Tja Bruno,

die Party war wohl nur ein Strohfeuer. Take Profits!

Noch was: Wenn ich bei "erträglichem" Einstiegsrisiko die Möglichkeit sehe 65-70% der täglichen Handelsspanne im FDAX "abzufassen", dann strenge ich auch mal gerne meine "Grauen Zellen" an und mache ein paar Klimmzüge mehr! Denn eine negative Handelsspanne wird er nie haben.



@Xenia

Wieso auch, es wurde hier doch gerade ein neuer und kostenloser Studiengang "Einfach dumm Traden mit System" ins Leben gerufen.

Hier noch ein Buchtip, den ich gerade in einem anderen Forum entdeckt habe.

In Kürze erscheint ein allerhöchstwahrscheinlich sehr lesenswertes Buch von
Rolf Wetzer

Kurzbeschreibung
Optimale Methoden zur Bestimmung der Positionsgrößen. Nur wer sein Geld im Griff hat, hat den Kopf frei fürs Trading Eine Entscheidung beim täglichen Handel besteht eigentlich nur aus 2 Faktoren: Dem „Wann“ und dem „Wie viel“. Dieses Buch widmet sich ausschließlich der Frage „Wie viel“ und zeigt auf, wie man als Trader sein Geld geschickt auf die verschiedenen Investments verteilt. Das Ziel des Buches ist also die exakte Positionsgrößenbestimmung. Die Rundlagen des Moneymanagements werden klar dargestellt, Hauptthema sind jedoch die ansonsten nur selten behandelten Algorithmen zur Bestimmung der Handelsmenge für den jeweils nächsten Trade. Auch für den Fall, dass sich die Positionsgröße während eines Signals verändert, gibt dieser Ratgeber konkrete Anleitungen an die Hand. Ein Buch also, dass jeder Trader und aktive Anleger während des Tradens neben sich liegen haben sollte. Denn: Money Management bestimmt ca. 70 – 80% der Returns.

Über den Autor
Rolf Wetzer, Jahrgang 1968, beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit technischen und quantitativen Handelsstrategien. Er studierte Betriebswirtschaftslehre in Berlin und im südfranzösischen Toulouse. Seit 9 Jahren arbeitet er im Asset Management, seit vier Jahren als Senior Währungsmanager bei einem Versicherungskonzern in München. Neben seiner beruflichen Tätigkeit promovierte er erfolgreich über das Thema Quantitative Handelsmodelle. Zudem unterrichtet er als Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Berlin zum Thema Handelsstrategien.

Allzeit gute Trades,

Bruno Stenger

Mein Weltbild ist jetzt tatsächlich erschüttert !

Trading ist gar nicht so kompliziert und man braucht keine 4000 Euro Seminare dafür !

amazon,

die Prämisse war: bärische Flagge; woraus sich zwei Idealmöglichkeiten ergaben: long am unteren Rand der Flagge mit der Chance, daß der Kurs nach oben vielleicht zum oberen Rand geht und einem überschaubaren Risiko, da ja beim bärischen Durchbruch nach unten der Stop im Verhältnis zum Potential nach oben gering gewesen wäre; oder ebensogut, short am oberen Rand, mit dem noch größeren Potential bis hin zum bärischen Durchbruch bei geringem Risiko eines Breaks nach oben.

Genau das ist es, Betonung auf Chance/Risiko. Was anderes habe ich nie gesagt.

Gut, das meinst du dann mit Traden ohne Kursprognose; leider brauchst du dafür die Prämisse : bärische Flagge. Wenn die sich nicht entwickelt, oder ein anderes Pattern, suchst du eben was anderes.

Natürlich und wie einfach ist das, oder? Eine Chance mit eng zu begrenzendem Risiko. Ohne jegliche Schulbildung zu erlernen in 1 Abend ?

Aber es gibt nicht immer Flaggen oder andere schöne Patterns. Dafür so viele andere Trademöglichkeiten, zB indem man mit eienr Prognose an einen Trade herangeht aufgrund bestimmter Indizien.

Auch sich dem Markt fernzuhalten ist eine Tradingentscheidung. Muss man andauernd und ununterbrochen handeln ? Eine grausame Vorstellung.

Ok gib mal ein Beispiel, bevor sich aus Deiner Sicht eine solche Möglichkeit bietet, so wie ich das auch getan habe.

Übrigens habe ich meine Chance so genutzt wie gestern beschrieben, long Gewinn bei 1211, und zwischenzeitlichem short aktuell falt im ES.
Nachzulesen:
termintrader.com/article_636.html

Bestätigt wird gerade meine These dass es falsch ist, einen Trade mit limit zu deckeln, jetzt geht die long Party anscheinend erst richtig los. Aber ich bin halt kein Hellseher und egal ist es mir auch

Warum erzählt die Mehrzahl hier nur ständig, wie schwer es doch ist, eine Handelmethodik zu entwicklen und was werden alles für Klimmzüge gemacht und Anstrengungen unternommen um die komplizierte Superstrategie zu finden und wie viele Anfänger werden damit in die Irre geführt, anstatt ihnen das Wesentliche zu erzählen.
Die Umsetzung von Regeln und die Begrenzung des Risikos ist für die meisten das Problem, und das hat viele Ursachen.

