Centurio - Neustart steht bevor

      Ich "spiele" ja nun schon ein paar Jahre mit den grossen Jungs, d.h. ich handle Futures und kenne ein paar Eurex Händler persönlich.

      Weil ich das Alles zu gut kenne rate ich von einer Veröffentlichung dringend ab, wenn die Entrys und IS transparent werden, dann werden von den Scalpern mal ganz schnell SLFishing betrieben, speziell im FDAX gibt es Handelszeiten, in denen kaum etwas anderes läuft. Seht Euch mal das Volumen um die Mittagszeit an, da ist es nicht besonders schwer für einen institutionellen Trader mit verhältnismässig wenig Kapital den Kurs kurzfristig in Richtung der SL zu bewegen.

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      Hoffe Centurio ist nicht von kurzer Dauer

      Hallo,

      Bye Bye 2004
      Welcome 2005

      ALLEN ein frohes und vor allem ein erfolgreiches neues Jahr. :]

      Hab den ganzen Thread durch und ich muss sagen, ich bin frohen Mutes was das System Centurio betrifft.

      Jetzt kommt leider das "Aber", was selbstverständlich ist bei so einem guten System. Es ist die Haltedauer. Wie lange wird es funktionieren?
      schließlich tradet ja eine ganze Masse nach Centurio .

      Es ist klar das Hintman die details des Centurio nicht offenlegen kann, schließlich hat er noch Verhandlungen mit einigen Partnern was man wirklich verstehen kann, denn schließlich hat er ja das System entwickelt.

      Ich persönlich bin dafür, dass die Regeln solange wie du Hintman es für richtig hälst oder solange es die Situation erfordert geheimgehalten werden. Dadurch kann verhindert werden, das Centurio schnell an Wirkung verliert, bzw. die Emis uns ein Streich durch die Rechnung machen, und wir dann wieder in die Röher gucken müssen. Siehe auch "Scalping-das schnelle Geld-ein reales Experiment"


      P.S:
      Nur mal nebenbei erwähnt. Also auch ich bin froh wenn wir nicht ganz die 85k erreichen am Ende des Jahres. :]

      Gruß
      bascha

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      @amazon95

      danke für dein Feedback, mein Freund :)

      zu deinen Fragen:
      das neue Setup lässt auch Erfahrungen des Candle60-Ansatzes einfließen. Die Automatisierung der Candleformationen habe ich aber relativ bald aufgeben müssen, das stellte sich schon für Programmierprofis als äußerst schwierig dar, für mich erst recht.
      Trotzdem werdet ihr erkennen, dass die Signale extrem oft mit passenden Candlesignalen übereinstimmen, denn zumindest rudimentäre Regeln sollten dies möglich machen. Was ja auch funktioniert hat.

      Eine geringere Anzahl von Trades hätte man auch im alten Ansatz erreicht, wenn man z.B. den CCI von 11 auf 20 erhöht hätte.
      Aber das wäre zu einfach, es ist ein neuer Ansatz mit neuen Filtern.

      Es beruht eigentlich alles auf neuen technischen Voraussetzungen, so auch die IS und TS. Die Fixierung in Daxpunkten war mir ohnehin immer schon unangenehm. Ob und wann ich dazu genaueres sagen kann, siehe die Fragen im 1. Posting

      Gute Nacht allerseits, ab morgen gehts an den EOD-Dax!
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Original von midimorpher
      @Hintman
      Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann hast Du die letzten Monate hart an diesem System gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch, dass es jetzt, passend zum Jahresanfang, fertig geworden ist !
      Wenn es auch nur zu 70% funktioniert, dann wäre dass super.

      Ein paar Fragen habe ich dazu:

      1. Interpretiere ich das richtig, dass es sich um ein "universelles"
      Underlying System handelt ?

      2. Funktioniert das System ohne Anpassungen in anderen Zeitbereichen ?

      3. Arbeitest Du mit TSE Modulen oder hast Du alles in ein TSE Modul
      gepackt ?



      Nein, ein universelles System zu finden habe ich aufgegeben. Mittlerweile sehe ich auch keinen Sinn mehr darin, denn: jedes Underlying hat andere Verhaltensweisen, von hoher Vola in den Währungen bis hin zum trägen Bundfuture etc.
      Dieses Problem setzt sich auch in den Zeitbereichen fort. Sicher, ich hatte schon Setups, die überall akzeptabel performt hätten. Aber die sind nicht zu vergleichen mit der aktuellen Methode. Und da hat halt der Dax eine Einstellung von 18 und der Dow Jones von 25, je nachdem......diese Arbeit muss leider sein, bringt aber den besseren Erfolg
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @cosmopolit

      also gegenüber meinem bisherigen Trading sind 5% Risiko sogar Durchschnitt. Aber ich weiß was du meinst, in der Regel und in der Literatur werden maximal 2-3% Risiko empfohlen.

      Wenn aber neben der Trefferquote auch noch das P/L-Ratio stimmt, muss man nicht den Konservativen spielen. Ich spiele auch risikofreudigere Szenarien durch, wie ich dann beim Depot verfahre, wird sich heraus stellen, wenn ich weiß wieviele und welche Underlyings ich noch handle. Können dann 5% sein, oder auch nur 3.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @all
      Allen erstmal ein schönes, gesundes und hoffentlich auch profitables 2005!

