Plauder-Thread rund ums Trading

      Leider ein wirklich getradeter Spike

      Der Spike um 11:55 ist leider echt. Da wurde in 90 Sekunden das Volumen von etwa 2.000 Kontrakten getradet, was dem sonst Gängigen in der nachmittäglichen Haupthandelszeit entspricht. Ich habe zwar keine genaue T&S-Liste für die Zeit mehr, es könnte sein, daß da jemand eine große Anzahl geordert hat, die am Vormittag auf ein zu dünnes Angebot stieß. Sowas kann aus Versehen, mit einem Skript oder bei einer von uns allen unbemerkten News (auch einer mit nur lokaler Bedeutung für einige Marktteilnehmer) geschehen.

      Wäre eine grobe Unregelmäßigkeit vorgekommen, wäre mit einer Mistrade-Regulierung durch die Marktteilnehmer oder durch die Handelsüberwachung möglicherweise eine Annullierung erfolgt, so daß man damit rechnen muß, daß sowas eben vorkommen kann und auch dauerhaft Bestand hat.

      Es ist eben gerade nicht die Frage, ob das oft vorkommt, weil man es dann ja ins ganz normale Kalkül ziehen würde, sondern daß es überhaupt - wenn auch selten - vorkommt, warum man dann selbst bei gesetzten Stop-Kursen ganz übel unter die Räder kommen kann. Solche Bewegungen können in jedem Markt passieren.

      Aber auch nach dem Impuls verblieb erstmal eine Differenz von 30 Punkten, die noch eine Viertelstunde brauchte, bis sie abgebaut war. Wer sich in Futures oder CFD engagiert, ohne für solche Fälle mit Optionen abzusichern, ist selber schuld, kriegt aber zur Belohnung hohe Adrenalin-Kicks.
      Oh, muss mich korrigieren: im DAILY Chart kein Ausreißer, Intraday aber sehr wohl
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Original von Corte
      Original von Hintman
      Fehlerhafter Kurs sag ich mal, der FDax hat jedenfalls nichts nachvollzogen, und der US30 bei CMC hat diesen Ausschlag auch nicht.


      Bei mir hat der US30 bei CMC den Ausschlag. Als ich das gesehen habe, hat mich das allerdings auch sehr verwundert. S&P 500 ist auch nicht mitgezogen.


      Witzig, seit 08:00 laufen und keinen einzigen Zacken drin. Mittlerweile haben Frankfurt und London wohl doch unterschiedliche Server ;)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Original von Hintman
      Fehlerhafter Kurs sag ich mal, der FDax hat jedenfalls nichts nachvollzogen, und der US30 bei CMC hat diesen Ausschlag auch nicht.


      Bei mir hat der US30 bei CMC den Ausschlag. Als ich das gesehen habe, hat mich das allerdings auch sehr verwundert. S&P 500 ist auch nicht mitgezogen.
      Fehlerhafter Kurs sag ich mal, der FDax hat jedenfalls nichts nachvollzogen, und der US30 bei CMC hat diesen Ausschlag auch nicht.
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      Was ging denn eben (11:55) im Dow Future. Passiert das öfter?
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      - Larry Hite -

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      - einer, der Bescheid weiß -

