Der Tag im Detail

[Kursangaben = german 30, Kassa-Dax]

Hat der Markt ein Gewissen? Können Kurse Schuld entwickeln?
Natürlich nicht, denkt man.
Heute morgen konnte man allerdings etwas ins Grübeln geraten, ob den Dax nicht doch das schlechte Gewissen gedrückt hatte, und er etwas gutmachen wollte.
Oder, um Kostolanys Kalauer herbeizuzitieren: Börsengewinne = Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld.

Beim UK Crude sah es heute morgen erst einmal nach nichts Weltbewegendem aus; deshalb auf Dax umgeschaltet. (Aber hier ist logistisch noch nicht alles gelöst.)

Um kurz vor halb zehn ein plötzlicher Abrutscher des Dax aus welchem Grund auch immer.
Dabei hatte der Tag mit einem Gap down begonnen, das sofort in eine lange Seitwärtskonsolidierung überging. Hier galt es zu erkennen, daß man es dadurch mit einer ständigen Abnahme der anfänglichen durch das Gap initiierten Volatilität zu tun hatte und folglich seine Konzentration eher auf die höhere Zeitebene zu richten hätte.

Und in der Tat konnte man im 10m Fenster fündig werden. Während 5m und 2m überhaupt nichts von short erkennen ließen, zeigten 10m und 20m die anhaltende short-Neigung an.
Es kam zum Entry um 9:24, wodurch wir das Glück hatten, schon vor dem Absturz (einer Volatilitätsexplosion) richtig positioniert zu sein. Den Absturz selbst haben wir dann eher als glückliches Geschenk des Marktes wahrgenommen.

Aber auch ohne diesen ersten Trade wären genügend Punkte zu machen gewesen, denn was daraufhin für uns einsetzte, war eine Signalstaffette wie aus dem 'Lehrbuch' (wenn es denn eins gäbe).
Hier die Auflistung der insgesamt 6 short-Trades (die Exits sind bis auf den 4. per TS beendeten Trade sämtlich aus dem Verlauf des Vortages begründet)
[Auf Wunsch werden die IS mit angegeben, und zwar als Bid, bei dessen effektivem Erreichen die Position geschlossen worden wäre]:

REX b 10 Entry 9:24 6465 (IS 6470)- Exit 9:36 6429 (+ 36 P)

REX a 2/b 1 9:48 6439 (IS 6443) - 9:48 6426 (+ 13 P)
REX a 5/ b 2 9:56 6431 (IS 6436) - 10:00 6408 (+23 P)
REX a 5 10:06 6417 (IS 6423) - 10:24 6406 (+ 11 P)
4MA 2/ REX a 10 10:30 6408 (IS 6413) - 10:54 6376 (+ 32 P)

REX b 2 11:02 6389 (IS 6392) - 11:34 6376 (+ 13 P)

Der letzte Trade ist etwas abgehoben, da er nicht nach den Regeln im engeren Sinne geführt wurde, sondern in einem schon etwas speziellerem. Wir hätten ihn auch ohne das Polster oder gar als ersten Trade sicherlich nicht gemacht. Die systemimmanente Problematik von Signalkonstellationen nach einer starken Trendbewegung dabei aufzudröseln würde hier etwas zu weit führen.

Blieb die Frage, Wochenende einläuten oder weitermachen. Denn so ein Volatilitätsausbruch wurde wohl erst mal wieder zurückgeführt werden, sollte aber im Verlaufe des Handelstages zu weiterer Bewegung führen.

Angesichts auch der auf 19 Uhr verkürzten US Handelszeit machten wir dann (mag da noch kommen was will oder auch nicht) - jetzt - Schluß, mit einem

traderscompany - Tagesergebnis von 128 P.

16:03 amazon

@ itsmie

Nein, zum einen ist das erst einmal nur eine Alternative (wobei da einiges noch nicht ganz geklärt ist für das Prozedere); zum anderen war heute morgen nichts los bei ÖL. Da zog es später an, als der Dax schon längst seine Abwärtstour aufgenommen hatte. Insofern kein Problem.

