Candle60 im Bund Future

      @ eistee

      candle 60 ist in der tat mit einen schrecklichen drawdown ins neue jahr gestartet, der deutlich darauf hinweist, dass das aktuelle regelwerk nicht ausreicht, um es als mechanisches system umzusetzen. also müssen weitere klar definierte filter her, oder es muß halt doch diskretionärer gehandelt werden (oder auch garnicht).

      zwar hat auch exlibris' system dieses jahr noch nicht die superperformance, aber es liegt (nach meinen berechnungen) nach 5 trades mit 10 ticks im plus (heute um 17:00 gab es ein longsignal, zwar erst zwei std. nach candle 60, aber der trade erreichte sein gewinnziel - am montag um 15:00 gab es bei exlibris zum glück kein shortsignal, diesen trade hatte ich allerdings auch in candle 60 noch gefiltert).

      das exlibris' stop und target-einstellungen mit dem cci/sma als signalgeber besser funkioniert als mit dem sma/wpr kann ich mir kaum vorstellen, getestet habe ich das aber noch nicht.

      einen systemcode habe ich für beide systeme nicht, aber vielleicht kannst du mir mal genau erläutern, was damit eigentlich gemeint ist.
      ein programmierbares, automatisches handelssystem ist candle 60 ja ohnehin nicht.

      noch etwas zum filter, den ich gerade noch teste: die beliebten bollinger bänder. ich habe da zwei untersuchungen laufen, die eine mit recht positiven ergebnissen, die ich aber noch nicht komplett systematisiert habe. ungefähr geht die regel so: wenn ein signal < 7 candles nach einem sk ausserhalb der bänder auftritt sollte der kerzenkörper der signalcandle mindestens ca. 10 ticks groß sein, also eine größere dynamik der gegenbewegung signalisieren, sonst wird der trade nicht eröffnet. so hätte man das signal am montag um 15:00 gefiltert.
      die zweite variante betrifft einen mindestabstand zum bbd, den der sk der signalcandle haben muß, diesen ansatz werde ich aber vermutlich aufgrund unbefriedigender ergebnisse verwerfen müssen.

      gruß itsmie

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      @ Amazon95 und Itsmie

      Erstmal vielen Dank für eure interessanten Beiträge.
      Auch ich verfolge momentan das Bund Candle 60 System sowie das System von Exlibris sehr aufmerksam.

      Auch das 60 Minuten System von Exlibris die letzten Tage seine Probleme. Die Tradeanzahl ist zurückgegangen und der Einstieg erfolgt beim Trendwechsel erst ziemlich spät.
      Ein Beispiel ist dafür ist z.B. der Montag um 15 Uhr. Exlibris 60 Minuten System ist kurz vor einem Short-Trade, aber nach dem Candle System gibt es bereits ein Signal.
      Auch heute um 16 Uhr gibt es bei Exlibris System kein Signal, aber nach den Candle System gibt es bereits um 15 Uhr ein Signal.
      Diese Erkenntnis wirft für mich die Frage auf, wie wohl das Ergebnis der Candle 60 Signale mit Exlibris Stopp und Target Einstellungen wären? Habt Ihr evtl. dazu schon mal Backtests gemacht ?

      Womit macht ihr eigentlich eure Tests? Habt Ihr evtl. zu Exlibris oder dem Candle 60 System Code für Tradesignal?

      Nachdem 2ten positiven Signal im Candle 60 System steigt doch nun wieder das Vertrauen in das System.

      Gruß Eistee

      RE: a star is born

      Hallo itsmie,

      Sehr gut! :D

      Aber immerhin der long Trade, gestartet noch im vergangenen Jahr, brachte immerhin etwas.

      Aber mal ernsthaft, solche Vergleiche muß man zur Kenntnis nehmen. Immerhin habe ich mit den Filtern, mit denen ich rumexperimentiere keinen dieser Trades gemacht (bis auf einen heute, den ich dann rechtzeitig wieder geschlossen habe.)
      Und ich bin heute erst so richtig drauf gekommen, das man das ja nicht nur zum Filtern verwenden, sondern auch ganz einfach zum Traden benutzen kann.
      (Keltner auch für Kursziele und das 15min Screening gleich ganz zum SIgnalgeben.)

      gruß amazon

      @ amazon

      ich habe den fgbl vor ein paar wochen auch schon mal intensiver im 15 min bereich beobachtet, allerdings schien mir da der 60 min bereich einfacher und sinnvoller zu handeln.
      im moment sieht das natürlich gerade ganz anders aus, schätze mal, das beste ist, man ist - wie exlibris - in der lage für beide zeitebenen eine passende strategie zu handeln, und dann kurzfristig, je nach trend- und volatilitätslage, die zeitebenen zu wechseln.
      nur die passenden strategien muß man dazu halt erst mal haben.

      gruß itsmie

      @ itsmie

      es gab mal eine Phase im Dax da wäre das gar nicht so übel gewesen, hätte mans so gehandelt.

