Handel nach Voigt (RM)
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Original von wolli
Original von goso
Ach ja, zwischen FDAX und German30 muss es natürlich einen Unterschied geben, denn der German30 ist der um die FiKos bereinigte FDAX Kurs, da er das am nächsten Tag aber auch ist, sollte es zwischen der Wertigkeit der Pivots des FDAX und des German30 im Endeffekt keine Unterschiede geben.
Bitte mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege (bin kein Dax-Trader), aber soweit mir mein Langzeitgedächtnis keine Streiche spielt, muss es auch aufgrund der unterschiedlichen Handelszeiten Unterschiede geben.
Soweit ich informiert bin sind die Handelszeiten im FDAX und dem German30 von CMC ident, mit German30 ist NICHT der DAX der dt. Börse gemeint, sondern der CFD von CMC.
@RS8: Klar, die absoluten Werte müssen sich unterscheiden, denn H, L und C sind eben anders.
Mit Wertigkeit der Pivots meine ich nicht der Wert in Zahlen, sondern welche Rückschlüsse man aus diesen Marken ziehen kann. -
Original von wolli
Original von goso
Ach ja, zwischen FDAX und German30 muss es natürlich einen Unterschied geben, denn der German30 ist der um die FiKos bereinigte FDAX Kurs, da er das am nächsten Tag aber auch ist, sollte es zwischen der Wertigkeit der Pivots des FDAX und des German30 im Endeffekt keine Unterschiede geben.
Bitte mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege (bin kein Dax-Trader), aber soweit mir mein Langzeitgedächtnis keine Streiche spielt, muss es auch aufgrund der unterschiedlichen Handelszeiten Unterschiede geben.
Nein, nicht wenn der German30 der um die Fikos bereinigte FDax ist. Wobei die Pivotwerte nicht identisch sein können, da unterschiedliche Kurse.
Stimmt das?
If you don't bet, you can't win.
If you lose all your chips, you can't bet.
- Larry Hite -
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- einer, der Bescheid weiß - -
Original von goso
Ach ja, zwischen FDAX und German30 muss es natürlich einen Unterschied geben, denn der German30 ist der um die FiKos bereinigte FDAX Kurs, da er das am nächsten Tag aber auch ist, sollte es zwischen der Wertigkeit der Pivots des FDAX und des German30 im Endeffekt keine Unterschiede geben.
Bitte mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege (bin kein Dax-Trader), aber soweit mir mein Langzeitgedächtnis keine Streiche spielt, muss es auch aufgrund der unterschiedlichen Handelszeiten Unterschiede geben. -
Original von sayula
@ all:
In der Literatur (und bei CMC-Markets) gibt es verschiedene Berechnungsformeln für Pivot-Linien:
- (H+L+C)/3
- (H+L+C+todayO)/4
- (H+L+todayO)/3
Die Formeln für RES und SUS sind entsprechend.
Wenn man im Nachhinein diese verschiedenen Berechnungen anwendet, stellt man fest, dass einmal diese oder jene besser gepasst hat.
Bedenkt man dann noch, dass die einen FXDax, die anderen DAX und die dritten GERMAN30 benützen - die ja alle unterschiedliche H,L,O,C haben - , so strebt die Aussagekraft leicht gegen null.
Grüße
sayula
Wenn es keine recht grossen Overnightgaps gibt sollten die Werte aber ähnlich sein.
Ich verwende (H+L+C)/3
Ach ja, zwischen FDAX und German30 muss es natürlich einen Unterschied geben, denn der German30 ist der um die FiKos bereinigte FDAX Kurs, da er das am nächsten Tag aber auch ist, sollte es zwischen der Wertigkeit der Pivots des FDAX und des German30 im Endeffekt keine Unterschiede geben. -
Ich benutze die Pivots von Derivatecheck für den FDax und kann aus Beobachtung sagen, dass sie sehr wohl einen Einfluss auf die Kursentwicklung haben.If you don't bet, you can't win.
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@aiv
Abpraller? Beziehst du die range (17.00 - 22.00 h) zum Schluss des Vortages mit ein?
Ansonsten sind die eingezeichneten Punkte 2 korrekt. Allerdings wurde der Bruch der 1. ZWEI mit der Kerze 13.15-30 h nicht gehandelt.
@peganuss
Wie bestimmst du die Pivot-Punkte - also auf welcher Datenbasis?Mihcat
"Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist." (Louis Pasteur) -
@ all:
In der Literatur (und bei CMC-Markets) gibt es verschiedene Berechnungsformeln für Pivot-Linien:
- (H+L+C)/3
- (H+L+C+todayO)/4
- (H+L+todayO)/3
Die Formeln für RES und SUS sind entsprechend.
Wenn man im Nachhinein diese verschiedenen Berechnungen anwendet, stellt man fest, dass einmal diese oder jene besser gepasst hat.
Bedenkt man dann noch, dass die einen FXDax, die anderen DAX und die dritten GERMAN30 benützen - die ja alle unterschiedliche H,L,O,C haben - , so strebt die Aussagekraft leicht gegen null.
Grüße
sayulaEin realisierter - kleiner - Verlust ist eine neue Chance auf einen Gewinn -
die ersten von dir eingezeichneten 2er waren die Rückpraller, der wirkliche Durchbruch war bei deinem dritten Trade. Ich sehe beim besten Willen keine Beständigkeit in dieser Methode. Meistens werden diese Linien kurz überfahren bevor es in die entgegengesetzte Richtung geht, das Risiko überwiegt hier eindeutig.
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Original von aiv
Da wir beim Ausbruch waren, schlägt uns der Katastrophenstopp ein. In der Hoffnug sich zu revanchieren sehen wir 2 perioden später die Möglichkeit des Trendumkehrs und setzen auf den neuen Ausbruch kurz davor short, und wieder falsch
...das hängt natürlich davon ab, wie weit dein Katastrophenstopp vom Einstieg entfernt liegt. Aber wie gesagt, die 2 wurde mit der Folgebewegung nach der Korrektur gar nicht gebrochen - also folglich auch kein Ausbruchtrade.
Wo du dann eine Trendumkehr siehst, müsstest du einmal am Chart erklären. Wie Bo10a verstehe ich deine Tradingidee nicht so recht.
Will man erneut einen Bruch handeln, sollte man erneut erst eine neue Bewegung und deren Korrektur abwarten. Das heißt, erneute Einstiegsmöglichkeiten (LONG als auch SHORT), sehe ich bestenfalls beim Bruch der eingezeichneten roten Linien. (siehe Chart!) Keine dieser roten Linien wurde allerdings gebrochen.
Gruß Peganuss -
Original von aiv
Da wir beim Ausbruch waren, schlägt uns der Katastrophenstopp ein. In der Hoffnug sich zu revanchieren sehen wir 2 perioden später die Möglichkeit des Trendumkehrs und setzen auf den neuen Ausbruch kurz davor short, und wieder falsch
@ aiv
Könntest Du bitte einen Chart mit den Entry-Möglichkeiten und dem Katastrophenstop bringen? Ich verstehe überhaupt nicht, auf welche Perioden Du Dich beziehst.
Gruß
Bo10a -
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