Ich habe in den Blog die IS mal mit reingeschrieben.

gruß amazon

Original von amazon95
Aber danke, ja der Vormittag hat mehr als das gesamte Wochensoll gebracht.

und ich hatte schon befürchtet, ihr handelt heute öl

bin schon sehr gespannt auf euren heutigen tagesrückblick; vielleicht könnt ihr heute auch mal eure IS-setzung zu den jeweiligen entrys mit angeben, fand das vorhin nicht so einfach (aber wahrscheinlich habt ihr eh wieder ganz andere entrys ausfindig gemacht als ich)

gruß itsmie

@ xyxyber

Danke, das ist ein guter Hinweis. Das sehe ich mir morgen an. Für heute reichen mir Charts.


gruß amazon

@ amazon95

Keinesfalls wird über Öl gewundert, sondern es ist toll, daß die angedachte Entscheidung so schnell umgesetzt wurde.

Wenn Öl gut geht, könnt Ihr Euch mal Gas anschauen, das ist auch sehr volatil und überdeckt sich trotz partieller Substituierbarkeit nicht mit Öl.

Der Tag...

Verwunderlich war das natürlich nicht, was der Dax heute ablieferte. Thanksgiving in USA, vielleicht der Kernfeiertag und damit der wichtigste, morgen von daher Brückentag dort, und bis auf 10 Uhr keine wesentlichen Zahlen. Der Ifo ließ den Dax dann immerhin mit einer 10 Punkte Kerze aus dem Koma aufspringen.

Da der Tag also ablief, wie erwartet, haben wir auch nur mit einem Auge überhaupt auf das Kursgeschehen gesehen, sind keinen Trade eingegangen; und sogar im Nachhinein käme man höchstens auf ein bei voller Aufmerksamkeit und mit Zähneknirschen handelbares Signal. Eine Handelsspanne von 33 Punkten gibt dazu nicht mehr her. Dabei schwang der Kurs vermeintlich munter hin und her; aber in welch engen Amplitude. Und so versandeten sämtliche angedeuteten Impulsansätze gleich wieder, wurden aber vom System auch als solche und damit als nicht aussichtsreich genug vorab kenntlich gemacht.

Deutlich wollen wir herausstellen, das wir wissen, daß wir bei solchen Marktverhältnissen an die Grenzen unseres Systems stoßen. Aber - und das liegt absolut im Sinne der Intention, ein solches System zu handeln - es entstehen an dieser Grenze keine Verluste, da man durch die Signalfilterung gar nicht erst in Trades hingezogen wird, sondern die Gewinne sinken nur oder bleiben im schlimmsten Falle aus. (Das ist nach eigener Erfahrung nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit bei Handelssystemen, die sich in ihren Grenzbereichen aufhalten.)

Unser System ist umso besser, je höher die Basisvola ist. Das gilt nicht nur für die absolute Höhe der zu erzielenden Gewinne, sondern auch für die - inverse - Risikostruktur: Das Risiko ist nämlich bei höherer Volatilität im Vergleich zu einem Zustand niedrigerer Volatilität nicht nur rechnerisch deshalb geringer, weil bei fast gleichem IR eine deutlich höhere Gewinnerwartung zu Buche schlägt, sondern weil auch die Signalkonstellationen eindeutiger, da ausgeprägter sind. Höhere Volatilität bedeutet für uns also geringeres Risiko.
Sich mit dem Dax zu befassen erscheint uns deshalb derzeit fast wie ein Akt patriotischen Altruismus.

Auf der Suche nach den volatileren ULs stößt man dann, wie gestern schon angedeutet, auf Öl.
Heute wurde dafür die Handelsoberfläche zusammengestellt. Allerdings wurde von US Crude auf UK Crude gewechselt. UK Crude hat auf der Grundlage der Daily ATR eine sogar noch höhere Volatilität als US Crude, und zumindest bei cmc beträgt der Spread 5 Ticks (gegenüber 6 bei US Crude). Das ist zwar knapp doppelt soviel wie beim Dax (umgerechnet entspricht es z. Zt 3,8 Daxpunkten) ; aber nun .....

Also nicht wundern, wenn hier bei Daxplus demnächst Öl sprudelt.


traderscompany Tagesergebnis : keins


18:50 amazon

@ amazon,

besten Dank für deine Einschätzung.

Gruß, wolli

Original von amazon95
Die tatsächliche Ausweitung des Handels auf andere Werte stellt uns jedoch noch vor logistische Probleme; zudem haben wir eigentlich einen zu kurzen Zeitraum der Marktbeobachtung. Dennoch dürfte feststehen, daß der Dax ohne einen heftigen nachhaltigen Abschwung keine Volatilität entwickeln wird. Wir werden jedoch genauso heftig, wie der Dax sich nicht bewegt, darüber nachdenken, ihm den Rücken zu kehren.

Das traderscompany Tagesergebnis - P.

