Doppel Gap

Eine Doppelgap liegt vor wenn der FDAX/DE30 um 22:00h mindestens 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs XETRA-DAX notiert und nach Eröffnung am Folgetag mit einer Gap in gleicher Richtung von 20 Punkten +/- eröffnet. Insgesamt mindestens +/-40 Punkte. Nach Eröffnung Einstieg mit einer Umkehrkerze (Reversal) in Richtung Gapschließung mit einem Gewinnziel von 30-40 Punkten. Tendiert nach Einstieg der Kurs in den Verlust dann wird an der ersten Aktionszone- die dann als zweite eingestuft wird- der Einsatz verdoppelt.

Beste Grüße Georg

Korrelation DJIA FUT und FDAX

Ein ganzheitlicher FDAX- Intraday- Handelsansatz ist ohne ein profundes Verständnis hinsichtlich der Korrelation DJIA FUT und FDAX überhaupt nicht möglich. Der Eröffnungkurs FDAX um 8h hängt von der Kursentwicklung der DJIA FUT nach Schließung Vortag XETRA -DAX um 17:30h bis 22:15h und danach über nacht ab. Im Verhältnis zum Schlußkurs XETRA-DAX kann es zu einer Abkopplung, Doppelgap et cet kommen.

Grosso modo kann gesagt werden, dass die Bewegungsdynamik FDAX sich nach Eröffnung um 8h bis 14:30h durchaus ein Eigenleben entwickeln kann. In der Regel ist die Handelsspanne FDAX für diesen Zeitabschnitt doppelt so weit wie für die DJIA FUT. Nach Publikation der USA Daten ab 14:30h und spätestens um 15:30h, US Börseneröffnung, übernehmen die DJIA FUT das Kommando und der FDAX folgt.

Wer in dieser Zeit ein DAX-Segment nach 123, ABC u.s.w. handelt sollte sich versichern , dass der DOW die gleiche Bewegung vollzieht.

Angehängt 15M Charts für FDAX/ German 30 und DOW/US30 ab Donnerstag 2.10.14 bis Freitag den 3.10.14 22h. Ab 14:30 hat der DOW vollständig das Kommando übernommen. Das gilt insbesondere über nacht und für den Freitag. EUREX war zwar geschlossen, aber der CFD Broker hat mit einem erweiterten Spread den Kurs vom FDAX nach den DOW Vorgaben taxiert wenn auch ab 17:30h nicht mit dem selben Aufwärtsimpuls. Wie bereist letzte Woche angemerkt, lieben es die institutionellen Marktteilnehmer in den USA freitags den Kurs mit einem plus zu schließen, wobei zur Zeit 17000 für den DOW eine wichtige Benchmark ist.

Beste Grüße GeorgM

Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen:

Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Entscheidungen kommt es in einem insgeasamt bullischen Umfeld mit niedriger Vola ( VDAX und VIX) regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Weiterhin sind die Sitzungen und deren Ergebnismitteilungen der EZB von besonderer Wichtigkeit. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden. Es ist durchaus möglich, dass morgens der FDAX zunächst fällt und dann aber spätestens gegen Mittag steigt. Der Anstieg ist keineswegs linear und Zonenhandel darf nach Bestätigung stattfinden.

Heute hatten wir Draghi + Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe + U.S. factory orders fall more than 10% in August.

Wie fast immer steigen die Kurse vor Bekanntmachung der Daten und je nach Ergebnisse gehen die Kurse nach 14:30h in den Keller.
Der Handelstag ist zwar noch nicht zu Ende füge jedoch Chart von heute und letztem Donnerstag ein.

Beste Grüße GeorgM

Hochwertige Positionseröffnungen in Richtung Mittelkurs (mean)

Bei Betrachtung des heutigen Charts ist zu erkennen , dass ein Einstieg Short und Gewinnmitnahmen gemäß dem Scale Out Verfahren sehr profitabel war. Hochwertige Positionseröffnungen an oder in Nähe der Aktionszonen sind solche mit Umkehrkerzen und gleichzeitiger Bestätigung durch die DJIA FUT und einer Heikin Ashi 5Minuten Kerze. Vergleichen wir die Charts von gestern und heute so ist festzustellen, dass heute erst an der zweiten Aktionszone der richtige Einstieg Short war.