      @ Hintman
      Also das erste was mir bei deinem neuen System auffiel, sind die 5% die bei jedem Trade riskiert werden. Ist das nicht ein bisschen viel? Gut, wenn man 76 mal von 100 Trades richtig lag, ist die Chance auf z.B. 5 Verlusttrade in Folge zwar gering, aber wie das immer so ist: Je öfter man ins Casino(Börse) geht , desto größer wird die Chance mal so eine Serie zu erwischen. Oder sind die 5% einfach ein Rechenbeispiel gewesen und nicht zur Nachahmung empfohlen?

      So, im 1. Beitrag findet ihr nun eine veränderte 2. Grafik, eine neue 3. und die bisher meist gestellten Fragen beantwortet :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @All
      Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und viele gute Trades im Jahr 2005.

      Ich möchte allen und insbesondere Hintman für die Arbeit hier im Forum und auf den Candletrading-Seiten danken.
      Ohne wäre ich wohl nicht auf dem richtigen Weg gelandet ( auch wenn ich gerade erst mal losgelaufen bin ;) )

      @Hintman
      Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann hast Du die letzten Monate hart an diesem System gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch, dass es jetzt, passend zum Jahresanfang, fertig geworden ist !
      Wenn es auch nur zu 70% funktioniert, dann wäre dass super.

      Ein paar Fragen habe ich dazu:


      1. Interpretiere ich das richtig, dass es sich um ein "universelles"
      Underlying System handelt ?

      2. Funktioniert das System ohne Anpassungen in anderen Zeitbereichen ?

      3. Arbeitest Du mit TSE Modulen oder hast Du alles in ein TSE Modul
      gepackt ?
      Gruß piratetrader 8)

      hQ Trader

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „piratetrader“ ()

      RE: Wie ist Centurio programmiert?

      q hintman,

      erst einmal, allen Greuelbildern zum Trotz, ein gutes 2005 für Dich.
      Natürlich Gratulation zum hart erkämpften Centurio.

      Nach deinem Cerberus war ich doch erst auf dem Gleis, daß Centurio etwas mit den Zentauren, den Pferd-Wesen aus der griechischen Mythologie zu tun hätte;dabei ist doch tatsächlich der Zenturio (lat.: centurio, ital.: centurione) der Befehlshaber einer Zenturie, einer Heeresabteilung von 100 Mann im alten Rom.
      Gleich wieder was am zweiten Tag des neuen Jahrs gelernt!

      Von da nun irgendwie auf das System selbst zu schließen können, würde wohl den Begriff etwas überstrapazieren.

      Daß ich gerne etwas mehr darüber wissen würde ist sicher ebenso verständlich wie Dein Zurückhalten der Parameter. Aber ich wäre auch schon mit allgemeineren Aussagen zufrieden, die mir die Richtung anzeigten, in die das System eingreifen will. Und das durchaus mit Bezug zu Candle60.
      Vieleicht könnte ich paar Fragen formulieren, mit deren Beantwortung du dir nichts vergeben würdest und ich etwas anfangen könnte.

      Hast du eine vergleichbare Signalkonstellation wie bei Candle60 benutzt, mit veränderten Einstellungen, oder hast du völlig anders arbeitende Indikatoren verwendet (damit würde ich schon meinen einen zB RSI-ähnlichen statt eines CCI-ähnlichen), oder ist das Entry Setup völlig anders angelegt (also anders als Candle+Indikatoren)?

      Die geringere Anzahl von Trades kommt die zustande durch weitere Filter, oder durch ein ggf. gänzlich anders geartetes Setup?

      Hast du die IS und PS (soll 'Profit Stop' heißen) verändert, also evtl statt fester Punktgrößen in Abhängigkeit zum vorangegangenen Kursgeschehen (IS) bzw. zum folgenden Kursgeschehen (PS/TS), die Stops an ganz anderen technischen Möglichkeiten festgemacht?

      Wäre schön, wenn du mir etwas aufhelfen könntest. Ich will keinesfalls die Bedeutung des MM und RM vernachlässigen, aber ohne passende Entries und Exits...deshalb die Fragen in diese Richtung

      Und morgen gehts wieder richtig los. :))

      gruß amazon

      RE: Wie ist Centurio programmiert?

      Original von Dr.Ahreg
      Hallo Michael
      2 Fragen zu Deinem System:
      - Die Equity-Kurven von Centurio sind aus Tradesignal. Ist Dein System mit TSE Equilla erstellt ?
      - Setzt Du deine Orders auch aus dem Programm ab, also direkt vom PC zum Broker oder handelst Du die Signale manuell ?

