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Zitat von trash: „ Hallo H-D, ja Long Candle Check ist gemacht worden. Es soll ja z.B. bei der 5:15 Kerze (wenn 5:30 Open Einstieg ist) geprüft werden, ob für eine Anzahl zuückliegender M15 Kerzen eine lange Kerze existierte, die dann mit dem ATR abgeglichen wird. Oder kurz, die längste Kerze einer zuückliegenden Periode wird mit ATR verglichen. Ist sie größer, wird nicht gehandelt. Kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das was bringen soll. Einfluß in der Testperiode hat es jedenfalls o…

Da ich gerade zu faul für's Nachlesen bin, weiß jemand, ob es einen Zeitstopp (Tagesende?) für das System gibt? Kann mich nicht erinnern, etwas darüber gelesen zu haben.

Dieses Mal ein längerer Test über einen Zeitraum von 17 Monaten, selbe Parameter wie zuvor, keine BE Hinzunahme. (21, 16) war über diesen Zeitraum zwar auch profitabel, aber nicht so gut wie untere Kombi. Auch hatte es eine 6 monatige Seitwärtsphase zu überstehen (max DD 12,5% bei 2% Risk). Es läuft also wie es aussieht doch auf (4X, 2X) hinaus. Ausgegrenzt wurde hier erst mal nichts (z.B. Januar oder (Bank) Holidays), volle Periode. Die untere am besten performende Kombi in der Kategorie CAR/ma…

Noch mal zur Erinnerung, dass auch eine scheinbar profitable Strategie schnell zum Ruin führen kann (falls u.a. der FM mitliest).

So isses, Purri. Wäre schon ein Ding gewesen, wenn das der Wahrheit nahe gekommen wäre. Realer sieht es so wie unten aus.

In der Zwischenzeit .... gestern habe ich noch eine Optimierung durchführen lassen. Für TP und SL wurde der Suchbereich 5 pips bis 60 pips gewählt. Dafür wurden mehr als 3000 Durchgänge benötigt. Hat dann etwa 28 Minuten gedauert. Break-Even wurde nicht mit einbezogen. Das wären dann 4 Parameter und sollte somit länger dauern (werde ich auch mal durchlaufen lassen). Jedenfalls Ergebnis hier ist, dass für 05:30 GMT Start SL 21 und TP 15 die optimalen Werte für diese Periode gewesen wären. Keine F…

Zitat von hans-dieter: „@trash bist du dir sicher das deine tests korrekt sind und dem entsprechen was der ea macht? dieser verwendet einige filter wie z.b. long candle filter oder atr um fehlsignale zu reduzieren. gruß hans dieter“ Hallo H-D, ja Long Candle Check ist gemacht worden. Es soll ja z.B. bei der 5:15 Kerze (wenn 5:30 Open Einstieg ist) geprüft werden, ob für eine Anzahl zuückliegender M15 Kerzen eine lange Kerze existierte, die dann mit dem ATR abgeglichen wird. Oder kurz, die längst…

Consecutive Winners Quellcode (1 Zeile) Consecutive Losers Quellcode (1 Zeile) beides nicht mit Enter sondern mit STRG + Shift + Enter bestätigen

Ging nicht alles in ein Posting, deshalb hier der Rest

So, ich habe mal ein paar neue Ergebnisse (8 Stck) aus komplett 2011 parat. Sorry noch mal für das falsche Ergebnis in #1, das aufgrund des von mir im Skript fabrizierten Bugs hervorgerufen wurde. Bin auch nur ein Mensch. #1 kann man also vergessen. Inzwischen habe ich es ausgebessert und die Resultate kommen der Realität nun schon sehr nahe. Backtests habe ich im M1 TF ausführen lassen mit Einstiegssignalerzeugung im M15 (über Funktion Timeframeset(in15Minute) in AB) Die Break-Even Hinzunahme h…

Hier spreadsheets.google.com/ccc?ke…1E&hl=en&authkey=CIGPq68B ist noch was für Daten Fetischisten, die eventuelle Gründe für weniger Bars pro Tag ganz genau wissen wollen. Da wo ?? steht, habe ich auch keine möglichen Gründe für die stärkere Abweichung vom Schnitt. "Komisch" ist die starke Häufung vor dem Japan Beben.

Ok, es ging ja doch schneller als gedacht. Ich dachte im ersten Moment, ich müßte da erst ein Script schreiben, aber AB hat ja die schöne schnelle Session Funktion. Es sieht so aus, wie von mir vermutet. Von 08 bis18 sind es ja 58200 Minuten für die 97 Tage. Der Barcount zeigt 58176 Minuten an. Also 24 Minuten auf 97 Tage macht .... Hört sich also schon anders an.

Zitat von goso: „Zitat von trash: „Ein Tag hat 1440 Minuten. Es fehlen also im Schnitt pro Tag 35 Minuten. “ Da fehlen ~2.4% der Daten?“ Bei Alpari etc ist es nicht anders.

Zitat von Perfect Trader: „Vielen Dank an trash. Sind das nicht eher sehr unbefriedigende Ergebnisse?“ Hm, da müßt man jetzt noch schauen, wie es zur Haupthandelszeit 08:00-18:00 aussieht. Es kann ja durchaus sein, dass das Meiste zu den Zeiten fehlt, wo wenig Handel stattfindet. Vielleicht stelle ich es heute abend noch rein ( 08-18 ), wenn ich Zeit habe.

Wieviele Minuten fehlen im Schnitt pro Tag in 2011 (MEZ) im MT4 Live feed? Von Anfang 2011 bis 17.05 sind es bisher ohne We 97 Handelstage. 97 *1440 = 139680 Minuten. Davon gehen 17 Freitage mit einer Stunde weniger und zwei Freitage mit zwei Stunden weniger weg. Die zwei Freitage mit 2 Stunden sind wegen der früheren Zeitumstellung in USA. Also 139680 - 1260 = 138420 Minuten. Die MT Live Historie hat 135054 Minuten. Ein Tag hat 1440 Minuten. Es fehlen also im Schnitt pro Tag 35 Minuten.

Hier sind für die Datenfreaks mal alle Gaps oder Lücken aus 2011 im EURUSD aus dem M5 Live occurrences Feed plus gezipptes Excel F von Harold Faltermeyer

Ja FXTrade zeichnet keine Gaps, da beginnt die Kerze immer, wo der letzte Kurs aufhörte. Oder hast du schon mal Gaps in FXTrade gesehen? Das ist der einzige Unterschied. Nur nebenbei, nicht vergessen beim sonstigen vergleichen, dass ein Chart Mittelkurs Kerzen während der andere Bidkurs Kerzen zeigt.

Zitat von Dobi: „ Übrigens PT besten Dank noch mal für diese Worte. "Die genauen Gründe für die phänomenologisch erkennbare Schlecht-Leistung spielen für den Trader keine Rolle, die hat der Anbieter abzustellen oder er ist zu wechseln. " Dachte wirklich schon, ich stehe alleine mit dieser Meinung, die sich auf die allgemeine Sichtweisse bezieht ...“ Und wie soll ein Anbieter die Probleme, die du hast, abstellen, wenn er deine Probleme nicht kennt? Hellsehen? Wenn keiner reklamiert, ist auch alle…

Zitat von goso: „Zitat von angelo: „Zitat: „test““ zitattest“

[quote='goso',index.php?page=Thread&postID=164260#post164260][quote='angelo',index.php?page=Thread&postID=164209#post164209][quote]test[/quote][/quote] zitattest[/quote] Dieses Mal mit Opera, letztes Mal mit FF3.