Ich will hier wirklich nicht als Besserwisser auftreten, sagen wir: Mein Selbstvertrauen und das Vertrauen in meine Handlungen ist in Ordnung

Auch wenn ich bei einigen das Weltbild leicht erschüttert habe, konnte ich anderen sicher Denkanstösse geben um nicht alle Fehler zu machen, die bereits hunderttausendfach in der Vergangenheit gemacht wurden.
Nun sollte ich hier bei Michael im Forum wohl endgültig Ruhe einkehren lassen, bevor er mich rausschmeisst


Bruno

Original von TerminTrader

Aktuell weiss ich bereits wo meine nächsten Chancen liegen und diese werde ich wahrnehmen:

short im Bereich 1208-1212
Long im Bereich 1180
Beide Chancen werden voraussichtlich mit Umkehrstopp gehandelt, denn sie basieren nicht auf Kursprognosen oder auf der Erwartung der Kursentwicklung in eine bestimmte Richtung, sondern einzig und alleine auf dem Chancen/Risiko Verhätnis.

Ideal wäre es, wenn ich die short Möglichkeit um 1210 Punkte bekomme und die bearische Flagge in der Folge nach unten aufgelöst wird.

@ termintrader

Hier nochmal ein Auszug aus deinem Tradetagebuch.

die Prämisse war: bärische Flagge; woraus sich zwei Idealmöglichkeiten ergaben: long am unteren Rand der Flagge mit der Chance, daß der Kurs nach oben vielleicht zum oberen Rand geht und einem überschaubaren Risiko, da ja beim bärischen Durchbruch nach unten der Stop im Verhältnis zum Potential nach oben gering gewesen wäre; oder ebensogut, short am oberen Rand, mit dem noch größeren Potential bis hin zum bärischen Durchbruch bei geringem Risiko eines Breaks nach oben.

Gut, das meinst du dann mit Traden ohne Kursprognose; leider brauchst du dafür die Prämisse : bärische Flagge. Wenn die sich nicht entwickelt, oder ein anderes Pattern, suchst du eben was anderes.

Nur was meinst du eigentlich, was ich oder andere hier machen. Na klar, wenn sich eine Flagge anbietet (mein Lieblingspattern),wirds gehandelt. Und es gibt auch die konservative Variante, den Ausbruch selbst erst zu handeln. Das kann man machen, das ist erlaubt, auch wenn es nicht die beste Möglichkeit sein mag. Beim Traden ist sowieso alles erlaubt, schließlich muß ja jeder den eigenen Kopf dafür hinhalten, wenn er zumindest mit eigenem Geld handelt.

Aber es gibt nicht immer Flaggen oder andere schöne Patterns. Dafür so viele andere Trademöglichkeiten, zB indem man mit eienr Prognose an einen Trade herangeht aufgrund bestimmter Indizien.

gruß amazon

Wer verdammt nochmal ist Bruno Senger?

Und die 15 Min.-Frist ist abgelaufen!

@ Bruno,Amazon

Dem Orderbook Scalper ist das angesprochene so ziemlich völlig egal! :)) Da haben wir es schon,wieder ein anderer Strategie!Schade das die Diskussion so langsam abstumpft....

Original von TerminTrader
amazon,


Ich diskutiere gerne Was könnte ich sonst für einen Grund haben?

@ termintrader

Na da sind wir doch immerhin mal einer Meinung.

gruß amazon

amazon,

Weshalb leidest du so unter deinem missionarischen Eifer?

Ich diskutiere gerne Was könnte ich sonst für einen Grund haben?

Und weshalb bist du der Meinung, es gäbe nur eine mögliche Art des Tradens?

Habe ich nie gesagt, eher das Gegenteil. Ich habe aber auch gesagt, bestimmte mathematische Zusammenhänge und Vorgehensweisen ziehen sich durch alle erfolgreichen Handelsstrategien und Systeme.

Übrigens:

Mein Beispiel mit dem Handelssystem war keine Theorie, du kannst dazu jedes x-beliebige real gehandelte und erfolgreiche System hernehmen. Die Ergebnisse fallen bei gleicher Anzahl von Probanden bis auf geringe Abweichungen immer gleich aus.

