FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Nur so nebenbei

      Wen Trading alleine nicht ausfüllt und sich mit Infrared Heizungen beschäftigen will herschel-infrared.com/
      Familie hat in Start Up investiert und ich beschäftige mich mit Erfolg in Spanien nebenbei mit Aufbau Vertriebsnetz. In Zukunft werden Häuser vollkommen fremdenergieunabhängig sein. Es fehlten nur noch effiziente Speicher im Haus.

      Alt wird derjenige der in allen Lebenslagen immer am Ball bleibt.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Guten Abend Georg.
      Lange nicht mehr gelesen oder telefoniert. Ich schaue hin und wieder hier vorbei und lese mit.
      Vielleicht benötigst du etwas Unterstützung von einem gestandenen Händler deiner Expertise.
      Es ist glaube ich 4 Jahre her und ich habe über ein Jahr gebraucht um mein Geistiges Auge auf die Zusammenhänge DAX/DOW einzustellen. Dazu die persönliche Veränderung der Herangehensweise an meine Vorlieben. Ich glaube ich kann nun glücklich und mit rechten behaupten das ganze als Kollektor und nicht Donator auszuüben.
      Das Angebot steht. Es fehlt mir etwas der soziale Austausch.
      Gruß Matthias Neumann

      zerohedge.com p.s. ebenfalls informativ

      TRADING FDAX

      Bisher haben sich 4 Mitglieder angemeldet. Bitte diese und weitere Interessenten mir über Konversation
      ihre E-Mail Adresse mitzuteilen. Werde dann am Sonntag über das weitere Vorgehen berichten.

      Benötigt wird zumindest ein CFD DemoKonto und ein Chartprogramm. Selbst nutze ProRealTime.
      Hilfreich sind:
      de.investing.com/economic-calendar/
      de.finance.yahoo.com/quote/%5EGDAXI?ltr=1
      marketwatch.com/ anmelden bitte
      onvista.de/index/VDAX-NEW-Index-12105789

      In diesem thread werden nur sporadisch Mitteilungen veröffentlicht denn er soll den bisherigen Charakter
      beibehalten.

      Handelstage 25-28.4.17

      Nach dem Ausbruch am Montag über das vorherige Allzeithoch, Wahl in F, tendiert der FDAX seitwärts innerhalb 12500-12400. Die Handelspannen maxima/minima sind sehr eingeengt und die Handelszonen, von derzeit wieder 35 Punkten, werden kaum angehandelt. Die Tiefs sind jedoch leicht tiefer. Weder von Draghi gestern und den USA, Steuerkürzungen, kamen weitere Impulse.

      Nächste Woche kann jedoch mit einem Ausbruch nach oben oder unten gerechnet werden. Beste Grüße GeorgM
      Bilder

      • 25-28.4.17.png

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      Bezüglich der Einsatzhöhe empfehle ich Demokonten nur eingeschränkt.

      Damit man eine Sache ernst nimmt und motiviert ist, aber gleichzeitig mental handeln kann, ist auch kurz nach dem Anfang, wenn man die technischen Details voll verinnerlicht hat, ein Gewinnziel zu setzen, welches in der Größenordnung bereits anderweitig erzielter Einkommen ist und etwas höher liegt.

      Guten Tag

      Wer hat Lust und viel Zeit den FDAX zu handeln ? Würde dann hier mit den Interessierten ein Lernprogramm mit zunächst einfachen Übungen durchziehen. Demokonto genügt. Am besten mit IG Markets denn sporadisches gleichzeitiges Halten mit Short und Long sind Voraussetzung. Bitte hier melden. Danke

      Danke gg12

      Hier handelt es sich um Day Trading! Bezüglich Divergenzen DOW und DAX hatte ich bereits 2011 dargelegt:

      von GeorgM » Mi 31. Aug 2011, 19:50

      Revers Intraday Pair Trading FDAX und DJIA FUT und KonDiv/positiver Stop Loss

      Zum besseren Verständnis für nachstehenden Beitrag: Eingefügt die heutigen Charts von DE30 und US30. Die Einstiege Short an der 2. Aktionszone und nach Reversal nach positiver Rangeerweiterung entsprechen dem Trade Management der FDAX-TRADING-STRATEGIE bei vorherrschender Vola.

      Interessierte Erstleser konsultieren Absätze 16 und 18 der FDAX-TRADING-STRATEGIE .

