FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Day Trading von Aktienindizes, sei es FDAX /SPY usw, gehört zur Königsklasse des Börsenhandels. Sofern nicht schon komplett durch den Hochfrequenzhandel
      (investopedia.com/ask/answers/09/high-frequency-trading.asp abgelöst, können nur ganz wenige Händler mit ihrem Eigenkapital nachhaltig Geld verdienen. Der Handel mit den herkömmlichen Tools wie Indikatoren, Moving Averages und Charttechnik mit engen Stopp Losses greift auf Sicht nicht. Auch mir ist dies nicht gelungen. Im Gegenteil!

      Erst mit der Erkenntnis bezüglich der Intraday Korrelation DJIA FUT und FDAX und die Einwirkung der Volatilität(VDAX) auf die Handelsrange und Einteiling der Handelsspanne in Aktionszonen sowie Niederschrift der FDAX-TRADING-STRATEGIE wurde ein wesentlicher Fortschritt erzielt.

      Auch diese Strategie verlangt ein Höchstmaß an Kondition, Energie und Präsenz am Bildschirm. Nach Analyse der historischen Kursbewegungen kam ich zu der Überzeugung dass der Handel gegen eine feste Größe, je nach dem Zyklus in Form einer Dauershort- Longposition, für mich die beste lösung darstellt. Die jeweilige Dauerposition ist konstant um die man sich nur sporadisch kümmern muß.. Analog zum Position Trading investopedia.com/terms/p/positiontrader.asp Gegen die Dauerposition wird Intraday eine Longposition/Shortposition eventuell mehrfach eröffnet. Die Zusatzpositionen werden in der Regel am Rande der Tradingrange( unfair Value) eröffnet. Long wenn Dauershort gut im Gewinn und Short in Nähe des Tageshoch. Letztere in der Regel nachmittags nach der US Börseneröffnung. Ein sehr gemütlicher und entspannter Handel. Dazu werde ich noch eine Regelwerk erstellen.

      Nun zu:
      Der DAX notiert erneut bei 12.000 Punkten. Eine gute Gelegenheit die Shortstrategie proaktiv umzusetzen.
      Warum?

      - Am langfristigen Jahreschart ist erkennbar, dass nach jedem neuen Bewegungshoch von 1000 Punkten der Kurs alsbald um diese 1000 Punkte + korregiert. Lediglich bei Erreichung der 9000 Marke nur 650 Punkte. Die 13000 Marke wäre wiederum ein neues Bewegungshoch von 1000 Punkten. Ob dies dieses Jahr noch erreicht wird darf bezweifelt werden denn neue Bewegungshoch im DAX dauern und wenn dann
      erfolgt wiederum eine Korrektur. Das Gesamtrisiko ist aüßerst dünn und bei Erzielung von Gewinnen mit Gegenpositionen = 0 ! Füge hinzu, dass die Dauershortposition bei steigenden Kursen in Richtung 13000
      aufgestockt wird. Je höher der Kurs um so bedeutender die Korrektur. Seit dem Erstkursanstieg über 10000 sind 670 Handelstage vergangen. In dieser Zeit wurde der Kurs auch öfters unter 10000 gehandelt.
      Bis zum derzeitigen kurs von 11800 sind im Schnitt 2,7 Punkte pro Handelstag erzielt worden. Innerhalb dieser Laufzeit kam es mehrfach zu einem täglichen Kursabschlag von 700 Punkten die kapitalisiert
      werden konnten.

      - Eine Korrektur, mit Phasen des Seitwärtshandel, ist auch, ausgehend vom jetzigen Niveau, möglich. Von 12000 zweihundert Punkte schon geschafft. Der DOW hat 10 Tage in Folge ein neues Allzeithoch
      markiert. Das letzte Mal in dieser Art vor 35 Jahren. Die Kurse notieren bis zu 10% über dem 200 Tage Moving Average. Die Aussicht auf eine Steuersenkung für US Untenehmen hat eine Rallye verursacht.
      Dieser Katalysator schwächt sich ab, da, wie jetzt bekannt wurde, die Steuersenkung nicht vor dem Herbst zum tragen kommt. Die Höhe ist auch noch unsicher. Insgesamt kann es zu einer Korrektur kommen. Da der DAX bereits eine relative Schwäche zum US Markt aufweist, wird es bei einer Korrektur des US Marktes zu einer Beschleunigung des DAX INDEX führen. Grund: Die Daxtitel werden zu über 50% von US Investoren gehalten und diese werden dann als Erstes verkauft.

