Die Grösse einer Positon hängt unmittelbar mit dem MM zusammen, zumindest wenn man meine Art des MM betreibt.

Ich bemerke immer wieder Unsicherheiten bei der Bestimmung der Positionsgrösse, das Berechnen des Pipwerts usw. ist anscheined mühsam.

Nachdem ich ein netter Mensch bin habe ich eine Excel Tabelle erstellt, mit der das wesentlich vereinfacht wird.

Erklärung: Die blau hinterlegten Felder werden in der morgendlichen Vorbereitung ausgefüllt, Ausnahme Feld D4.

Man trägt den Kontostand ein ( A4), wählt ein maximales Risk in % (B4) und trägt die aktuellen Kurse ein ( B7 - B12 ).

Wenn sich nun eine Tradingchance ergibt trägt man den SL in Pips ins Feld D4 und schon kann man in den Feldern D7 - D12 ablesen, wie viele Lots man handeln kann.

Wer Interesse an diesem Tool hat bitte E-Mail Adresse per PN an mich, ich versende es gerne.

PS. Dieses Tool eignet sich nur für Konten, die in Euro geführt werden und eine Leverage von 1:100 aufweisen

Kein Missverständnis, alles korrekt verstanden.

Die Leverage - also der Hebel - ist teilweise unterscheidelich, aber bei 1:100 brauchst Du für 3 Lots USD 3000,-- an Margin.

Bezogen auf Dein Gesamtkapital verwendest Du aber nur einen Hebel von 1 : 30, denn 300000/10000 = 30

Ein allerletztes Mal möchte ich dieses Thema erörten, langsam verzweifle ich ein bisschen, das Thema hat nicht ursächlich mit dem Währungshandel zu tun, das gehört einfach zur Algemeinausbildung jedes Traders, damit muss man sich auseinandersetzen.

Mittels MM bestimmt man die Positionsgrösse, dadurch verändert man auch die Leverage - den Hebel - bezogen auf das Gesamtkapital.

Es gibt mehrere Methoden des MM, ich bevorzuge es meinen maximalen Verlust prozentuell in Abhängigkeit zu meinem Kapital zu definieren, daraus ergibt sich die Positionsgrösse des Trades.

Bei dieser Mehtode kommen im Normalfall folgende Prozentsätze zum Einsatz:

Kontogrösse bis 100k 3%, für sehr mutige Trader 5%
Kontogrösse 100k - 1000k 2%
Kontogrösse über 1000k 1%

Für unser Beispiel nehmen wir ein Konto mit EUR 20.000,-- an, einfacher zu rechnen wären zwar USD, aber dann werde ich sicher wieder gefragt wie den das bei einem Eurokonto sei.

Nehmen wir Trader A, er tradet mit relativ engen Stops, Daytrader eben. Er findet nun ein passendes Setup, angenommen EURUSD Buy @ 1,2110, den IS setzt er bei 1,2095 an, nun muss er überlegen wie gross seine Position sein kann/darf/muss.

Er wird folgende Rechnung aufstellen: Zuerst muss mal berechnet werden, wie viel ein Pip/ Lot in Euro wert ist, das ist noch relativ simpel, einfach USD 10/ 1,2110 = € 8,26. Er will ein maximales Risiko von 3% eingehen, d.h. er will im Verlustfall nicht mehr als EUR 600,-- verlieren. Da der IS 15 Pips weit weg liegt ergibt das bei einem Lot einen Verlust von 15 x € 8,26 = € 123,90. Nun rechnet er den maximalen Verlust/ Verlust pro Lot und kommt auf die Zahl 4,84. Wenn der Broker "Broken Lots", also Minilots zulässt kann der Trader USD 480.000,-- handeln, wenn das nicht der Fall ist wird sich der Trader entscheiden müssen, ob er 4 oder 5 Lots handelt.

