FDAX-TRADING-STRATEGIE

Magico schrieb:

Hallo Michael,
Hallo Georg,

heute war ein Super-Tag. Die Performanz gefällt mir ganz gut.
Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich auf durchgehandelte Zonen reagiere. So einen Tag habe ich auch bereits gesehen, was der automatisierten Art noch nicht gut tut. Oder hätte z.B. das Setup 4, was auch relativ schnell ausgestoppt wurde.

Momentan beschäftigt mich der Einstieg um 08:00 "Long/Short in Richtung der zonen", wenn um 7:45 eine halbe Zonenbreite als Kerze vorhanden ist.
Wie setzt ihr in dem Fall den Stop? Liegt der auf der normalen Stop-Loss Linie? Oder nehmt ihr hier eine Zone + 35 Punkte?
Dazu finde ich nichts in der Strategie.
Den würde ich gerne als nächstes mitaufnehmen.

Grüße,
Florian

Hallo Florian,

jeder Erst-Einstieg, "egal" bei welchen Setup, dort "zeichnet" man die Zone 1 ein bzw. das ist die 1. Zone, die sich damit auch mal verschieben kann nach einer Umkehrkerze nach bestimmten Marktverhalten (UKK),
folglich ist der Stopp Loss die aktuelle Zonenlänge (60 P z.B.) plus die 35 Punkte vom Einstieg aus gleich 95 Punkte. Darunter/Darüber eine Zonenlänge lang liegt folglich die 2. Zone.
Wobei ich das nicht punktgenau nehme, das heißt, wenn ich 3 Punkte vor/nach der Zone einsteige, nur als Beispiel, liegt für mich und ich denke auch im Sinne des Regelwerks die 1. Zone immer noch am ursprünglichen Platz.
Und was ich auch selbst nachgefragt habe, dann bleibt das auch für den Trading-Abschnitt an dem Tag auch so und ändert sich nicht mehr.

Zu dem Thema: "Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich auf durchgehandelte Zonen reagiere."
Das ist automatisch nicht einfach, ich handel das manuell so, geht der Kurs mit einer Kerze z.B. durch die 1. Zone, dann beobachte ich genau und lass den Kurs erst mal "laufen" und steige mit Bedacht nach einer UKK (Umkehrkerze im 5M Chart) ein.
Ich schaue dann noch auf den DOW Future zur Einschätzung.
Eine Möglichkeit wäre, also wenn ich meine Auswertungen der Trades durchgehe, wäre es nicht schlimm, wenn du solche Trades mit sog. ZONENANPASSUNG einfach auslässt? Man muss nicht alles mitmachen!
Indem du das so programmierst, das, wenn der Open und Close einer 15M-Kerze zwischen dem EK/SK und der 1. Zone liegt und eine Mindest-Länge von 55 Punkten hat, also ca. einer Zonenlänge, das man dann
KEINEN Trade automatisch eingeht, einfach weglassen! Und, wenn der Open nahe EK/SK liegt (also nah beginnt) und der Close schliesst in einer, einzigen 15M-Kerze über der 1. Zone, auch keinen Trade.
Aber das müsste man sicherlich probieren und ist als unverbindliche Idee/Vorschlag zu sehen!

Grüße
Michael

Hallo Michael,
Hallo Georg,

heute war ein Super-Tag. Die Performanz gefällt mir ganz gut.
Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich auf durchgehandelte Zonen reagiere. So einen Tag habe ich auch bereits gesehen, was der automatisierten Art noch nicht gut tut. Oder hätte z.B. das Setup 4, was auch relativ schnell ausgestoppt wurde.

Momentan beschäftigt mich der Einstieg um 08:00 "Long/Short in Richtung der zonen", wenn um 7:45 eine halbe Zonenbreite als Kerze vorhanden ist.
Wie setzt ihr in dem Fall den Stop? Liegt der auf der normalen Stop-Loss Linie? Oder nehmt ihr hier eine Zone + 35 Punkte?
Dazu finde ich nichts in der Strategie.
Den würde ich gerne als nächstes mitaufnehmen.

Grüße,
Florian

Hallo Georg,

ich hoffe du hast einen schönen Aufenthalt in Cochem!

Heute waren sehr gute Trades möglich!

