@ aurum

Das war eigentlich auch der Grund, diese Trades hier zu zeigen, was aus 2min möglich und vor allem auch nicht unüblich ist.

Irgendwo steht hier was Zusammenfassendes über die Bollinger Bänder, aber wo weiß ich auch nicht. Deshalb hier eine Kurzfassung:

Die äußeren BBD (längerer nicht-sichtbarer MA und größere Stdv) geben den Modus an; die inneren BBD (kürzerer sichtbarer MA und kleinere Stdv) geben den Triggerbereich an bzw. zeigen Umkehrsituationen an.

Die BBD zeigen die Volatilität, also die Schwankungsbereitschaft und damit die gerade vorhandene Dynamik an. Dabei kommt es darauf an, wie die beiden Bänder zueinander verlaufen (und zwar so wie es sich optisch darstellt).
Diese Figurationen kann man mit einem Volapotential kennzeichnen; wobei die an sich richtungsneutrale Vola durch den Verlauf des MA die Ausrichtung bekommt.

Bänder in gegenläufiger Richtung öffnen sich (+2) bzw. klappen auf (+3); oder sie verlaufen in einer Richtung (+1); oder sie gehen aufeinander zu (-1); oder sie verlaufen waagerecht zueinander (0).

Gehandelt wird nun bei einer Figuration mit positiver Zahl, und zwar jeweils nach einer Korrektur UND sofern diese Korrektur die Figuration intakt läßt. Triggerbereiche sind dabei bei +2 und +3 Figuren das innere BBD, bei +1 der MA. (Das sind jeweils ReEntries.)

Bei -1 Figuration kann nun entweder antizyklisch nach Fibonnacci Korrekturen gehandelt werden oder eine Umkehr mit einem richtungsanzeigenden inneren BBD vom MA aus bei Figur -1 oder +2.

Das ist die Kürzestform des Ganzen.

gruß amazon

Sehr schöne Trades amazon95,

20 und 30 Punkte finde ich superviel, vorallem da du auf 2-Minuten tradest. Gratualation

Wie genau benutzt du die beiden Bollingerbänder?? Hast du das schonmal irgendwo im Forum beschrieben?? Würde mich sehr interessieren...

@ all

Hier mal zur Abwechselung praktische Tradingbeispiele von heute, jeweils ausschließlich aufgrund des Einsatzes der Bollinger Bänder.

!) Short in die steigende Volatilität (die sich öffnenden blauen BBD) hinein bei deutlich richtungsanzeigenden (nach unten) ockerfarbenen BBD, Entry nach kurzer Korrektur am inneren, okerfarbenen BBD.
Exit, nachdem verlängerte Fibo-Extension nicht mehr erreicht wurde per TS.

Das IR betrug 6 P.

2) Long in steigende Vola als ReEntry nach Seitwärtskorrektur direkt am inneren (ockerfarbenen) BBD.
Exit an verlängerte Fibo-Extension.

Das IR betrug 5 P.

Ich bringe das auch als Beispiel dafür, welche Strecken aus 2 min gehandelt werden können. 30 und 20 P sind nicht so wenig.

gruß amazon

@ chatterhand

Da hast du natürlich recht, mein Posting hat auch bewußt etwas übertrieben.
Ich habe ja beim Entry auch vorab ein 1. Kurziel in Form einer Fibo-Extension vor Augen, und damit gewissermaßen den Raum für die Chance.
Das wirkt sich dann jedoch eher so aus, daß ich zB bei einem Signal, das schwache Dynamik ausweist mit ein solchen vielleicht nahen Kursziel, keinen Trade eröffne, weil er nicht so lohnend erscheint, um auch nur ein Minimum von ca 5 P (dadrunter gehts im Grunde nicht incl Spread) zu riskieren.

Und auch aus so einem minimal-Risiko Trade (genauso wie bei einem mit bei mir max. 10 P IR) kann ein 0 bis 35/40 P Trade werden (was ok bis sehr gut ist) oder er geht mit dem IS eben verloren (was schlecht ist). Man weiß es eben vorher nicht.