      Wie dem auch sei, eine Win-Win - Situation die in dieser Konstellation nicht so oft eintritt.

      Spannendes Wochenende wünscht GeorgM
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      • Tageschart DAX 25.2.17.png

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      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      @ Georg: Ich habe das gleiche Verständnisproblem wie wolli. Ich kann verstehen, dass eine Position mit einer entgegengesetzten Position abgesichert werden soll. Nur, woraus genau soll sich da ein Vorteil ergeben, wenn der Gewinn der einen Position mit dem Verlust der anderen Position erkauft wird?


      Hallo KaiHawaii

      Der Vorteil besteht unter anderem darin, dass man sich um die Basisshortposition außer dem Stopmanagment, wenn der Kurs steigt, nicht kümmern muß. Sofern der Kurs fällt ist man immer dabei. Niemand kann eine Shortposition so akkurat eröffnen wie eine die bereits eröffnet ist.

      Als Beispiel dient der Handelstag von heute. Kurs wird unter den Eröffnungskurs gehandelt und zur Gewinnsicherung wird eine Position Long eröffnet. Jetzt ist es in der Tat so, dass, wenn denn Kurs steigt, beide Positionen simultan eine TEIlSTRECKE nach oben laufen. Für diesen Handelsabschnitt gilt +1-1=0. Erfolgt dann eine Gewinnmitmahme, sagen wir um diese berühmten 10 Punkte, und der Kurs fällt wieder dann kann ein neuer Einstieg long erfolgen. Nach Glattstellung der Longposition könnte niemand den dann fallenden Kurs punktgenau timen. Heute konnte man nach dieser Strategie sieben mal Long einsteigen. Das schafft auch der beste scalper nicht denn die handelpsychologische Wirkung ist second to none.

      Dies ist nur ein Teilaspekt der Strategie, denn oben in der Handelsrange werden auch zuzügliche Shortpositionen eröffnet. Komme darauf noch zurück. Beste Grüße GeorgM
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      • Handelstag 22.2.17.png

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      Trendfolge / Auszug aus der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Trendtage entfalten sich insbesondere nach Ausbruch an wichtigen Widerständen oder Unterstützungen in einem übergeordneten Zeitrahmen und aufgrund erhoffter oder plötzlicher Nachrichten bzw. Ereignisse in Begleitung von erhöhtem Handelsvolumen durch institutionelle Marktteilnehmer. Etwa 10% aller Eröffnungslücken werden Intraday nicht geschlossen und leiten vielfach einen Trendtag ein. An manifesten Trendtagen wird mit dem Trend gehandelt. Einstiege unterliegen jedoch einer strikten Qualifikation. Voraussetzung: Nikkei 225 ist Vorgabengeber (z.B. schließt DOW stark im Minus und Nikkei am Folgetag komfortabel im Plus) und DJIA Fut notieren um 8:00h über 40 Punkten. Im Laufe des Tages ergeben sich für FDAX und DJIA Fut drei Referenzzeiten für Einstieg bzw. Positionsaufstockung. 1. Sofortiger Einstieg um 8:00h oder 30 Minuten nach Eröffnung wenn Schlusskurse der Vorkerzen nicht unter/über dem Eröffnungskurs notierten. 2. Kurz vor XETRA-DAX Eröffnung um 9:00h. 3. Kurz vor Eröffnung der US Börse um 15:30h.

      @ GeorgM

      Ich habe mich für Dein letztes Post darum bedankt, weil Du die Materialien dankenswerterweise übersichtlich zusammengestellt hast.