      RE: Nullsummenspiel

      Sein immenses Einkommen erzielte Arnold nicht zuletzt durch den Sturz eines konkurrierenden Hedge Fonds: Amaranth hatte im Jahr 2005 gewaltige Summen mit Futures im Energiemarkt verdient, genauer: mit Wetten auf einen steigenden Gaspreis. Der Hurrikan Katrina, der zahlreiche Anlagen zur Förderung und Produktion von Gas außer Gefecht gesetzt hatte, sorgte für genau diesen Effekt – die Gaspreise stiegen. Amaranth-Händler Brian Hunter wollte diesen erfolg im vergangenen Jahr wiederholen. Doch er scheiterte: Amaranth verlor innerhalb von einer Woche nahezu 65 Prozent seiner Einlagen in Höhe von insgesamt 9,2 Milliarden Dollar. Denn die Gaspreise fielen.
      Schlagworte
      Börse Hedge Fonds John Arnold Brian Hunter Amaranth Centaurus
      Der Verlust bei Amaranth betrug rund 6,5 Milliarden Dollar – nie zuvor hatte ein Hedge Fonds ein solches Minus zu verzeichnen. John Arnold dagegen hatte, sozusagen, 2006 gegen die Amaranth-Wette gehalten und auf fallende Gaspreise gesetzt. Sein Unternehmen Centaurus – er ist alleiniger Besitzer, die Hälfte der Einlagen sind Arnolds eigenes Geld – kam so auf ein 317-prozentiges Gewinnplus.
      Wichtigster Standort für die Topp-Verdiener an der Börse war im vergangenen Jahr New York mit 40 sehr erfolgreichen Händlern vor London mit 27. Im Durchschnitt verdienten die Topp 100 rund 241 Millionen Dollar. Selbst die Händler am Ende der Liste kamen im vergangenen Jahr noch auf Verdienste zwischen 75 und 100 Millionen Dollar. Insgesamt 93 der 100 erfolgreichsten Händler arbeiteten laut Magazin für Hedgefonds, die für eine aggressive Anlagestrategie bekannt sind.
      Mit Zitat antworten

      Original von Xenia
      "John Arnold ist erfolgreichster Börsenhändler"

      Auf seinem Konto ist wohl ein Teil der US$ 5 Mrd Verlust von Amaranth gelandet ?

      traderdaily.com/news/item/5449.html
      Reite auf der Welle der gegenwärtigen Wahrheit

      www.gecko-magic.de
      Zwei Milliarden Dollar in einem Jahr: John Arnold ist erfolgreichster Börsenhändler

      'Trader Monthly' kürte weltweit bestbezahlten Händler

      Der bestbezahlte Börsenhändler der Welt ist laut einem Fachblatt der US-Amerikaner John Arnold. Der 33-Jährige verdiente im vergangenen Jahr annähernd zwei Mrd. Dollar (knapp 1,5 Mrd. Euro), berichtet das Magazin "Trader Monthly" in seiner neuen Ausgabe. In der Liste der 100 weltweit bestbezahlten Händler nannte das Blatt insgesamt fünf Menschen mit Einnahmen von mehr als einer Milliarde Dollar.

      40 Händler auf der Liste trieben ihre Geschäfte in New York, weitere 27 in London. Im Durchschnitt verdienten die Top 100 rund 241 Mio. Dollar. 93 der 100 erfolgreichsten Händler arbeiteten für Hedgefonds, die für eine aggressive Anlagestrategie bekannt sind. (apa/red)

      Quelle: networld.at

      Mehr Infos:

      traderdaily.com/news/item/5585.html

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()

      Eurex richtet sich breiter aus

      Von Udo Rettberg

      Handelsblatt, Boca Raton (10.04.07) - Die deutsch-schweizerische Terminbörse will verlorenes Terrain im Rohstoffbereich aufholen. Eurex erweitert das Angebot und plant, neben Kontrakten auf Anleihen und Aktien auch Derivate auf Rohstoffe und in Fremdwährung gehandelte Derivate anzubieten.

      Die deutsch-schweizerische Terminbörse Eurex will ihr bisher eher einseitig ausgerichtetes Angebot ausbauen und den Ansprüchen des Marktes besser gerecht werden. Das kündigte Vorstandschef Andreas Preuss im Gespräch mit dem Handelsblatt an.

      Die Eurex hat auf Grund ihres technischen Vorsprunges zwar dem Volumen nach die alteingesessene Chicago Board of Trade (CBOT) überholt, sie fällt bislang aber mit ihrer Angebotspalette deutlich hinter die US-Terminbörsen und die europäische Mehrländerbörse Euronext zurück. Auch hat die Konkurrenz inzwischen technisch weitgehend aufgeschlossen. Vor allem die Amerikaner haben in den vergangenen drei Jahren Hunderte Millionen Dollar investiert. Zudem steht ein Zusammengehen der CBOT mit der CME oder dem zweiten Bieter, der New Yorker Intercontinental Exchange (ICE) bevor. Jetzt will die Eurex dem Wettbewerbern vor allem in den Schwellenländern Marktanteile abjagen.