Zur Strategie:
Ich hatte heute einen Trade am Nachmittag "Setup 1", wie im Chart und ich gehe immer auf Ziel "Zonenlänge" gegenüber, also der Ausstieg erfolgte an der Setup 4-Linie darüber! Ein perfekter Trade!
Nachdem diese Zonenlänge mit Profit Target erreicht wurde, war das Setup 1 erfolgreich abgeschlossen und der Kurs kam dann wieder zurück, also etwas gefallen, aber ist anschließend (wieder) zur Setup 4-Linie gestiegen
und ein Trade wurde an der Setup 4-Linie getriggert und ist auch perfekt bis zum EK, bis zur Eröffnung punktegenau, eine Zonenlänge lang, gestiegen!

Ich scheue mich an sich Trades einzugehen, wo bereits ein Setup vorher in die gleiche Richtung "gelaufen" ist und wie hier von unten kommend.
Aber ist das noch regelkonform oder deiner Erfahrung statistisch sinnvoll, wenn ein Setup 1 unterhalb in die gleiche Richtung gelaufen ist, nach einem kleinen Kurs-Rücksetzer, wie heute, das weiter oben liegende Setup 4 nochmal einzugehen!?

LG
Michael

Hallo Micha,

Glückwunsch zum Treffer.
Eingezeichnet hatte ich ihn auch bei mir, aber leider keinen Alarm dazu aktiviert.
War heute Morgen nicht auch die Chance bei 13985 ( 55er-Zone) Open 14045?

Zu deiner Datei kann ich nur sagen ....... Klasse, hab ich ordentlich was zu studieren.

LG
Norbert

Hallo Norbert,

heute ein Trade am Nachmittag an der Zone 1 RE (Range Erweiterung) -> Setup 1. (als Beispiel)

Hallo Norbert,

Gern! Ich habe die Datei mal fertig gemacht! Wenn du die Datei öffnest (vorher die Zip-Datei entpacken), gibt es in der Exceldatei 2 Tabellenblätter (unten am Rand aufrufbar), einmal die Statistik mit den Doppel- und Wide Gaps und
ein weiteres Tabellenblatt mit den Setups 1 bis 4 mit einigen Daten, die ich konkret erfasst habe. Die Daten werden nach unten fortgeschrieben. Dazu nach und nach weitere leere Zeilen einfügen.
Aber natürlich keine Garantie auf Richtigkeit und als unverbindliches Beispiel, ich kann mich schließlich auch "irren" und ist eben als mögliche Vorlage/Idee gedacht, denn jeder hat und entwickelt seinen eigenen Stil.
Der Sinn dahinter ist klar, die Setups, die man handelt, erstmal erfassen und auszuwerten, jeden Tag! Ein Trading Journal ist super wichtig!

LG
Micha

Hallo Micha,

super nettes Angebot von dir. Danke.

Bin schon seit gestern dabei Excel Videos anzuschauen.
Es ist halt neu, aber so schwer scheinbar auch wieder nicht für die Zwecke für die ich es brauche.
Denke, dass ich das schon hinkriege.

Komm gerne auf dein Angebot zurück, falls nötig.

Deine Tabellen könntest du aber trotzdem gerne reinstellen, zum Abgleich mit meinen.

Lg
Norbert

Hallo Norbert,

ich versuche gern zu helfen!
Ich könnte dir meine Tabellen hochladen? Aber einfach nur als unverbindliches Beispiel. Eine Auswertung als Zip-Datei (Excel) hatte ich mal hier im Forum veröffentlicht.
Norbert, das Alter ist doch kein Grund , viel wichtiger ist, engagiert zu sagen, ich "arbeite" mich da ein! -> Hauptziel: "Geld verdienen" und weil es Spaß macht!
Und teil dir das wirklich ein, erst einmal mit Excel die 2 Tabellen anlegen. -> 1. Schritt
2. Schritt: Dann alle vorkommenden Trades in die 2 Tabellen mit Datum von oben nach unten eintragen. das jeden Tag, alle Trades, die nach Regel hätten getätigt werden konnten. Auch jeden Tag im Forum mitlesen, einen Flow bekommen.
3. Schritt: Man kann entweder "Paper" noch aktivieren die ersten 10 bis 20 Trades oder "Live" mit 1 CFD starten, das wäre aber der praktische Part, wie man im Forum lesen kann startet man mit 0,5/1 CFD (als Beispiel), später wenn erfolgreich, mit Money Management langsam hochskalieren.

