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@BBS Das System wird scheitern wenn: Die das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinner dividiert durch die durchschnittlichen Verlierer nicht deutlich über 1 -oder die Gewinnwahrscheinlichkeit nicht deutlich über 50% liegt!
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@TT Zitat: „Es ist doch vollkommen blödsinnig, sich auf einen oder wenige Märkte zu beschränken und dazu den Aufwand der Systementwicklung zu betreiben. Traden lernt man auch nicht durch backtesting, sondern durch lange Zeit der realtime Marktbeobachtung und durch Probieren “ Hast du das auch Dr. Paasche gesagt?
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Ich stelle eine ganz simple Frage in den Raum der Kritiker: Auf was beziehen sich eure Aussagen auf das Entry,Exit oder Money Management? Von denen die es kritisch beäugen soll bitte jemand ausgefeilte Portfoilo Startegie,diskretionär ausgewertet vorstellen und tagtäglich eine Auswertung liefern. Weiterhin sollen nicht korrelierende Intermarkets gehandelt und ausgewertet werden. Zudem soll bei einer Strategie das Stopp Management eines Trailers verbessert werden. So,nun mal ran an den Speck und …
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@BBS Einfaches Beispiel: Die simulierten Kapitalkurven zeigen wie sich die Kapitalkurve eines Systems entwickeln kann, wenn man CRV 1:1 handelt und die historische Trefferquote bei 50% liegt!CRV 1:1 heisst, man investiert einen Euro um einen Euro zu gewinnen. Die Schlussfolgerung wäre,das diese Strategie Glücksspielcharakter hat, aber aufgrund anfallender Slippage und Kosten früher oder später das Konto in den negativen Bereich zieht! Es ist schwierig vollmech. Systeme oder diskretionäre Strateg…
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@Euro Gambler Zitat: „Bißchen testen, etwas Plan ist vielleicht gut. Die Zukunft wird man aber nie voll im Griff haben, egal wie lange man die Vergangenheit durch den Computer anschaut.“ Genau aus diesem Grund habe ich die Grafik vorher eingefügt! Ich könnte fragen, ob du durch die Frontscheibe mehr siehst als ich durch die Heckscheibe? Es heisst "nachher ist man immer schlauer.." Du kannst nicht in die Zukunft sehen und handelst die gleichen Wahrscheinlichkeiten wie der Backtester wobei der Bac…
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@Purri Das ist eine reine Darstellung einer Zufalldatenreihe die das Verhältnis von Trefferquote und Winn/Loss ins Verhältnis stellt. Bei einem gewonnen und einem verlorenen Trade bei einer einer Trefferquote 50 können theoretisch von x Systemen die Hälfte verloren und die Hälfte gewonnen werden. Ich verwende,falls ich teste, Brut Force ! @Euro Gambler Bist du dir sicher, das du was ich hier angesprochen habe? Es geht hier nicht um improvisieren und auch nicht um diskretionäre Wohlfühltrades son…
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Das Phänomen ist unterschiedlich begründet. Meist liegt es am Testzyklus. Das System könnte funktioniert haben und daher wurden wenige Stopps getriggert so dass das negative CRV nicht zum tragen kam! Es fehlt aber noch die Angabe des Targets,Stopps und max. DD! Da seit langer Zeit ein steigender Trend bei den Indices zu verzeichnen ist erstellt man sehr einfach Long-Systeme die "anscheinend" gut funktionieren-aber nur anscheinend! Ein System bzw das MM/RM des Systems ist dann gut, wenn sich "im …
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@BBS Es gibt zig Kombinationsmöglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit, die Strategie "herauszufinden" ist so in etwas so groß wie ein Sechser im Lotto! Insofern sehe ich absolut keinen Lerneffekt im "Ratespiel"! Wenn schon Signale ,dann ordentlich aufbereitet mit Kennzahlen, historischen realen Trades ,Risiko Beschreibung und geregelter Steuerung,Grafiken und Kontogrößenangabe für die Strategie bei x-Prozent Risk. Das ist das mindeste. Diskretionäre Trades, die intuitiv abgehandelt werden können…
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RE: Trefferquote
Beitrag@Pompös Ich hab schon,mich hat nichts gehalten..;)
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RE: Trefferquote
Beitrag@Pompös mit entsprechender Software muss man keinen Bildschirm beobachten. Voraussetzung ist, das der Broker eine entsprechende APi anbietet die den vollautomatischen Handel garantiert (IB,Cortal Consors u.a.)! Wichtige Wirtschaftszahlen kann man mit diversen Features der unterschiedliche Software ausklammern und die Handelssysteme vollautomatisch stoppen-beim einen Tool besser beim anderen nicht so gut!Kommt darauf an welche Software man hat! @Hintman Im Grunde benötigt man unterschiedliche Bör…
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RE: Trefferquote
BeitragZitat: „Über 2 Jahre solltest Du schon testen und die Profittrades sollten schon um die 90 % sein, sonst kannst Du es gleich vergessen“. Ein System mit 90% profitablen Trades möchte ich auch mal sehen...:D Meistens sehen sie so aus: 99% profitabel und ein 1% unprofitabel. Das eine Prozent genügt,um den Ertrag der 99% Gewinner aufzubrauchen! Zitat: „Es ist allgemein bekannt, je länger die Datenreihen für das Backtesting desto klarer sind die Ergebnisse. “ Ist das wirklich so? Ich halte dagegen un…
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Unterhaltung für Zwischendurch
BeitragDas ist wahrscheinlich ein Fehler von WoltLab und vom Forum-Admin nicht zu kontollieren oder zu beeinflussen! Wir haben die gleichen "Probleme". Sie tauchen von Zeit zu Zeit auf. Meist regelt es sich von selbst wieder!
