FDAX-TRADING-STRATEGIE

Hiermit ergänze ich den Chart von gestern gemäß dem Regelwerk.

In dem Chart werden die Bewegungen vormittags und nachmittags mir eine range extension dokumentiert. Donnerstags werden gemäß dem Regelwerk anfänglich Long-Trades eröffnet . Der Einstiege Short erfolgen nach dem Scale Out Verfahren, das heißt, dass eine Teilorder laufen gelassen wird und zwar bis zur nächsten signifikanten Umkehrkerze. An den Aktionszonen Long wurden nachmittags keine Positionen eröffnet, weil der Kurs die Aktionslinie nicht von unten nach oben durchhandelte. Alles wurde bereits ausführlich in diesem Thread beschrieben.

Beste Grüße GeorgM

Hallo Systemtrader

Hier in diesem Thread wird detailliert dargestellt nach welchen Kriterien das Regelwerk der FDAX-TRADING-Strategie aufgebaut wurde. Es geht nicht um die Ausführung von Trades.

Die wesentlichen Elemente des Regelwerks wurden anhand von Charts dokumentiert . Was folgt sind Erklärungen hinsichtlich qualitativer Positionseröffnungen nach Lage und Zeit, RM und MM.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 25.9.14

Handelstag 24.9.14

Nach drei Abwärtstagen ist eine Erholung durchaus normal. Insbesondere bei der weiterhin niedrigen Vola. Wer sich eingehender mit der FDAX-TRADING-STRATEGIE beschäftigt wird feststellen, dass das Regelwerk logisch und daher bei der Anwendung sehr effizient ist.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung der Handelsspanne ( Range Extension) nur in Korrelation mit den DJIA FUT nachmittags stattfinden kann. Daher teilen wir den Handelstag in zwei Handelsperioden auf und zwar von 8 - 14:30 oder 15:30h wenn um 14:30h keine Veröffentlichung von US-Daten ansteht.

Der Einstieg nachmittags an der ersten Aktionszone ist sehr problematisch und daher werden nur dann Positionen eröffnet, wenn z.B. für Short der Kurs von oben nach unten die Aktionslinie durchbricht und darunter schließt.

Heute können wir erkennen , dass dies nicht der Fall war. Auch gab es keinen Shorteinstieg an der zweiten Zone weil dort der DOW seitwärts konsolidierte und dieses Muster in der Regel zu einem Ausbruch führt (heute Long).

Positionseröffnungen von 14:30-22h ( Auszug)

Nach 14:30h bzw. USA Börseneröffnung um 15:30h werden Positionen an den Aktionszonen eröffnet wenn der Kurs von oben oder unten die Zonen durch handelt. Das schließt auch eine 15M Kerze ein die zunächst über die Zonen hinaus gehandelt wurde und dann innerhalb der Zonen schließt. Der Handel unter die Zonen hinaus (für Short) mit anschließendem Schlusskurs innerhalb der Zonen sollte charttechnisch signifikant sein. Wird nachmittags zunächst die zweite Aktionszone durch gehandelt und somit eine Position eröffnet dann wird zum gleichen Abstand eine dritte Aktionszone aktiviert. Einstieg jedoch mit doppelter Anzahl von Kontrakten und Time Stop wie bereits erklärt.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 23.09.14 siehe Chart


80% Setup (Auszug)

Nach einer längeren 15- Minuten- Candlestick Kerze die praktisch ohne Docht oder mit einer Gap zur letzten Kerze schließt folgt mit 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit eine zweite in gleicher Richtung.


Zeitstopp bis 14:30h (Auszug)

Sofern noch eine Position mit Einstieg an der ersten Aktionszone offen ist und in Folge eine weitere Position an der zweiten Aktionszone eröffnet wurde werden alle Positionen glatt gestellt wenn nach 3 weiteren 15 Minuten Kerzen zum Schlusskurs ein Verlust von > 10 Punkten festgestellt wird.

22.9.14

Über Nacht wurde verlautet:

HSBC's gauge of Chinese factory activity for September is due on Tuesday. After the bank's final August reading fell to a three-month low of 50.2, investors will watch to see if the index slips below the 50 level that demarcates expansion from contraction.

