Centurio - Neustart steht bevor

      @Hintman

      kannst du deinen Kritikpunkt noch einmal genau ausführen?

      Nicht unbedingt Kritik, ich weiss ja schließlich nicht genau, wie Du die Optimierung letzlich vorgenommen hast. Optimum auf den In-Sample Daten bestimmt, dann geschaut, ob das Optimum auf den Out-Of-Sample in der Nähe liegt? Und dann, den In-Sample Wert genommen, oder einen Mittelwert aus In-Sample und Out-Of-Sample?
      Wie auch immer, da Du die Ertragskurve über den gesamten Zeitraum bildest, also auch über die In-Sample Daten, ist die Performance durch die Optimierung in jedem Fall zumindest etwas "geschönt".
      Da die Ertragskurve sehr glatt ist, hast Du wohl entweder für jeden Parameter unterschiedliche Unterteilungen von In-Sample und Out-Of-Sample genommen oder wirklich die Optima von In-Sample und Out-Of-Sample gemittelt.

      Das mit der "Anzahl der freien Parameter im Verhältniss zur gesamten Datenmenge" meine ich folgerdermaßen:
      Aus 100 Ereignissen kann man (grob gepeilt) max. 4-5 Parameter halbwegs zuverlässig ermitteln, nimmt man mehr, wirds zu ungenau. Mit Hilfe von Software könnte man auch problemlos eine Kombination von 30 oder 40 Parametern finden, die zwar nur auf auf In-Sample Daten optimiert wurden, aber trotzdem auf den Out-Of-Sample Daten "gut aussehen" (von Hand geht das kaum, dazu muss man 10 hoch 10 Kombinationen in nullkommanichts auswerten). Im praktischen Handel würde ein solches System natürlich trotzdem versagen.


      zur 2. Frage:
      das habe ich schon in den gestern erwähnten Fragen geklärt: ...

      Ich habe jetzt erst gesehen, das Du das Ausgangsposting überarbeitet hattest. Damit hat sich meine obige Frage auch schon ziemlich geklärt.



      Der Bericht über die Londoner City ist übrigens spitze, danke dafür

      Zum Jahresende, wenn die Investmentbanken die Bonuse auszahlen, bringen Handelblatt und financial times immer mal wieder solche Schmankerl :)
      Ich werde die Seite morgen wieder vorsichtshalber entfernen, weil ich keinen Copyrightärger haben möchte, kann die Orginalseite aber als pdf noch per mail verschicken, wers haben möchte.

      Centurio und FOREX

      @ Hintman;

      Da ich mich nebenbei auch noch sehr für den FOREX-Markt interessiere, wäre es natürlich toll, wenn sich Centurio auch dafür eignen würde. Wir sind hier zwar nicht bei wünsch dir was..., aber schön wäre doch der €/$. ;)

      Ist auch ein Währungspaar geplant?

      Gruß
      chatterhand

      @garte1

      das würde ich emfpehlen ja. Denn um die gleichen Möglichkeiten wie mit den CFD´s nutzen zu können, muss man die Kontraktzahlen mindestens zwischen 1 und 10 variieren können. Und da die Overnightmargin zwischen 9.000 und 11.000€ beträgt, kommt man alleine mit der Margin auf diese Summe....d.h. wir sprechen eigentlich von viel höheren 6-stelligen Beträgen fürs Futuretrading

      @itsmie

      das ist ein sehr guter Einwand. Ich sehe das allerdings so: Schaltet man von 20:00 bis 09:00 einfach ab, hat man mit größeren Sprüngen zu rechnen. Diese sind aber im Backtesting auch schon berücksichtigt worden.

      Mit der Beobachtung der TS und IS bis 22:00 nehme ich diesen großen Kurslücken die Spitzen. Das kann mal gut gehen und sich auch mal als schlecht heraus stellen, aber im Endeffekt ist der Ertrag dadurch gleichmäßiger. Hat die Erfahrung ergeben.