      Gruss
      Gerhard


      Ist in TSE erstellt worden, ja. Eine Mechanisierung, also Umsetzung der Orders direkt aus dem Chart zum Broker ist nicht möglich. Zum einen von seiten von TSE, zum anderen bietet mein aktueller Broker deal4free auch keine solcherhand benötigte Schnittstelle an. Möchte ich derzeit aber auch gar nicht, denn das System ist in Probe und ich werde einen Teufel tun mich von Anfang an einfach zurück zu lehnen ohne die Entscheidung über die Trades selbst in der Hand zu halten ;)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Original von Klaa1
      @hinti

      eins sollte man allerdings noch beachten. ich habe mir gerade mal die trends der letzten 10 jahre angesehen. wenn trends laufen dann gerne sehr steil (siehe 1996/97 von2000 auf 4000 p dann korrektur und 1997/98 (dax von 4000 auf 6000, dann korrektur und anschliessend von 5000 auf das 8000 punkte). du hast in deinem backtesting nun genau die zeit der seitwärtskonsolidierung einbezogen ende 2003 bis ende 2004. was nun wenn sich die situation wieder auf stark trendlastig verändert. ist die frage wie gut das ganze dann darauf reagiert oder obs in sich zusammenbricht.


      Das hab ich auch kurz befürchtet, mich durch den visuellen Check aber schnell wieder beruhigen können.
      Im Gegenteil, gerade DASS es in diesem Jahr so gut funktionierte, ist für mich befriedigend. Für den 60min Zeitrahmen hatten wir nämlich auch in diesem Jahr alle möglichen Phasen drin. Von steilen Abwärtstrends bis zu flachen Aufwärtsmoves hin zu den engen Box Ranges war alles vorhanden.
      Und lediglich der Aufwärtstrend von Mitte August bis Mitte September brachte eine stagnierende Equitykurve (kein Drawdown). Andere Uptrends wie März/April oder Mai/Juni performten wiederum gut, so dass ich hier auch keine schlechtere Tendenz in Aufwärtstrends feststellen kann.
      Aber warten wir bis die längere Historie im Jänner geliefert wird von TI, dann kann ich mir den Uptrend 2003 ansehen :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @Thomas29

      der Daxhandel hat für mich mehrere Gründe,

      1: ich begann das Trading mit einem sehr volatilen Dax, was äußerst günstig für meinen Erfolg war.

      2: Zertifikate auf US-Indizes? Konnte man früher vergessen, viel zu hoher Spread

      3: ist der beliebteste Index hier unter den Lesern, damit komme ich auch den Wünschen entgegen

      4: das heisst ja noch lange nicht, dass ich nur den Dax machen werde. Wie schon gesagt folgen die anderen Underlyings noch nach
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @hinti

      eins sollte man allerdings noch beachten. ich habe mir gerade mal die trends der letzten 10 jahre angesehen. wenn trends laufen dann gerne sehr steil (siehe 1996/97 von2000 auf 4000 p dann korrektur und 1997/98 (dax von 4000 auf 6000, dann korrektur und anschliessend von 5000 auf das 8000 punkte). du hast in deinem backtesting nun genau die zeit der seitwärtskonsolidierung einbezogen ende 2003 bis ende 2004. was nun wenn sich die situation wieder auf stark trendlastig verändert. ist die frage wie gut das ganze dann darauf reagiert oder obs in sich zusammenbricht.

      was mich schon immer interessiert....

      Hallo,

      wieso handelt ihr alle dan DAX?
      das bedeutet in der Praxis dass ihr von morgens 9:00 bis abends 22:00
      zu jeder vollen Stunden Handlungsbereit sein müsst.
      Wenn hingegen nur den Dow oder NQ handelt dann reduziert sich die Zeit von 15:30 bis 22:00


      Danke

      Thomas

      Original von brokerface
      hallo hintman,

      kannst du vielleicht einen Echtchart (für z.B. eine Woche) der Signale online stellen?

      vielen dank

      brokerface


      Bitte um Geduld bis zum Start des Musterdepots, dann hat man gleich den praktischen Bezug :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @goso

      du sprichst mir aus dem Herzen. Diese Themen bitte nicht hier ausschweifen lassen.

      @tasso

      ich schätze dein soziales Engagement sehr, da mir ähnliches vorschwebt. Allerdings bin ich ehrlich genug zuzugeben, dass sich das bei mir erst in den nächsten Jahren ausgeprägt entwickeln muss.
      Du kannst selbstverständlich gerne einen Thread dazu eröffnen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Hi Hinti,

      na das ist ja ein Jahresanfang - Glückwunsch zu deinem neuen System! Ziemlich genau 12 Monate nachdem Cerberus eingestellt wurde - ein neuer Hammer!

      Klar dass du von den Parametern nichts verraten darfst, aber wie ich meinen Vorrednern entnehme, lechtsen wir ehr nach der praktischen Umsetzung:

      Welche Orderarten (SL, TS usw.) werden gebraucht und wie lange findet der Handel (9-20 oder 8-22) statt, sowohl Kauf wie auch SL?

      Ich überlege halt, es über IB oder Dukascopy zu handeln, die eben nur die kürzeren Handelszeiten haben. Aber es ist ja ein FDAX-System und müßte demzufolge mit dieser Zeit auskommen. (D4F kann ich leider nicht aus dem Büro erreichen.)

      Viel Glück für 2005!

      Tory