Servus,

ich habe mal deinen 5min Chart von IAB genommen und ihn mit diesem Chart img217.imageshack.us/img217/5438/20100420183453.png von FXTrade überlagert.

Das Ergebnis siehst du unten.
Der jeweils linke Bar ist derjenige von Oanda. Der jeweils rechte Bar ist von IAB.
Ich habe es jetzt nicht haargenau hinbekommen, aber man sieht, dass die mid price Kurse sehr ähnlich sind. Keine Panama-Kurse.

Ja, das war so. FXGame und IAB real.
Ich habe kein FXTrade, da ich noch teste, war aber erst einmal ziemlich entsetzt über die Angelegenheit.
Es war auch nicht nur der Chart, sondern auch die Kurse, dadurch fiel es mir erst auf. Dann bin ich beruhigt, auch wenn natürlich unter solchen Umständen eine Tradingstrategie dort nicht testbar ist.
Als Anhang noch dein verlangter IAB-Chart.

Hier als Beweis, dass ich keine Märchen erzähle, ist eine Gif Animation, die die Unterschiede von gestrigem Zeitraum im Cable sichtbar macht.

Hallo hapack, das was du da als Oanda Chart hast, ist nicht FXTrade (Echtgeld Plattform) sondern FXGame (Demo). FXGame ist eine Oanda Testplattform, genauso wie es bei IAB auch eine Testplattform gibt. Testplattformen egal von welchem Anbieter sind nie reliable, Betas. Ich würde sie jedenfalls nicht als reliable einstufen. Oder sagen wir es so, sie sind weniger reliabe als die eigentlichen Live Handelsumgebungen, denn auch letzere können schon mal fehlerbehaftet sein, was natürlich möglichst nicht vorkommen sollte!

Jedenfalls, FXTrade sieht bei mir "genauso" aus wie bei dir der IAB Chart. Leider habe ich es heute erst gesehen, somit kann ich keinen 1 min Chart von gestern reinstellen, da die Historie nicht soweit zurückgeht. Wenn du noch mal einen IAB 5min Chart von gestern reinstellen könntest, könnte ich den v. Oanda mal drüberlegen. Hochs und Tiefs stimmen jedenfalls überein.

Ich werde mal Oanda kontaktieren, dass die Historie in FXGame eine Macke hat. Werde mal fragen, was mit dem Feed da los ist. FXGame hatte in letzten Tagen sowieso Probleme. Auch wenn es nur die Demoplattform FXGame ist, ärgerlich ist es trotzdem.

Ist Oanda für Kurzfristtrading im Cable geeignet?

Am Freitag habe ich im Gold erstmals ein Spread von 28 bis 29 Pips gesehen. Sehr positiv.

Das bedeutet für mich einen Riesenunterschied zu den sonst als Minimum vorhandenen 38 und habe es gleich für mein Kurzfrist-Trading genutzt.

trash schrieb:

EURUSD der Testperiode war 20 pip -> 30 ticks am Neujahrssonntag

verdammt, das ist mir zu illiquide. Ich wechsle das Underlying.

N8
Dan

Ich habe mich heute Abend noch mal ins Zeug gelegt, da ich mal genauer wissen wollte, wie hoch der News-Spreadanteil in Höhe v. 10 pip über einen längeren Zeitraum nun in Wirklichkeit ist ohne den Wochenend- und Feiertag-Spread, wieder am Bsp des EURUSD. Ich habe noch mehr Tickdaten (bis Anfang Februar 2010) hinzugenommen, nun insgesamt 9.1 Millionen über einen Zeitraum von über 8 Monaten.

Überraschenderweise tauchte ein Spread von 0.6 - 0.7 pip auf (um den November herum), der in der ersten Untersuchung nicht auftauchte. Da guckste, wa? Liegt daran, weil ich beim ersten Mal als Minimumsuchobjekt 0.9 genommen habe. Also, da kommt in Zukunft sicher noch mehr in Sachen Spreadverringerung. Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ist mir live garnicht aufgefallen. Olle Schlafmütze. Waren ja auch nur knapp 6000 ticks.

Wie schaut es nun mit dem Newsspread aus? Nun, der Anteil von 10,x pip hat sich durch das Herausfiltern des Wochenend und Feiertagspreads um mehr als 60% verringert. Ich hatte 0.9% angenommen, herausgekommen sind 36,000 ticks oder ca 0.4% statt über 1% v. vorher. 36,000 von 9.1 Millionen (ca 8 Monate).

Ok, das waren die Fakten.

Achja, neuer Maximumspread im EURUSD der Testperiode war 20 pip -> 30 ticks am Neujahrssonntag. Juckt keinen.

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Was ich bei Oanda eher kritisch sehe, ist der Wochenendhandel und sekunden-genaue Swap-Zahlungen. Man setzt die Firma damit im Prinzip einem unkalkulierbaren Risiko aus. Wenn am Wochenende katastrophale Griechenland-News kommen, kann man wieder relativ risiko-frei traden. Im Oktober 2008 gabs auch ein paar so Situationen. Damit haben die schon einiges Geld verbraten.

Aber das ist halt die Unternehmens-Philosophie von Olsen. Der Herr Professor(hat seinen Lebensmittelpunkt an diversen Universitäten) schreibt paper über paper über die Probleme der antiquierten Marktstruktur und wie es eigentlich sinnvoller wäre, und dann muss das halt bei seiner Firma auch so sein. Einerseits finde ich seine Ansätze sympathisch (auch andere Dinge, wie zB der totale Verzicht auf Marketing-Massnahmen oder sonst branchenübliche Introducing Broker/Kundenkeiler-Programme), andererseits wirkt das etwas deplaziert im Finanzmarkt-Umfeld.

