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Börsenbücher

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Cerberus24

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184

Sunday, June 8th 2008, 6:26pm

Quoted from "goso"

Stridsman ist lesenswert, soweit ich mich erinneren kann sollte es da auch was auf Deutsch geben.



http://www.amazon.de/s/ref=nb_ss_w?__mk_…words=stridsman
1. Im Original Top

2. Mit den deutschen (nationalsprachlichen/schriftdeutschen) Ausgaben gibts immer das Problem, dass der/die ÜbersetzerIn keine Ahnung haben, was sie eigentlich übersetzen.

MFG

Cerberus24

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183

Sunday, June 8th 2008, 6:23pm

Quoted from "janson"

thx goso :) ansonsten bin ich noch auf folgende (englischsprachige) bücher gestossen die vom inhaltsverzeichnis her interessant scheinen:

The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (Wiley Trading)
http://www.amazon.de/Evaluation-Optimiza…12927773&sr=1-1

Design, Testing, and Optimization of Trading Systems (Wiley Trader's Advantage)
http://www.amazon.de/Testing-Optimizatio…12880762&sr=8-1

Kennt die jemand?
Jou, beide TOP!

MFG

Cerberus24

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182

Sunday, June 8th 2008, 6:21pm

Lesenswert, wenn man des Englischen mächtig ist:

http://www.adiplock.freeserve.co.uk/presentation2.htm

Auch die Teile über Aktien und Forex sind gute Einführungen in mechanisches Traden.

MFG

Cerberus24

janson

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181

Sunday, June 8th 2008, 5:08pm

Danke Purri, hab's mir notiert. Gibt es auch Material, das mehr auf halbautomatische Systeme eingeht? Denn darum geht es mir hauptsächlich. Ich möchte ähnlich wie Hintman um einen zum Teil diskretionären Entry, eine automatische SL und Exitstrategie optimieren.

Purri

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180

Sunday, June 8th 2008, 4:31pm

Quoted from "janson"

Ich möchte in das Thema Testen von Handelssystemen einsteigen und suche dazu ein Buch, PDF oder Webseite das die Basics (Walk-Forward usw.) gut erklärt. Ein How-To-Leitfaden wäre auch nicht schlecht.
Evidence Based Technical Analysis (David Aronson)

Der Titel ist ein bischen irreführend, es geht gar nicht um klassische TA wie Chart-Muster, Trendlinien und dergleichen, es geht darum wie man ein Handelssystem statistisch gesehen korrekt testet und bewertet. Es werden die gängigsten Trugschlüsse beim Backtesting beschrieben (Data Mining/Snooping Bias, Optimierung, etc.) und die wichtigsten Methoden wie man diese vermeidet bzw. erkennen kann, zusammen mit dem notwendigen statistischen Wissen (Out-Of-Sample Tests, Bootstrap, MonteCarlo Permutationen, etc.). Ein praktischer Leitfaden und Lösungsansätze zu den Themen die in "Fooled by Randomness" beschrieben werden (auch ein super Buch). Nach der Lektüre ist einem jedenfalls klar, dass ein gutes Backtest-Resultat alleine bei weiten noch nicht genug ist.

goso

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179

Sunday, June 8th 2008, 2:47pm

Stridsman ist lesenswert, soweit ich mich erinneren kann sollte es da auch was auf Deutsch geben.



http://www.amazon.de/s/ref=nb_ss_w?__mk_…words=stridsman

janson

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178

Sunday, June 8th 2008, 2:27pm

thx goso :) ansonsten bin ich noch auf folgende (englischsprachige) bücher gestossen die vom inhaltsverzeichnis her interessant scheinen:

The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (Wiley Trading)
http://www.amazon.de/Evaluation-Optimiza…12927773&sr=1-1

Design, Testing, and Optimization of Trading Systems (Wiley Trader's Advantage)
http://www.amazon.de/Testing-Optimizatio…12880762&sr=8-1

Kennt die jemand?

goso

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177

Sunday, June 8th 2008, 10:13am

ibelieve

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176

Sunday, June 8th 2008, 6:35am

Quoted from "janson"

Ich möchte in das Thema Testen von Handelssystemen einsteigen und suche dazu ein Buch, PDF oder Webseite das die Basics (Walk-Forward usw.) gut erklärt. Ein How-To-Leitfaden wäre auch nicht schlecht.


wenn du was in deutsch findest sag bitte bescheid, danke
Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

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janson

...