Goso, besten Dank für deine Verbeugung, wäre aber jetzt nicht nötig gewesen

Bruno Senger

Original von amazon95Jetzt hab ich noch zwei Fragen:

Weshalb leidest du so unter deinem missionarischen Eifer?
Und weshalb bist du der Meinung, es gäbe nur eine mögliche Art des Tradens?

Die Fragen stelle ich mir schon länger, darum habe ich mich aus dieser Diskussion auch schon lange ausgeklinkt, Termintrader ist der Meinung nur seine Art des Tradens kann zum Erfolg führen, andere Meinungen kann er einfach nicht gelten lassen.

Da bleibt mir nichts anderes als mich in Richtung Aschaffenburg zu verbeugen, dort sitzt der Weiseste der Weisen.

@ chatterhand

ICh habe goso (glaube ich jedenfalls, daß es von ihm ist) zitiert mit 'Börse ist nicht vorhersehbar, aber auch nicht zufällig.'

Das in dem Kasten war ein Zitat aus termintraders Posting.

Der Text gibt, gesetzt gegen termintraders Thesen-Dogmen, meine Meinung etwas überspitzt formuliert wieder.


@ termintrader

Die Antwort auf deine Frage ist, daß ich weder weiß, ob deine Prämissen des Laborexperiments stimmen, noch daß mich solche Laborexperimente interessieren bzw daß ich sie für irgendwie aussagekräftig halte; schon gar nicht für einen Beweis dafür, wie man einzig richtig zu handeln hätte.

Die grundsätzliche Unvorhersehbarkeit eines Geschehens schließt nicht aus, daß man mittels einer Prognose die Wahrscheinlichkeit, welches Geschehen eher eintritt, bestimmen kann. Nichts anderes mache ich mit meiner technischen Analyse, und richte danach meinen Trade aus; wohlwissend, daß jederzeit das Gegenteil eintreten kann (dafür hat man schließlich den Stop).

Wenn du in deinem Tradingtagebuchauszug von einer 'bearischen Flagge' sprichst, was bitte ist das anderes als eine Kursprognose?

Mit dem Entry und dem Einzeltrade sollten wir es so halten: dir ist beides egal, mir nicht, und soll sich jeder selbst was raussuchen. Und daß ein noch so guter Entry noch nichts über einen Gewinn ausagt, sondern daß dafür das Positionsmanagement entscheidend ist, das wurde doch nun auch schon ein paar mal, auch von mir, gesagt. Also was soll dieses Rumgehacke.

Was die Frage der übergeordneten Zeitfenster angeht: ja, habe ich doch auch, sowohl Tages- wie Wocheneckdaten. Ich handel aber aus dem 5min Bereich heraus, da gibt es genügend Räume und Bewegungen, die weit entfernt davon und eigenständig sind, bei denen die übergeordneten Rahmen lediglich eine Orientierung sind für mich. Nähert man sich bestimmter Marken, so bleiben die auch nicht unbeachtet.

Jetzt hab ich noch zwei Fragen:

Weshalb leidest du so unter deinem missionarischen Eifer?
Und weshalb bist du der Meinung, es gäbe nur eine mögliche Art des Tradens?

gruß amazon

..willst du damit sagen, Akademiker schaffen es aufgrund ihres größeren Kapitales ?

Original von TerminTrader
Das kann jeder Sonderschüler, sofern er die Grundrechenarten beherrscht. In keinem Beruf muss man so wenig wissen wie als Trader.

Gruß,
Bruno

stimmt! bei unbegrenztem kapital.

LG
IM

Original von TerminTrader
Das kann jeder Sonderschüler, sofern er die Grundrechenarten beherrscht. In keinem Beruf muss man so wenig wissen wie als Trader.
Gruß,
Bruno

... schade dass du auf meine Frage nicht geantwortet hast..

Viel Erfolg!
Bruno

@ termintrader, all

Über das gesamte Mittelalter zog sich in der geistigen Welt der sogenannte Universalienstreit hin. Das konnte sogar ziemlich gefährlich für einen werden, wenn man auf der falschen Seite, gegen die scholastische Sicht (i.e. die Sicht der Kirche in diesem Falle und etwas verkürzt gesagt), argumentierte. Es dauerte einige hundert Jahre bis man einigermaßen sicher dem Scheiterhaufen entkam, wenn man eine Sicht vertrat, die dann nicht zuletzt den Weg für die moderne Naturwissenschaft ebnete.

Dahinter möchte ich nun nicht wieder zurückfallen, gebe schnell noch mein Credo ab, daß die WÜste in der Tat aus einzelnen Sandkörner besteht, und widme mich nun wieder dem Traden.

gruß amazon

Dann habe ich ja auch Chancen Centurio zu verstehen

Original von amazon95
@ termintrader @ hintman

Sollten termintraders Dogmen gar die centurio Blackbox enthalten oder sein?

