FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Regelwerk Fortsetzung

      Das "mechanische" Regelwerk der FDAX-TRADING-STRATEGIE ist robust und sehr einfach zu verstehen. Für all diejenigen die es auch verstehen wollen:)

      Neben den Basisregeln gibt es 6 Sonderregeln die sich logisch an die unterschiedlichen täglichen Handelsspannen anpassen und dienen zur Verlustminderung bzw. zur Gewinnsicherung.

      Aus dem angefügten Chart mit den Handelstagen 11.1.-12.18 ist am eingezeichneten Viereck rechts zu ersehen, dass an der ersten Zone long keine neue Positionen eröffnet und somit der Gewinn um jeweils 60€ geschmälert wurde.

      Die Regel zur Gewinnsicherung lautet: Wurde auf einer Seite des Charts, Long oder/und Short die beiden Zonen mit Gewinn abgearbeitet dann wird auf der jeweiligen Seite keine neue Position eröffnet. Warum ? Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die Zonen bis zum Close oder Eröffnung mit Gewinn erreicht wurden und es dann zu einem Reversal kommt, sehr häufig im Tagesverlauf Maxima und Minima der Range durchgehandelt und somit angefallene Gewinne abgegeben werden oder es sogar zu einem Verlusttag kommt.
      Spannendes Wochenende wünscht GeorgM
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      • Handelstage 11.1. - 12.1.18.jpg

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      Purri, schön, dass Du immer fleißig mit liest. Grund?


      So heißt es schon im Strategietext 2011

      Handel nach Rangeerweiterung.
      Nur wenige Handelstage haben bis 14:30h ihre Handelsspanne ausgeschöpft. Um 14:30h und um
      16:00h MEZ werden eine Serie von US Wirtschafts- und Konjunkturdaten veröffentlicht die zu einer
      Rangeerweiterung führen. In Anlehnung an das Market Profile von Peter Steidlmayer wird die dann
      aktuelle FDAX-Tagesrange als angenommene Value Area im Chart eingezeichnet.
      Bei sehr hoher Vola kommt es regelmäßig zu einer Rangeerweiterung und eingeleitet durch die US Börse zu sogenannten Late Reversals die sehr oft die Tagesrange in die Gegenrichtung umkehren.

      Wir haben mit der Gruppe im Laufe 2107 im Zusammenhang der Dokumentation des "mechanischen" Regelwerks verschiedene Sonderregel definiert und festgehalten. Die Rangeerweiterung nach 14:30h ist eine davon.
      Siehe auch: Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Handelswoche 8.1. - 12.1.18

      Diese Handelswoche war sehr spannned . Mit insgesamt 4 Gewinn- und einem Verlusttag.
      Anfangskapital 2000€ und derzeitiger Kapitalstand 2410€. Es kamen 3 Sonderregel von insgesamt 6 zum Einsatz die ich anhand einzelner Charts noch erklären werde. Auch wird die Entwicklung des Verlusttages von 310€ analysiert. Wie immer Höchsteinsatz 6CFDs oder 400€
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      • Handelswoche 8.1. - 12.1.18.jpg

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      Jürgen schrieb:

      Das ist dann etwas schwieriger zu programmieren


      Nein, das geht ganz einfach.

      Eine Frage, GeorgM,
      auf deinem Bild vom heutigen Handelstag sieht es so aus als ob du die Shortzone bei 30 Punkten oberhalb des Open-Kurses gesetzt hast.
      Gemäss den Kriterien sollte doch bei einem VDAX-NEW Wert unter 20 die Shortzone erst bei 35 Punkten sein.
      Letztmals hier erwähnt.
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      • fdaxind.jpg

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      Früher hast Du die Zonen VDAX abhängig gemacht!​


      Danke Jürgen

      Immer noch, jedoch notiert der VDAX seit langer Zeit auf Allzeittief. Die derzeitigen Abstände sind deshalb optimal. Von nachlaufenden Indikatoren wie ATR halte ich für Index Day Trading gor nix:) Nur Kurs (price action) zählt. Von Programmierung verstehe ich leider nichts werde es auch nicht mehr lernen. In meinem Alter zählt nur noch der Tag und keine Vorratssammlungen. Beste Grüße und danke für dein Interesse. Georg
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      • VDAX.jpg

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      GeorgM schrieb:

      Die eingezeichnete "near hit" Kerze wäre jedoch mit der diskretionären Einstiegstechnik nach oben eingefangen worden


      ​Früher hast Du die Zonen VDAX abhängig gemacht! Das ist dann etwas schwieriger zu programmieren und deshalb bist Du sicherlich davon abgewichen!