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175

Sunday, June 8th 2008, 1:03am

Ich möchte in das Thema Testen von Handelssystemen einsteigen und suche dazu ein Buch, PDF oder Webseite das die Basics (Walk-Forward usw.) gut erklärt. Ein How-To-Leitfaden wäre auch nicht schlecht.

ibelieve

nichts Wissender, der aber gerne sein nicht Wissen mit anderen teilt

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174

Saturday, March 8th 2008, 5:44am

Quoted


Die Techniken habe ich bisher noch nicht angewendet, da ich bisher nur EOD getradet habe. Dazu kann ich also nichts sagen....
:?: :?:

man kann es doch in jedem zeitrahmen anwenden?
wo bei ich desto großer der zeitrahmen wird immer mehr ross bevorzuge.(na, vielleicht nur im wochenchart)
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DickT

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173

Friday, March 7th 2008, 10:57am

Quoted from "Fisch"

Dachte ich es mir doch. Das ist interessant!


... ich wäre sicher auch ein Käufer des Buches, sollte es jemals entstehen.

Gordon_Gekko

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172

Friday, March 7th 2008, 10:20am

RE: Stellt Voigt die richtigen Fragen?

Quoted from "wolli"

Nachdem sich viele sehr positiv über Michael Voigt: "Das große Buch der Markttechnik" geäußert haben, will ich mich mal etwas kritischer äußern.

Vorab: Auch ich halte dieses Buch für eines der Besten am Markt. Allerdings scheint mir einiges irreführend. Die Grafik am Umschlag suggeriert einen "Paradigmawechsel" von der Frage: "Wo geht der Markt hin?" zur Frage: "Wo kann Bewegung entstehen?"

Wenn ich das für bare Münze nehme, dann würde dies m.E. bedeuten, man sucht nach Konstellationen, wo "Bewegung entsteht", also die Volatilität ansteigt, die Richtung aber aussen vor bleibt. Ist diese Einschätzung richtig, dann müsste das Buch voll von Optionstrategien oder Ähnlichem sein, wo von steigender Volatilität profitiert wird. Dem ist aber mitnichten so. Handelt man nach Voigt, so handelt man eindeutig eine Trendfolgestrategie, bei der es wesentlich auf die prognostizierte Richtung der Kursbewegung ankommt.

Bin ich der Einzige, der darin einen gewissen Widerspruch sieht? Oder habe ich das Buch falsch verstanden? Nochmals: Dem Wert des Buches tut dies meiner Meinung nach keinen Abbruch, aber einen gewissen "Etikettenschwindel" vermeine ich doch zu erkennen.
Ich denke man darf Volatilität nicht mit Bewegung gleichsetzen. Vola (also Standardabweichung) bemisst die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnitt. Allerdins ist an der Börse damit kein durchschnittlicher Kurs gemeint, sondern eine durchschnittliche Rendite. Genau genommen schwanken bei einer hohen Vola die Tagesrenditen, nicht die Kurse. Wenn also ein Wertpapier über zehn Tage jeden Tag 10 % zulegt, dann hast du für einen 10-Tageszeitraum eine sehr niedrige Vola. Bewegung ist aber durchaus vorhanden.

