Termin-Trader schrieb:

Zufallseinstieg


... Meines Erachtens gibt es keine Möglichkeit entries zu finden, bei denen die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer höher ist als bei anderen...
Termin-Trader

Dem muß ich widersprechen. Jedes Underlying weißt gewiße Regelmäßigkeiten auf die einen Einstieg mit erhöter Gewinnerwartung erlaubt. Diese Setups zu erkennen erfordert aber meiner Erfahrung daß man sich lange Zeit intensiv mit einzelnen Underlyings beschäftigt. Charts beobachten, Charts beobachten... und nicht am Ende des Tages sondern in Echtzeit.

Zufallseinstieg


Ich halte den Einstieg trotz Allem für wichtig.
Wenn ich RM-MM richtig anwende, und es geht in die falsche Richtung, dann verliere ich mein IR. Wenn dies öfters passiert, als mit einem positiven IR abzuschließen, dauert es zwar länger, bis das Kapital weg ist, aber genau dies wird eintreten.

Mihcat,

Du verlierst Dein IR IMMER wenn es in die falsche Richtung geht, sofern Dein Trademanagement noch kein Nachziehung des Stopps zugelassen hat, egal ob Zufallseinstieg oder nicht. Meines Erachtens gibt es keine Möglichkeit entries zu finden, bei denen die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer höher ist als bei anderen. Es gibt aber Marken im Chart, auf die eine größere Bewegung folgen MUSS, auch wenn die Richtung nicht vorhersehbar ist. Diese Tatsache lässt sich nutzen.

Beispiel: Ein Markt bewegt sich in einer engen Range, Schiebzone,Seitwärtsbewegung. Dass er darin auf Dauer nicht verharrt, ist eine Tatsache.
Der Ausbruch wird folgen, nur die Richtung kennen wir nicht. Diesen Umstand kann man aber im Trading nutzen.
Trotzdem - und ich möchte das noch einmal klar sagen - Wähle ich meine Einstiege sehr sorgfältig, wie bereits beschrieben.

Der Einstiegspunkt hat für mich keine andere Aufgabe, als mein Risiko zu minimieren. Über die Höhe des Gewinnes oder Verlustes entscheidet jedoch der Exit.

Termin-Trader

@ Perfect Trader

Hast du einen Tipp, für ein chaostheoretisches Standardwerk? Besten Dank im Voraus.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Ich halte den Einstieg trotz Allem für wichtig.
Wenn ich RM-MM richtig anwende, und es geht in die falsche Richtung, dann verliere ich mein IR. Wenn dies öfters passiert, als mit einem positiven IR abzuschließen, dauert es zwar länger, bis das Kapital weg ist, aber genau dies wird eintreten.

Termin-Trader schrieb:

und ob ich das ernst nehme. Mit Würfeln hat das aber nichts zu tun. Meine Einstige wähle ich sehr wohl sorgfältig aus, aber aus Risikogesichtspunkten heraus. Alle Analysemethoden - damit meine ich die technische Analyse mit all ihren Facetten - wird meines Erachtens falsch eingesetzt.

Hallo,

ja da ist was dran, empfehle mal sich mit dem Zufallseinstieg (Münzwurf) und dem wichtigern Trademanagement zu befassen, es kann durchaus sein am Ende des Jahres auch ohne große Analyse und Prognose vorne zu sein, hierzu auch interessant sich Seminare wo Zufallseinsteig und Posigröße mal genau behandelt zu besuchen, ist jetzt keine Werbung

Die meisten die ich so kenne wenn es dann um das Thema Börse geht erzählen mir genau vom Einstieg und wo der Markt hingehen wird (?!), auch heute wieder - dies führt auf längere Sicht zu nichts, wenn ich mich aber mit Positionsgröße und Trademanagement befasse kann es einen schon richtig weiterbringen als bspw. Börsenbriefe, Sendungen, etc. etc.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

@ wolli

Vielen Dank für Deine Erläuterungen. Zum zweiten Trade: Daily hatte ich gar nicht angeguckt. Das ist natürlich ein guter Grund.
Ich denke auch , daß in Deinen Beispielen die Wahrscheinlichkeit bei 1:1 auch ein bischen über 50% liegen, dann kommt eben noch die Intuition hinzu.

@ Bo10a

Der 1. Fall ist die ausführlich diskutierte 20/80 Thematik im Cable: Marken, an denen es immer wieder Abpraller gibt, für die es vermutlich keine sachliche Begründung gibt - selbsterfüllende Prophezeihung? Wichtig für mich war auch, dass die Zeit davor eher eine Seitwärtsbewegung mit leichtem Anstieg auftrat und um 7:30 Uhr noch nicht unbedingt mit starkem Anstieg des Momentums zu rechnen war. Um, oder knapp nach 8 Uhr / 9 Uhr, hätte ich dieses Setup wahrscheinlich nicht gehandelt.