      Über mittel-und kurzfristige Zeiteinheiten sind zwischen dem FDAX und den DJIA FUT wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel im Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können.

      Zur Zeit erkennen wir eine relative Stärke der DJIA FUT gegenüber dem FDAX. Konkret sind die DJIA FUT seit dem Jahrestief vom 9 August bis zum heutigen Hoch 1267 Punkte und der FDAX 530 Punkte gestiegen. Nach Umrechnung ein Plus von 350 FDAX Punkten.

      Diese wechselseitigen Divergenzen sind insbesondere bei niedriger/ hoher VDAX-NEW bzw. VIX Indikation zu beobachten. Die angelsächsischen institutionellen Anleger kaufen den DAX bei Stärke und verkaufen ihn vermehrt bei Schwäche.
      .
      Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.

      Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair-Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft.

      Vier Szenarios sind im Day Trading denkbar:

      1.Bei relativer FDAX Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Short oder nach positiver Rangeerweiterung/ Verkauf DJIA FUT und Absicherung durch FDAX
      2.Bei relativer FDAX Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Long oder nach negativer Rangeerweiterung/ Kauf FDAX und Absicherung durch DJIA FUT
      3.Bei relativer DJIA FUT Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Short oder nach positiver Rangeerweiterung/ Verkauf FDAX und Absicherung mit DJIA FUT
      4.Bei relativer DJIA FUT Stärke Einstieg an der 2. Aktionszone Long oder nach negativer Rangeerweiterung/ Kauf DJIA FUT und Absicherung durch FDAX

      Zur Zeit konzentrieren wir uns auf 3. und 4. Es gilt zu berücksichtigen, dass in der Regel morgens der FDAX und nachmittags die DJIA FUT wertmäßig volatiler sind.

      Trade well. GeorgM


      Positiver Erwartungswert / Profitfaktor der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Das Ziel eines privaten Day Traders ist die Erwirtschaftung eines konstanten Einkommens. Ohne Handelsstrategie mit einem positiven Erwartungswert ist dieses Unterfangen auf Sicht unmöglich. Der Erwartungswert sagt aus, wie viel Profit mit einer Strategie im Durchschnitt erzielen werden kann und wird berechnet:

      (Trefferquote * durchschnittlicher Gewinn) - (Verlustquote * durchschnittlicher Verlust)

      Die Häufigkeit der Trading-Möglichkeiten an einem Handelstag spielt für die Gewinnerwartung eine große Rolle und wird auch als Opportunitätsfakor bezeichnet . Der FDAX ist sehr liquide und wird an einer der weltweit wichtigsten Terminbörsen der EUREX gehandelt. Eine Intraday-Marktteilnahme ist gemäß dem Regelwerk der Strategie jeden Tag mehrfach möglich.

      Es liegt eine händisch angefertigte Historie aller Intraday Charts seit März 2003 vor. In dieser Betrachtungszeit mit markanten Hochs und Tiefs und teilweise extremer Volatilität wurden untersucht:

      1. Durchschnittliche Handelsspanne in Abhängigkeit der VDAX-NEW Indikation.
      2. Kurslücken je nach Vola und deren Schließungen oder Fortsetzungen.
      3. Verhalten der Kurse an den ersten und zweiten Aktionszonen sowie Rangeerweiterung nach 15:30h
      4. Anzahl Rangetage versus Trendtage
      5. Wahrscheinlichkeiten der Intraday Kursverteilung.
      6. Einfluss der DJIA FUT auf 1-5.

      Der positive Erwartungswert ergibt sich aus:

      1. Einteilung der volatilitätsabhängigen Trading Range in Aktionszonen.
      2. den Wahrscheinlichkeiten der Intraday-Kursverteilung,
      3. der Intermarket Korrelation DJIA FUT und FDAX,
      4. der Handelslogik mit Risiko- und Handelsmanagement.

      Die Interaktionen dieser Parameter werden im Strategietext ausführlich behandelt und in Folge erhärtet.Die durchschnittliche Intraday-Schwankungsbreite der FDAX-Handelsspanne ist abhängig von der vorherrschenden VDAX-NEW Indikation. Zwischen 20 und 30 bewegt sie sich zwischen 80 und 120 Punkten . Mit zunehmender Volatilität von 30 bis 50 erweitert sich die Handelsspanne bis auf 200 und reduziert sich unter 20 auf 60 bis 80 Punkte.