Auch um eine Prognose komm ich beim Trading ja nicht gänzlich drumherum. Spätestens wenn ich den long- (oder short) button drücke habe eine Prognose gemacht dass die Kurse steigen (fallen). Allerdins arbeitet Voigt meinem Verständnis nach eher mit Szenarien. Er sagt ja, WENN der Kurs über Punkt 2 steigt, DANN steigt er weiter. Hier sieht man auch dass manchmal die Grenzen sehr schwammig sind.

Die Techniken habe ich bisher noch nicht angewendet, da ich bisher nur EOD getradet habe. Dazu kann ich also nichts sagen....
Ein Trade ist wie ein Linienbus: Man sollte Ihnen niemals hinterherlaufen, der nächste kommt bestimmt!

Fisch

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171

Friday, March 7th 2008, 5:38am

Dachte ich es mir doch. Das ist interessant!
"Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

Perfect Trader

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170

Thursday, March 6th 2008, 10:51pm

Market-Maker-ähnlich vs. Trend-Risk-Taker

Beim marketmaker-ähnlichen Traden kommt es gerade nicht auf die Bewegung an, sondern auf das Ausnutzen von Markt-Fluktuationen um einen relativen Ruhepunkt. Wenn der Markt keine ausgeprägte Dynamik in eine Richtung hat, führt in sehr liquiden Primär-Märkten (nicht bei OTC!) das gleichzeitige Eingeben eng benachbarter Buy- und Sell-Orders zur zügigen Ausführung beider Seiten. Im FDAX klappt das ganz gut, weil die Fluktuationen zwischen einzelnen kleinen Ausführungen in Sekundenschnelle hin- und herpendeln. Im FGBL geht das kaum, weil echte Ausführungen in der Regel mit großem Volumen den Markt für diverse Sekunden auf dem neuen Level festhalten und eine in Ask- oder Bit eingestellte Order dort viele Sekunden verbleibt und dann nur eine Seite eine schnelle Ausführung erhält, wobei die dann begonnene Verlustposition nicht schnell geschlossen werden kann.

Für diesen Stil ist ein ausgeprägter Trend wenig wünschenswert, da damit eine ungewünschte Netto-Position verbleibt. Es sind also Punkte zu suchen, wo der Markt kurzeitig pendelt. Die kann man beim dynamischen Entstehen ganz gut in einem Equi-Volume-Chart sehen, wenn sich trotz vieler Kerzen im Zeit-Chart im Equi-Volume-Chart die aktuelle Kerze nur lustlos ausbildet. In der Chart-Abbildung im Nachhinein sieht man das eher schlecht.

Von der optischen Erscheinung im Chart ergibt das bewußte Eingehen von Micro-Trading-Positionen ähnliche Bilder, nicht aber von der Begründung, da beim eigentlichen Micro-Trading eher geplante kurze Micro-Trend-Fortsetzungen oder -Reversals getradet werden.

Als hier jemand mal so einen Chart eingestellt hat, war die Frage danach sofort, warum da gehandelt wurde. Das sieht man schlecht, weil das spätere mentale Zusammenbringen des Equi-Volume-Charts mit seiner nichtlinearen Zeitachse und des Zeitcharts schwierig ist und der Zeitchart alleine mit seiner Volume-Leiste nicht so instruktiv ist.

Das wirklich Wichtige dabei ist, jede ungewünschte Position vollautomatisch schnellstens zu schließen, da bei den minimalen TP sonst völlig abartige CRV entstehen. Außerdem darf nicht auf alles Denkbare getradet werden, Fluktuationen gibt's ja im Prinzip andauernd, sondern nur auf wenige, die wirklich in der Dynamik eine Stabilität für einige Zeit (einige zehn Sekunden bis wenig über eine Minute) andeuten.

Fisch

Vollpfosten

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169

Thursday, March 6th 2008, 8:44pm

Quoted from "Perfect Trader"

Ich habe mich mit M. Voigt über unsere Handelstile unterhalten und die sind intraday eher alternativ.