Das Excel ist mitunter das wichtigste Tool zum auswerten für mich und damit kann man relativ einfach Daten sammeln und ohne meine Tabellen könnte ich gar nicht handeln.
Das wäre ein Ziel zu haben und ohne Navigation zu fahren. Auf der einen Seite muss ich die Gewinn/Verlust-Seite/Parameter auswerten können, den maximalen DrawDown, wie viele Verluste hintereinander, durchschnittliches Profit, Gewinn/Verlust, etc.
Aber auch Daten auswerten, um ggf. die Einstellungen anzupassen und zu optimieren.

Aber das mit dem Excel, das bekommst du hin, wichtig sind Spalten anlegen und kopieren können, Zellen formatieren, Summen bilden und zu filtern und ein paar Farben einzustellen, vieles gibt es im Internet nachzulesen und Videos.

Grüße,
Michael

Hallo Michael,

zunächst mal vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.

Ich muss mal kurz vorwegschicken, dass ich zarte 65 Jahre alt bin und aus dem Handwerk stamme.

Mit meinem Computer bin ich nicht gerade sehr befreundet. Ist eher sowas wie ne Zweckgemeinschaft.

Das mit der Exceltabelle kannst du dir jetzt vielleicht vorstellen, ist nicht ganz so einfach für mich.
Meine Exceltabelle ist auf dem Papier....geht aber auch.

Aber, da ich denke das ich immer noch lernfähig bin, werde ich mir mal Excel vornehmen.
Schaun wir mal, was rauskommt.

Du hast natürlich recht, nur Gaphandel ist zu langweilig, deshalb habe ich auch heute Nachmittag nach Setups gesucht.
Meiner Meinung nach war heute kein Setup handelbar.
Ich bleib aber dran.

Grüße,
Norbert

Hallo Florian,

ich sehe momentan keine Einstiegsgelegenheit am Nachmittag. Zudem bei einem VDAX > 20 und DOW Future über 1,5%, so das kein Handel nach Regelwerk erfolgt.
Das Hauptaugenmerk war bei mir am Vormittag auf das Doppel Gap, das von EK rot bis SK grün gehandelt wird (ab 9 h heute) und das auch erfolgreich erfüllt wurde.

Das 2. ist meines Erachtens am Vormittag auch nicht nach Regel, wobei ich das oft beobachtet habe, das nach dem Doppel Gap nochmal "umgekehrt" das Gap von SK zu EK geschlossen wurde.

Grüße,
Michael

Hallo Michael,


ich war heute zweimal aktiv.
1. 08:30 - ca 09.00 von 14220 (Zone1Short) zum Eröffnungskurs
2. 11:00 - 13:00 von 14035 (Schlusskurs Vortag) bis 14100

Trade Nr. 1 hat mein Algo auch mitgemacht. Das zweite nicht mehr, da es hier ja nicht mehr ganz hoch kam.

Meine Frage zum NAchmittagshandel: Aus meiner Sicht war da heute kein Setup aktiv. Oder habt ihr was machen können?

Grüße,
Florian

Hallo Norbert,

wie gesagt, wenn du "nur" Gaps handelst kann es sein, das du ein paar Tage kein Signal hast! Das finde ich psychologisch zu "langweilig" und ich denke nicht, das es zu "viel" ist.
Das muss natürlich jeder selbst verantwortlich wissen, alles nur unverbindlich meine Meinung. Aber du hast schon recht, nicht mit zu vielen Dingen beschäftigen!

Ich weiß nicht wie du dokumentierst, ich würde eine einfache Exceltabelle (Trading Log) anlegen, eine Tabelle mit Spalten für den Handel von Gaps und eine weitere
Tabelle für den Handel von Setup 1 bis 4 anlegen und jeden Tag alle möglichen oder erfolgten Trades analysieren/dokumentieren!
Das macht man, bis man einige Daten gesammelt hat und erst einmal einen Überblick und Zahlenfakten hat und für das "Selbstvertrauen".

Hier beispielsweise einige, mögliche Spalten für den Gap Handel (da muss auch jeder selbst entscheiden, was für einen eine spätere, objektive Auswertung der Kennzahlen und Gaps sinnvoll ist):
Datum / Zonenlänge P / Typ "DG" oder "WG" / Gap "Up" oder "Down" / Wide Gap in P / XETRA-SK in P / Doppel Gap in P / Long,Short / Entry Time / Trend über Nacht? (Aufwärts/Abwärts) / DOW in % 8h / FDAX in % 8h / Gewinn/Verlust Gesamt / Gewinn/Verlust Intraday MAXIMAL in P -> also High bzw. Low vom Entry aus / max. Retrace (Rückgang) in P, wenn man im Trade ist vom Einstieg aus / Gap geschlossen "Ja/Nein" -> also Gap-Close beim DG von EK-SK und WG von SK-EK)!? (als Beispiel)

Viele Grüße
Michael

Hallo Georg und Michael,

die Gedanken zu den Nachmittag Setups hatte ich auch schon.

