@elborto

ich weiss nicht welchen datenfeed du hast, aber ich hatte gestern definitiv 51 pips als 50% der range. schau dir mal bitte meinen chart weiter unten an, da kannst du es sehen. ich habe den alpari feed in meinem chart.

gruss,

josh

@ harley

Ich habe es schon verstanden den Einstieg bei neuen High oder Low zu ändern.In meinen Beispiel wurde der Shorttrigger ja erreicht deshalb habe ich bei neuen Low nicht den Einstieg geändert.

@Josh wie kommst du auf 51pip. Laut anzeige von gestern waren 50% = 45. Dann gibt es noch die Differenz zwischen Top Daily Range und Bottom Daily Range die wäre 53pip gewesen.

@all

Was hat eigentlich Profit Long und Profit Short zu sagen???



Das Bild ist von gestern, hatte nur vergessen es anzuhängen

Wow, 12.07 Uhr im Cable um 1 Pip nicht ausgestoppt worden. High 1,9116, 12.07 Uhr Low 1,9067. Wäre man long ausgestoppt und short eingestoppt worden, wäre man danach wieder fast Punktgenau bei 1,9116 ausgestoppt worden und hätte an dem Downmove jetzt nicht mehr teilgenommen. Also erst -33 Pips dann -50 Pips. So aber -33 und momentan etwa +75 Pips und alles wegen einem einzigen Pip.

@harley

es wird eine Range aus vier verschiedenen Durchscnitten gebildet.

folgendes fliesst ein.

1. 1. Range des Vortags (R1)
   
2. 2. Range der letzten 5 Tagen (R2)
   
3. 3. Range der letzten 10 Tagen (R3)
   
4. 4. Range der letzten 20 Tagen (R4)
   [/list=1]
   
   Nun wird die Summe aus diesen 4 Werten gebildet und anschliessend durch vier geteilt. Also (R1+R2+R3+R4)/4
   
   Im Programmcode sieht das so aus: (ist einfach zu lesen)
   
   R1 = (iHigh(NULL,PERIOD_D1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,1))/Point;
   for(i=1;i<=5;i++)
   R5 = R5 + (iHigh(NULL,PERIOD_D1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,i))/Point;
   for(i=1;i<=10;i++)
   R10 = R10 + (iHigh(NULL,PERIOD_D1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,i))/Point;
   for(i=1;i<=20;i++)
   R20 = R20 + (iHigh(NULL,PERIOD_D1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,i))/Point;
   
   R5 = R5/5;
   R10 = R10/10;
   R20 = R20/20;
   RAvg = (R1+R5+R10+R20)/4;
   
   gruss,
   josh

@elbroto

der short trade wurde nicht getriggert. bis kurz vor 8:00 war das hoch 1.9080, 50% der Range waren 51 pips. Der Short Trigger lag also bei 1.9029. Wir hatten aber heute ein Tief bei gerademal 1.9033.

Der Indikator funzt, danke.

Um seine Anzeigen zu verstehen habe ich mal per Hand nachgerechnet.

von 0-8Uhr High 1,9080
von 0-8Uhr Low 1, 9045

50% Range laut angabe sind 45pip, daraus ergibt sich der Einstieg

Long 1,9045+0,0045= 1,9090
Short 1,9080 - 0,0045= 1,9035

9Uhr wurde der Shorttrigger pipgenau erwischt und bei 1,9080 ausgestoppt
(-45pip). Position drehen. Neues High 12Uhr bei 1,9089, weiteres High 16Uhr 1,9107 (Stopp nachgezogen auf 62). 18Uhr Position schließen mit +5pip, ergibt -40pip-2*Spread von 2pip = -44

Da die braune Zone genau zwischen Einstieg und Stopp der zweiten Position war dachte ich die Grafik verstanden zu haben.

Nun habe ich durch dein Postig gemerkt, dass ich falsch liegen muss. Beim näheren Blick in den Chart fiel auf das Top Daily Range minus Botton Daily Range= 106pip sind. Wenn man dann mit 50% Range also 53pip rechnet kommt man auf dein Ergebniss, aber die Optik im Chart stimmt nicht.

Habe ich die Daten falsch interpretiert???

dazu kommt noch, dass die max. verluste relativ hoch sind, wenn es nach dem einstoppen gegen einen läuft. d.h. die relation der durchschnittlichen gewinner zu den durchschnittlichen verlusten sind beim 60er modell deutlich schlechter wie bei 40% modell. auf der anderen seite wird man bei einer seitwärtsbewegung mit grösseren schwankungen, weniger oft eingestoppt wie beim 40er modell.
wird sich wohl erst wirklich in der praxis erweisen, was besser ist. sympathisch ist mir das 60% modell nicht. vielleicht sollte man es auch von der absoluten höhe der Averige Daily Range abhängig machen. d.h. bei kleiner range das 60er (z.b. beim cable unter 80) und bei großer range das 40er (z.b. cable über 100).
da taucht aber gleich die frage auf, warum man überhaupt dynamisieren sollte und nicht generell einen festen pipwert nimmt (wie bei unseren manuellen backtests).

Also meiner Meinung nach müsste auf lange Sicht das 60% Modell schlechter abschneiden, als das 50 und 40% Modell. Schließlich wird es je näher wir an 100% der Daily Range kommen immer unwahrscheinlicher, dass der Trend fortgesetzt wird. Oder besser gesagt, bei 100 Trades endet der Move im Schnitt bei der Daily Range, also gibt es im Schnitt immer weniger Pips zu verdienen, je näher man die Daily Range kommt.

habe vergessen zu erwähnen: bei meiner tabelle sind jeweils 2 pip spread bereits eingerechnet.

edit: bei mir ist der gestrige schlechte tag auch schon im ergebnis drinn. das gibt ein bisschen hoffnung, dass das system auch solche tage verkraftet.

zwischenstand nach 5 handelstagen:

..............................50%........... 40%.............60%
eur/usd .................+49..............+91...............-14
gbp/usd..................-44...............+3..............-147
usd/jpy.....................-4
usd/chf...................+42

nur zur info. viel zu wenige daten um überhaupt von einer tendenz zu sprechen, aber auffallend ist der grosse ergebnisunterschied zwischen 40 und 60% beim eur und cable. jpy und chf werden nur 50% ermittelt.
(die prozentwerte beziehen sich auf die average daily range; daraus ergeben sich dann verschiedene einstiege. bei 40 % ist der entry früher und der sl-reverse enger als bei 60%)

@harley
du beobachtest das system ja schon länger. hast du schon zwischenergebnisse?

@harley

danke. beim cable ist es nicht so schlimm, da ich da regelgerecht gehandelt habe (abpraller vom pivot mit tp vor xx20).
schlimmer ist aber der euro beim breakout system. klarer regelverstoss durch den vorzeitigen verkauf. wird hoffentlich ordentlich bestraft in form entgangener pips, damit ich beim nächstenmal nicht wieder so etwas mache. aber ich hatte heute eh riesiges glück, da ich heute morgen immer wieder vom pc wegmusste und so nur für den euro orders aufgegeben hatte. beim cable hätte ich schön federn gelassen und nach regelwerk wäre man ja jetzt nicht mehr dabei.