Eine Alternative zu Voigt im Sinne von: "Alternative (aus frz. alternative von alterne abwechselnd, wechselweise) bezeichnet eine von zwei sich gegenseitig ausschließenden Möglichkeiten." Quelle Wikipedia
wäre sicherlich für viele User im Forum interessant! Schreibst Du ein Buch? Wenn nicht könntest Du dieses Forum (im Sinne von: "ein realer oder virtueller Ort, wo Meinungen untereinander ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können." Quelle wie oben) ja als Plattform für die Voigt'sche Alternative nutzen und Dein Handelsstil darstellen.

Ohne Spaß! Wäre wirklich nicht uninteressant!
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This post has been edited 2 times, last edit by "Fisch" (Mar 6th 2008, 8:46pm)

ibelieve

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Thursday, March 6th 2008, 4:13pm

Quoted from "wolli"

Leider reichen meine Kenntnisse auch nicht dafür aus. Kann jemand einen Typ geben, mit welcher Software man dies am Ehesten testen könnte und der Aufwand, sich mit der Programmierung zu beschäftigen, nicht ausufert? Wie PT u.a. schon mal sagten, man kommt ohne harte Arbeit nicht weiter - selbst wenn man eine "leichte" Programmiersprache lernen muss.
nimm amibroker, da hab ich auch was von :rolleyes:

das problem sollte der stopp sein,
und bei mir kommt erschwerend dazu das ich kein englisch kann und daher es sehr müselig ist bis ich
a, das gefunden habe was ich brauch,
b, verstanden habe wie ich es anwenden muss.

wird also noch jahre dauern bis ich was habe
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167

Thursday, March 6th 2008, 3:40pm

@ wolli

Ich finde das Buch von Voigt zwar sehr gut, trade aber selber nicht danach (habe es nicht einmal versucht). Im Intraday-Future-Markt handle bei News die Bewegung und sonst eher Marketmaker-ähnlich. Lieber als Futures trade ich Optionen, manchmal auch Aktien oder Single-Stock-Futures im Swing-Bereich bis zu etwa 3 Monaten. Ich habe mich mit M. Voigt über unsere Handelstile unterhalten und die sind intraday eher alternativ.

Programmieren kann man die Voigtsche Methodik eigentlich in jeder Programmiersprache, sowohl in einer speziellen Handelssystem-Software als auch in allgemeinen Programmier-Umgebungen. Ich hätte es gerne mal backgestestet, war aber bisher zu faul, weil die Voigtsche Methodik etwas mehr an Programmierung als viele andere Systeme erfordert.

Wenn ich es für meinen eigenen Handel nicht brauche, programmiere ich andere Sachen nur, wen ich wirklich große Lust habe, ein System, eine neue Umgebung oder eine Software-Machart auszuprobieren.

wolli

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166

Thursday, March 6th 2008, 12:18pm

Leider reichen meine Kenntnisse auch nicht dafür aus. Kann jemand einen Typ geben, mit welcher Software man dies am Ehesten testen könnte und der Aufwand, sich mit der Programmierung zu beschäftigen, nicht ausufert? Wie PT u.a. schon mal sagten, man kommt ohne harte Arbeit nicht weiter - selbst wenn man eine "leichte" Programmiersprache lernen muss.

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165

Thursday, March 6th 2008, 12:08pm

Quoted

Vielleicht ist dies auch die besondere Bedeutung dieses Buches. PT,
hast du verschiedenen Stoppsetzungstechniken einem Test unterzogen?
Wenn ja, wie schneidet Voigt hier ab? Mir ist schon klar, dass diese
Frage vermutlich zu allgemein gestellt ist und man sie auf konkrete
Märkte abstellen müsste.
ich würde seine stopps mit den innenstäbe gerne backtesten,
bin aber leider noch zu blöd die in amibroker zu bekommen.

von daher wollte ich die frage auch schon immer stellen.
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