      ​Aber hast Du mal überlegt, ob Du die Zonenabstände nicht vom Tages-ATR (z.B. ATR(5)) abhängig machst, dann wäre diese "near hit" Kerze vielleicht auch automatisch drin gewesen!
      ​Wenn Du beispielsweise 1/4 * ATR(5) (vom Tageschart) für den ersten Zonenabstand nimmst, hast Du damit die halbe Schwankungsbreite des Dax berücksichtigt.
      ​Für den Gesamtabstand zur 2. Zone kämen dann 1/2 * ATR(5) in Frage. Da wäre dann die ganze Schwankungsbreite des Dax abgedeckt.
      So eine Abhängigkeit lässt sich dann trotzdem gut programmieren und Du bist nicht ganz so starr mit Deinen Abständen.
      ​Und der eine oder andere Trade kommt dazu und der eine oder andere Trade wird erst später eingegangen, wenn starke Bewegungen da sind!

      ​Das sind dann Überlegungen, die man austesten kann, wenn ein EA dafür da ist und testen kann, ob sich das Ergebnis damit verbessern lässt.

      Handelstechnik

      Der geübte Trader ist auch zwischen den Zonen aktiv indem er z.B. anstatt zwei CFDs drei eröffnet und Teilgewinn mitnimmt. Kommt es zu einem reversal wird eine neue Teilposition eröffnet, jedoch mit der Maßgabe, dass der Kurs unter (für Long) dem Ersteinstieg erfolgt.
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      • Handelstag 12.1.18 2.jpg

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      Handelstag 12.1.18

      Gemäß dem "mechanischen" Regelwerk werden Einstieg und TP von Positionen erst dann im Chart dokumentiert wenn zumindest ein punktgenaues oder besseres Ergebnis erzielt wurde. Dazu der Anfangschart von heute. Die eingezeichnete "near hit" Kerze wäre jedoch mit der diskretionären Einstiegstechnik nach oben eingefangen worden.
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
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      • handelstag 12.1.18.jpg

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      Pipsi no sour grapes please

      9.1.18 Ergebnis absolut korrekt

      Mein Chart und derjenige von deal2win wobei er mit jeweils 35 Punkten Zonenabstand arbeitet und damit sein Gewinn, in diesem Fall, 20€ höher liegt. Gestern war großer Verlusttag heute wieder gut gemacht.
      Kommentare dazu am Wochenende.
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      • Handelstag 9.1.18 3.jpg

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      • Horst Charts.jpg

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      • Handelstag 9.1.18 5.jpg

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      Dokumentation

      Während deal2win für den 9.1. sehr fein dokumentiert ( meine Hochachtung! ), dass ein Trade nach einem Buch-Plus von ca. 30 Punkten erst einmal stundenlang in den Verlust abdreht,
      wird bei Georg daraus flugs ein Gewinntrade hergestellt, ganz einfach grafisch.
      Grafik-Konten mit monatlicher Echtgeld-Auszahlung sind übrigens bei vielen CFD- Anbietern zu erwarten, es ist nur unbekannt, wann.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Jürgen so ist es eben nicht.

      Habe wiederholt klar gestellt, dass nach dem "mechanischen" Regelwerk dokumentiert abgerechnet wird und ich mir trotzdem erlaube diskretionäre Elemente, die zur Verbesserung des Ergebnisses führen könnten, zu kommentieren. Bitte nicht so schnell schießen. Gehe davon aus, dass all das was ich hier vorstelle auf sehr lange Erfahrung und screen time logisch zurückzuführen ist.

      OK das reicht heute für einen alten Knaben:)

      GeorgM schrieb:

      Handelstag 9.1.18


      Georg,
      ​in Deinem Bild steht schon wieder etwas von DOW und man könnte da Long gehen.
      ​Das hat doch mit Deinem zuletzt beschriebenem Regelwerk wieder nichts zu tun!

      ​Da darfst Du Dich wirklich nicht wundern, wenn Du immer wieder Kritik einstecken musst.
      Bleib doch einfach bei einem festen Regelwerk!

      ​Manchmal habe ich das Gefühl, dass Du Dein Regelwerk so anpasst, damit Du auf jeden Fall jeden Tag mindestens einen Trade machen kannst. Und eventuell auch jede größere Bewegung mitnehmen kannst.
      ​Ich denke, ein erfolgreicher Trader zeichnet sich auch dadurch aus, dass er auch mal einen Tag nicht handeln kann, wenn sein Regelwerk einen Trade nicht hergibt!

      ​Vielen Dank auch für Deinen letzten Beitrag und Deinem Versprechen Dein Regelwerk in ein PDF zu stecken!

      deal2win schrieb:

      Ein paar Kommentare noch, dann bin ich auch schon wieder weg:


      ​Danke für Deinen Beitrag!
      ​Mir ist klar, dass man ein Regelwerk eines anderen nicht unbedingt 1:1 nachtraden kann/muss!
      Anpassungen, damit man sich wohl fühlt sind doch immer erlaubt!

      ​Wenn Du heute so nah am TP warst, warum führst Du da nicht eine kleine Stop-Regel ein.
      ​Da könnte man z.B. 10 Punkte vor dem TP einen Trailing-Stop oder etwas ähnliches aktivieren.
      Das ließe sich genauso programmieren!
      ​Man könnte dann schon mal einen Gewinn mitnehmen und wenn der Trade über den TP geht, macht man sogar noch mehr Gewinn.
      ​Natürlich müsste man das Backtesten!