19:04 amazon

Und morgen zu allem Überfluss auch noch Thanksgiving bei den Amis.

Lets have a break!!!

Liebe Grüsse

Der Tag im Detail

[ Kursangaben: german30 CFD = Kassa Dax]

[Das Chartbeispiel zeigt 'US Crude Oil Jan 07/ Bid]

Für Investoren mag das ja zur Zeit ein schönes Gefühl sein. Morgens auf die Kurse sehen und schon wieder, heute mit eine Gap Up, etwas gewonnen. Für uns, für Trader bereitet der Dax zur Zeit allerdings keine so großen Freuden. Mit dem Gap hatte es sich dann mit der Bewegung des Daxes bis in den frühen Nachmittag hinein. Keinerlei ernstzunehmende Signalstrukturen bildeten sich heraus. 27 Punkte Handelsrange bis 15 Uhr machen keinen Spaß; noch nicht einmal für handelbare ZEX Sigale reichte es. Die Zahlen um 14:30, ohne jegliche Wirkung.

Nach einigem nervöserem Kursgeschiebe um die US Eröffnung und die Zahlen um 16 herum dann tatsächlich ein handelbares Signal: 16:10 short als REX a 2 bei 6468.
Nur knapp 4 Minuten später schon war das Kursziel erreicht bei 6452. Das war jedoch zu früh!
Denn um das Kursziel festzustellen, muß man zuvor die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben. Das war leider, bedingt durch den Vorlauf an Nicht-Ereignissen sowie eigener Schlampigkeit, unterblieben. Als das nachgeholt worden war, hatte sich der Kurs schon wieder deutlich nach oben abgesetzt.
Statt jetzt ein paar Punkte mitzunehmen, hatte dann eher die Entscheidung etwas für sich, es nun drauf ankommen zu lassen; vielleicht hätte man Glück und der Kurs käme doch noch mal zurück; ansonsten Absicherung mit BE. Letzteres wurde dann mit der 16:22 Kerze auch in Anspruch genommen.
Der einzige Move, der etwas gebracht hätte (16 P), und der wird verpatzt. Aber das gehört eben auch zum Traden dazu.

An dieser Stelle kann man sich jedoch einer ernsthafteren Überlegung nicht verschließen. Wirft man - in einem gemischten Anfall aus Trostbedürfnis (angesichts der Volatilitätsproblematik des Daxes) und Masochismus (weil man den Anblick eigentlich nur schwer ertragen kann) - einen Blick auf den Chart des ÖLs [hier im Beispielchart des US Crude], so sieht man, wo wirklich Geld zu holen wäre.

Grundsätzlich ist das Daxplus Schema mit einem gewissen Vorbehalt auf jedes UL anwendbar (womit eine intensive vorherige Marktbeobachtung auf jeden Fall angeraten ist). Der Beispielchart verdeutlich die möglichen Trades heute unter Anwendung von Daxplus auf das UL Öl, während einer 200 Ticks Abwärtsbewegung.
Von der Basisvolatilität her ist zur Zeit Öl (im Vergleich zu Währungen, Zinsen und Aktien) das mit Abstand aussichtsreichste UL. Denn die Höhe des Ertrags von Daxplus ist nicht unwesentlich von der Höhe der Basisvolatilität abhängig.
Die Daily ATR (13) des Dax beträgt zur Zeit 55 Punkte; die des Öls 161 Ticks; teilt man hier durch den Euro/Dollar Kurs von 1,29, so erhielte man 125 entsprechende Punkte. Und Öl befindet sich dabei sogar noch deutlich sichtbar im Daily in einer schon länger andauernden Seitwärtsphase.

Die tatsächliche Ausweitung des Handels auf andere Werte stellt uns jedoch noch vor logistische Probleme; zudem haben wir eigentlich einen zu kurzen Zeitraum der Marktbeobachtung. Dennoch dürfte feststehen, daß der Dax ohne einen heftigen nachhaltigen Abschwung keine Volatilität entwickeln wird. Wir werden jedoch genauso heftig, wie der Dax sich nicht bewegt, darüber nachdenken, ihm den Rücken zu kehren.

Das traderscompany Tagesergebnis - P.

19:04 amazon

@ wolli

Mit einem gewissen Vorbehalt - ja das ist auf jeden Markt anwendbar, und zwar auch mit diesen Einstellungen.

Der Vorbehalt kommt daher, daß ich nicht sämtliche Märkte ausprobiert habe (zB Pork Bellies); und daß ich nicht wie beim Dax einen Markt kontinuierlich über einen langen Zeitraum getestet habe, sondern immer nur ausschnittweise (Währungen, Gold, US Indices, jetzt Öl).