      @Dragon

      es spricht nichts dagegen, das System alle 3-6 Monate zu überarbeiten und an veränderte Verhältnisse anzupassen, was ich auch vorhabe

      @ThomasB

      kannst du deinen Kritikpunkt noch einmal genau ausführen? Ich weiß nicht genau welche Antwort erwartet wird im Moment :D

      zur 2. Frage:
      das habe ich schon in den gestern erwähnten Fragen geklärt:

      Wie unterscheidet sich Centurio zu deinem bisherigen Trading der Trendfolge?

      Centurio ist kein typischer Trendfolger und auch kein Contrarian. Es scheint als hätte man sich die besten Eigenschaften heraus gepickt. Denn es werden sowohl häufig Hoch- und Tiefpunkte erwischt, als auch der Wiedereinstieg in Trends geschafft, aus denen man schon durch den Trailing Stopp ausgestoppt wurde. Eine Umstellung für all jene, die das lange Ausreizen von Trends gewohnt waren, wird es allerdings geben, denn: Der Verkauf im Gewinn erfolgt nun rascher als früher. Sobald eine Gegenbewegung einsetzt, bin ich draußen. Das hat zur Folge, dass man mehr Zeit an der Seitenlinie verbringt als beim managen von Trades. Sehe ich aber wiederum als Vorteil an, denn so kann ich mehr Zeit für die Diversifikation in anderen Underlyings aufbringen als bisher und den Kopf schnell wieder frei bekommen.

      Der Bericht über die Londoner City ist übrigens spitze, danke dafür

      @karma

      siehe ein Posting von amazon95 weiter unten, da hat er die Definition gepostet.
      Und nein, in einer Woche geht es noch nicht los, aber dort habe ich dann schon weitere Testerkenntnisse sammeln können.

      @all

      ich bitte um etwas mehr Toleranz, wenn mal jemand seine soziale Ader auch anderen darstellen möchte. Das kann zwar schnell in "ungewollte Überzeugungsarbeit" ausarten, aber diesen Fall sehe ich hier nicht gegeben. Nun gibt es ohnehin einen eigenen Thread für die Diskussionen um die soziale Verantwortung, damit möchte ich hier bitte nichts mehr dazu lesen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: thomas b

      ( Dabei sind die Leute hier doch wirklich human zu Dir)
      ich bitte euch, meine kritischen ausführungen nicht mißzuverstehen,
      es lag nicht in meiner absicht hier jemanden persönlich zu kritisieren oder gar anzugreifen.das war von mir auch keine kritik gegen die leute hier im forum.
      ich wollte euch auch nicht eure urlaubsfreude vermiesen.
      ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es viele problembereiche gibt in den ''urlaubsparadiesen'', die in der aktuellen situation auch mitwirken, und die für mich das bild vom idyllischen traumstrand so trüben, daß ich dort generell nicht urlaub machen will. das sehe ich selbst so, jeder kann darüber anders denken. :)

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „tasso“ ()

      RE: Centurio - eine neue Ära beginnt

      Original von Hintman
      eine IN- und OUT-of-Sample Optimierung also. Die erste Hälfte dient für die Ermittlung geeigneter Parameter, die zweite als Kontrollfunktion, wie sich diese optimierten Einstellungen dann in einer bis dahin unbekannten Zukunft verhalten hätten. Eine täuschende optimierte Performance auf den gesamten Datensatz ist damit unmöglich,


      Hmm, nicht ganz, sonst wärst Du ja auch nicht mit der halben Performance zukünftig schon zufrieden, wie Du geschrieben hast.
      Ganz entscheidend ist noch die Anzahl der freien Parameter im Verhältniss zur gesamten Datenmenge, sonst overfitted man bei den heutigen technischen Möglichkeiten doch ganz schnell wieder auf den Out-of-Sample Daten.

      100 Trades sind für eine Analyse des max. Drawdown auch etwas wenig, bei einer Trefferquote von 75% hat man statistisch gesehen oft nur max. eine Dreierserie von Verlusten in den 100 Trades, bei Centurio sind es wohl sogar nur Zweierserien.

