FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Money und Risiko -Management.

      Durch das Intraday Regelwerk in Bezug auf Positionseröffnungen, Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung ist ein Rahmen gesteckt. Der positive Erwartungswert oder Profitfaktor kann von einem interessierten Betrachter mittels eines händischen Backtest gründlich und exakt ermittelt werden.Die Handelsstrategie zeichnet sich durch Positionserhöhungen in Gewinnphasen aber auch durch Positionskürzungen bei einem Rückgang der Kapitalkurve aus. Positionserhöhungen erfolgen in Etappen nach einer Kapitalvermehrung. Als Benchmark dient eine Verlustreihe von drei Folgetagen mit jeweiligem Höchstverlust. Die letzte Positionserhöhung auf derzeit 20 und 40 CFDs erfolgte bei einem Kapitalstand von 60.000€. Der Höchstverlust bei einer VDAX NEW Volatilität unter 20 und somit Zonen von 30 und 35 Punkten ist bei einem Einsatz von 20 und 40CFDs immerhin 2700€.Wird der Einsatz bei einem Kapital von 80.000€ (zurzeit 78.500€) auf 25 und 50 CFDs erhöht wären dies bei einem Höchstverlust von dann 3375€/Tag nach drei Verlusttagen infolge 10125€. Sobald der Verlust die Hälfte der letzten Erhöhungsebene erreicht, in diesem Fall 70.000€, wird die Positionsgröße um zwei Stufen zurückversetzt, also auf 10 und 20 CFDs, und zwar so lange bis das Kapital wiederum 80.000€ beträgt.Anmerkung: Der Tagesverlust kann theoretisch mit einem erneuten Verlust am Nachmittag auch höher ausfallen. Die Barrieren für einen Handel am Nachmittag nach einem erfolgten Vollverlust am Morgen sind jedoch sehr hoch gesetzt. Weiterhin kann ein Verlust bei erhöhter Volatilität und somit weiteren Zonen stärker anfallen. Es ist zu überlegen bei sehr hoher Volatilität während dieser Berichtszeit die Kontrakte temporär zu erniedrigen.

      Zusammenfassung der Woche mit Charts
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      Danke Werner

      In der Tat ist der VDAX wieder unter 17 mit jetzt 13,9 gefallen. Nein, Regel hat sich nicht geändert:

      Neue Positionseröffnungen mit Gewinnsicherung-

      Wurden Gewinne aus den ersten/zweiten Zonen oder eventuell beiden Zonen realisiert so können neue Positionen eröffnet werden. Zur Gewinnsicherung bzw. Verlustminderung unterliegen neue Positionseröffnungen einem weitergehenden einfachen Regelwerk.

      - Wurden an der ersten und zweiten Zone, Short oder Long, Positionen eröffnet und nur die Positionen aus der zweiten Zone mit Gewinn glattgestellt, dann wird nach einem Retracement ( Rückkehrbewegung) bis zur zweiten Zone dort nur dann eine neue Position eröffnet, wenn der VDAX-NEW unter 17 notiert.

      - Wurden vormittags bereits Gewinne erzielt bzw. eine Position aus der ersten Zone noch offen ist, dann erfolgt in der Zeit von 13:00h bis 14:30h keine weitere Positionseröffnung.

      -Wurden auf einer Seite des Charts, oben oder unten, Positionen aus erster und zweiter Zone erfolgreich abgewickelt, und der Kurs dreht in Folge auf die andere Seite des Charts dann werden dort zur Gewinnsicherung nur noch die Hälfte der üblichen Kontrakte gehandelt.

      Das bringt den heutigen Tag bis jetzt in ein Rekord Ergebnis

      Am Samstag wird das gesamte Regelwerk mit dem Handel am Nachmittag hier veröffentlicht
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      Handel von 8:00h bis 14:30h

      Wann und wo entstehen Verluste und wie können diese verhindert oder verringert werden?

      Trotz aller Sorgfalt kann man Verluste nicht gänzlich verhindern jedoch wesentlich verringern.

      Ein signifikantes Merkmal für typische Verlust-Trades ist, dass eine oder beide Zonen mit hohem Volumen schnell und deutlich durchgehandelt werden.

      Bisher sieht das Regelwerk vor, dass morgens sich anbahnende Trend-Tage als solche gehandelt werden. Weiterhin Long vor Veröffentlichungen von Zinsentscheidungen FED/EZB und am ersten Freitag des Monats US Arbeits-Daten. Auch ist die Anpassung der Zonen in vielen Fällen sehr nützlich.

