Wie lagen denn die andern Monate so? Gibt es da eine Art Gesamtübersicht?

Ein wochen- oder gar monatelanger DD klingt natürlich nicht so gut - oder war das mehr eine reine Seitwärtsbewegung?

Gruß - Xaron

@ josh

Pucon hat sein Ergebnis in Vielfache von R = Risk (= Initial Risk) umgerechnet.

@pucon

was meinst du mit R?

gruss,

josh

@harley
bin die woche leider nicht zum traden gekommen. pech gehabt, da die guten tage verpasst.
trotzdem stimmt die woche zuversichtlich, das das system auf dauer profitabel sein kann. allerdings habe ich auch in meinen manuellen backtests bemerkt, dass die drawdowns und die seitwärtsbewegungen in der kapitalkurve durchaus mehrere wochen ja sogar monate andauern können. solche tage wie heute dürfen dann aber auch nicht verpasst werden.
versuche mich noch im system hans 123. da sehen die ergebnisse übers jahr gesehen sogar leicht besser aus. im cable habe ich da jetzt meine eigenen einstellungen gefunden, die es ermöglichen mit einem sl von 30 pips auszukommen. dabei komme ich über 10 monate auf ca. 3200 pips (nur cable). wenn ich beide systeme vergleiche spricht einiges für hans123, denn dort habe ich in R gerechnet einen ertrag von ca. 106 R. beim breakout system von igor komme ich auf einen ähnlichen ertrag in pips. aber in R gerechnet liegt er bei ca. 60-65 R, da der sl so um die 50-60 pips schwankt. hans 123 ist zudem weniger arbeitsaufwand. bin jetzt noch nicht sicher, ob ich beide systeme weiter gleichzeitig fahre oder mich auf eins festlege.

Habe den Monat in meinen Aufzeichnungen abgeschlossen.

Profit November : +602 pips

gruss,

josh

ja vollautomatisch bietet sich hier an

Ja danke, hab's eben nochmal genau im englischen Original nachgelesen. Danke, danke!

Sowas muss man ja fast schon automatisiert handeln, sonst hat man ja ordentlich zu tun.

Gruß - Xaron

@xaron

nein es sind nicht die hochs oder tiefs des vortages gemeint. wenn um 00:00 der tag beginnt ist der erste tick natürlich gleichzeitig das aktuelle tageshoch und tagestief. die trigger werden also um 00:00 auf den eröffnungskurs dazugerechnet bzw. abgezogen. sobal ein neues hoch oder ein neues tief erfolgt verschieben sich die trigger über den tag. harley hat das schon richtig geschrieben.

gruss,

josh

Hallo,

eins verstehe ich noch nicht. Mir ist schon klar, wie die Range usw. berechnet wird, aber im englischen Originalthread wird die halbe Range zum Eröffnungspreis addiert und subtrahiert (hier mal 50 Pips als halbe Daily Range angenommen):

So we place a limit buy at 50 pips above the openings price and a limit sell at 50pips bellow the openings price.

Wohingegen harley schreibt:


- short entry: high minus die halbe Daily Range
- long entry: low plus die halbe Daily Range


Was wird denn nun gemacht? Letzteres würde ja eigentlich nur dann funktionieren, wenn auf eine weiße Kerze z.B. eine rote folgt, weil die beiden Trigger ja aufgrund der Berechnung immer im Kerzenkörper des vorherigen Tages liegen, oder? Ihr meint mit High und Low doch die Highs und Lows des letzten Tages?

edit: Ich ziehe meine Frage zurück. Ich hätte mal genauer lesen sollen. Das ganze ist ja dynamisch... Sorry, für meine dämliche Frage - ich lasse sie hier trotzdem mal stehen.

Gruß - Xaron

zwischenstand nach 17 handelstagen:

..............................50%........... 40%.............60%
eur/usd .................. +9..............+17.............-119
gbp/usd................-169...............-16.............-227
usd/jpy..................+94
usd/chf..................+46

zwischensumme 50 %: -20 pips (spread von 2 pips bereits enthalten)

da beim cable der unterschied zwischen 40% auf der einen seite und 50% sowie 60% auf der anderen seite doch ganz erheblich, habe ich mein realtrading bei cabel auf 40% umgestellt. ausserdem habe ich mir angewöhnt, vor den news den sl kurzfristig enger zu nehmen um nicht mit hohem verlust bzw. kleinerem gewinn ausgestoppt zu werden.
sollte das system auf dauer positiv abschneiden, hat das 40% modell noch den vorteil bei normalem money management grösserer positionsgrössen, da SL logischerweise kleiner.
jpy schaut gar nicht so schlecht aus. das argument von cosmo, beim jpy läuft schon alles in der tokio session trifft bisher nur auf 2 tage in diesem zeitraum zu. d.h. es kamen hier keine trades zustande.
generell tut sich das system im moment mit der geringen vola und dem hin- und her der kurse bei diversen news sehr schwer. das gleiche ist auch beim system hans123 zu beobachten.

@harley

wenn ich das richtig beobachtet habe sieht das so aus:

swissy : kein Trade +- 0 pips

cable: -15 pips

euro: -32 pips



gruss,

josh

@harley
live getradet:
im euro gleich wie bei dir.
im cable bin ich vom regelwerk wieder mal abgewichen. da ich ab mittag einige stunden nicht am pc sein konnte habe ich den long verkauft mit +51. hatte noch überlegt auch den eur/usd zu verkaufen, aber wenigstens mit einer posi wollte ich mich an die regeln halten. ansonsten wären es so um +15-20 beim euro gewesen.
im zuge dessen habe ich auch noch mal meinen manuellen backtest im swissy angeschaut. dort habe ich alternativ immer auch ein tp von 50 pips gehabt. hat auf dauer schlechter abgeschnitten. langfristig kann man wohl nur erfolgreich sein wenn man sich an die regeln hält. leider ein problem bei diesem system wenn man mal einen halben tag nicht vorm pc sein kann.
schönes wochenende.