Na, wenns denn klappt - ist doch gut!.

gruß amazon

Ich sag mal so: es würde nicht jeder 2 Wochen und ne persönliche Einschulung brauchen um Centurio zu kapieren

So Bruno - jetzt bist Du drannnn!!

War nur Spaß


Ich will Dir nur mal aus meiner Sicht der Dinge zeigen, dass Du hier alles ein bisserl zu sehr pauschalierst. Auch wenn Du bezüglich einiger Argumentationen Recht hast, bedeutet das noch lange nicht, dass deswegen alle anderen Unrecht haben. Dazu sollte man auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen und auch andere Meinungen neben der eigenen gelten lassen. Denn ob man ein Handelssystem mit Targets oder Trailing-Stops oder beides laufen lässt, liegt nämlich einzig und alleine an dessen Handelslogik bzw. -methodik himself. Und wenn Du Dein unten angeführtes Regelwerk einem Programmierer vorlegen solltes, dann würde Dich dieser vermutlich wieder hochkantig aus seinem Büro werfen.

Ich bin übrigens "Nicht-Akademiker". Wurde sozusagen dumm geboren und habe auch nichts dazugelernt, wenn man nach der Meinung mancher Leute hier im Board geht.

Anbei nun die Auswertung eines Handelssystems auf den FGBL für den Monat September 2005, welches aufgrund RM/MM ein Kapital von mind. 20.000€ erfordert und mit 2K gehandelt wird. Hierbei ist wohlgemerkt eine Roundturn-Gebühr von 25€ pro Kontrakt eingearbeiten, weil gewisse andere Leute auch noch daran verdienen wollen. Allerdings könnte es auch den zehnfachen Betrag verkraften, wenn es der Kunde denn verkraftet. Ich könnte hier auch noch den September 2005 einstellen, aber für diesen Zweck tuts auch der August, da es keine gravierenden Veränderungen gab. Sämtliche Exits, bis auf das Gegensignal natürlich, werden volatilitätsabhängig über einen bestimmten Prozentsatz einer ATR(10) "gesteuert". Die Entry-Bedingungen wollen wir hierbei mal aussen vor lassen, da der Einstieg ja sowieso "Wurscht" ist.

Ich könnte, aufgrund der hohen Roundturn-Gebühren, keinem Kunden ein Handelssystem mit einer schwachen 40%igen Trefferquote anbieten, auch wenn die Verluste jeweils nur gering wären. Dies würde ich auch generell keinem Trader empfehlen, wenn das System nicht zu der profitabelern Sorte gehört. Viele rechnen da nämlich nur ihre 4€-Roundturn-Gebühren für den Broker ein, aber was sie sonst noch so monatlich an "weichen" Kosten zu tragen haben, fällt dabei unter den Tisch.

Beide Kontrakte haben einen Initial-Stop, einen Breakeven-Stop, einen Trailing-Stop und wohlgemerkt auch ein Profit-Target.

Das Profit-Target für K1 ist simpel gehalten. K1 wird am dritten Tage nach Einstieg zur Handelseröffnung glattgestellt (=PTO). K2 wird an seinem Profit-Target bei 300% einer ATR(10) glattgestellt (=PT2).

In der Auswertung gibt es zwei spezielle Felder. G-max. (= max. Buchgewinn bis zum GS, BES, IS oder TS) und V-max. (= max. Buchverlust bis zum GS, BES, IS oder TS). Diese sind für eine Auswertung bekanntermaßen sehr wichtig, da nur sie einem nach Beendigung des Trades über das Trademanagement noch Aufschluss geben können. Ob es nun sinnvoll war an dieser "Stelle" den Trade zu beenden oder nicht.

Wenn man die Trades nun genauer betrachtet, welche am PT geschlossen wurden, wird doch sehr schnell ersichtlich, dass diese immer nahe am G-max. geschlossen wurden. Ferner hat K1 mit der einfachen Profitziel-Definition "verkaufe am dritten Tage zur Handelseröffnung" 3,83 Basispunkte gebracht und K2, der mit einem größeren TS und einem größern PT gehandelt wurde, nur 3,04 Basispunkte (vor Gebühren natürlich). Bei K1 lag die "Trefferquote" nahe am G-max. zu verkaufen sogar doppelt so hoch wie bei K2.

Nur soviel dazu, dass es auch andere durchaus sinnvolle Sichtweisen geben kann.

Ich finde, hier hat jeder irgendwo ein bischen recht!

Aber man sollte auch nicht versuchen die "Eierlegende Wollmilchsau, die unter Wasser fliegen kann" zu konstruieren!

Mit "Kiss" hat hier jedenfalls vieles nichts mehr zu tun.
Eines ist aber doch klar:
Je komplizierter man etwas baut, desto anfälliger wird es auch, und der kleinste Fehler kann einen Totalausfall hervor rufen.

Juute Nacht allerseits!