Wie wirkt sich das nun auf die Leverage aus? Ganz einfach, der Kontostand ist Eur 20.000,-- das entspricht bein diesem Kurs USD 24.220,-- der Trader handelt USD 480.000,-- damit beträgt die Leverage 1: 19,8

Nun Trader B, ein Swingtrader, dieser wird häufig mit grösseren IS in den Markt gehen müssen, nehmen wir mal das o.a. Setup an, aber der IS ist diesemal nicht @ 1,2095 sondern @ 1,2065.

Wieder die idente Rechnung, allerdings mit anderen Zahlen. Der IS ist 50 Pips, somit 50 x € 8,26 = € 413,--. Da auch dieser Trader nicht mehr als 3% riskieren will rechnet er wie folgt: € 600/€413 = 1,45, er kann also bei prozentuell identem Risiko "nur " USD 140.000 handeln.

Dadurch verändert sich die genutze Lerverage aber, nämlich auf USD 140.000,--/ USD 24.220,-- = 5,78

Das Problem bei sogenannten Allwasy On Strategien - als solche bezeichnet man Handelsansätze, bei denen die Positionen nicht geschlossen sondern gedreht werden - ist immer der Initial Stop, man kann nur sehr schlecht abschätzen bei welchem Kurs das System das Signal zum Drehen der Position gibt, daher ist das Risiko nicht evaluierbar, meist wird ein IS gewählt, der sich an der Vola ausrichtet, z.B. ATR (14) x 1,5

Bei Systemen, die auf den Cross von zwei SMA's basieren gibt es die Möglichkeit den nächsten Cross mittels Algebra zu berechnen, dann wird der IS bei dieser errechneten Marke gelegt.

Immer wieder taucht die Frage auf, wie ich SP's handle, nun ja, das ist nicht einfach mathematisch zu definieren, im Sinne von If Then Else geht das leider nicht.

Man muss natürlich auch beim Traden der SP's die Entscheidung Range oder Trend treffen, wie bei jedem Trade, den man eingeht.

Meine Erfahrung hat mich aber gelehrt das die SP's selten in einem Zug genommen werden, da gibt es relativ oft ein ziemlichrs Gezeter.

Meine Handelsentscheidungen sind diskretionär, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht, ich nutze natürlich Charttechnik aber meine Marktkenntnis bewahrt mich relativ häufig vor Verlusttrades.

Ich handle SP's relativ gerne am frühen Morgen, d.h. in der Zeit von 0700 bis 0900, später muss ich schon sehr nachdenken, ob ich den SP handle oder nicht.

Das beste Beispiel für das Nichthandeln von SP's hatten wir letzten Freitag nachmittag, die Freitag Nachmittag Session hat eigene Gesetze, da gibt es häufig kaum enden wollende Trendes, das ist markttechnisch bedingt, da wird die Weekly Performance noch aufgebessert, in diesen Phasen würde ich niemals gegen den Trend traden, so irr bin nicht einmal ich.

Ich weiss nicht, ob sich nur un die SP's eine profitable Strategie aufbauen lässt, der SP Handel ist nur ein Teil meiner Trades, ich werde aber versuchen mal darüber nachzudenken wie ich den SP Handel besser vermitteln kann.

Es tauchte die Frage auf, wie ich Fibos und/oder Pivots bei meinen Trades berücksichtige.

Nicht so wirklich, ich schreibe mir zwar morgens die Pivots, S1, S2, R1 und R2 für die Pairs in meine Tabelle, aber ich richte meine Trades nur zu einem kleinen Teil danach aus.

Wenn ich z.B. short bin und der Kurs nähert sich einem Support, dann werde ich wachsam, es kann gut sein, dass es dann zu einem Abpraller kommt, viele Leute haben diesen Support im Kopf und dadurch kann der Markt da drehen.

Bei den Fibos nutze ich bestenfalls die Retracements und die auch nur zur Kurszielberechnung. Ob Fibos generell eine gute Methode sind oder auch nur selbsterfüllenden Phrophzeiungen, darüber habe ich mit Kollegen schon stundenlang diskutiert, die Diskussion möchte ich mir ersparen.

