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@ daxabby ich verwende als signalgeber einen schnitt von dss bressert/ema und auf dem chart einen kama, sonst sind die kriterien ähnlich mit dieser untersuchung kann man nur klaa1 bestätigen, der den mittagshandel ja auch einstellt und anregungen geben, mal die eigenen systeme auf diese art zu testen mfg

@all nach anregung des artikels von herrn schwarz im letzten trader habe ich für mein system auch mal eine zeitzonenanalyse durchgeführt, mit diesen ergebnissen Entryzeit Punkte 10 Uhr 336,7 11 Uhr 165,7 12 Uhr 104,8 13 Uhr 22,8 14 Uhr 73,7 15 Uhr -194,3 16 Uhr 478,8 17 Uhr 744,7 18 Uhr 225,9 auch hier ist die problematik der mittagszeit erkenntlich und es wird ein deutliches minus der 15 uhr handelszeit aufgedeckt mfg

@ all kostolany hat dieses problem einmal als das verhältnis von Geld und Psychologie beschreiben, ich versuche dies mal in folgender Tabelle wiederzugeben Geld Psychologie Kurse Bemerkungen positiv positiv steigend Nachfragedruck, Kauf zu Market Order positiv negativ seitlich Limit Orders überwiegen negativ positiv seitlich Limit Orders überwiegen negativ negativ fallend Angebotsdruck, Verkauf als Market Order Unter Geld versteht Kostolany die materielle Möglichkeit und unter Psychologie das Mü…

@ kai es ist der kaufmann adaptive moving average und er ist bei den ma´s zu finden mfg

@ all das problem der fehlsignale in seitwärtsphasen frist ja ganz schön an den gewinnen, ich habe deshalb mal den ema im chart durch den kama 3( der in seitswärtsphasen einen fast horizontalen verlauf bildet )ersetzt. die ergebnisse in 2 zeitreihen (5 und 15 monate) getestet brachten bei sonst gleichen parametern ein etwa 50% besseren netprofit, bei etwa 10% weniger trades vielleicht kann man das ja mal weiter verfolgen mfg

@ kai welche einstellungen meinst du mit 0,5/0,2 und zu welchen indikatoren? mfg

@ kai die idee hört sich wirklich gut an und wir könnten schon guten erfolg gebrauchen, aber wenn man das gegenteil vom falschen tut muss es noch lange nicht das richtige werden das wesen von candle 60 sind doch der einstieg und das risiko, wobei trendfolgesysteme eine trefferwahrscheinlichkeit von 40 bis 60 % aufweisen. diese statistische wahrscheinlichkeit bleibt auch dieselbe, wenn man das gegenteil vom falschen tut und das geldverdienen regelt das mm nach denselben gesetzmäßigkeiten mfg

@ joschy, all nach rücksprache mit hintman ist eine kleine korrektur notwendig im u.a. posting gab es einen zahlendreher, richtig sind folgende einstellungen ema auf dem chart periode 3 ema auf dss bressert periode 2 mfg

@ amazon95 dafür habe ich auch noch keine erklärung, es ist das ergebnis der optimierung ich bin auch noch am analysieren mfg

@ hintman der wert für den dss bressert muss zwischen 25 und 100 liegen, um ein signal auszulösen spread, slippage habe ich auch nicht berücksichtigt und mein testgergebnis bezog sich auf den zeitraum ab dem 6.10.03 mfg

@ joschy die optimierung ergab folgende einstellungen: dss bressert periode 7, smooth. 3 dss bressert zonen 100 und 25 momentum periode 10 ema periode 3 ema auf dem chart periode 2 dies ist natürlich nur ein erstes ergebnis und sollte anregung für weitere diskussionen und untersuchungen sein mfg

@ all ich habe den schnitt dss bressert/ema auf das candle 60 system angewendet, also für den cci/sma schnitt verwendet nach optimierung ergibt sich für die letzten 15 monate folgendes ergebnis: NetProfit 1724 Pkt. TotalTrades 500 Trefferquote 41,6% P/L Ratio 1,99 ProfitFactor 1,42 max.DD -90,9 also ca. 300 pkt. profit mehr als mit cci/sma bei diesem test wurden die diskretionären anteile nicht berücksichtigt, aber dieselben is und ts verwendet mfg

@ bascha der dow hat heute feiertag, martin luther king´s day darum bekommen wir auch kein volumen mfg

@ all ein test von schnitt und gegenschnitt auf den dax 60 ( nach optimierung dss bressert 7, smooth.3 und ema3 ) brachte für den selben testzeitraum wie unten folgende ergebnisse: NetProfit 1129 Pkt. TotalTrades 675 Trefferquote 41 % P/L Ratio 1,68 ProfitFactor 1,17 max.DD - 97,7 also eine verschlechterung der ergebnisse bei den shorttrades sind zu viele schnitte im mittleren bereich, die zu fehltrades führen ich werde jetzt mal nur schnitte in den extremzonen berücksichtigen und mit is und ts …

@ itsmie ja, nach schnitt und gegenschnitt, aber kauf und verkauf zum open der nächsten kerze mfg

@ bascha, tantum mir gefällt der dss bressert auch sehr gut ( erich florek bezeichnet ihn in seinen seminaren und büchern als den besten indikator) ich habe mal den schnitt dss bressert und ema in tse programmiert und getestet auf den dax 60 seit 30.09.2003, das beste ergebnis gab es mit der dss 8 periode und smooth. 3 und ema 3, habe allerdings erst die longseite getestet mit folgenden ergebnissen: Net Profit 1080 Pkt Total Trades 382 Trefferquote 42% P/L Ratio 1,9 ProfitFaktor 1,39 max. DD -97…

@ daxabby jo tradesignal, bei suchbegriff den namen rudolf wittmer unter redakteur eingeben die wichtigsten kapitel für das rm sind 7 bis 11 mfg

@ daxabby bei ts gibt es eine artikelserie von rudolf wittmer zur erstellung von handelssystemen, dort behandelt er auch das thema stops ( is und ts ) fand ich ganz hilfreich und praxisorientiert mfg

@ all sieht unheimlich bullisch aus, wenn nur das momentum mitspielen würde....

@bascha nur nochmal zur begriffsklärung: mechanische systeme arbeiten automatisch, diskretionäre systeme haben einen anteil individueller entscheidungen von daher ist candle 60 in der jetzigen form natürlich ein diskretionäres system (z.B. die interpretation der kerzen) wobei michael ja bemüht ist den diskretionären anteil zu senken, damit wir besser schlafen können