Ich würde auch keinen neuen Markt handeln, ohne den nicht ausgiebig, also über mehrere Monate, auf seine Spezifika hin beobachtet zu haben. (Zur Zeit sehe ich mir nebenbei Öl etwas an.) Die Neigung zu Spikes kann zB sehr unangenehm sein.

Auf jeden Fall machen sich immer die ULs am besten , die die höchste Basisvola haben: also das Gegenteil von dem, was der Dax derzeit vorführt. Öl ist grad am besten von den gängigen Abteilungen.

gruß amazon

Hallo amazon95,

habe eine grundsätzliche Frage: Deine Art, die Bollingerbänder zu interpretieren - ist die auf den Dax optimiert, oder würdest du sagen, die ist grundsätzlicher Natur und somit auch auf andere Märkte (konkret interessieren mich Währungen) anwendbar?

Sollte die Frage schon beantwortet worden sein, bitte ich um Nachsicht, ich habe nicht den kompletten Thread gelesen.

Der Tag im Detail

Schade, klarer Ausrutscher gestern. Nach dem fast 100 Punkte Tag gestern, heute dröge 34 Punkte Handelsspane bisher. Dabei längere Phasen, in denen der Dax tatsächlich wie rein zufallsbedingt pendelte.

Dabei fing es ganz erwartungsvoll an: in die Expansion gingen wir 9:20 4660 in einer Mischung aus REX a 2 / REX b 1 long. Der Impuls entwickelte sich jedoch nicht, und wir wurden 9:26 bei 4658 ausgestopt (- 2 P).
Um 10 ein erneuter 4MA 5 Versuch, der mit BE beendet wurde.

Zweimal hintereinander mit einem Expansionstrade nichts zu holen ließ uns nachdenklich werden. Es kam jedoch nicht das richtige Ergebnis dabei heraus.
Wir interpretierten die Longseite als zu schwach und übersahen dabei, daß der Aufwärtsdruck nur unter ständig abgeschwächter Volatilität dafür aber mit einer gewissen Hartnäckigkeit und an den Steigeungen der MAs in den größeren Zeitfenstern (10/20) ablesbar nach wie vor da war. Die abgeschwächte Volatilität hätte uns ziemlich leicht auf die größeren Zeitfenster bringen können. Die Entrymöglichkeiten, die sich zwischen 10 und 10:40 mit einem mehrfachen Test des MA 1 in 10m boten, ließen wir leider an der Sache vorbei denkend ungenutzt.

14:10 nach der Mittagspause dann ein optimaler ZEX, und zwar in 2 / 5 /10. In allen drei Fenstern der nahezu identische Wert für das obere BBD 2, woran der Kurs abprallte, weshalb per Open mit der Folgekerze eine Short Position eröffnet wurde bei 6472. Exit am unteren BBD 2 in 10m bei 6465 um 14:14 (+ 7 P). (s. hierzu Chartbeispiel)

In der Folge ging der Dax in eher ungeordnetes zufallsbedingtes Pendeln über. Leider haben wir ein schönes weiteres ZEX Signal schlicht übersehen (s. im Chart mit schwarzen Pfeilen markiert). (Es wird hier eher für uns aufgeführt als Notiz vor dem Hintergrund der eigenen weiteren Arbeit an der ZEX-Tradevariante.)

Es bildeten sich im weiteren Verlauf keine handelbaren Strukturen mehr heraus. Alle vermeintlichen Impulsansätze wurden dabei ohne Schaden anzurichten gut herausgefiltert.

traderscompany - Tagesergebnis + 5 P.

amazon 19:0

Der Tag im Detail

Der Freitag ist dem Dax scheinbar ganz gut bekommen. Bewegung tut ja jedem gut; beim Dax sind es aber vor allem Abwärtsbewegungen, die die Volatilität hineinbringen.

Der Montagmorgen begann wider Erwarten gleich mit Arbeit. Da wir ja nicht vor 9 Uhr dabei sind, haben wir den ersten Abwärtsschuub noch nicht mitgemacht, aber mit 9:06 6386 Short als 4MA 2 / REX a 10 Kombination blieb noch genug übrig. Exit war kurz darauf um 9:12 das Tief, das auch das Tagestief sein sollte, bei 6365 und ergab sich als Ziel aus dem Kursverlauf vom Freitag
(+21 P).