Daraufhin gaben alle Kurse in Asien heftig nach und der FDAX eröffnete mit einem Doppel Gap. Nach anfänglichem Zögern wurde Gap schließlich geschlossen und nach Eröffnung der US Börse ging alles in den Keller.

Beste Grüße GeorgM

Referendum Schottland

Gelegenheit Long über Nacht, gute Nachrichten = schlechte Nachrichten, politische Börsen haben kurze Beine

Als die Wahlen um 23h MEZ zu Ende gingen und die Vorhersage mit 54% Nein stimmen bestätigt wurden habe ich einen erneuten Longeinstieg riskiert und bei einem take profit von 50 Punkten den Alarm eingestellt. Dieser weckte mich um 5:30h . An der Schließung der Gap ab der ersten Aktionszone war ich jedoch nicht beteiligt. Strand, Besuch bei meiner Cafeteria und Golf.

Beste Grüße Georg

Ergänzung zum gestrigen Handelstag: Korrelation DAX/ DOW

Sofern der DAX um 15:30h, USA Börseneröffnung, hoch im Plus oder Minus tendiert, zum Beispiel 100 Punkte, und der DOW bei Eröffnung um die 50
Punkte, dann kann mit höchster Gewinnwahrscheinlichkeit eine Position DOW in die gleiche Richtung eröffnet werden.

Es ist allerdings darauf zu achten, dass es sich nicht um einen Trendtag in Folge handelt.

Beste Grüße GeorgM

Heute hatten wir einen manifesten Trendtag Long. Gründe:

1. Auszug aus dem Regelwerk.

Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen : Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Entscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ bekannt gegeben.

2 . Yellen hatte gestern abend weiterhin billiges Geld in Aussicht gestellt und als heute früh bekannt wurde, dass Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, turnusmäßig an zwei Sitzungen der EBZ nicht teilnehmen wird, der Kurs nach oben schnellte. ( Verrückt, denn es handelt sich um Sitzungen 2015)

3. Allgemein wurde davon ausgegangen, dass die Schotten heute mit NEIN wählen werden.

Beste Grüße

20:00: USA: Federal Reserve Bank Sitzungsergebnis

FED Tag ist zumindest bis 20h ein Long Tag. Siehe auch Hinweis in diesem Thread. Persönlich steige ich erst um 19:30h Long ein. Bis kurz vor 20h ist mit einem Impuls nach oben zu rechnen. Ab 20h entfaltet sich ein Muster das mir immer wieder die besten Erträge liefert. Gehandelt wird mit der Kursbewegung im 15Minuten Chart weil dort der Docht oben und unten sich vor dem Auge abspult. Heute im DAX 60 Punkte Maximo und Minimo und im DOW 100 Punkte in einer Kerze. Kursbewegung fast immer wie folgt: Long dann schnell short und dann wieder Long alles in 15 Minuten. Später ist der Kurs an der ersten Aktionszone Short nach unten abgebröckelt. Wahrscheinlichkeit eben !

Ein geübtes Auge und schnelle Finger Voraussetzung.

Handelstag 16.9.14

Vor der Zusammenfassung der Positionseröffnungen nach Lage und Zeit möchte ich vorerst die nächsten Handelstage gemäß dem Regelwerk
in Abhängigkeit von Vola, Volumen und DJIA FUT darlegen.

Heute morgen wurde aufgrund negativer Vorgaben aus Asien und - 40 Punkte DJIA FUT die Richtung Short bevorzugt. Nachdem der Kurs der FDAX/ German 30 die erste Aktionszone Long anhandelte und die DJIA FUT weiterhin stark im Minus tendierten stellte sich folgende Frage: Long oder gemäß der Durchschnittshandelsspanne bei niedriger Vola von 80-120 Punkten besser einen niedrigeren Kurs abwarten. Der Kurs fiel weiterhin bis zur zweiten Aktionszone Long. Zur Eröffnung der USA Börse um 15:340h bitte angefügten Chart DOW betrachten.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 15.9.14

Doppelgap long und erste Handelszone short gemäß dem Regelwerk.