      Bin jedenfalls mal gespannt auf die realle Performance! Was mich noch interessieren würde: Kann ich aus der hohen Trefferquote und dem eher moderaten P/L-Ratio sowie der Tatsache, das der beobachtete Zeitraum eher von Schaukelbewegungen geprägt war, schließen, dass Centurio kein reines Trendfolgemodell ist?

      @tasso:

      Du bist mir ja ein kauziger Weltverbesserer! Dabei sind die Leute hier doch wirklich human zu Dir. Schau mal hier, was die Böre aus Menschen macht, da muß sich Dir doch der Magen umdrehen.

      RE: Centurio - eine neue Ära beginnt

      @ hintman


      Original von Hintman

      Die Generierung neuer Signale beschränkt sich auf die jeweilige Handelszeit der Börse, im FDax etwa 09:00-20:00. Trailing- und Initial-Stopps werde ich aber weiterhin auch nachbörslich beobachten bzw. im Markt lassen, um das Risiko unangenehmer Überraschungen zu minimieren.


      das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz schlüssig: eine solche vorgehensweise kannst du doch eigentlich nur schwerlich in deine backtestings einbezogen haben. wenn du nun aber ein solches vorgehen wählst (was ja auch nur beim traden von cfd's oder zertis möglich ist) wird sich doch voraussichtlich eine nicht ganz unerhebliche abweichung vom systemergebnis einstellen. das diese dann positiv ausfällt, ist eine für mich nicht unbedingt erwiesene hypothese. ?(

      gruß itsmie

      Hallo!

      @Hintman

      Zur Future-Grafik mit dem System "Centurio", verstehe ich das richtig wenn Du sagst, dass man für den FDAX-Handel eine Kontogröße von mindestens 100.000€ benötigt, um es flexibel handeln zu können wie Du es meinst. ?(
      MfG

      @goso

      da sind wir einer Meinung

      @Volker

      wie schon desöfteren erwähnt, erfolgt der Startschuss von Centurio erst mit dem neuen Musterdepot.
      Und bis dahin pausiere ich mit den bisherigen Candlesticksignalen, da mich das von der Arbeit ablenken würde. Gibt aber eh schon genug Trader hier die die Funktionsweise sehr gut verstehen, wie da wären amazon95&Co. Aber dafür ist ja eh der Candle60-Thread da

      @amazon95

      habs nachgeholt, danke :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @ hintman

      Ich würde dich bitten, kurz nochmal an Candle60 zu denken.

      Ich meine zwar, daß du es irgendwo geschrieben hast, finde es aber einfach nicht mehr.

      Vielleicht könntest du, und zwar für alle etwas weniger Erfahrenen vor allem, doch noch mal kurz im Candle60 Thread posten, was du mit Candle60 vorhast, oder besser gerade nicht mehr vorhast.

      gruß amazon

      @ hintman: du sprichst ein grosses Wort gelassen aus. Genau um die von Dir erwähnte Uhrzeit finden diverse dubiose Aktionen statt.

      Klar musst Du die SL sofort mitveröffentlichen, ansonsten kann kein Mensch die gemäss RM/MM passende Positionsgrösse wählen.

      Ich finde es ohnehin grossartig, dass Du versuchst die Themen RM/MM ins Bewusstsein zu bringen.

      Ich bin kein selbsternannter Startrader, aber immerhin reicht meine Performance seit nun fast neun Jahren zum angenehmen Lebensstil für eine sechsköpfige Familie und meiner Erfahrung nach ist dauerhafter Tradingerfolg nur mit RM/MM möglich.

      @goso&tomtom

      also wo der Stopp für die Position liegt, muss ich ja ohnehin jedes Mal nach der Eröffnung bekannt geben. Wenn ich den immer verschweigen würde, bis es brenzlig wird, nur um ein paar Emis oder Institutionelle zu foppen, würden einige Gaus bzw. rasche Kursrutsche einen ziemlichen Strich durch die Rechnung machen.