Die anschließende Seitwärtsbewegung wurde dann zur etwas überraschenden Zeit aufgebrochen. Da war es leichter Zufall, daß wir da grad vor dem Schirm saßen. Gegen halb Zwei ist nämlich eher Mittagspausenzeit.
Die Aufwärtsbewegung selbst gestaltete sich im Anfang etwas tückisch und die angedeuteten REX Signale in 5m und 10m gegen 13:30 hätten wir so wohl kaum gehandelt. Sie waren einfach zu unsauber. Tatsächlich gehandelt haben wir dann jedoch (s. Chartbeispiel) aus dem 2m Fenster, nämlich per open 13:30 bei 6393 long als ZEX 2, nachdem der Kurs mit der Kerze zuvor deutlich sichtbar vom unteren, entgegenlaufenden , enggeführten BBD 2 abgeprallt war.
Der Dax schaffte überraschenderweise eine Expansion, aus wir bei 6419 um 14:35 per TS ausgestiegen sind (+ 26 P).

Den zweiten Aufwärtsschub ab ca. 16 Uhr haben wir dann gar nicht mehr richtig mitverfolgt. Es waren diverse Angelegenheiten zu erledigen und das Tagesergebnis ja bis dahin völlig ok. Aber dennoch eine Bemerkung hierzu im Nachhinein.
Solche Terrassentrends mit Sägezahneinschüben, wie sie die heutigen Aufwärtsbewegungen waren, sind nicht gerade unsere Lieblingsmoves. Da sich die relativen Volatilitäten durch einen solchen Kursverlauf sehr schnell ändern und der Kurs zudem mit relativ hoher Frequenz schwingt (also häufige Richtungswechsel) liefern die BBD nicht so klare Konstellationen, wie wir das gerne hätten. Um dem entgegenzutreten, darf man nicht vergessen, immer wieder einen Blick sowohl auf das kleinste, das 1m-Fenster zu werfen; dort erhält man dann u.U. Bilder, die scharf genug sind, wenn die höheren Fenster Nervosität signalisieren; als auch auf das größere 10m-Fenster, das über das Kursgeschlingere eher hinweg glättet.

Nach langer Zeit wieder mal ein 100-Punkte Tag mit einem


traderscompany Tagesergebnis von 47 P

18:30 amazon

@ stadinski

Dann hast du das System nicht so ganz verstanden. Um 12:40 gab es keinerlei Signal; ganz im Gegenteil konnte man sehen, daß sich das Kursgeschehen im (N)Irgendwo abspielt. Ein Signal gab es dann erst 13:25, um genau zu sein 13:28.

Doch ein System kann sehr wohl ausgereift sein. Damit ist es nicht für alle Zeiten perfekt und unveränderbar. Es gibt aber einen Punkt, an dem Veränderungen nur mehr Verschlechterungen sind.

gruß amazon

Hi amazon95

ein System ist nie ausgereift. Ist aber nur meine Meinung.

Nach deinem System wäre ich um 12.40 h long gegangen, ich hoffe du bist es auch. bei 6389 pkt.


lg Stadinski

@ stadinski

Ich verfolge ja auch die anderen Threads. Aber das Daxplus ist inzwischen soweit ausgeklügelt und abgerundet, daß keine Probleme mehr anstehen. Daß man sich manchmal selbst welche macht, ist der Tatsache geschukldet, daß man immer wieder neu, die mentale Fitness haben muß beim Traden.
Insofern wäre es nicht sehr hilfreich, nun wieder andere Indikatoren hinzuzunehmen.
2 Bollinger Bänder und mindestens 2 Zeitfenster sind absolut ausreichend.

Mit Blick auch auf die Diskussion im Nachbarthread 'Day Trading' hier noch mal ein Credo:

Ja wir gehen Positionen ein und machen damit eine Prognose über den zukünftigen Kursverlauf. Daß dann erst der Ausstieg über Gewinn oder Verlust entscheidet ist davon unbenommen.

gruß amazon

Hallo amazon und Herkunft,

ich habe ein paar Dinge in folgenden Thread reingesetzt, vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Gleicht euer System. Wenn ihr lust habt, schaut es euch an.

viele Grüße Stadinski

Day Trading - schnelle Gewinne ohne Streß

Der Tag im Detail

…. oder der verwässerte Blick für die Realität, d.h Dax/Fdax lullt einen richtig in eine Hülle ein, die schwer zu durchdringen ist. Das ist letztlich ein mentales Problem (siehe Link Faktoren der Erfahrung (eventuell werde ich am Wochenende da mal etwas näher drauf eingehen)