Beste Grüße GeorgM

Marktstruktur / Kursbewegungen

Mit den letzten Beiträgen wurde die Intraday Handelspanne in Abhägigkeit der Volatilität und die Eröffnungsgaps, Rangeerweiterungen, Disconnects, verursacht durch die Bewegungsdynamik der DJIA FUT, dargestellt.

Was aber passiert in der Tranding Range ? Allerhand, zum Nutzen eines Traders in the know !

Betrachten wir den eingefügten Chart vom 11.9.14. Bei einer sehr niedrigen Vola betrug die Normalverteilung Maximo - Minimo 100 Punkte. Die größeren Kursbewegungen jedoch insgesamt 400 Punkte +!!!

Langfristig ergeben sich, abgerundet, innerhalb der täglichen Handelsspanne folgende statistisch relevante Kursbewegungen:

- Innerhalb der Trading Range mit einer Vola bis 24 finden 75% aller Trades 20 Punkte unter dem Hoch und 20 Punkte über dem Tief statt. ( Value Area)

- 85% der Kurse werden über dem Vortageshoch gehandelt aber nur 50% schließen höher.

- 85% der Kurse werden unter dem Vortagestief gehandelt aber nur die Hälfte schließt tiefer.

- 75 % der nachmittags gehandelten Kurse kehren zu der morgens durchschittlich gehandelten Trading Range zurück.

Interessante Bewegungen finden zwischen den einzelnen Aktionszonen statt ! Als nächster Beitrag folgen " sichere " Positionseröffnungen innerhalb der Handelsspanne nach Lage und Zeit.

Beste Grüße GeorgM

Erweiterung der täglichen Handelspanne (Range Extension)

Mit den letzten Beiträgen wurde dargelegt, wie die DJIA FUT die Bewegungen des FDAX maßgeblich beeinflussen. Eine der großen Bewegungen sind die Range Extensions.

Nur wenige Handelstage haben bis 14:30h ihre Tradingspanne ausgeschöpft. Um 14:30h und um 16:00h MEZ werden eine Serie von US Wirtschafts- und Konjunkturdaten veröffentlicht die zu einer Rangeerweiterung führen könen. In Anlehnung an das Market Profile von Peter Steidlmayer wird die dann aktuelle FDAX-Tagesrange als angenommene Value Area im Chart eingezeichnet. Gehandelt werden Korrekturen(Reversals) außerhalb oder an den Rändern der Value Area eingeleitet durch eine signifikante Umkehrkerze. Im heutigen Chart wird die range extension dargestellt.

Longpositionen waren heute schwer zu handeln. Das Handeslsmanagement besagt, dass, wenn nach Einstieg einer Longposition diese vor Bekanntmachung der USA Wirtschaftsdaten im Verlust notiert spätestens kurz vor 14:30h zu schließen ist. Ein weiterer Einstieg Long kann später zum Beispiel nach der Range Extension erfolgen.

Beste Grüße GeorgM

Doppel Gap

Eine Doppelgap liegt vor wenn der FDAX/DE30 um 22:00h mindestens 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs XETRA-DAX notiert und nach Eröffnung am Folgetag mit einer Gap in gleicher Richtung von 20 Punkten +/- eröffnet. Insgesamt mindestens +/-40 Punkte. Nach Eröffnung Einstieg mit einer Umkehrkerze (Reversal) in Richtung Gapschließung mit einem Gewinnziel von 30-40 Punkten. Tendiert nach Einstieg der Kurs in den Verlust dann wird an der ersten Aktionszone- die dann als zweite eingestuft wird- der Einsatz verdoppelt und mit dem Zeitstopp abgesichert.


Disconnect ( Abkopplung)

Dieses Kursmuster kann nach Schließung XETRA-DAX um 17:30h nur von den DJIA FUT und in der Regel bei erhöhter Volatilität herbeigeführt werden. Heftige Kursbewegungen von 17:30h bis 22h verursachen zuweilen eine +/- Kursdifferenz zum DAX von über 70 Punkten. Bei einem bullischen Umfeld und - Disconnect kann man dann, mit Absicherung von 30 Punkten, eine longposition über Nacht halten. Invers bei einem bärischen Umfeld und + Disconnect.