      Aber ich frag mich wirklich, ob nicht der 15er Bereich für den BuFu der adäqute Bereich ist, nämlich der Bereich, in dem sowohl die Swings als auch die TRends stattfinden und am besten zu handeln sind.


      Für den Dax bzw FDax hab ich das meine Zweifel, zumindest wenn man die gesamte mögliche Handelszeit betrachtet. Das Herausschneiden der Mitte, wie exlibris es macht, leuchtet mir da sehr ein.

      gruß amazon

      @ amazon

      tja, wenn das so weitergeht, haben wir doch bald eine einfache strategie: wir handeln einfach antizyklisch zu den candle 60-signalen ;)

      natürlich scheint mir aktuell AUCH im bund future der 15min bereich der attraktivere, die frage ist nur, ob sich das über einen etwas längeren zeitraum bestätigt.
      zudem handele ich im 15 min bereich den fdax, da ist mir halt eigentlich fgbl auf stundenbasis angenehmer. sollte es sich aber fortsetzen, dass er auf dieser zeitebene zu unprofitabel wird, werde ich mich da wohl auch umstellen müssen.
      aber die letzten drei monate waren auf der stundenebene durchaus lukrativ, sowohl mit candle60, als auch natürlich mit exlibris s-trade (wenn ich es denn nur mal KOMPLETT verstehen würde).

      gruß itsmie

      Hallo itsmie,

      sieh mal diesen Chart an.
      15min BuFu mit Candle60 Einstellungen und den Keltners.

      An den rot markierten Stellen gabs im 60 die Short, an den grün markierten die Long Signale - also praktisch kurz bevor in 15min das genau entgegengesetzte Signal ausgelöst wurde bzw mit absehbarer Begrenzung des Potentials (wenn man so einmal kurz die Entfernung zun den Keltner versteht).

      Für mich wird das sicherlich zu einer Veränderung der Strategie führen. Ich beschäftige mich leider erst seit kurzem mit dem 15er Bereich beim BuFu.

      gruß amazon
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      @ amazon
      @ all

      nicht gerade ein glücklicher handelsstart für candle60 im fgbl ins neue jahr.
      zumindest systematisch gesehen schon der dritte fehltrade, davon zwei am is von max. 25 ticks ausgestopt.

      da sich amazon nunmehr schon auf diesen stop bezieht, hier noch eine kurze erläuterung dazu: die grundüberlegung dieses maximal-is ging von der beobachtung aus, dass a) der reguläre is i.d.r. unter diesen 25 ticks liegt, sowie b) bei weiter entferntem is es keine trades gibt, die nach erreichen der 25er-marke doch noch in den gewinn laufen, da zwischenzeitlich ein gegensignal ausgelöst wird.

      nun lag im letzten trade der is bei 118,97, das gegensignal erfolgte bei 118,94, die getroffene regelung hat also einen zusätzlichen verlust von 3 ticks gebracht (da der reguläre is nicht ausgelöst worden wäre).

      im backtesting hat sich gezeigt, dass dieses durchaus häufiger passiert, in selteneren fällen, wo der ausgangs-is bspw. 40 ticks enfernt liegt, spart man bei schnellen bewegungen aber auch einiges.
      insgesamt nahm sich das über das jahr 2004 sehr wenig, so dass der vorteil der 25 tick-regel vor allem in einer glättung der performance zu sehen ist. zudem ist ein niedrigerer is m.e. natürlich von psychologischem vorteil.

      wer aber nur sporadisch nach candle60 im fgbl tradet, muss folglich damit rechnen, dass sich diese regel ungünstig für ihn auswirken kann, denn wie gesagt, ausgleichen tut sich das v.a. im systematischen handel.

      gruß itsmie

      @ all

      Nachdem ich nochmals den 15min Bereich gescreent hatte, schienen mir die Aussichten für short nicht sehr verheißungsvoll; und ich habe -völlig diskretionär - die Position vorhin am Einstandspunkt wieder geschlossen. Nur Emi und Broker haben sich gefreut. Aber immerhin kein weiterer Verlust.

      gruß amazon

      @ itsmie,all

      Um 11 hatten wir ein Short Signal bei 118,73. Mit SL -und hier beziehe ich mich auf itsmies SL Limit maximal 25 Ticks - bei 118,98.

