@exlibris

Ich denke wenn du sagst das der NDX schon sehr gut funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auf den Tecdax erst recht funktionieren sollte. Der schwankt ja eigentlich mit am meisten von allen Indizes!
Kannst du da schon Aussagen diesbzgl. treffen?

Grüße
Firebold

Aufgrund der derzeit schwierigen Marktsituation war heute wieder Einiges zu erledigen! Leider ohne positiven Abschluss. Ich reiche daher die Signale nach.


Long-Trade/15min (Buy-Limit: 01.09.04/09:10 - Sell-Limit: 01.09.04/16:05)

Trade-Nr. 99
Kontrakte: 1
Buy-Limit: 3815,0
Sell-Limit: 3800,0 = PTP-TS
Loss: -15,0P

Wochen-Performance: -12,5P
Monats-Performance: -32,5P
Gesamt-Performance: +1345,5P seit 01.05.04 (113 Contracts / Average-Contract: +12,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


Aktuelle Positionierung:


Short-Trade/15min (Sell-Limit: 01.09.04/19:10)

Trade-Nr. 100
Kontrakte: 1
Sell-Limit: 3805,0
Buy-Limit: 3830,0 = PTP-TS

Positions-Update:


Long-Trade/15min (Buy-Limit: 01.09.04/09:10)

Trade-Nr. 99
Kontrakte: 1
Buy-Limit: 3815,0
Sell-Limit: 3795,0 = PTP-TS

@harald

wäre ne hidden divergenz

aber zählt nicht

Index Kerze 9.45-10.00Uhr kein neues Hoch
ZYK5 ------------------- neues Hoch, also Short ???

@harald

ich sehe keine divergenz

also systemstatus neutral

Systemstatus "Short", ist das korrekt?

Ja, das ist es was auch mir noch Kopfzerbrechen bereitet.

Eigentlich kann man die Candle60 Einstellungen überall erfolgreich anwenden, aber jeder Wert würde mit personalisierten Einstellungen noch viel besser laufen.

Dann bliebe nur noch die Frage nach dem RUT (Russel2000), der noch volatiler ist ald der NDX, aber gerade noch ausreichende Liquidität hat, kann auch als ETF gehandelt werden.

Der FTSE ist von der Vola etwas zahmer als der DAX, als Future vom Punktwert auch etwas günstiger.

Der CAC schliesslich hat nach meinem Wissen die längste Handelszeit.

Cerberus24

@Michael

Mit CFD´s kenne ich mich eben nicht so gut aus.

Was die Universalität betrifft, läuft das System auf den NDX sogar noch besser als auf den DAX. Auf ESX50, SPX und DJA ist es ebenfalls anwendbar, allerdings nicht so stark performend wie auf den DAX. Nicht geeignet ist es für Zinsfutures (FGBL), Devisenfutures (EUR/USD) und Einzelwerte. Am besten performt es daher auf volatile Vehikel.

Die Slippage kann man bei CFD´s und Zertis aber auch nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen

Wie sieht es bei dir eigentlich mit der Universalität aus, schon mal getestet wie es mit anderen Underlyings aussieht? So was interessiert mich immer brennend. Die geilsten Systeme sind ja solche, die man einfach durch ein Portfolio von Werten scannen lässt, um Signale zu filtern.

Das spielt sich nur leider seltenst, hoffe ich finde da in nächster Zeit was optimales....

@herkunft

Wie Michael schon sagte, verbleibt für den CFD-Handel immer noch ein Systemergebnis von +8,5P. Ich sehe diesbezüglich jedoch noch einen Average-Trade von +10,5P. Da ich in der Systemperformance von +12,5P bereits eine 2P-Slippage pro Roundturn berücksichtigt habe.


@tradekai

Es bestand eine bullische Divergenz. Siehe Chart!

Der verbliebene Kontrakt musste heute morgen aufgrund eines 30P-Up-Gaps mit größerem Verlust zur Handelseröffnungs glattgestellt werden. Zusammen mit dem MM-Kontrakt konnte jedoch noch ein positives Ergebnis i.H.v. netto +2,5P erzielt werden. Für den Aufbau der Gegenposition musste lt. Systemregeln ein "Rücklauf" vom Hoch um -10P abgewartet werden.