Der 2. Trade resultiert aus meiner Beobachtung, dass bei Ausbrüchen über des Hochs vom Vortag (oder unter das Tief des Vortags) häufiger noch mal eine Rücksetzer auf diese Marke kommt und dann wieder die ursprüngliche Richtung aufgenommen wird. So punktgenau wie heute passt es natürlich nicht immer und manchmal liegt man natürlich auch falsch. Ich messe diesem Setup unter "normalen" Bedingungen (keine Zahlen etc...) aber eine Wahrscheinlichkeit höher 50% zu, dass es sich nach "meinen" Regeln auflöst. Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich dabei natürlich auf eine Vielzahl von gehandelten Setups und nicht auf ein Konkretes.

Gruß, wolli

wolli schrieb:

@ all

Um z.B. beim heutigen Tag zu bleiben - da gibt es im GBP/USD 2 Setups, die nach meiner Methode unbedingt zu handeln sind und eine hohe Chance auf Erfolg haben: Abpraller 9620 um ca. 7:30 Uhr, Abpraller (in Trendrichtung) vom YH 9610 um ca. 9:55 Uhr. Beide sind aufgegangen, was natürlich erst ein Hinweis (und kein Beweis) für die Nützlichkeit bestimmter Setups ist.

@ wolli

Auf diese beiden Trades als unbedingt zu handeln wäre ich nie gekommen. Paßt natürlich dazu, daß ich außerhalb von News mit dem Cable regelmäßig auf die Schnauze gefallen bin.
Vielleicht kannst Du ja ein kleines bischen Licht in meine Cable-Finsternis bringen, und die Gründe verraten?

Der erste Trade konnte zwar ein Falls-Break-out darstellen, aber warum lag die Wahrscheinlichkeit so hoch? Die Uhrzeit wird wohl nicht der Grund sein, denn seit ca. einem halben Jahr gibt es zumindest im Euro und den Yen-Pairs genug Ausbrüche vor 8.00 Uhr.
Und beim zweiten Trade kann ich als Cable-Dummy auch nicht Entscheidendes erkennen.

Termin-Trader schrieb:

Zurück zur techn. Analyse:
Sie bildet die Basis meines Tradings. Mit Ihrer Hilfe stelle ich den "Status Quo" fest und leite daraus mögliche Chancen mit geringem Risiko ab, Trades bei denen der charttechnische stopp mit meinem vertretbaren Risiko übereinstimmt.

P.S.
falls Du mal Gelegenheit bekommen solltest, Detlef Wormstall beim Trading zuzusehen, tue das.
Er hat das Thema Risiko-u. Moneymanagement für sich zur Perfektion entwickelt und sagt:
Technische Analyse alleine kann niemals zum Erfolg führen. Er nimmt bei seinem Trading bspw. keinerlei Charts zu Hilfe.

Bei seinem öffentlichen Trading geht er vor wie folgt:

1. Seine Besucher wählen 10 beliebige Aktien aus dem Nasdaq 100 aus
2. Auf Zuruf wird entschieden, in welcher Aktie er long oder short geht
3. Anschließend nimmt er alle Werte entsprechend ins Portfolio.
4. Nun beginnt das eigentliche Trading, nachdem alle Positionen für ihn zufällig ausgewählt wurden

Ich konnte das bisher 4x erleben. Regelmäßig wurde das Konto intraday deutlich ins Plus getradet und der Tag mit einem fetten Gewinn abgeschlossen.
Zu dieser Perfektion habe ich selbst es leider noch nicht gebracht.

@ TerminTrader

So ähnlich habe ich Deine Antwort vermutet. Im weitesten Sinne eine Prognose, zumindest eine Risiko-Prognose, nur nicht über die Richtung. Kann natürlich sein, daß kein Trader sowas als Prognose bezeichnen würde!

Dein Wormstall-Bericht ist ja sehr interessant.

@ all

Mit dem, was ihr da schreibt, habt ihr natürlich recht! Bin wohl zu stark von meiner Situation ausgegangen: den ersten Trades des Tages billige ich ein CRV von 1 zu (da brauche ich mindestens 50%), erst wenn ich im Gewinn bin, lasse ich auch Trades länger laufen.

Um z.B. beim heutigen Tag zu bleiben - da gibt es im GBP/USD 2 Setups, die nach meiner Methode unbedingt zu handeln sind und eine hohe Chance auf Erfolg haben: Abpraller 9620 um ca. 7:30 Uhr, Abpraller (in Trendrichtung) vom YH 9610 um ca. 9:55 Uhr. Beide sind aufgegangen, was natürlich erst ein Hinweis (und kein Beweis) für die Nützlichkeit bestimmter Setups ist.