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DAX Aktuell
Beitrag@Franz Das habe ich dann falsch verstanden-sorry! RSI Zonentrading bringt auf Dauer nur was wenn man es overfittet und dann nur im Backtest..;)
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DAX Aktuell
Beitrag@Franz Schön gezeichnet aber real sind die Signallinien in Bezug auf Regeln und Entry Zeitpunkt 1:1 nicht handelbar! Mit welcher Methode wurde der RSI geglättet und wann erfolgt der Ausstieg?
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DAX Aktuell
BeitragBevor der Optimismus überschwappt sollte man sich im Dax-Future betrachten, was heute für Material abgestoßen wurde!Die Zahlen sind Bid-Ask Differenzbeträge auf den Levels. Die Kumulation auf den Levels findet nur statt, wenn Last-Price eine Bewegung vollzieht so das die tatsächlichen Differenzen besser gefiltert werden! Das vorläufiger Kursziel ist zunächst die rote Linien,der Point of Control des absoluten Volume Histogramms!
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@goso Thx,das habe ich überlesen! Wenn kleinen Time Frames unrentabel sind, dürfte es keine Scalper an den Märkten geben! Es kommt nur darauf an wie,wo,wann mit wie viel und mit welchen Werkzeugen man die Trades durchführt und managed! Alle anderen Aussagen werte ich so, das die Trader oder Bankfachleute noch nie kleiner als x- Minuten/Stunden Komprimierungen gehandelt haben, sonst würde man nicht behaupten, im 5 Minuten Chart (oder kleiner) keine konstanten Gewinne zu erzielen!
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@Exlibris Meints Du mit der Angabe 2,42€ HalfTurn oder RoundTurn? @brabus >>>Alles andere bezeichnete er als Märchen die in den Börsenforen solange erzählt und diskuttiert würden bis alle dann eines Tages auch wirklich alles glauben. <<< Es ist immer riskant über Sachen zu schreiben die man nur vom hörensagen kennt ohne jemals eigene Studien erstellt haben! Ich beispielsweise glaube,das von Großbanken viele Märchen in Form von "Lockvogelangeboten" erzählt werden...:D
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@ brabus Zitat: „Teilweise wird hier Unsinn diskutiert. Ist in Foren aber üblich. Im 5 min Chart kann man nicht erfolgreich traden. Man befindet sich fast immer im Marktrauschen. Bringt auf Dauer nur Verluste. Die Trader die das behaupten sollen mal genauer ihren Kontostand überprüfen. Auch findet man im 5 er Chart keine Einstiege für größere Zeitfenster. werde demnächst posten welcher Unsinn mir noch auffällt.“ Es gibt Leute die behaupteten Unsinn über das was sie für Unsinn halten! Ohne Angabe…
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RE: FDAX Demo?
Beitrag@TT Ich schrieb ja schon- das leidige ist das komplette Analyse Software Paket! Dennoch ist das Paket innovativ und wir unterschätzt! WHS bietet die Software zur Mite,wenn man dort handelt! Jahrelange Lernprozesse ist für die Handelsplattform übertrieben,diese beherrscht man in wenigen Wochen vollends. Wenn man einmal damit gehandelt hat, und andere Plattformen kennt, weiss man die Klasse zu schätzen.Ich habe schon sehr viel probiert und bislang nichts Vergleichbares gefunden.