Vorsicht und Geduld gilt insbesondere für die erste Aktionszone. An der zweiten Zone, mit heute bereits 90 Punkten Handelsspanne, sind die Anforderungen nicht ganz so hoch weil bei Ersteinstieg an der zweiten eine dritte Zone folgt und damit eine Umkehr morgens viel wahrscheinlicher ist.

Beste Grüße GeorgM

Zur Vollständigkeit

Überwiegend zwischen den Zonen.

Big Points

Den disconnect XETRA-DAX und FDAX haben wir bereits kennen gelernt. Da DOW um 22h und die DJIA FUT für den Handelstag um 22:15h schließen ergibt sich in der Regel kein disconnect. Er manifestiert sich zuweilen zur Eröffnung um 15:30h . Heute notierten die DJIA FUT um 15:30h 160 Punkte im Minus. Ohne besondere Ereignisse und mit einer niedrigen VIX Notierung von 15 eher ein seltenes Ereignis. Es ist daher anzuraten mit der ersten Umkehrkerze sofort Long zu handeln. Da kommen schnell 100 Punkte zusammen.

Beste Grüße GeorgM

Ergänzung:

Die Punktzahlen gelten jeweils auf beiden Seiten für die ersten und zweiten Aktionszonen. Derzeit für Short 35 + 35 = 70 und für Long 30 + 30 = 60
Punkte.

Heute beginne ich mit einer Beitragsfolge von qualitativen Positionseröffnungen nach Lage und Zeit.

Qualitative Positionseröffnungen sind Trades, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sofort in die gewünschte Richtung tendieren.

Zum Gelingen gehören bestimmte Voraussetzungen, die noch dokumentiert werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Berücksichtigung der vorherrschenden Vola ( VDAX). Mit Kenntnis des Schlusskurses vom Vorhandelstag um 22h und Eröffnungskurs um 8h wird ein Handelsgerüst erstellt welches der Vola angepasst wird.

Betrachten wir den Chart von gestern. Während bei einer niedrigen Vola vo 17-18 Maximo und Minimo der Trading Range 90 Punkte ausmachten summierten sich die größeren Kursbewegungen über 40 Punkte, siehe Pfeile im Chart , auf 700 Punkte. Wenn auch die Kursbewegungen nicht immer so ausgedehnt sind, so wollen wir jedoch jeden Handelstag ein Stück davon für unser Konto gut schreiben.

Das Handelsgerüst wird der Vola wie folgt angepasst:

Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit 30 Punkten für Long- und 35 Punkten für Shortpositionen gehandelt.
Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte beidseitig.
Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte beidseitig.
Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Long- und 40 für Shortpositionen.
Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Longzone verzichtet.

Die Aktionszonen dienen zur Orientierung und qualitative Positionseröffnungen erfolgen nur in Korrelation mit den DJIA FUT (mehr dazu folgt).

Beste Grüße GeorgM

Hiermit ergänze ich den Chart von gestern gemäß dem Regelwerk.

In dem Chart werden die Bewegungen vormittags und nachmittags mir eine range extension dokumentiert. Donnerstags werden gemäß dem Regelwerk anfänglich Long-Trades eröffnet . Der Einstiege Short erfolgen nach dem Scale Out Verfahren, das heißt, dass eine Teilorder laufen gelassen wird und zwar bis zur nächsten signifikanten Umkehrkerze. An den Aktionszonen Long wurden nachmittags keine Positionen eröffnet, weil der Kurs die Aktionslinie nicht von unten nach oben durchhandelte. Alles wurde bereits ausführlich in diesem Thread beschrieben.

Beste Grüße GeorgM

Hallo Systemtrader

Hier in diesem Thread wird detailliert dargestellt nach welchen Kriterien das Regelwerk der FDAX-TRADING-Strategie aufgebaut wurde. Es geht nicht um die Ausführung von Trades.

Die wesentlichen Elemente des Regelwerks wurden anhand von Charts dokumentiert . Was folgt sind Erklärungen hinsichtlich qualitativer Positionseröffnungen nach Lage und Zeit, RM und MM.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 25.9.14