GeorgM

FDAX Notierungslücken /Gaps bei Handelseröffnung um 8h

Ab 22:30h werden die DJIA FUT über Nacht gehandelt und die Kursbewegungen orientieren sich an nachbörslichen Ergebnisberichten, besonderen Ereignissen und Tendenz der asiatischen Börsen. Notieren die DJIA FUT um 8h MEZ im Plus oder Minus so führen diese Notierungen unweigerlich zu Kurslücken bei Eröffnung FDAX um 8h.

Bei den Notierungslücken nach Eröffnung um 8:00h MEZ handelt es sich meistens um Erschöpfungsgaps (Exhaustion Gaps) die im Verlauf des Handelstages geschlossen werden, seltener um Fortsetzungsgaps (Continuation Gaps) die Intraday offen bleiben. Je enger die Gaps um so höher die Wahrscheinlichkeit der Schließung. Bei sehr weiten Gaps kommt es eher zu einer Kursfortsetzung in Richtung Eröffungskurs.

Angefügt ein Bildchen mit den möglichen Kurseröffnungen. Mit den sogenannnten Doppelgaps beschäftige ich mich morgen. Weiterhin Chart von heute mit dem der Strategie zu Grunde liegender Zonenhandel.

Beste Grüße GeorgM

Das Ziel eines privaten Traders ist die Erwirtschaftung eines konstanten Einkommens. Als Handelsinstrument steht börsentäglich der FDAX/CFD GERMAN 30 mit ausgeprägter Bewegungsdynamik zur Verfügung. Es gilt also aus der Intraday Handelsspanne ein Stück " herauszuschneiden". Die Schwankungsbreite der Trading-Range ist abhängig von der vorherrschenden Volatilität. Der zugrunde liegende Indikator ist der VDAX-NEW. onvista.de/index/VDAX-NEW-VOLATILITTS-Index-12105789

Der VDAX-NEW ist ein von der Deutschen Börse AG berechneter und veröffentlichter Volatilitätsindex. Er misst die implizite Volatilität für den deutschen Aktien-Leitindex DAX – also dessen erwartete Schwankungsbreite – für den Zeitraum der nächsten 30 Tage und wird in annualisierter Form notiert. Der Berechnung liegen die an der Terminbörse EUREX gehandelten »at-the-money«- und »out-of-the-money«-DAX-Optionen zu Grunde. Ein hoher VDAX-NEW-Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen erwarten. Der VDAX-NEW wird daher auch als »Angstbarometer« bezeichnet.

Volatilität hat die Eigenschaft zu Ihrem langfristigen Durchschnitt (Mean Reversion) zurückzukehren, der beim VDAX New etwa bei 22 liegt.

Angefügt eine Darstellung der durchschnittlichen DAX Handelsspanne je nach VDAX NEW Notifikation.

Weiterhin füge ich den German30 Tageschart von heute mit einem Minimo und Maximo vo 100 Punkten bei. Aus diesem Chart ersehen wir den gestrigen Schlußkurs XETRA DAX. Den Schlußkurs German 30 von gestern um 22h und den Eröffnungskurs von heute um 8h. Es liegt bei Eröffnung eine kleine doppelte Kurslücke vor, die in einem insgesamt bullischen Umfeld Tendenz hat zu schließen. (Details über Kurslücken in einem weiteren Artikel). Die sich Intraday ausbildenden Impulse und Korrekturen werden wesentlich von den US Mayor Indices Futures herbeigeführt. ( Auch dazu Details in einem weiteren Artikel). Die Dow Future Vorgaben um 8h waren negativ und daher ging der Kurs bis zur ersten Aktionszone long zurück. Hier notierte der XETRA DAX bereits mit 70 Punkte im Minus was bei der zur Zeit vorherrschenden geringen Vola von 16 bereits recht ordentlich ist und ein Impuls nach oben logisch war.

Weiterhin füge ich hinzu, dass der DOW an den beiden letzten Handelstagen nachgab ( back to back) und dann in der Regel ein Gewinntag ansteht. So war es dann auch.

Beste Grüße GeorgM