Suche zur Essenz des Tradings

      Perfect Trader schrieb:

      Wegen der besseren Steuerung des Risikos sind bei kleineren Konten trotz aller Nachteile durch die starke Abhängigkeit vom Market-Maker CFD auch eher zu empfehlen als die Futures der zugrunde liegenden Original-Märkte und im FX-Bereich sollten Anbieter mit Trading ab einer Unit oder Micro-Lots gegenüer Full- und Mini-Lots bevorzugt werden.
      Ich würde immer den Handel in den originären Futuresmärkten dem CFD Handel vorziehen. Es gibt genügend Futuremärkte (FESX, Bund, Mini S&P, YM usw.) die man direkt ohne Market-Maker handeln kann. Sollte man selbst diese Margin nicht aufbringen können, dann ist man beim Online-Poker etc. besser aufgehoben.

      Perfect Trader schrieb:

      Dieses Posting beschäftigt sich mit dem Nachteil, daß die Zahlenwerte zum Aufholen eines Drawdowns nicht mit denen des Drawdowns gleich sind. So müssen z. B. nach einem Verlust von 50 % des Kapitals vom verbliebenen Kapital aus 100 % erwirtschaftet werden.
      Diese Aussage liest man sehr häufig und sie ist auch mathematisch völlig richtig. Wenn man nicht für jeden Kontostand die gleiche prozentuale Positionsgröße nimmt, sondern weiter die gleiche Kontraktanzahl handelt, dann stimmt die obige Aussage nur theoretisch. Denn es können 100 FDAX Punkte Verlust sehr wohl durch 100 FDAX Punkte Gewinn wieder ausgeglichen werden (Transaktionskosten bleiben unberücksichtigt).

      Ich persönliche erhöhe die Positionsgröße an gewissen Schwellenwerten und behalte diese bis zu einer vorher festgelegten Untergrenze bei. Dabei sollte das prozentuale Risiko je Trade auch beim unteren Schwellenwert noch
      angemessen sein.

      Logarithmische Renditen, stetige Rendite

      Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.
      Bilder

      • Logarithmische Rendite.png

        110,9 kB, 1.233×1.741, 206 mal angesehen

      • Max. Drawdown nach Risiko.png

        112,25 kB, 938×583, 286 mal angesehen

      Rendite - eine Anmerkung - Nachtrag abgezinst

      Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.
      Bilder

      • Abgezinst.png

        8,68 kB, 382×403, 231 mal angesehen

      Rendite - eine Anmerkung

      Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.
      Bilder

      • Rendite-Probleme.png

        16,87 kB, 862×914, 435 mal angesehen

      Perfect Trader schrieb:

      Beispielsweise ist für das Scalpen zu normalen Zeiten für den FDAX SL 5.5, TP 1 eine brauchbare Einstellung, die darum funktioniert,


      eine sache die aber bei vielen ein umdenken bedeutet.

      anderseits könnte man es vielleicht mit ross seinem verhalten gleich setzen der ja wohl recht früh in der bewegung seine kosten deckt um dann "sorgenfrei" den rest weiter laufen zu lassen.
      seine anfänglichen stopps sind ja meist auch nur notstopps falls es ganz dumm läuft.
      in der regel nimt er wohl einen kleinen gewinn oder wird eng am einstieg ausgestoppt.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      oldschuren schrieb:

      Muss mal schauen, ich glaube Joe Ross hat auch mal was über Sequenzzählung geschrieben...


      aktienboard.com/vb/member.php?u=21245

      er macht wohl einen mix aus segmentzählung von ross und eliotwellen.

      musste mal seine beiträge durchschauen ob das in deine richtung geht.
      ich habe mich nie wirklich für interessiert und daher nicht alles verfolgt.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      In diesem Forum wurde schon einige Male (soweit ich mich erinnere vor allem von PT und cosmo) als Grundtechnik für Trading so etwas wie die "Methode der Sequenzzählung" erwähnt. Da ich dies für interessant halte, habe ich ein wenig gegoogelt, aber keine brauchbaren Ergebnisse erhalten. 3 von 7 Treffern (deutschsprachig!) verweisen auf dieses Board, der Rest ist für das Trading unbrauchbar.

      Zitat von PT aus einem Beitrag von gestern: "Daß ich sehr nahe am Zufalls-Einstieg arbeite, aber ziemlich genaue (statistisch ermittelte) Vorstellungen für das zu erwartende Bewegungs-/Korrektur-Verhältnis habe, deutete ich schon mal an."

      Für mich ergibt sich die Frage, wie man denn solche Bewegungs-/Korrekturverhältnisse sinnvoll bestimmt. Ich nehme an, dass dies in den unterschiedlichen Timeframes unterschiedlich zu machen sein wird (was ist Bewegung, was ist Rauschen?). Ist die Methode der P+F-Charts eine sinnvolle Strategie? Gibt es statistische Methoden, die sinnvoll anzuwenden sind? (Meine Statistikvorlesungen liegen einige Jahrzehnte zurück, bin also sicher nicht mehr up to date.)

      Bin durchaus bereit, die von PT immer wieder eingeforderte Researcharbeit zu leisten, möchte jedoch nicht jeden, bereits abgehakten Irrweg nochmals gehen und daher für "Wegweiser" sehr dankbar. Wer kann solche aufstellen?