      Ich hatte zusätzlich auf ein Pullback zum EMA gesetzt und bin deshalb etwas besser reingekommen.

      Aufgrund der Lage im 15min Bereich als auch der aktuellen 12 Uhr 60-Kerze bin ich nicht ganz glücklich mit diesem Signal, aber was solls.
      Evtl würde ich die Position auch schon vor Erreichen des SL schließen. Ab 118,90 wäre das eine Option.

      gruß amazon

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      q itsmie

      Das Longsignal habe ich nicht angenommen.
      ICh will Re-Entries über 15min handeln; da gabs auch gute Gelegenheiten zwischen 15.15. und 16 UHr um 118,72.
      Das habe ich aber alles schlicht verpaßt, da ich anderweitig beschäftigt war.

      Und um 17 UHr in 60min war es mir dann schon wieder zu weit gelaufen, ich sehe nicht mehr das lohnende Potential.

      Ich sehe diese Haltung auch vor allem unter dem Aspekt: wenn ich falsch gelegen habe, entgeht mir nur Gewinn. (Die vorhin verpaßten Einstiege über 15min, die sind schon etwas ärgerlicher.)

      gruß amazon

      @ itsmie

      Das geht mir ähnlich.
      Auch was die Keltner Interpretation anlangt; ich kann sie sehr viel besser anwenden als formulieren.
      Das liegt nicht an mangelnden Formulierungsfähigkeiten, sondern daran, daß die Interpretation eben doch nur ein Teil einer Beurteilung einer Situation ist, und die schwer in eine Regel, letztlich gar in einen Algorithmus umzusetzen ist.

      Ex negativo geht das schon, also à la 'wenn Keltner nicht unterschritten' Kein Trade eines Gegensignals. Nur den Umkehrschluß könnte ich nicht ziehen. Das liegt wohl auch an meiner grundsätzlichen Fragestellung, die auf das Herausfiltern von wahrscheinlich schlechteren Signalen zielte.

      PS
      Im Dax gibts jetzt gerade so eine hübsche Situation. Momentan sieht alles nach einem klaren Short Signal aus. Aber der Keltner bei 4286 sollte für mich schon unterschritten sein.

      PPS
      Im übrigen hantiere ich beim BuFu auch mit dem 15min Bereich herum und zwar im Sinne eines Screenings.


      gruß amazon

      @ itsmie

      Ich habe nebenbei noch eine SPD, von exlibris übernommen,'geklaut', beim BuFu mitlaufen.
      Die war deutlich sichtbar steigend vorhin. Es war,ist, noch Aufwärtspotential da.
      Die Kerzen bewegen sich eher seit- als abwärts, es schioen mir so, als kippte es noch nicht nach unten. Auch wenn Keltner ganz knapp unterschritten worden war.

      gruß amazon
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      BuFu+d4f

      @ all

      Der TS der laufenden BuFu Long Position sollte inzwischen ausgelöst worden sein.

      Ich bing dagegen immer noch in der Position. Das ist zwar erfreulich, insofern ich dadurch zur Zeit über 30 Ticks über dem eigentlich anvisierten TS liege; es ist aber unerfreulich, insofern das gar nicht geplant war.

      Ich hatte bei d4f eine Sell Order zu 118,43 plaziert. (BuFu Hoch am Do bei 118,60 - 15 = Kurs 118,45).
      Als ich heute morgen gegen halb neun reinsah, 'pendete' meine Order immer noch, obwohl sowohl im Kurs als auch bei d4f ein Bid-Tief von 118,40 angezeigt war.

      Das ist mir jetzt das dritte Mal passiert, daß Stop Orders (sowohl IS als auch TS) in dieser Weise nicht ausgeführt worden waren; immer zwar zu meinem Vorteil letztlich, aber darauf kommts mir nicht an, denn das kann bei einer der fuliminanten Bewegungen des BuFu und einem nicht ausgelösten SL auch mal ziemlich teuer gegen mich laufen.

      Da mir auch die Orderannahme oftmals viel zu lange dauert ( 1 - 1 1/2 Minuten für eine Market Order bei stagnierendem Kurs ist mir einfach zu unsicher) (und als einmal eine Orderannahme auch nach über 3 Minuten noch nicht über die Bühne gegangen war, habe ich es sein lassen), werde ich wieder umsteigen; je nach Positionsgröße auf Zertis oder Futures. Die etwas höheren Kosten (auch der Future ist minimal teurer) ist mir das wert, daß ich wenigstens sichere Orders bekomme. (Den vertröstenden Helpdesk erspare ich mir.)

      gruß amazon

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