Der Fehler war auch, von TQ zu schreiben. Die Frage ist ja vielmehr, ob es möglich ist Setups zu erkennen, die einen bestimmten Erwartungswert haben (definiert als Eintrittswahrscheinlichkeit mal durchschnittlichem CRV), dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise auflösen.

EDIT: TT, habe dein Posting erst jetzt gelesen und stimme dir weitgehendst zu. Haben wohl etwas aneinander vorbeigeschrieben.

Zu Wormstall: Ist natürlich eine "Vorgabe", wenn die ersten Trades nach dem Zufallsprinzip eingegangen werden. Alle weiteren Aktionen unterliegen aber nicht mehr dem Zufall und der Erfolg ist wahrscheinlich nicht nur von RM + MM abhängig, sondern auch von einer Riesenportion Erfahrung.

Da muss ich mich doch selbst korrigieren, bin in die falsche Zeile gerutscht. Richtig ist natürlich:
Bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5 braucht man also eine Trefferquote von >40%, damit man auf Dauer kein Geld verliert.

Wer selbst ausrechnen will:
CRV= Chance Risiko Verhältnis

nötige Trefferquote in Prozent= 100/(CRV*(1/CRV+1))

@ Termin-Trader

Soweit ich weiß, tradest du doch auch selbst. Nimmst du das Geschriebene ernst - würfelst du dann bei deinen Einstiegen, um die Richtung für long oder short festzulegen? Wäre jedenfalls konsequent.

Außerdem leitet sich daraus logisch ab, dass kein Trader langfristig auf eine Trefferquote über 50% kommen kann! Bist du auch davon überzeugt?

Wolli,

und ob ich das ernst nehme. Mit Würfeln hat das aber nichts zu tun. Meine Einstige wähle ich sehr wohl sorgfältig aus, aber aus Risikogesichtspunkten heraus. Alle Analysemethoden - damit meine ich die technische Analyse mit all ihren Facetten - wird meines Erachtens falsch eingesetzt.
Meist münden Analysen in eine Aussage über die wahrscheinliche weitere Richtung. Es gibt Untersuchungen über die Trefferquoten hochbezahlter Techn. Analysten. Auch sie - die sich mit nichts anderem beschäftigen und über entsprechende Expertise verfügen sollten - liegen in weit weniger als 50% ihrer Prognosen richtig.

Trefferquote - von Goso und Dick bereits gesagt, steht wahrscheinlich auch 1000x bereits im Forum - hat alleine keine Aussagekraft. Ich selbst liege unter 50%. Was nicht heisst, dass es Trader mit Trefferquoten (Mit Gewinn abgeschlossene Trades) über 50% nicht gibt. Ein Scalper wird naturgemäß eine höhere Trefferquote als ein Swingtrader benötigen und es liegt in der Natur der Sache, dass er sie aufgrund seines Trading-Stiles auch hat.

Zurück zur techn. Analyse:
Sie bildet die Basis meines Tradings. Mit Ihrer Hilfe stelle ich den "Status Quo" fest und leite daraus mögliche Chancen mit geringem Risiko ab, Trades bei denen der charttechnische stopp mit meinem vertretbaren Risiko übereinstimmt. Ich kann niemals sagen wie sich die Notierungen vom aktuellen Punkt aus weiter entwickeln. Was ich aber weiß ist: Es gibt ein Wechselspiel der Kräfte am Markt, dies versuche ich zu nutzen.

Es kann mir letztlich aber völlig egal sein, was der Kurs nach meinem Markteintritt macht, denn ich habe keinen Einfluß darauf. Selbst wenn ich entries auswürfeln sollte, was ich aber wie gesagt NICHT tue, werde ich entweder innerhalb meiner Risikoparameter ausgestoppt oder es geht in meine Richtung. Trades die in meine Richtung laufen müssen auf Dauer mehr gewinnen als ich auf der anderen Seite verliere. Das ist m.E. die Essenz des Tradings und genau genommen eine Binsenweisheit.

Termin-Trader

P.S.
falls Du mal Gelegenheit bekommen solltest, Detlef Wormstall beim Trading zuzusehen, tue das.
Er hat das Thema Risiko-u. Moneymanagement für sich zur Perfektion entwickelt und sagt:
Technische Analyse alleine kann niemals zum Erfolg führen. Er nimmt bei seinem Trading bspw. keinerlei Charts zu Hilfe.

Bei seinem öffentlichen Trading geht er vor wie folgt:

1. Seine Besucher wählen 10 beliebige Aktien aus dem Nasdaq 100 aus
2. Auf Zuruf wird entschieden, in welcher Aktie er long oder short geht
3. Anschließend nimmt er alle Werte entsprechend ins Portfolio.
4. Nun beginnt das eigentliche Trading, nachdem alle Positionen für ihn zufällig ausgewählt wurden

Ich konnte das bisher 4x erleben. Regelmäßig wurde das Konto intraday deutlich ins Plus getradet und der Tag mit einem fetten Gewinn abgeschlossen.
Zu dieser Perfektion habe ich selbst es leider noch nicht gebracht.

