Centurio - Neustart steht bevor

      hallo @all!

      @hintman

      ich habe mal eine frage hierzu:

      2. Grafik: Equal Shares

      Diese Ertragskurve zeigt die Entwicklung des Depots, wenn man bei jedem Trade 25 CFD´s (entspricht 2500 Zertifikaten) einsetzt. Gleichzeitig dürfen aber nie mehr als 5% des 10.000€ Depots riskiert werden. Dies darum, da manchmal der Stopp weit entfernt liegt, und bei den ersten Trades z.B. 12% des Depots drauf gehen würden wenn man ausgestoppt wird. Es sei auch noch zu erwähnen, dass dabei nie mehr als 10% des Depots investiert werden, wodurch noch genug Kapital für das Trading weiterer Underlyings vorhanden ist.

      1 frage: wenn ich ein 10 k depot mit zertis fahre und nie mehr als 10% des depots investiert werden u. gleichzeitig nicht mehr als 5% riskiert werden, dann muss der stop bei 2500 zertifikaten sehr sehr eng gewählt sein. oder wie darf ich das verstehen? meine rechnung sieht dann nämlich so aus:

      10% vom depot = 1000 euro : 2500 zertis = entspricht zertikurs von 0,40 cent
      5% risiko entspricht 500 euro = umgerechnet auf die zertis entspricht dies einem kurs von 0,20 cent.

      => stop von 20 punkten

      du erwähnst aber in deiner beschreibung zu centurio, dass die stops weiter entfernt vom entry liegen.

      frage: wie passt das dann zusammmen?
      20 punkte sind im future ja nix, da geht das manchmal ruckzuck!

      oder sollte man dann entsprechend weniger zertifikate als die 2500 handeln?

      oder hab ich da etwas falsch verstanden?


      2 frage hierzu:

      4. Grafik: Fixed Risk

      Nun kommt erstmal ein etwas fortgeschritteneres Moneymanagement ins Spiel.
      Diese Ertragskurve zeigt die Entwicklung des Depots, wenn man bei jedem Trade die Stückzahl so variiert, dass immer exakt 5% des Depots riskiert werden. Wieder von einem 10.000€ Depot ausgehend, und niemals werden mehr als 10% davon für einen Trade aufgewendet. (Margin bei CFD´s meistens nur 1% für Indizes)

      frage: wie hoch war bei deinen berchnungen die stückzahl und der preis der zertifikate?


      über eine antwort würde ich mich freuen. :)

      danke im voraus! :)

      viele grüße
      elmexx

      fDAX

      fDAX bekommt man z.B. bei IB für 8 Euro/Monat

      ich habe die Daten auch von IB
      Das Problem ist dass der Rechner immer eingeschaltet sein muss um die Daten zu erfassen.
      Wenn Du einen Datenausfall hast musst du sehen wo die her bekommst.

      Mir fehlern die fDAX und DAX-Daten seit mitte Dezember.
      Weiß jemand wo ich die her bekomme?

      Mein System:
      IB -> Metaserver -> Globalserver (Omega-Tradstation)

      Thomas

      @Hintmann

      Und aktuell regiert ein Shortsignal seit 4.305,5 mit TS 4.280?
      Müsste das bei Short nicht heißen TS 4.330?
      Oder verstehe ich die Systemlogik falsch und damit ist das Profittarget gemeint. Wie ist die Kombination zwischen Profittarget Stop und SL?
      MfG

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „garte1“ ()

      @rammstein

      nun gut, diese Vergleiche sind in diesem Fall hier natürlich müßig. Wer würde schon 5 Punkte mitnehmen, wenn der Stopp 40 Punkte entfernt liegt... ;)

      @garte1

      nein, habe ja geschrieben "ausgestoppt", und da Gewinn kann das nur Trailing Stopp gewesen sein :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @bonki
      am günstigsten bekommst du fdax von ib, abo kostet 8 eurolen.
      solltest dann aber mit sierrachart arbeiten.

