@ exlibris

na, da kann ja das 15 min-zeitfenster heute sogar mithalten; wenn man den "vorgezogenen" einstieg von 9:15 noch dazurechnet sind es 42,5 pt.

welch schöner jahresbeginn
glückwunsch und gruß itsmie

Tagesrückblick:

Im 15min-Bereich bleibt es bei einer Tagesperformance von +32,5P, da ja bekanntlich nach 18:00 Uhr keine Signale mehr gehandelt werden.


Die System-Performance beläuft sich damit seit 18.11.04 auf +555,5P bei 101 Trades (Average-Trade +5,5P)

kann man damit vermuten, daß man mit dem 5 minuten fenster gewinnträchtiger traden kann, als mit dem 15min oder größeren fenstern?

Hier noch der Hinweis auf den "letzten" Long-Trade des heutigen Handelstages. Dieser konnte ebenfalls am 8P-Profitziel geschlossen werden. Systemergebnis im 5min-Zeitfenster heute +42,0P.

Das Kursziel des 15min-FDAX-Short wurde ebenfalls erreicht. Ergebnis +12,5P. Von mir allerdings, wie bereits erwähnt, im 5min-Bereich etwas frühzeitiger mit +8,0P umgesetzt.

Hallo Angelo,

zu der Zeit notierte der W%R bereits über 75% - somit im oberen Extrembereich. Dies sprach gegen einen Re-Entry. Bei starken Trendbewegung ist diese Definition natürlich nachteilig. Diese kamen in letzter Zeit jedoch nicht so oft vor.

Der aktuelle Short-Trade konnte am Profitziel mit +8,0P geschlossen werden. Die nächste Unterstützung wartet am Daily-Pivot bei 4300,5. Dies wäre auch das max. Kursziel der Short-Position gewesen.

@ Exlibris

5-min Fenster; 9h30-Kerze

war es die Differenz SK-kurz MA (>20), die gegen einen re-entry sprach?
oder habe ich anderswo eine weitere Wissenslücke?

gruss, besten Dank

angelo

@itsmie

Hast Recht - es gab ein Re-Entry-Signal. Da ich derzeit jedoch den 5min-Bereich handle habe ich nicht so genau hingesehen. Korrektur anbei. Das Systemergebnis liegt somit derzeit bei +20,0P.


@garte1

Das Risk- und Moneymanagement gibt derzeit nicht mehr als 4 Kontrakte "frei". Allerdings handle ich schon mal Signale mit nur 2 Kontrakten, wenn der Tag bis dahin bereits erfolgreich verlaufen ist, um nicht das "Glück" überzustrapazieren und die Gewinne wieder an den Markt abzugeben.

Hallo!

Handelst Du mit 1K oder mehr.

@ exlibris

wäre nicht um 9:45 noch ein re-entry bei 4317 angezeigt gewesen?

danke und gruß itsmie

Das Long-Signal im 15min-Bereich wurde heute ziemlich spät generiert. Der Trade wäre aber trotzdem am +10,0P-Profitziel geschlossen worden.

Das 5min-Zeitfenster brachte heute bisher +26,0P. Das Kursziel der aktuellen Long-Position liegt bei 4327,5. Der SL wurde auf Einstand (4319,5) nachgezogen

@garte1

Ich bin der Meinung es ist die Kombination aus verschiedenen Komponenten (Inidikatoren, MA´s, SL, Profit-Target etc.), die ein HS profitabel macht.

Ja die Signalgebung zum Entry für eine kurzfristige Bewegung ist sicher entscheidend für einen Erfolgreichen Trade. Deshalb wäre es wohl wichtig bei der Auswahl des Signalgebers die richtige Entscheidung zu treffen.
Kann es sein das Du/Ihr in Bezug auf die Signalgebung, die Indikatoren die Du angegeben hast, dabei eine wichtige Rolle spielen im Scriptcode.