Handelszeit 9:00 bis 11:30
Trade durch um 9:10 bei 6439 Exit 9:20 6447 (German30 Kurse) auf der Grundlage eines ZeX (8P)

Handelszeit 14:00 bis 17:30
Nun hier begann der „verwässerte“ Blick Geld zu kosten im Sinne von: wir haben nichts gehandelt. Eventuell haben wir auch etwas Unkonzentriertheit an den Tag gelegt. Letztlich aber bei jedem möglichen Trigger eine Skepsis an den Tag gelegt und dem (Short) Braten dadruch nie richtig getraut.
Spätenstens 15:08/15:32 gabs ziemlich klare 4MA_2 die genügend Punkte gebracht hätten.


traderscompany-Tagesergebniss 8P

herkunft 17:30

Der Vormittag verlief im Dax wie so häufig in letzter Zeit, ereignislos. Hoffnung gaben die diversen Zahlen ab 14:30.

Bei dem Aufwärtssprung ab 14:30 mußte der Dax sich jedoch irgendwie verheddert haben, denn dem 2-minütigem Ausbruch folgte der sofortige Übergang in eine nachhaltige Seitwärtskorrektur. Nach 12 2-Minuten Kerzen erhielten wir ein REX a 5 / 4MA 2-Long Signal, das wir aber nur der Form halber per 14:55 tradeten. Da das Verhältnis zwischen Impuls und Korrektur derartig ungünstig war, war nicht viel zu erwarten von diesem Trade. Er wurde auch mit BE kurz nach dem Entry wieder geschlossen.


Festzustellen war, daß Volatilität einfach nicht aufkommen wollte.
Das nächste Signal kam folgerichtig im höheren 10min-Fenster: 15:40 als REX b 10 genau am Triggerpunkt des MA13 bei 6435.
Im nächsthöheren 20min-Fenster wurden die formalen Kriterien zwar erfüllt, jedoch war die Kurs-Konstellation dort ziemlich weit entfernt von der idealtypischen. Hierin ist ein Ausdruck des Risikos zu sehen. Deshalb entschlossen wir uns von vornherein zu schneller Gewinnmitnahme nach dem 'Räuberschach'-Prinzip: Exit 15:50 bei 6443 (= +8 P).

Es hilft ja auch nichts, mangelnde Volatilität zu beklagen; muß man eben sehen, was man kriegen kann. Deshalb mußte auch die noch unfertige ZEX Variante ran (die wiederum für solche Marktverhältnisse geradezu ideal ist).
16:50 im 5-Min Fenster prallte der Kurs vom unteren BBD 20 ab. Da in 10m noch ein Long Kontraktion lief (die nicht gegen das Signal sprach) und in 20m sogar eine unsaubere REX b Konstellation (die für das Signal sprach) vorlag, wurde per Open in 5m 16:55 Long 6435 eröffnet und 17:30 bei 6442 geschlossen (= +7 P).

Per Open 18:15, nach dem Abprall der Vor-kerze am oberen Band BBD 20 im 5m Fenster wurde bei 6443 Short eröffnet und, nachdem es nicht recht weiter runter wollte, 18:30 bei 6439 geschlossen (= +4 P).

Die Bollinger Bänder entfalten ihre Wirkung als Abpralllevel am verläßlichsten gerade dann, wenn sie keinen Volatilitätsanstieg anzeigen und keine Richtungsaussage treffen; also eben genau dann, wenn der Kurs wie zufallsbedingt hin und her pendelt zwischen den durch die BBD angezeigten Grenzen des statistisch wahrscheinlichen Kurs-Raumes.

In den letzten Tagen hatte es immer wieder gute Tradechancen im letzten Teil des Handelstages, auch nach 20 Uhr gegeben. Da hatten wir schon aufgehört. Dennoch haben wir es gut sein lassen für heute. Das Ergebnis für einen solchen Tag war nicht so schlecht und betrug mit 3 Trades:

Tagesergebnis 19 P

gruß amazon

Original von Stadinski
Hi Herkunft,

wieso fühltst du dich nicht wohl hier im Forum, wäre mal interessant zu wissen.

Danke das du eingesprungen bist.

lg Stadinski

Stadinski,

ist das wirklich eine ernst gemeinte Frage? Sieh dich doch um: wir haben zwar einen Sandkastenthread, aber es gibt auch andere, die nicht weit davon entfernt sind! (Wenn überhaupt!)