      Der DAY Trader muß für sein Auskommen jeden Tag ein Stück aus dieser Range heraushandeln und somit ist die Lage an der die Marktteilnahme beginnt wie bei einer Investition in eine Immobilie für den Erfolg entscheident.

      1. Die Handelsspanne zwischen Tief und Hoch gibt nur Teilauskunft über die handelbaren Kursbewegungen die sich Intraday durch Impulse und Korrekturen ergeben. Bei erhöhter Vola wird das Vielfache der Trading Range festgestellt. Das Handelsgerüst mit den volatilitätsabhängigen Aktionszonen Short und Long passt sich dem sich laufend ändernden Marktumfeld an und zwar auf Zeit oder durch die Eröffnungslücke. Die Zonen sind aus Erfahrung dort platziert wo die meisten Reversals stattfinden und sich in hohem Maße Minima und Maxima der Range ausbilden. Die zeitliche Aufteilung des Trading Rahmens ermöglicht auch dem Part Time Trader eine Marktteinahme.

      2. Der DAX-Index wurde am 1. Juli 1988 eingeführt. Die historische Fortentwicklung vollzog sich grob analog zum DJIA und er hat bis heute im Schnitt nur 1-2 Punkte pro Handelstag dazu gewonnen. Im Rhythmus der Marktzyklen wechseln sich markante Hausses und Baisses ab.

      Diese Kursdynamik prägt den Tageshandel und davon können statistisch relevante Kursmuster abgeleitet werden. Niedrige Volatilität führt zu engen und hohe zu weiten Eröffnungslücken. Neunzig Prozent dieser Gaps sind geringer als 30 Punkte und werden größtenteils im Tageshandel geschlossen. Die Intraday-Kursverteilung findet in hohem Maße unter und über dem Schlusskurs vom Vortag und dem Eröffnungskurs statt. Zwanzig Prozent der Handelstage sind Trendtage.

      Der Handel von den Rändern der Tagesrange in Richtung Mittelwert (Mean) garantiert dem erfahrenen FDAX Day Trader ein hohes Einskommen. Insbesondere auch dann, wenn bis dahin die statistische Relevanz der Über-oder Unterschreitung des Close vom Vortag noch nicht erfüllt wurde.

      3. Der wichtigste Indikator für die FDAX-TRADING-STRATEGIE ist die Abstimmung des Trade Managements mit den DJIA FUT. Profesionelle Index FUT Händler der 3 US Mayor Averages bereiten sich vorbörslich gründlich auf den Handelstag vor. Value Area vom Vortag und die von der Trading Range abgeleiteten Pivot Points sind von höchster Bedeutung. Weiterhin findet bei den "Trader In The Know" die Entwicklung der über-Nacht-Kurse große Aufmerksamkeit. Auf die Intraday Korrelation der Mayor Averages wird auch sehr geachtet. Während gewisser Tagesphasen können die Notierungen sehr unheitlich sein, wenn jedoch alle drei von einem signifikanten Minus oder Plus mit hohem Momentum ins Plus oder Minus drehen gibt es nur eins: Mitbieten !

      Das Trade Management eines Index Futures in direkter Abstimmung mit einem anderen Index findet in der Literatur keinen Hinweis. Die FDAX-TRADING-Strategie beansprucht die Premiere.

      Der FDAX-Handel von 8h bis 22h beginnt und endet in einer sehr günstigen Zeitzone zwischen Orient und Okzident. Bei einer FDAX - Eröffnungslücke geringer als 10 Punkte notieren die DJIA Fut um 8:00h in der Regel auch +/- 10 Punkte. Vorbörslich extreme +/- Notierungen der DJIA Fut führen unweigerlich zu einer weiten FDAX Kurslücke. Die Weiterentwicklung der DJIA Fut bestimmt dann wesentlich den Intraday-FDAX- Kursverlauf. Auch wenn der FDAX bis zur US Börseneröffnung zuweilen ein Eigenleben hat, so folgt der FDAX danach sklavisch den DJIA Fut.

      4. Es versteht sich, dass im Day Trading insbesondere Longpositionen durch einen " Notstopp" oder besser SAR abgesichert werden. Diese sollten außerhalb der nomalen Trading Range liegen. Einstiege an den Aktionszonen oder nach Rangeerweiterungen nach 15:30h finden überwiegend an den Rändern der Handelsspanne statt. Von dort aus expandiert die Trading Range bis zum Handelschluss sehr selten. Trendtage werden frühzeitig erkannt und es wird in Trendrichtung gehandelt.