      @michael
      lineare 5% risk kannst du natürlich nur mit deinen cfd oder zertis fahren.
      da ich aber gerne mal 5 punkte mit nehme bin ich mit dem fdax besser bedient.
      5 punkte brutto bei fdax = netto 104,50 €
      5 punkte brutto bei 25 cfd = netto 25 €

      greetings
      rammstein

      @amazon95

      in der Tat, ist jetzt flexibel
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @ hintman

      Darf ich deinen Angaben entnehmen, daß du mit unterschiedlichen TS arbeitest?
      Bei dem Long-Trade käme ich auf einen 15er TS, beim letzten laufenden Short auf einen 20er.

      Warum bist du eigentlich nachbörslich gestern abend nicht ausgestopt worden? Ich nämlich ja. Oder wär das zuviel verraten? :]

      gruß amazon

      @Bonki

      ja, wenn du Trade Signal mit Tai Pan nutzt. Ich gebe mich aktuell aber noch mit Teletrader zufrieden. Allerdings werden die Signale des neuen Musterdepots dann höchstwahrscheinlich mit ersterem generiert.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Ach ja, was ich noch vergessen habe:

      Seit der Beobachtung im tatsächlichen 60min FDax-Betrieb gab es schon 2 Signale:

      Ein Longsignal am 29.12. 20:00 welches am 03.01 mit 42,5 Punkte ausgestoppt worden wäre.
      Und seit 03.01. 17:00 bei 4305,5 regiert ein Shortsignal, TS momentan auf 4280 :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      RE: FOREX Handel

      Hallo Hintmann,


      Wie ich so mitbekommen habe arbeitest Du auch mit TradeSignal enterprise.
      Da hast du doch sicher den FDAX in Realtime.Ich bin dort auch Member
      ,habe den FDAX aber nur um 20 min verzögert.Gibt es vielleicht irgend eine Möglichkeit wie man den Realtime bekommt?


      Gruß Bonki

      FOREX Handel

      Tach,

      was die Handelszeiten bei FOREX angeht. der 24 h Handel ist eher theoretischer
      Natur. Das grösste Handelsaufkommen, variierend nach Währungspaaren, ist zwischen ca. 8 und 20 Uhr. Spätestens dann sollten alle Positionen geschlossen werden. Alles was danach kommt ist oftmals Krampf. Oftmals würde es reichen gegen 8 uhr morgens und 14.30 Uhr zu wissen wo der Hase lang läuft. Wenn da nichts passiert, dann passiert oftmals garnichts am Tag. Allerdings sind die Sprünge dann oftmals so heftig: mal eben 30 Punkte runter unf dann flux- in 1 minute- position gedreht und 70 Punkte hoch gen Süden, gerade wenn die Amis auf`s Spielfeld treten. Ist von Hand kaum zu bewältigen. Was ich eigentlich damit sagen will. FOREX Handel von 8 bis 23 Uhr kein Problem, sofern die Signale wacker umgesetzt werden können.

      Tüss

      haubentaucher

      @ tomtom

      Einen direkten Zusammenhang mit volaarmen Zeiten und der Robustheit eines HS kann ich leider nicht erkennen! Die Frage ist ob es langan haltende (im Verhältnis) Trends genauso schadlos übersteht! Angenommen man testet an einer synthetische aufgebauten Kursreihe ein System.Die Kursreihe zeigt nur Abwärsttrend. Wie schlägt sich das HS dann im Long Bereich und umgekehrt? Wie lang sind die Verlustserien,der Drawdown und und und...

      Gerade sehr hohe DDs in Verbindung mit hintereinander folgenden Verlustserien lässt so manchen Systemtrader ins wanken geraten!



      @Thomas

      Der Brut Force Test ist ein Robustheitstest der Parameter auf diverse Kennzahlen hin untersucht und prüft ob die Parameter z.B. auf Optimierungsspitzen justiert wurden. Optimierungsspitzen bedeuten das bei kleinsten Veränderungen der Tradeumgebung das HS zusammenbrechen kann.

      Mit diesen Tests lassen sich die Parameter ausgewogener und stabiler gestalten wie z.B. mit der GA-Optimierung oder wie von DYSEN verwendet- heuristische Verfahren!

      MfG
      MfG