      Ausdrücklich gebe ich aber an, dass damit keine Zustimmung zur inhaltlichen oder formalen Präsentation einhergeht.

      Zu den Trendtagen sei angemerkt, dass diese nicht ausschließlich aus Vorgaben fremder Märkte folgen und intrinsische Trendtage aus Ursachen der europäischen Märkte nicht vorab erkennbar sind.

      Trendfolge

      An Trendtagen die sich bereits morgens um 8h manifestieren wird mit dem Trend gehandelt. Einstiege unterliegen jedoch einer strikten Qualifikation. Voraussetzung: Nikkei 225 ist Vorgabengeber (z.B. schließt DOW stark im Minus und Nikkei am Folgetag komfortabel im Plus) und DJIA Fut notieren um 8:00h über/unter 40 Punkten. Bei höherer Vola erfolgt eine Anpassung +/- von 20 Punkten. Erfolgt somit der Einstieg zum oder in Nähe des Eröffnungskurs und die Position läuft zunächst in den Verlust, dann wird die erste Aktionszone Long/Short zur zweiten Aktionszone.

      Entstehung und Weiterentwicklung einer Strategie

      Beschäftige mich intensiv mit DAX/FDAX seit 2000. In diesem Forum wurden in verschiedenen Threads alle Erfahrungen als Anregungen zum Handel dargelegt.

      Diese wurden dann 2011 unter FDAX-TRADING-STRATEGIE zusammen gefasst und veröffentlicht. Im Jahre 2012 entstand ein separates Regelwerk, wobei die meisten "Regeln" nur den Handel unter gewissen Chartmuster beschreiben. Auch ein umfassendes MM (Money Management) wurde verfasst (bisher nur in spanischer Version).

      Am 8 August 2014 wurde in diesem Thread ein Ergebnistest über einen Zeitraum von Jahren, 4.1.2010 - 30.1.2013.vorgestellt : Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Die Ergebnisrechnung erfolgte lediglich mit 2 und 4 CFD´s wobei zum backtest die historischen FDAX Kurse von Visual Chartverwendet wurden. Das Einstandskapital von 2000€ betrug am Testschluss 8931€. Bitte beachten, dass der flash crash am 6.5.2010 mit 1469€ Verlust verbucht wurde.

      Das das Ergebnis bewusst unter einem worst case scenario zustande kam wurde in den dankenswert lebhaften Untersuchungen einiger Forummitglieder nicht beachtet. Drei-vier Änderungen gemäß dem Regelwerk hätte zu nicht signifikanten dd geführt und das Gesamtergebnis vielfach verbessert. Sofern es jemanden interessiert, werde ich gerne diese Änderungen darlegen.

      Heute trade und beschäftige ich mich bevorzugt mit der Dauershort-Strategie. Weitere Beiträge dazu folgen. Beste Grüße GeorgM
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      Mensch Remlowski bin hocherfreut. Punkte 1. und 2. richtig analysiert. Bezüglich Aktionszonen so sind diese für den hier vorgestellten Endloskontrakt nichr mehr so relevant. Werde noch darauf eingehen.

      Als Beispiel gleicher Chart von gestern mit offener Shortposition.

      BesteGrüße GeorgM
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      • Handelstag 10.2.17 2.png

        45,49 kB, 1.893×845, 402 mal angesehen

      @GeorgM: Danke für das Bild mit deiner gestrigen Strategie
      1. ​Der Einstieg Long oberhalb der Value Area um 8h ist darin begründet, dass Du den gestrigen Tag als Trendtag eingeschätzt hast (siehe PDF Seite 12) ?
      2. Der Einstieg Short in der Aktionszone 1 - Short (11'709 - 11'719​) entspricht PDF Seite 11: ​"Einstieg erst nach signifikanter Umkehrkerze wenn DJIA Fut weiter als +/-30 Punkte notieren"
      Frage: Für den Einstieg in der Aktionszone 1 - Short hast Du SL von 30 Punkten gesetzt, anstatt noch mit der Aktionszone 2 - Short ​zu rechnen/planen. Ich nehme an, das ist ebenfalls der Tatsache geschuldet, dass Du den Tag als Trendtag eingeschätzt hast und kein Risiko noch weiter nach oben eingehen wolltest ?