Ich glaube, das wurde schon mal gepostet, aber aus aktuellem Anlass ...

Hier mal einige ausgewählte Verhältnisse, zwischen Chance/Risiko und Trefferquote. Bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5 braucht man also eine Trefferquote von >43,48%, damit man auf Dauer kein Geld verliert. Gewinne macht man bei diesem Verhältnis aber auch nicht! Außerdem sind in diesem Modell die Tradingkosten nicht berücksichtigt. Man kann also auch sagen: Wenn ich mit einem fixen CRV von 2 arbeite, muss mein System in mehr als einem Drittel der Fälle richtig liegen, damit ich nach Gebühren tatsächlich Geld verdiene. Wie weit darüber, hängt von der Höhe der Gebühren ab, die man bezahlt. Interessant wird das System aber erst dann, wenn es möglichst viele Signale liefert.
Buchtipp zum Thema: Van Tharp: "Clever traden mit System"

CRV ----- TQ in %
0,1 ----- 90,91
0,25 ------ 80
0,75 ----- 57,14
1 ----- 50
1,3 ----- 43,48
1,5 ----- 40
2 ----- 33,33
3 ----- 25
5 ----- 16,67
6 ----- 14,29
7 ----- 12,5
100 ----- 0,99

Ich kann selbst mit Würfeln eine TQ von weit über 50% erreichen, SL 50 Punkte, TP 1 Punkt. Die isolierte Betrachtung der TQ ist sinnfrei, man kann mit TQ's, die wesentlich kleiner als 50% sind, Gewinne machen und mit TQ's von weit über 50% Verluste produzieren, wozu also diese Fixierung auf die TQ?

@ wolli

Ich habe schon ein Vermutung, was TT antworten könnte. Falls ich richtig liege werde ich posten, daß es zwar m.E. überwiegend stimmt mit den 50:50, er aber letztlich im weitesten Sinne auch mit einer Prognose arbeitet.

Termin-Trader schrieb:

Ich halte jegliche Kursprognose, egal ob technisch, fundamental oder esoterisch begründet für Mumpitz und nebenbei auch für absolut überflüssig.

Termin-Trader

@ Termin-Trader

Soweit ich weiß, tradest du doch auch selbst. Nimmst du das Geschriebene ernst - würfelst du dann bei deinen Einstiegen, um die Richtung für long oder short festzulegen? Wäre jedenfalls konsequent.

Außerdem leitet sich daraus logisch ab, dass kein Trader langfristig auf eine Trefferquote über 50% kommen kann! Bist du auch davon überzeugt?

Also ist der aktuelle Marktpreis eine Zusammenfassung aller Analysen der Marktteilnehmer und deren Umsetzung und entsteht nicht zufällig. Hier ging es ja um die Frage, ob die Chance 50:50 steht, dass sich der Kurs vom Entry in die eine oder andere Richtung bewegt.

Der aktuelle Marktpreis ist aus meiner Sicht noch wesentlich mehr: Nämlich auch noch ein Spiegelbild aller am Markt zusammenprallenden Emotionen. Daher stellt er für mich pers. auch die einzige Wahrheit am Markt dar.
Kursbildung kann nicht zufällig sein, weil jeder einzelne Marktteilnehmer seine Trades nach bestimmten eigenen Regeln, Gedanken,Analysen - was auch immer - eingeht und somit an der Kursbildung beteiligt ist.
Nur: Für den Aussenstehenden - jeden einzelnen Trader - der eine neue Wette eingehen muss, hat dies keine Relevanz. Er kennt nicht die Entscheidungsgründe und Emotionen der anderen Beteiligten und kann folglich auch keine Prognose über deren Handeln und letztlich über die daraus entstehende Kursentwicklungen ableiten.

So bleibt langfristig betrachtet die Chance auf richtige Kursprognosen aus meiner Sicht nicht über 50%, womit wir uns wieder mit dem Thema Zufall auseinandersetzen müssen.
Ich halte jegliche Kursprognose, egal ob technisch, fundamental oder esoterisch begründet für Mumpitz und nebenbei auch für absolut überflüssig.

Termin-Trader

Perfect Trader schrieb:

Es gibt sogar genügend Marktteilnehmer, die heftige Bewegungen, z. B. bei Nachrichten, zwar zur Kenntnis nehmen, aber prinzipiell in der Position bleiben, in dem Wissen, daß sich kurzfristige Schwankungen auf ihr strategisches Ziel nicht auswirken.

Und sogar noch den Einsatz erhöhen, mit positiver Auswirkung auf das strategische Ziel, denn dieses wird dann schneller erreicht.