      „Die Eurex muss in allen Belangen unbestrittener Marktführer unter den Derivatebörsen in der Welt sein“, sagte Preuss. Dabei will er die Produktinnovationskraft der Börse erhöhen. Die Einführung von Kredit-Futures sei der erste wahrnehmbare Schritt.

      Details zu den geplanten Rohstoff-Derivaten wollte Preuss nicht nennen. Am Markt wird aber spekuliert, dass die Eurex Derivate auf den von der deutschen Muttergesellschaft Deutsche Börse im Jahr 2006 lancierten CX-Rohstoffindex bringen könnte. „Wir schließen auch den Eintritt in den Markt für Event-Derivate nicht aus“, sagte Preuss. Event-Derivate sind Wetten auf bestimmte Ereignisse wie Konjunkturdaten, Sportergebnisse oder einen Wahlausgang.

      Zudem will die Eurex die globale Verbreitung der vorhandenen Produkte dadurch verstärken, dass die Börse ihre vielfältigen Zielgruppen insbesondere in den außereuropäischen Regionen noch intensiver anspricht als bisher. „Wir verstehen unsere Nutzer als Partner“, sagte Preuss.

      Die Eurex müsse in allen Aspekten ihre technologische Marktführerschaft zurückgewinnen, fordert der Vorstandschef. Aus Marktkreisen war in den vergangenen Tagen zu hören, dass die Eurex während der jüngsten Finanzmarkt-Turbulenzen die einzige Terminbörse war, deren System ohne Probleme gearbeitet habe. Man werde kontinuierlich die Kapazität und die Funktionalität der Systeme ausbauen.

      Gerade für die zunehmende Zahl der so genannten Algo-Trader sei es wichtig, jederzeit auf alle Marktinformationen zugreifen zu können. Beim Algo-Trading nutzt der Computer mit Hilfe mathematischer Formeln in Millisekunden winzige Kursdifferenzen aus, um kleine Gewinne zu erzielen. Oder er teilt große Aufträge in viele kleine Tranchen auf, um die Preise nicht zu verderben. Das bringt den Terminbörsen riesige Umsätze. Derzeit wickelt die Eurex ihre Aufträge durchschnittlich in 33 Millisekunden ab. „Diese Werte wollen wir in absehbarer Zeit halbieren“, sagte Preuss.

      Die Frage nach Kooperationen und Zusammenschlüssen beantwortete der Eurex-Chef diplomatisch: „Wir schließen selbstverständlich keine Optionen aus, aber wir diskutieren sie auch nicht öffentlich.“ Erklärte Unternehmenspolitik sei es vor allem, nach organischem Wachstum zu streben. Sinnvolle Ergänzungen durch Zukäufe seien jedoch zu keinem Zeitpunkt auszuschließen.

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      Vom Nobody zum Weltmarktführer

      Historie: Die Eurex entstand 1998 aus der Fusion der deutschen und schweizerischen Börsen DTB und Soffex.

      Erfolgsgeschichte: In nur zehn Jahren stieg die Eurex zur weltgrößten Terminbörse auf.

      Erfolgsfaktor: Entscheidend für den Erfolg ist die Konzentration auf den elektronischen Handel. Die US-Börsen hielten zu lange am Präsenzbörsensystem fest.

      Schwächen: Während andere Terminbörsen ihren Volkswirtschaften auch Risikosteuerungsinstrumente auf Rohstoffe offerieren, ist die Eurex bis dato allein auf Finanzwerte fokussiert. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Rohstoffimporten schafft aber für Absicherungen großen Bedarf.

      (Quelle: handelsblatt.com/news/Boerse/B…tet-sich-breiter-aus.html)
      Geringe Liquidität muss ja nicht schlecht sein. Das hab ich vom 24.11. - dem Tag nach Thanksgiving - noch in Erinnerung...
      Für FX dürfte wohl gelten: Wo keine Börse, da auch kein Feiertag 8)
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