      Kurz gesetze Stop Loss Orders sind aufgrund der statistisch relevanten Kursverteilung nach intelligenter Einarbeit in die Strategie vollkommen überflüssig. Im Gegenteil, diese mutieren zum größten Verlustbringer. Ebenso sind alle dem Kurs nachlaufenden Indikatoren, außer den SMA zur Visualisierung des Chartbilds, eher störend. Keine Spaghetti Charts, nur der Kurs zählt.

      Aufgrund der zufälligen Intraday Kursverteilung sind feste Gewinnziele unrealistisch. Profesionelle Trader nehmen immer Teilgewinne mit, daher auch das etablierteTrade Management der Strategie mit dem Scale Out Ansatz in Abhängigkeit der vorherrschenden Vola.

      Erfolgreiche Trader wissen außerdem wann situationsbedingt mit erhöhter Stückzahl gelegentlich ein Jackpot gewonnen wird. Siehe dazu im Strategietext: 16.2 Secure f nach Ryan Jones, Pyramiding und Cost Averaging.

      Neben dem täglichen Einkommen ist die rechtzeitige Vermögensbildung für Trader und Familie ohne andere Absicherungen lebenswichtig. Wer in jüngeren Jahren überschüssiges Einkommen erziel sollte dieses zu Vermögensbildung gemäß dem im Strategietext beschriebenen Money Management von Ryan Jones nutzen.

      Trade well und spannendes Wochenende , GeorgM
      GeorgM Beiträge: 887Registriert: Di 31. Mai 2011, 16:30

      Das mit den Korrelationen ist gefährlich. Da würde ich mich nicht darauf verlassen. ;)

      Selbst innerhalb von Futures auf einen Basiswert gibt es
      bei angenommenenen "sicheren" Korrelationen
      ab und an "unbeabsichtigte" Abweichungsmöglichkeiten,
      die größer werden können, als man sich vorstellen kann.

      Siehe z.B. die Vix Futures Term Stucture unter vixcentral.com die jederzeit in eine Backwardation kippen kann.
      Das gleiche gilt u. a. für die CL Futures unterschiedlicher Laufzeiten und auch für die DAX / DAX-Future Korrelation.

      Siehe auch
      godmode-trader.de/artikel/die-…d-future-zusammen,4149589

      Alles im Griff ? Fast.

      Danke woren

      Auch scheint mir bei der "Strategie" das durchaus vorhandene Eigenleben des FDAX in den Vormittagsstunden, insbesondere bei Wirtschaftszahlen oder Unternehmensdaten nicht ausreichend zum Tragen zu kommen gegenüber der sehr starken Betonung der US-Märkte.​


      Auszug aus der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      11 Positionseröffnung in Übereinstimmung mit DJIA FUTURES

      Aufgrund der hohen Intraday-Korrelation DJIA Fut/FDAX sind die DJIA Fut der wichtigste Indikator
      für die FDAX-Strategie und übernehmen eine Führungsfunktion. Bei einer FDAX - Eröffnungslücke geringer als 10 Punkte notieren die DJIA Fut um 8:00h in der Regel +/-10 Punkte. Vorbörslich extreme +/-Notierungen der DJIA Fut führen unweigerlich zu einer weiten FDAX Kurslücke. Die Weiterentwicklung der DJIA Fut bestimmt dann wesentlich den Intraday-FDAX Kursverlauf.

      Auch wenn der FDAX bis zur US Börseneröffnung zuweilen ein Eigenleben hat,

      so folgt der FDAX danach sklavisch den DJIA Fut. Ab 21:00h, vor allen Dingen freitags, verliert der FDAX aufgrund geringen Umsatzes oft an Momentum. Obwohl die Intraday-Korrelation DJIA Fut/FDAX sehr eng ist, kann es durchaus im Tagesverlauf zu Divergenzen kommen. Im Extremfall sogar DJIA Fut im Minus und FDAX im Plus oder invers. Für Einstiege an den Zonen oder nach Rangeerweiterungen in Abstimmung mit den DJIA Fut zählt dann nur der „Hier-und-Jetzt-Moment“. Das heißt ausdrücklich Bewegung der 15-Minuten-Kerzen DJIA Fut/FDAX im Tandem

      Anmerkung: Heute ist in den letzten Stunden eine erhebliche Divergenz DOW/FDAX festzustellen.
      Versuche später noch die Ursachen politischer Natur darzulegen.