Im Chart ist zu sehen, wie man Fibos nutzen kann, wer sich noch erinnert, ich war am Freitag im EURUSD mitten im abwärtstrend kurzfristig long, der Trade war recht easy.

Hat wohl etwas mit workoholic zu tun, behaupten zumindest meine Frau + Kids.

Die Frage ist: Traden um zu leben oder leben um zu traden.

Ob das jetzt Alles von grosser Wichtigkeit ist sei mal dahingestellt, aber Wissen schadet nicht, manche Dinge werden dann leichter verständlich.

Ich kenne einen FX Trader, der hat von solchen Dingen nicht ddie geringste Ahnung, lebt aber auch vom Traden, jeder Wie er will/kann.

Ich bin eher der Typ, der dann wirklich Alles wissen und verstehen will.

Wie schon in einem anderen Thread angekündigt möchte ich auf die Zusammenhänge ziwschen Pairs eingehen, das hat aber absolut nichts mit Korrelationen zu tun sondern ist mathematisch bedingt.

Am Freitag gab es eine Situation, in der ich im Cable long war, EURUSD in einer 10 Pips Range vor sich hin dümpelte und ich wegen der Situation bei EURGBP die Position glattstellte.

Um das jetzt zu verstehen mache ich wieder mal einen kleinen Ausflug in die Mathematik.

EURUSD notierte zwischen 1,2220 und 1,2225
GBPUSD zum Zeitpunkt des Ausstieges im Bereich 1,8240
EURGBP um die 0,6700

Um zu verstehen warum ein zwanghafter Zusammenhnad zwischen diesen drei Kursen besteht müssen wir ein bisschen tiefer in die Materie vordringen bzw. einige Basics wiederholen.

Bei den Retailbrokern handeln wir Lots, oft geht dabei unter, was wir wirklich machen, es wird einfach auf Buy oder Sell geklickt.

In Wirklichkeit kaufen oder verkaufen wir bei jedem Trade eine Währung gegen eine Andere.

Beispiel: EURUSD 1 Lot long @ 1,2220

Im Moment des Trades haben wir USD 100.000,-- geborgt die wir in EUR 81.833,06 gewechselt haben, wenn wir die Position schliessen wechseln wir die Währungen wieder zurück.

Angenommen unser Trade läuft gut, wir gehen bei 1,2250 wieder aus dem Markt, wir wechseln unsere € 81.833,06 zum angegebenen Kurs wieder in USD, wir erhalten USD 100.245,50 - ganz genau stimmt die Rechnung jetzt durch meine Faulheit hier endlos viele Nachkomastellen mitzuberechnen nicht - so entsteht unser Profit.

Im Interbankmarkt wird aber mit Geld gehandelt, bei Banken mit Brokerage Service - J.P.Morgan, UBS, DB usw. - auch und in der Zwischenzeit auch bei IB.

Dort könnte ich aber anders agieren, ich könnte 1 Mio. USD in EUR wechseln, den Eurobetrag in GBP und die GBP wieder in USD, und dabei - lassen wir den Spread einmal unberücksichtigt - darf weder Gewinn noch Verlust enstehen, ein paar Mal am Tag tritt ohnehin die Situation ein, dann sind sofort die Aribitrage händler am Werk.

Also, halten wir uns nochmals die Situation vom Freitag vor Augen. Beim Euro war sich der Markt einig, der Cable ist zuvor schon von 1,8200 auf 1,8240 gestiegen, dadurch musste natürlich EURGBP fallen, in dem Fall von 0,6715 auf 0,6700.

Damit der Cable dann weitersteigen hätte können gab es zwei Möglichkeiten, entweder EURUSD steigt, EURGBP bleibt am SP hängen, oder EURUSD bleibt in seiner Range und EURGBP fällt weiter.

Beides erschien mir zu diesem Zeitpunkt relativ unwahrscheinlich, darum schloss ich die Position.