      ​Danke, Bernd

      Endloskontrakt

      Pardon aber Zusammenfassung wird doch noch eine Woche dauern.

      Auszug aus der FDAX-TRADING-STRATEGIE. Veröffentlicht 2011

      Schlussbetrachtung: Endloskontrakte im Rhytmus der Konjunkturzyklen

      Ausgehend von den historischen Bewegungsabläufen lassen sich Strategien mit zunehmender Ertragsquote ableiten. Benotung von „6“ bis „1“.

      • 6. Handelsansatz mit einer Kern-Dauershort-Position. Ersteinstieg inmitten eines Konjunkturzyklus. Eröffnung einer zusätzlichen Short- Position nach Rangeerweiterung in der Shortzone und Glattstellung der Position zum Schlusskurs.
      • 5. Handelsansatz wie 6. mit zusätzlicher Long-Position nach Rangeerweiterung in der Longzone und Glattstellung der Position zum Schlusskurs.
      • 4. Handelsansatz wie 5. mit Ersteinstieg in Nähe Konjunkturhoch (Phase 3).
      • 3. Handelsansatz wie 4. mit Kern-Dauerlong-Position und Einstieg in Nähe Konjunkturtief (Phase 1)
      • 2. Fortsetzung in der Reihenfolge 4. und 3.
      . 1. Fortsetzung in der Reihenfolge 4. und 3. mit vollständiger Umsetzung des Handelsplans der FDAX-Trading-Strategie.

      Es geht vorrangig um Intraday Trading gemäß .1 gegen oder mit einer offenen Shortposition. Siehe dazu angefügter Chart von heute. Wer ernsthaft den FDAX Intraday gehandelt hat wird verstehen, dass man die"swings" long und short rein charttechnisch ohne eine unterliegende Strategie in Form von Benchmarks kaum profitabel handeln kann.

      Beste Grüße GeorgM
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      • Handelstag 10.2.17.png

        36,56 kB, 1.837×790, 445 mal angesehen

      Mit zunehmendem Alter kommt die Verkalkung, hab es geändert.

      Es könnten hier ja neue, ganz hohe Ziele gesetzt werden, wie z. B. ausgehend von all den Diskussionen um die "Strategie" ein Werk zu schaffen, bei dem selbst Top-Autoren noch was lernen können.

      Mal sehen

      Um nicht anderswo eine Off-Topic-Diskussion zu beginnen, schreibe ich folgendes besser passend hier:

      @ GeorgM

      Bezüglich +1 - 1 = 0 warte ich mal die versprochene Darstellung am Wochenende ab. Vielleicht versteht man dann die Intention besser.

      Ich habe mir übrigens gestern noch einmal das PDF zur Strategie angesehen. Es ist erst einmal nicht auf Anhieb als schlechter anzusehen als viele andere Materialien, die in der Tradingszene kursieren.

      Selbst bei Autoren, die ich als Autor durchaus schätze, wie z. b. M. Voigt, kommen an vielen Stellen diverse Zweifel auf, sowohl an der Nutzung von Stilelementen und liebevoll gestalteten Graphiken zur Verdeckung grundsätzlicher Defizite, an Teilen des inhaltes allgemein und ganz besonders an der exzessiven und nicht preiswerten Nachverwertung und letztlich auch an der realen Nutzung im Trading bei ihm und anderen. Seine Fortsetzungsreihe "Der Händler" habe ich auch deutlich verrissen, was er mir bis heute übel nimmt.