@ american

Auf das Verhältnis zwischen IR und Profit habe ich ehrlich gesagt noch nie geachtet, zumindest nicht in der Form, daß ich es in Form einer Kennzahl hätte angeben können (ich notier mir nie den SL). Mich interessiert letztlich nur der Absolute Return.
Allerdings, (und das hat sich schlicht in der Entwicklung des Ansatzes von selbst ergeben) habe ich SL Grenzen: weniger als 5 P ist praktisch kaum möglich; und bei mehr als 8 P muß es schon sehr überzeugend sein; über 10 P SL gehe ich keine Position ein. Das heißt auch, daß ein Signal nur insoweit getradet wird, wie das IR in den Grenzen gehalten werden kann.

Und so kommt es auch zustande, daß ich inzwischen vorwiegend aus dem 2min Fenster heraus handele (tatsächlich läuft auch das 5min Fenster mit). Erst bei noch weiter fallender Vola ginge es wieder stärker zurück auf die 5min.

Für mich ist auch zB ein 8 P IR-Trade, der 4 P Gewinn (und zwar netto) bringt völlig ok, auch wenn das CRV dann im Nachhinein keinen guten Wert hätte; aber solche 4 P als Beispiel bringen mich dem absoluten Tagessoll wieder 4 P näher. Das gleiche würde ich bei 1 P sagen.
Damit ist allerdings auch klar, daß mir die Trefferquote über alles geht (und auch ein BE Trade ist für mich ok).

Eine Konsequenz daraus ist auch, daß ich zwei Wochen vor dem großen Verfall den Dax nicht mehr trade (das sind zusammengenommen immerhin 2 Monate pro Jahr), da in dieser Zeit die markttechnischen Verwerfungen den Daxverlauf so unberechenbar machen und mir meine Trefferquote versauen. (Diese Erkenntnis hat durchaus einiges gekostet.)
Und ich würde meinen Tradingansatz auch nicht unüberprüft lassen, wenn ich eine Fehlsignalserie hätte; und eine Serie würde bei mir allerallerspätestens nach dem fünften Signal bestätigt sein, eher früher.

itsmies Idee für den von dir beschriebenen Einsatz der ATR ifand ich auch schon immer ausgesprochen gut. Wenn man die Fibos für Exits benutzt, hat man die Grundidee (also einer volaabhängige Strategie) indirekt drin, da die Fibos ja auf einer lokalen True Range (0 - 100) jeweils beruhen.

@ eddie 2

Ja stimmt, das liegt natürlich auch an den kleinen Zeitfenstern.
Das Abwandern in kleinere Fenster hat nicht nur die TQ verbessert, weil man die Entwicklung der Dynamik noch genauer verfolgen kann (wobei es auch so ist, daß ich es nicht schlimm finde, ein gutes Signal auch mal verpaßt zu haben), sondern auch das IR verkleinert, ohne daß dadurch die guten Gewinnstrecken verringert werden würden (es sind nur noch weitere kleinere dazu gekommen).

Sehr entscheidend für die Performance ist bei mir aber auch gewesen, mit Hilfe von Fibo-Extensions Exits zu bestimmen, das heißt Gewinne mitzunehmen, in Kombination mit umfangreichen ReEntry Möglichkeiten.

gruß amazon

Zugegeben, die Bestimmung des CRV vor einem Trade ist wirklich eine schwammige Angelegenheit. Man kann aber schon vorher schauen, wo der Kurs auf seinen nächsten mutmaßlichen Widerstand stößt, ist der Weg bis dahin entsprechend weiter, als die Entfernung von Entry zu meinem IS, so habe ich das CRV zumindest vor dem Trade berücksichtigt bzw. ihm eine Chance gegeben.

Wie es dann wirklich kommt, steht auf einem ganz anderen Blatt.

