch in kurzfristigen Verlustphasen. Sonst werdet Ihr dadurch arm, wenn Ihr mal Signale handelt und mal nicht. Das nächste Short-Signal, sollte es denn kommen, kann "saftig" ausfallen, was bis dorthin aufgelaufene Verluste wieder aufwiegen kann.