      Wenn man entlang Deiner Aussagen zur Strategie die Punkte einzeln untersuchen würde, könnte am Ende ein großer Erkenntnisgewinn für alle stehen. Die Qualität der ursprünglichen Arbeit ist gar nicht so überragend wichtig, sondern die Weiterentwicklung gemäß der in diesem Fall anwendbaren Devise "Der Weg ist das Ziel". Schließlich ist auch das heutige vielfältige und hochentwickelte Leben aus sehr einfachen Urzutaten entstanden, ohne dass sich dafür jemand schämt. Permanente Entwicklung ist eben der Gang der Welt.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „woren“ () aus folgendem Grund: Serienname geändert zu "Der Händler"

      @ Instinct

      Deine Entschuldigung halte ich für authentisch, jedoch ist Deine Abmeldung aus dem Forum eine falsche Reaktion, die diese wieder relativiert. Fehler machen alle Menschen, man muss sie nur nicht wiederholen.

      Das Bildchen war (abgesehen von den durch systemseitig kaputte "Rechts"-Verfolgung zur Bereicherung grenzwertig operierender Anwälte möglicherweise unangemessen großen ökonomischen Schäden) im Verhältnis zur streitbar posaunenden Grundhaltung, ohne von Dingen wirklich Ahnung zu haben, und der Missachtung guter und gut gemeinter Ratschläge eher ein marginaler Verstoß gegen die Regeln guten menschlichen Umganges und Dir selbst helfender echter Lernbereitschaft.

      Dementsprechend hast Du auch nur den kleineren Fehler korrigiert und ihn als willkommenen Anlass gesehen, nicht am größeren Fehler zu arbeiten und das Forum verlassen. Echte Größe wäre aber, daran zu arbeiten und sich mit den klugen Argumenten anderer Menschen auseinanderzusetzen, um im eigenen Interesse zu lernen.

      Wie jemand ein erfolgreicher Trader werden will, wozu er täglich gegen die geballte Power aller Profis der ganzen Welt kämpfen muss, wenn er schon bei einfacher Kritik wie eine Pusteblume zerfällt, ist nicht zu erkennen.

      Wenn Du den Rat eines etliche Jahre älteren und erfahreneren Menschen, der auch schon seit 23 tradet (darunter auch mit echten Futures und nicht nur mit Spielerchen-CFD) und der in seinen knapp 30 Berufsjahren schon viel gesehen und verstanden hat, annehmen möchtest (wobei ich davon ausgehe, dass Dir dort Deine Hybris im Weg steht, Recht zu spielen, obwohl Du selber im Inneren weißt, dass Du im Unrecht bist), dann rate ich Dir, weiter im Forum aktiv zu bleiben, statt auf lächerliche Weise im für jedermann erkennbaren Unrecht in der fachlichen Sache zu schmollen.

      Wenn Georg Dir wirklich geholfen haben sollte, dann solltest Du ihn Dir als Vorbild nehmen. Er wird auch ständig kritisiert, steckt aber nicht auf und ist in seinen Repliken auf Kritik im Laufe der Zeit sogar deutlich qualifizierter geworden.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „woren“ () aus folgendem Grund: Typo



      ICH ENTSCHULDIGE MICH HÖFLICHST BEI ALLEN BETEILIGTEN VON DIESEM FORUM: ICH HABE ES FALSCH VERSTANDEN UND HABE MEIN AVATAR NATÜRLICH SOFORT RAUS GENOMMEN.

      Ich hoffe es beruhigen sich die Gemüter jetzt. Ich wiederhole jetzt nochmal. Das geht auf meine Kappe weil ich es so verstanden habe das MIR ärger drohen würde, was mich nicht sonderlich gestört hätte. Deswegen die Antwort. Wenn es dem Forum schaden könnte lösche ich es natürlich...was bereits passiert ist.

      Verabschiede mich jetzt.

      [/quote]

      Asozial bis zum Ende, ob auf Michael, der dir diese Plattform kostenlos zur Verfügung stellt, vierstellige Kosten zukommen oder nicht ist dir also egal.
      [/quote]

      Hatte es so verstanden das MIR ärger droht. Falsch verstanden. Wenn das Forum darunter leiden könnte nehme ich es natürlich raus.

      Und tschüss