      SL-Fishing im FDax ist mir durchaus bewusst, besonders um 13, 14:00 etc. Deshalb wählte ich diesmal weitere Stopps, was manchen Tradern vielleicht ein Graus sein wird. Aber da ich ohnehin ein neues Moneymanagement betreibe, und die Positionsgrößte an die Entfernung zum Stopp angepasst wird, ist das im Prinzip ja nur ein Vorteil.

      Welchen Einfluss hat so eine Methode auf die Equity?
      Nun, es kann schon 2-3 Monate dauern, bis das Depot richtig in Fahrt kommt, weil anfangs die Stückzahlen geringer sein werden als wenn ich z.B. jedes Mal 30 CFDs kaufen würde. Aber wenn erstmal ein Polster aufgebaut ist, sieht man ja an den Grafiken sehr schön den exponentiellen Effekt :)

      Was die Berechnungsart der IS und TS angeht, so sind die Argumente für und wider im 1. Posting bei den Fragen finden. Ich kann mir nämlich schon denken, dass ich bei den Verhandlungen oft hören werde "wenn Sie den Stoppkurs ohnehin sofort bekannt geben und auch die TS im Candlewatcher immer aktuell gehalten werden, dann sehen wir keinen Sinn darin usw..."
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hallo zusammen,

      Hintman ,Klaa , Goso ,Bascha und all die anderen ,

      die Bedenken haben ,wegen offenlegung eines Systems und deren Lebensdauer.

      mM:

      Es gibt wohl 100-erte Millionen von Tradern,
      Es gibt 100-tausende von Systemen ,
      Es gibt 10.tausen-de davon die auch noch funktionieren,
      und ich glaube nie und nimmer daran das zB ausgerechnet alle sich nun darum bemühen ,den vermeindlich neuen Stern am Himmel ,- Centurio zu Fall zu bringen.

      Die "Großen" haben mM. nach besseres zu tun als 2300 Usern ihr neues Jahr zu vermiessen.

      SL Fishing wird meiner langjährigen beobachtung nach nur und immer betrieben,
      an natürlichen Unterstützungen und Widerständen
      und wenn man dadruch ein SL zu eng gesetzt hat,
      da eben technische Reaktionen im Chaos eines Charts,
      sowohl normal ,natürlich als auch künstlich hervorgerufen werden.

      Alles andere ist je nach Zeifenster eine Umkehr eines Trends oder eben ein Seitwärtsmarkt.

      Falls ein SL bei 3, 5, 20 Punkten oder auch 30 liegt
      (eng Beispiel Bernecker Scalping), wird er sicherlich um einiges öfters ausgelößt als ein SL , wegen mir von 100 Punkten, je nach Zeitfenster, kurz ,mittel oder langfristig .
      Mit dem Provit ist es ja das gleiche , es ist um einiges leichter 5 Punkte zu gewinnen als 20 - 30 oder 50 .

      Candle 60 gibt es nun 2 Jahre und hat sicherlich eine schlechtere Performance 2004 als in 2003, dies liegt aber sicher nicht daran, das die Signale offen für jedermann sind, sondern einzig und allein an der Vola des Underlings.

      Einzig und allein die Bewegung und deren Größe macht den Profit und oder den Verlust aus.

      Testet man Systeme mit 2002 - 2003 - und 2004 wird man bei den meisten Systemen eine jährliche halbierung der Performance feststellen.

      Slebst die Parketthändler beklagten in 2004 , das kein Geld zu verdienen gewesen ist.


      Lieber Hintman,
      das sollte nun keine Aufforderung dazu sein, eine gute Arbeit, die viel Lebenszeit , Nerven und Entbehrungen gekostet hat einfach so offen zu legen,
      einer gute Vermarktung , irgendwann steht solch einem System sicher nichts im Weg und es würde auch jedem zustehen, der gutes hervorbringt,

      sondern das ist meine Meinung zu einem alten immer wieder gelsesenen
      Humbug, die großen könnten, so kleinen Lichtern (Kleinanlegern) das Licht ausblasen wollen.

      In diesem Sinne, good Trades

      gruss Tom :))