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Perfect Trader schrieb:

Auf den namenlosen MM, bitte um Entschuldigung für die unklare Ausdrucksweise. Möglich ist das natürlich überall, aber ich hatte nicht Oanda gemeint.

Welcher MM ist gemeint? Ist das geheim?

Als Nachreichung hier noch anhand einer Grafik ein paar Fakten zum Spread am Beispiel des liquidesten Paares EURUSD.
Erstellt aus jeweils ca 7.5 Millionen BID und ASK Ticks, Zeitraum ca. 7 Monate.

Häufigkeit für 0.9-1.0 pip Bereich -- 67.xx%
Häufigkeit für 0.9-1.5 pip Bereich -- 84.xx%
Häufigkeit für 0.9-2.0 pip Bereich -- 96.xx%

In Bezug auf 10 pip sollten noch ein paar WE und Feiertags Ticks enthalten sein, somit schätze ich den 10 pip Bereich auf etwa 0.9%.
Spread größer als 10.x pip - Fehlanzeige

Zweite Grafik ist ein Zoom, der nur Spreads größer 1 pip berücksichtigt.

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Beziehst du dich jetzt auf Oanda oder den namenlosen Marketmaker?

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Ich habe meine Konsequenzen gezogen und mir wird in Zukunft weder der geweitete Spread noch die Rumpel-Software von oanda in die Quere kommen, weil ich dort nur noch in hohen Timeframes aktiv sein werde.
Nebenbei gemerkt kenne ich von anderen Brokern solche Ausfälle nicht, obwohl ich mit oanda wesentlich weniger gehandelt habe.
Und solche Extrem-Spreads gibt es in den Futures auch nicht.

Über die Vorteile von oanda habe ich bereits geschrieben, und deswegen bleibe ich dort auch wie viele andere User.

Ich habe unten 2 Charts von den NFP-Terminen letzten November und Oktober angehängt. MBTrading ist hell/dunkel-grün, Oanda ist hell/dunkel-blau dargestellt. Ich habe leider keine IB Daten.

Im November war Oanda ca. 2,5 Pips tiefer als MB, im Oktober ~6 Pips. Für MB kann ich mangels historischer Level2-Daten leider keine 10mil-Kurse erstellen.

Was noch auffällt, ist, dass Oanda in den ersten 30 Sekunden auf dem Weg nach unten relativ viele Kurse stellt, MB im Vergleich viel weniger, teilweise in 10 Pip-Schritten (=mehr Slippage).

Ich würde bei dieser Grössenordnung (3-6 Pips) während News noch nicht von "Durchstechereien" oder "Stops abräumen" sprechen, ist aber Ansichtssache. Mich berührt die News-Geschichte relativ wenig.

Der dritte Chart zeigt wie sich der Vergleich abseits der News 99% der Zeit darstellt.

Zur Verbindungs-Problematik kann ich nur sagen, ich habe fast keine Probleme, bis auf die vorletzten NFP(glaube ich) hatte ich schon lange keine Unterbrechung mehr. Wenn es bei wem partout nicht gut funktioniert, hilft eh nur Firmen-Wechsel.

Fast hätte ich es ja vergessen. Die sich verfolgt bzw die sich vom bösen Anbieter ausgesperrt Fühlenden können ja beim nächsten NFP Supergau o.s. mal zusätzlich beobachten, was per Mobile Flat Zugang so abgeht oder nicht, wenn sie wieder mal einen Netzabbruch und Login Probleme haben. Wäre mal ein interessanter Test.

Link zu FXmobile für das Handy http://fxlabs.oanda.com/cgi/fxlabs.pl?n=fxtrademobile

Was liegt denn dann als nächste Ausrede parat, wenn dort Login und Handel möglich wäre und nachdem zumindest die hohen News Spreads von anderen Quellen erklärbar gemacht wurden?
Wäre das dann "Die amerikanische Flagge weht auf dem Mond, obwohl es dort keinen Wind gibt, also muss das der Grund für den üblen Pups in der Luft sein", nachdem die fadenscheinige Theorie-Option "drei Kunden als Berichterstatter mit Zunge-heraus-streck-option für das offene Fenster zu Kölle alaaf hereinlasse und alle andere vor die TCP Türe setzen" nicht aufging? Die, die keinen Account haben, können das jetzt leider nicht testen. Der Test für die nächste Theorie steht dagegen aber schon ganz sicher in den Startlöchern. ;);)

BTW, dass die Software Schwächen hat, gebe ich gern zu. Es gibt keine perfekte Software. Aber um das den Programmieren mitzuteilen und damit es sie erreicht, empfiehlt es sich eher, über den Support zu gehen, denn nur da kommt es ganz sicher an, anstatt sich über das Forum, das ganz sicher nicht gelesen wird, auszulassen. So mache ich es jedenfalls und vor Monaten hat man von mir durchaus schon den Marsch geblasen bekommen, wie man im Diplomatendeutsch so schön sagt. Der Marsch kann sich durchaus ansprechend anhören und es wird zumindest darauf gehört, wenn man das Problem genau schildert. Zum Beispiel könnte man das mit dem Reconnectfenster als möglichen Bug klassifizieren. Um das als Bug zu melden, müsste man z.B. die vorher mehrmals erfolgreich durchgeführte Alternative des Platformschließens und -neustarts als Gegenargument darbringen. Kann natürlich auch sein, dass es bei anderen auch so nicht funktioniert, weil tatsächlich ein anderes Problem (ISP? WLAN?) der Grund ist und die Alternative somit unter den Tisch fällt. Bei mir hat es die wenigen Male des Disconnects geklappt (FXTrade Desktop Version). Ich habe das so schon weitergeleitet. Je mehr Leute das melden, um so eher geht man der Sache nach.