Ich wollte nur nicht (wie immer bei mir) den gleichen Fehler machen und mich mit zu vielen Dingen gleichzeitig befassen.
Ist in letzter Zeit ständig in die Hose gegangen bei mir.
Gott sein Dank, mit sparsamem Einsatz und die Verluste sind gering. Thema Moneymanagement hab ich kapiert.

Mein Hauptproblem sitzt vor dem Rechner und springt von einer Idee zur anderen.
Deshalb der Gaphandel, der 1. relativ einfach zu handeln ist und 2. auch eine sehr gute Trefferquote hat.
(gut fürs Selbstvertrauen in ein System)
Trotzdem habe ich die Nachmittags Setup immer im Auge und weiß, dass die ebenfalls ein sehr gutes CRV haben.
Wahrscheinlich mache ich nochmal eine Ausnahme und tanz nochmal auf zwei Hochzeiten.

Danke Georg
Danke Michael (auch für den tollen Trading Plan )

mfg
Norbert

Hallo Norbert,

den Gedanken von Georg hatte ich auch, das Gaps auch einige Tage mal nicht auftreten können und die Setups 1 bis 4 am Nachmittag eine sehr gute Ergänzung darstellen.
Wenn ich entscheiden müsste zwischen Gap Handel und Setups am Nachmittag, dann würde ich mich für den Nachmittagshandel entscheiden, weil
zum einen eine hohe Trefferquote und auch (täglich) regelmäßige Trades und einfacher für den Anfang!

Hier ein Beispiel in Anlehnung an das Regelwerk ein "Tradingplan für den Nachmittag".
Ich hatte diesen in den letzten Tagen nochmal ergänzt (z.B. statt bei +-2% eben bei +-1,5% kein Handel am Nachmittag) und
der Plan ist auch praxisorientiert verfasst:
candletalk.de/attachment/27199-tradingplan-nachmittag-pdf/

Grüße
Michael

Hallo Norbert,

das freut mich! Ja, man muss sich schrittweise durcharbeiten.
Wichtig ist für sich eine Statistik bzw. ein Trading Journal anzulegen und zu führen, wobei ich für die Gaps eine extra Tabelle habe!

Das Doppel Gap wurde heute erfolgreich geschlossen vom EK rot bis SK grün, damit ist das Setup abgearbeitet!

Was mir aber aufgefallen ist, das Doppel Gap wird nach Regelwerk normalerweise vom EK zum SK gehandelt, so wie heute, aber oft bewegt sich
der Kurs nochmal umgekehrt vom SK zum EK zurück, also schließt den Bereich zwischen EK und SK erneut, das aber nicht Teil des Regelwerks ist.
Man beobachtet ja immer was einen auffällt.

Mit dem "9 h Ausbruch" ist es so, das ich heute morgen gesehen habe, das die Indizes gut im Plus waren (> 0,5%) und auch ab 8h der Kurs zuerst gestiegen ist
und ab 9 h zur eigentlichen Eröffnung entscheidet es sich, wie der Kurs vermutlich weiter verlaufen wird, heute eben ab 9:15 abwärts durch den EK und habe dann eine Stopp Order auf den EK gelegt gehabt.

Viele Grüße
Michael

Hallo Michael,

vielen Dank für deine Erklärungen /Ergänzung.

Es sind wirklich sehr viele Regeln zu beachten.
Deshalb möchte ich mich auch zunächst nur auf den Gaphandel beschränken.
Ich versuche für mich auch den Ausbruch aus der Open Range von 8:00 bis 9.00 mitzuberücksichtigen,
möchte aber dieses System hier nicht zu sehr „verwässern“.

Ich sehe das gesamte Regelwerk für mich als Entscheidungshilfe, an gewissen Punkte zu reagieren.

Heute z.b. die Future gehen zurück, das Gap könnte geschlossen werden ( Borderline)
Schaun wir mal.
mfg
Norbert

Hallo Norbert,

hier ein praktisches Beispiel von heute, ein Doppel Gap 180 Punkte, das perfekt erfüllt wurde vom EK bis SK.
Ich persönlich habe 9h abgewartet, weil der Kurs zuerst vorbörslich zuerst gestiegen ist und die Frage ist, heute Doppel Gap oder Fortsetzung?