Positions-Update:


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/16:20 - Buy-Limit: 01.09.04/09:00)

Trade-Nr. 98B
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3807,5
Buy-Stop: 3810,5 / Ausführung 3825,0 = PTP-TS + Gegensignal
Loss: -17,5P

Wochen-Performance: +2,5P
Monats-Performance: -17,5P
Gesamt-Performance: +1360,5P seit 01.05.04 (113 Contracts / Average-Contract: +12,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


Aktuelle Position:


Long-Trade/15min (Buy-Limit: 01.09.04/09:10)

Trade-Nr. 99
Kontrakte: 1
Buy-Limit: 3815,0
Sell-Stop: 3783,5 = PTP-TS

Hi exlibris

wird das up gap auch gehandelt wenn im vorfeld keine divergenzen

entstanden sind?

habe diesbezüglich nichts im thread gefunden

gruss

@exlibris

das war gestern abend auch mein Gedanke.

Lohnt das SYSTEM wenn man CDFs handelt oder bleibt die Performance letztlich auf der Strecke.

Geht das nur mit Future Kontrakten?

Es glaub ich auch CFDs auf Future-Kontrakte - kann das sein - ist das eine Lösung?

Hm - Was schlägst du vor wenn nicht auf Future-Kontrakte wechseln will?

Danke für diese tolle Nachvollziehbarkeit

Mit 12,5 Punkten pro Trade würden sogar mit CFD´s und Zertis immerhin noch 8,5 Punkte übrig bleiben

Die reine System-Performance, also mit lediglich einem Standard-Kontrakt, würde sich ohne Money-Management wie folgt darstellen:

Anbei noch die Equity-Verlauf-Darstellung seit 13.07.2004 inclusive Money-Management. Auffällig ist hierbei, dass diese seit den letzten zehn Trades auf hohem Niveau konsolidiert, ohne jedoch in eine größere Draw-Down-Phase überzugehen. Dies ist ausschließlich auf den mittlerweile zusätzlich gehandelten Money-Management-Kontrakt zurückzuführen. Über einen einzelnen Standard-Kontrakt wäre dieses Ergebnis nicht zu "halten" gewesen.

Anbei das Trading-Journal für den Monat August 2004. Das Startkapital betrug am 13.07.2004 € 25.000. Es wird ein offener Kontrakt über den Monatswechsel fortgeführt.

Der Monat August war mit einer System-Performance (ohne MM), incl. Slippage + Gebühren, i.H.v. +356,5P und einem Average-Trade i.H.v. +12,5P (29 Trades) bisher der lukrativste Monat. Inclusive dem unterlegten MM betrug die Performance +540,5P. Das MM steuerte bisher somit +184,0P oder € 4600,00 netto zum Gesamtergebnis bei.

Der durchschnittliche Profit pro gehandelten Kontrakt beträgt seit Handelsbeginn derzeit +17,5P oder 438,5€. Der max. DD rührt noch aus dem Monat Juli her und beträgt daher immer noch -4,32%. Erwähnenswert ist noch der durchschnittliche Buchverlust mit nur -9,5P in dem sich die eingegangenen Positionen befanden. Der durchschnittliche Buchgewinn aller gehandelten Positionen beträgt derzeit +35,0P. Im abgelaufenen Monat traten 12 Gaps in Positionsrichtung auf (durchschnittlich +18,5P). Lediglich 3 Gaps (durchschnittlich -8,5P) mussten entgegen der Positionierung verkraftet werden. Die Over-Night-Gaps trugen bisher insgesamt +223,5P zur positiven Entwicklung der Equity bei.

Falls das angefügte Bild mal wieder zu unleserlich sein sollte kann ich das Trading-Joural auch als PDF zur Verfügung stellen. Insofern einfach eMail-Adresse über PN mitteilen.

@amazon


Eine Konvergenz bedeutet innerhalb des Systems soviel, dass Du dann hoffentlich in der richtigen Richtung unterwegs sein solltest, sofern sich im Vorfeld der Kursbewegung ein Divergenz aufgebaut hatte und somit ein Signal aktivieren konnte.