FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Hallo Georg,

      da wir aktuell mit der Strategie nicht handeln, hatte ich etwas Zeit eigene Recherchen und Tests anzustellen.
      Ich habe mich vorerst auf dem Vormittagshandel spezialisert, meine Ergebnisse sind aber nicht gerade erfolgreich,
      wenn ich mir vergangene Handelstage anschaue.

      Könntest du die letzten Trades im Vormittagshandel zusammenfassend posten (evtl. als Excel oder Txt), damit
      ich hier einen Vergleich anstellen kann, wo in meiner händischen Analyse noch Fehlerquellen vorhanden sind?

      Besten Dank
      DT

      Monster Gap mit einer Kurslücke von über 200 Punkten.

      Treten diese auf, dann wird an diesem Tag erst die Range Erweiterung gehandelt. Grund: nach einem Monster-Gap können nach Eröffnung um 8:00h die ersten Kerzen sehr weit sein und somit eröffnete Positionen schnell ausgestoppt werden.

      Abgesehen davon, dass der Handel der FDAX-TRADING- STRATEGIE ausgesetzt wurde, ist es gut die Bewegungen in einem Chart zu sehen.

      Gut, dass es auch noch andere Ansätze gibt. FDAX-TRADING-STRATEGIE
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      • 9.3.20 2.gif

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      Handel am Nachmittag
      Viele Handelstage haben bis 14:30 Uhr, wenn die US -Vorbörse beginnt, ihre Handelsspanne nicht ausgeschöpft. Zu diesem Zeitpunkt zeichnen wir zunächst die Handelsspanne bis 14:30h
      als Value-Zone ein. Ausgehend davon wird gehandelt, wenn einer der fünf (5) nachfolgenden Setups zur Positionseröffnung vorliegt:
      1.Range Erweiterung. Short und Long.
      2.Handel zum Mittelkurs, wenn Kurs die morgens definierte Stopp Loss Linie durchhandelt. Short und Long
      3.Kurs kreuzt von unten Linie Schlusskurs Vortrag. Nur Long
      4.Handel in Richtung Eröffnungskurs. Short und Long
      5. Early und Late Reversals eingeleitet durch die DJIA FUT. Short und Long
      Eine Positionseröffnung ist immer, analog zum Vormittag, die erste Zone. Es folgt eine zweite Zone mit Verdopplung der Position und der Stopp Loss. Das Trade Management ist daher zum Vormittag unverändert. Es können für Positionen der Setups 2 bis 5 auch 50% Teilgewinne erzielt und bei einem Rücksetzer zum Ersteinstieg wieder aufgefüllt werden(refill)

      Beispiel gestern Freitag 7.3.20

      Am Tagestief zeichnen wir in den Chart den für den Tag korrekten Handelsrahmen ein. Bild 1.

      Wird der Kurs, wenn auch nur ganz kurz, in den Rahmen gehandelt schließt aber (mit 5M Kerze) über dem Rahmen ( für Short am Tageshoch invers) dann wird gemäß dem Setup 4 in Richtung Eröffnungskurs gehandelt. Siehe Bild 2.

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      FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Beantwortung der Frage 1 Trendhandel:- Gibt es einen genauen trigger, wann Trendhandel gemacht wird (ausser der 0,5% Asien)?- Wie ist dann der genaue Einstieg und Stop (um 8h zur Eröffnung mit Stop wie beim Zonenhandel?)- Zonenhandel paralell oder an diesem Tag nicht?

      Trendfolge: ( Auszug aus dem Regelwerk)

      Positionseröffnung in Abstimmung mit DJIA FUTURES (DJIA FUT)
      Notieren um 8:00h die DOW FUT (DJIA FUT) mit 0,5% im plus/minus und die asiatischen Börsen, China und Japan, haben ebenfalls mit 0,5 plus/minus geschlossen erwägen wir den Einstieg Long/Short wenn ein Katalysator in Gestalt sehr positiver/negativer Nachrichten über Nacht vorliegt.

      Sehr selten bilden sich Trend Tage ohne Korrekturen innerhalb des laufenden Tages aus. Die Gewinnmitnahme aber auch Verlustbegrenzung durch Zeitstopps unterliegt dem Common Sense und der individuellen zeitlichen Anpassung. Nachstehend Verschiedene Handelstage und deren Managements.

      Im Regelwerk werden verschiedene Charts mit Einstieg und Take profit (TP) genau beschrieben.

      Als Richtlinie zum Einstieg Short oder Long betrachten wir vorbörslich die Notierungen der asiatischen Indeces (Japan und vermehrt China) so wie die Nachrichten über Nacht. Es kann vorkommen das Asien z.B. positiv /negativ notiert und die US Futures im Minus/ Plus notieren. Das kommt vor wenn Asien Vorgaben- Nehmer oder - Geber ist. Ein Kapitel das schon sehr anspruchsvoll ist und in einem weiteren Beitrag behandelt wird.

      Kommen wie zu heute und betrachten dazu den Chart. Beispiel für Gewinnmitnahmen.
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      • Trend Tag Short 6.3.20.gif

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      FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Beantwortung Frage 4: 4) Gaphandel:- nach Eröffnung einer Position zur Gapschließung wird nach einem Retracement die erste Zone zur Zweiten....was bedeutet dies?