      Unberechenbar sind Nachrichten die im Zusammenhang des vorherrschenden Themas der Börse veröffentlicht werden. Breaking News.

      Nach dem rasanten Kursschub heute Morgen habe ich alle vollen Verlusttage der letzten Jahre analysiert und werde zur Vermeidung folgenden Zusatz in das Regelwerk aufnehmen und zwar dergestalt, dass jeder aktiver Trader der Strategie dies auch ohne Kenntnis der Nachrichten sofort erkennt. Hilfreich ist ein Candlestick Volumen Chart.

      Notiert der Kurs entweder positiv oder negativ und eine heftige Gegenbewegung erreicht mit 2-3 15M Kerzen die erste gegenüberliegende Zone so eröffnen wir dort keine Position. Stellen den Chart auf 5M Heikin Ashi um und warten ab. Kein Einstieg ohne Umkehrkerze oder Verzicht. Siehe angefügter Chart.
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      Erinnerungen 7 Jahre zurück

      Fünfundsechzig Jahre praktische Erfahrung mit Wirtschaftszyklen, Katalysatoren und davon abgeleitete Wahrscheinlichkeiten bis hin zum heutigen Day Trading.

      Meine erste große volkswirtschaftliche Erfahrung war die Währungsreform 1948. Nach Tauschzentralen, Hemd gegen Schuhe, Lebensmittelkarten und Hamstern in nahe gelegenen Bauerndörfer wurden vor Einführung der Währungsreform per cabita 20 DM ausgehändigt und , oh Wunder, konnte man nach damaligem Standard in den Folgewochen fast alles kaufen.

      Viel später, nach Schaffung der Montanunion und dann als Metallhändler mit Ein-und Verkauf in aller Welt wurde mir einprägend klarer, wie Ereignisse ( Katalysatoren) für Länder oder sogar Kontinente Ende/Anfang von Wirtschaftszyklen mit einhergehender Opportunitäten lostreten. Metalle sind der beste Konjunkturindikator.

      In jüngerer Geschichte, erinnere ich mich lebhaft an "kaufe wenn die Kanonen donnern" nach dem ersten Schuss im ersten Irak Krieg 1994. Damals wurde die Jahrhundert -Hausse an den meisten Börsen eingeleitet.

      Reduziert auf den mittelfristigen Börsenhandel lösen sich in der Wichtigkeit Themen wie Öl, Gold, US Dollar, Euro et cetera ab. Gleichzeitig gibt es immer wieder Unterthemen wie zur Zeit Rußland / Ukraine und naher Osten.

      Seit Jahren ist jedoch das beherrschende Börsen- Thema QE ( Quantative Easing/Quantative Lockerung) und Draghis " whatever it takes ". Aber auch die Änderung von Wirtschafts-Daten in China zeigen zunehmende Wirkung.

      Mitteilungen zu diesen Katalysatoren lösen heftige Kursbewegungen im Day-Trading aus und sind in ihrer Wahrscheinlichkeit bereits vor der Veröffentlichung gut einzuschätzen.

      Diese wiederkehrenden Mitteilungen sind Bestandteil der FDAX-TRADING-STRATEGIE und bis auf Weiteres gültig:

      Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen:

      Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Entscheidungen kommtes in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Weiterhin sind die Sitzungen und deren Ergebnismitteilungen der EZB von besonderer Wichtigkeit. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden. Es ist durchaus möglich, dass morgens der FDAX zunächst fällt und dann aber spätestens gegen Mittag heftig steigt. Der Anstieg ist keineswegs linear und Zonenhandel darf nach Bestätigung statt finden. In einem bullischen Umfeld hat der DOW die Tendenz freitags, fürs Wochende, im plus zu schließen.

      FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Regel wenn kein Handel am Nachmittag wie heute:

      Kein Handel am Nachmittag wenn zum Zeitpunkt einer möglichen Positionseröffnung die DOW FUTURES (DJIA FUT) über 1% im Gewinn oder im Verlust notieren.

      Sofern morgens beide Positionen aus der ersten und zweiten Zone mit hohem Verlust ausgestoppt wurden so wird auf dieser Seite des Charts nachmittags nur dann gehandelt, wenn nach Austoppung der Kurs vor neuer Positionseröffnung wieder in die zweite Zone gehandelt wurde. Der Grund für diese Sicherheitsmaßnahme ist, dass sehr oft nach Ausstoppung der Kurs die initiale Richtung fortsetzt und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Trendtag vorliegt.