@garte1

Genau so habe ich es gemeint. Ein reduziertes Profitziel wird eben schneller und vor allem häufiger erreicht. Vorausgesetzt natürlich, man hat ein "funktionierendes" System, welches zuverlässig möglichst frühzeitig am potentiellen Beginn einer kurzfristigen Kursbewegung die Entry-Signale generiert. Damit erhöht sich dann automatisch die Trefferquote. Ein "schlechtes" HS, das im Kurzfristbereich zu spät die Signale bringt, kann man damit auch nur bedingt verbessern, da es auf Dauer nicht profitabel genug arbeitet.

Grundsätzlich bin ich allerdings der Meinung, dass nicht die Signale selbst - also der Entry-Zeitpunkt - das Wichtigste ist, sondern der Exit und hier im Speziellen der Verlustbegrenzungs-Stop und das Profit-Target. Dies sind nun mal die einzigen Komponenten eines Handelssystems - neben dem Einstieg natürlich, der allerdings zu jedem X-beliebigen Zeitpunkt erfolgen könnte - die ich selbst beeinflussen kann. Auf die Kursbewegung selbst haben wir "kleinen" Trader ja eh keinen Einfluß. Dafür sind die Big-Boys zuständig an die man sich möglichst dranhängen sollte.

Den letzten Absatz verstehe ich nicht ganz. Meinst Du konkret mit der reduzierung des Profitziel und SL Eingabe jetzt z.B. im 5Min. Chart das man das Profitziel auf 8Pkt. setzt und den SL auf 5Pkt.

Hallo!
@Hintmann

Hab mir mal Dein Zitat aus dem Zusammenhang genommen und durch
Deine Antwort wieder etwas gelernt. :)) Danke.

@Exlibris
Das ist wohl richtig so mit dem psychologischen Vorteil. Bei mir im 5Min. Chart Handelssystem ist es oft so das das Entrysignal nicht so schlecht ist, aber wenn ich auf das Gegensignal warte als Exit ist der Trade schon wieder im Minus gelandet, obwohl es vorher bereits 4-6 Pkt im Plus war.
Das hat wohl was mit dem Profittarget und dem SL-Management im System zu tun.

@garte1

Ich gebe Dir im Grundsatz Recht was Deine Aussage zur Trefferquote betrifft. Allerdings übersiehst Du dabei, dass eine hohe Trefferquote einen immensen psychologischen Vorteil mit sich bringt, um ein System durchgängig zu handeln. Da man nach 2,3,4 oder 5 Fehltrades hintereinander schnell mal diesem System "untreu" werden kann, da man in solchen Drawdown-Phasen schnell unsicher wird und zum Schluß gelangt, dass es im aktuellen Marktumfeld vermeintlich nicht mehr funktionieren könnte.

Mit IS-Varianten meinte ich übrigens Initial-Stops.

Original von garte1
"Genau dieser Umstand zeichnet die größte Stärke von Systemen aus, nicht die Trefferquote ist wichtig, sondern das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne zu den Verlusten. Schon ein Verhältnis von 2 mit einer Trefferquote von 50% reicht bei beachtetem Moneymanagement aus, um in dem riesigen Spiel der Märkte einen Anteil für sich ergattern zu können." "Zitat Hintmann: Candletrading Erleben"

Das ist eben nur eine Variante bzw. eine von dreien

1: hohe Trefferquote, P/L-Ratio kann sogar < 1 sein. Ist nicht jedermanns Geschmack, da man gedanklich verkraften muss, dass die Verluste eigentlich immer höher sind als die Gewinne

2: niedrige Trefferquote, P/L-Ratio > 2 bis hervorragend. Meist Trendfolger, war auch mein Weg bisher.

3: Trefferquote > 55-70%, P/L-Ratio ca. zwischen 1 und 2. Nachteil hierbei: die Trefferquote darf in der Praxis nicht allzusehr vom Backtesting abweichen, um das Ergebnis hoch zu halten. Vorteil: man genießt beide psychologischen Vorteile

Mehr dazu in meiner heutigen Mail etwas später