@amazon
Das CRV kann offensichtlich erst nach dem Trade bestimmt werden, stimme Dir da voll und ganz zu. Dann allerdings ist es eine wichtige Kennzahl, um beurteilen zu können, ob das Verhältnis aus IR und Profit stimmt. Wenn ein Trader kontinuierlich 10 Pkt IS nimmt und trades nach 10 Pkt schließt, lebt er ausschließlich von der Trefferquote, d.h. sie muß deutlich über 50% liegen. Für einen Einstieg ist das natürlich kein Kriterium, für den Ausstieg evtl. schon. Ich glaube itsmie hat irgendwo mal gepostet, daß er durchaus nach 2-3 * IR einen trade schließt. Gekoppelt an die ATR kann man schon recht gut abschätzen, wieviel der trade im Durchschnitt noch erwarten läßt. Will sagen: Nimmt man 1*ATR(20) als IS, dann ist es vielleicht keine schlechte Exitstrategie, nach 3*ATR(20) (wenn es soweit überhaupt läuft) die Position zu schließen.

Und um ein bißchen den Erbsenzähler zu spielen: Bei short läßt sich das CRV schon bestimmen, tiefer als 0 geht nicht.

in diesem Sinne
american

Ist ja auch klar, daß du von diesen übergeordneten TL, WU usw. weg kommst, da du ja in immer kleineren TF arbeitest.
Eigentlich beachtest du in gewisser Weise aber auch schon ein CRV, wenn du einen IS festlegst.
Was mich aber interessiert, wie haben sich bei dir Performance, TQ und andere Parameter des Tradingansatzes durch das Abwandern in kleinere Zeitfenster geändert?
Interessiert mich insofern, weil wir im Moment einen "zeitfensterunabhängigen" Ansatz testen, wobei die günstigsten Werte für TS bzw. IS, und PT ermittelt werden sollen.

.......



2) übergeordnete Trendlinien bzw. Widerstands-/Unterstützungslevels - machen mich auch nicht klüger - untergeordnete schon!

Es ist eine wahre Wohltat für die Augen aber auch insgesamt für den Kopf nicht von einem Netzwerk von Linien über dem Chart behelligt zu werden. (Mir reicht schon mein Fibonaci Raster.) UNd was besagen einem im Grunde auch Trend- oder W/U-Linien?
Im Nachhinein sind sie wunderbar zur Beschreibung eines Kursgeschehens, wenn aber der Kurs in ihre Nähe kommt, geben sie keinerlei Auskunft darüber, ob sie gebrochen werden oder ob von ihnen abgeprallt wird. (Breakstrategien für solche Fälle haben dann den Haken, nicht gegen Fakes gefeit zu sein und die Aussagekraft von Indikatoren erfordert auch ein gehöriges Maß an Gottvertrauen.) Also spare ich sie mir gleich ganz.

Von großer Wichtigkeit dagegen sind für mich lokale, unmittelbar vom Kursgeschehen markierte W/U-Levels, sowohl bei der IS Bestimmung als auch beim Setzen eines TS. Hier kann ich ein gerade wirksames Übergewicht der Kauf-/Verkaufseite unterstellen, deren Break ich aber ausschließlich zu einem Exit (als Gewinn- bzw. Verluststop) nicht zum Entry nutze.


gruß amazon

@ all

Ich möchte diesen Thread u.a. dazu nutzen, Aspekte allgemeinener Art anzusprechen, die mir auffallen oder ein Problem darstellen und eventuell auch für andere von Belang beim Traden sind.
Vielleicht ist das auch der Platz für die eine oder andere glossen- oder kommentarhafte Bemerkung zu Belangen des Forums hier.

Worauf ich inzwischen beim Traden nicht mehr achte, bezieht sich auf einige gängige Tradingbegriffe, deren Bedeutung auf den zweiten Blick meiner Meinung nach bzw. für meine Art zu traden einen fragwürdigen Nutzen hat:

1) CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) - eine Augenwischerei!

Ein CRV spielt für mich keinerlei Rolle beim Eingehen eines Trades, da man es nicht von vornherein bestimmen kann.
Ich lege zwar ein IS fest und bestimme damit mein maximales Risiko. Zu diesem Zeitpunkt mit Eingehen des Trades weiß ich jedoch nichts darüber, wie weit der Trade im Gewinnfalle sich entwickelt.
Man kann zwar ein Kursziel anvisieren und man kann Exitstrategien festlegen, wie und bei welchem Kurslevel der Exit dann aber tatsächlich vonstatten geht, ist nicht vorhersehbar.
Man kann die Chance also überhaupt nicht benennen. Man kann höchstens eine Einschätzung haben, ob einem ein Trade das nötige IS-Risiko wert ist.


.......

Beides, wobei die Wahnsinnigen bei Omaha so manche All In Aktion gebracht haben, und da sprechen wir dann von hoch fünfstelligen Eurobeträgen.

Hey der hat sicher auch Texas Holdem gespilet gehe ich mal von aus oder Omaha, naja egal ich muß jetzt erst mal in die heija, bin nur aufgeblieben um meine posi von gestern glatt zu stellen. muß man sich mal reintun, das macht man sich über alles gedanken und vergißt dabei die handelszeiten lol. Ich kaufe gestern 4000 cfds evotec und wollte gerade verkaufen, da ist die zeit vorbei lol. Naja im Nachhinein wars wohl ganz gut so den ich konnte die posi jetzt mit 1000 plus glatstelllen, so träumt es sich gleich besser . so long liebe grüße Tanaka

Ich habe auch einem Pokerspieler das Traden beigebracht, der ist cool genugn dazu, tradet in der Zwischenzeit äusserst profitabel, ist anscheinend eine gute Ausgangsbasis.

Das glaube ich gerne und besser i gesagt ich weiß es, da ich wie schon geschrieben einige zeit mit poker verbracht habe und dort mm ein muß ist und emotionen nicht vorhanden sein dürfen, rein mechanisch lg The MACHINE

Bei Demotraden spielen null Emotionen mit. Mit Realmoney gehst mit Gewinnen und Verlusten völlig anders um. Du wirst wenn du dich nicht beherrschen kannst sehr sehr schnell von Gier oder Angst getrieben...

@ tanaka

Der UNterschied zwischen Demo und Real ist mindestens so groß wie zwischen TRaining und Wettkampf.

gruß amazon

Also ich hab 4 Wochen die Demo getestet von cmc und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Naja aber vielleicht habt ihr recht mit echtem geld ist das halt doch was anderes. Schauen wir mal

@ tanaka

Ich vermute, xenia wollte dir sagen, daß du den Eindruck vermittelst, als solltest du erst einmal mit deutlich kleineren (absolut gesehen) Positionen handeln, wenn du länger als 2 Wochen überhaupt handeln willst.
Sollte ich xenia richtig verstanden haben, würde ich dir das glöeiche raten. Wie wärs denn mal mit 1-5 Cfds für den Anfang.

gruß amazon

Vielen dank fürs willkommen heissen! Xenia, von dir hab ich auch schon viel gelesen, auch in anderen foren, deine meinung nheme ich mit ins gebet. ich verstehe das mal so, das du auf positionsmanagment anspielst richtig? So richtig festgelegt habe ich mich noch nicht, aber sicher hast du recht, dass man sein mm, rm und pm mit dieser anzahl schlecht umsetzen kann. ich werd mal einiges austesten.
Evtl: 40 cfds rein, bei erreichtem ts 10 raus stop nachziehen, nächster ts 10 raus und die letzten 20 laufen lassen.... falls rückfall ausgestoppt beim 2. ts. klingt einfach ich muss halt nur meine alten tugenden aus dem poker umsetzen, da bezeichnete ich mich als "the machine". Der name hat mich immer wieder daran errinnert emotionslos meine strategie auch umzusetzen. mal schauen ob das auch hier klappt.

@ Xenia

Was sonst?
FESX, ES, ER2, Forex??

Was handelst du?

Wenn man sein Konto wesentlich länger als 2 Wochen in Betrieb
halten möchte, dann weder 1 FDAX noch 25 DAX CFDs handeln !