      Im eingefügten Chart von heute liegt ein Wide Gap vor. Wird der Schlusskurs von gestern erreicht eröffnen wir eine Shortposition. Dort ist dann die erste Zone Short. Wenn der Kurs nun weiter steigt und somit die Position im Verlust notiert eröffnen wir an der zweiten Zone eine neue Position.
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      Zur Sache

      Ig hat einen Vertrag mit ProRealTime prorealtime.com/de/preise und es gibt daher einen Chart für CFDs auf den DAX. Bei IG: DEU30. Ich wiederum habe einen Premium Vertrag mit ProRealTIme für EUREX FDAX Kurs original. Mit der erweiterten Suche, 15M für 20 Jahre zurück, bezahle ich im Monat 101,64€.

      Kurse und Chart für DEU 30 werden auch Nachts notiert und passen sich den Notierungen der DJIA FUT an. Man kann somit morgens bereits die über Nacht Notierungen sehen. Weiterhin auch de.investing.com/indices/indices-cfds

      CotJoe schrieb:

      Hallo zusammen, ich handel den Future und haben daher die EUREX Daten. Von den hier angegebenen Schluss und Eröffnungskursen haben wir im FDAX sowie im FDXM immer kleine Abweichungen.. Lt. Future Daten wäre der Short heute morgen nicht eingestoppt worden, da die Eröffnung FDAX März Kontrakt 2020 bei 11780 gestern geschlosssen hat und das Open heute um 08:00 bei 11675 lag.. High lag bei 111768 sodass lt. Future Daten das Close von 22.00 Uhr nicht erreicht wurde... Das sind die Schwierigkeiten welche immer mit Datenfeeds und gestellten Kursen verschiedener Broker auftreten... great Day.


      Der FDAX Kurs (wie weiter unten von mir angefragt) ist der AdjustedClose um kurz nach 22 Uhr, der lag gestern bei 11763, also 17 Punkte tiefer, als der Kurs um 22 Uhr. Ich kann diesen bei meiner Software nur sehen, wenn ich das Session-Template auf bspw. 24*5 erweitere. Vielleicht hilft dir das. Bei Open und High von heute, habe ich dieselben Werte.

      GeorgM schrieb:

      Danke CotJoe

      Nehme die Daten von ProRealTime als Referenzkurs. Praktisch als Schiedsrichter. Innerhalb einer Gruppe hat jeder einen anderen CFD Broker mit leicht abweichenden Kursen. Um unnütze Debatten zu vermeiden dient der kontinuierliche FDAX Kurs von ProRealTime.


      Lieber Georg, leider muss ich nochmals nachfragen (weil es mich wirklich intessiert): Nutzt du ProRealTime über IG oder hat du einen separaten Brokerunabhängigen Datenfeed den du individuell mit ProRealTime verbindest? Wenn ja, welcher Datenfeed ist das? Oder nutzt du wie erwähnt IG? Falls Ja, kannst du mir bitte die exakte Kontraktbezeichnung von IG durchgeben, da es einen FDAX bei IG nicht gibt.. Danke vorab. Liebe Grüsse

      Hallo Georg,

      vielen lieben Dank für die schnelle Zusendung des Regelwerks.Darf ich Dir noch ein paar wenige Fragen stellen, um Verständnislücken zu schließen?

      1) Trendhandel:
      - Gibt es einen genauen trigger, wann Trendhandel gemacht wird (ausser der 0,5% Asien)?
      - Wie ist dann der genaue Einstieg und Stop (um 8h zur Eröffnung mit Stop wie beim Zonenhandel?)
      - Zonenhandel paralell oder an diesem Tag nicht?

      2) Rangeerweiterung Nachmittag:
      - werden dann die Zonen 30/35 ab der Handelsspanne vom Vormittag oben und unten abgetragen?

      3) Risikomanagement/Anpassung der Aktionszonen
      - Wie werden die Aktionszonen angepasst?

      4) Gaphandel:

      - nach Eröffnung einer Position zur Gapschließung wird nach einem Retracement die erste Zone zur Zweiten....was bedeutet dies?


      Viele Grüße

      Uli

      Hallo zusammen, ich handel den Future und haben daher die EUREX Daten. Von den hier angegebenen Schluss und Eröffnungskursen haben wir im FDAX sowie im FDXM immer kleine Abweichungen.. Lt. Future Daten wäre der Short heute morgen nicht eingestoppt worden, da die Eröffnung FDAX März Kontrakt 2020 bei 11780 gestern geschlosssen hat und das Open heute um 08:00 bei 11675 lag.. High lag bei 111768 sodass lt. Future Daten das Close von 22.00 Uhr nicht erreicht wurde... Das sind die Schwierigkeiten welche immer mit Datenfeeds und gestellten Kursen verschiedener Broker auftreten... great Day.

      Warum nimmst du den Xetra-Kurs und nicht den vom FDAX um 17:30 Uhr? Wäre das auch möglich?

      Wenn Du den FDAX handelst ok. Bei CFDs ist der Unterschied oft groß. Beispiel gestern CFD Schluss 17:30 = 11960,6 ( Chart von IG ) und XETRA DAX Schlussnotierung 11944,72 . Doppel Gaps kommen nicht so häufig vor. Bei niedriger Vola kann es aufgrund Kursunterschied dann auch ein Wide Gap anstatt Doppel Gap sein.

      Wer das Potenzial der Strategie richtig testen will muss den backtest händisch durchführen. So gelingt die Einarbeit auch viel schneller.

      Es gibt für Intraday-Trading nur zwei Wege zum Erfolg:

      1. Handelsansatz mit positivem Erwartungswert
      2. Die Fähigkeit diesen umzusetzen.

      1 und 2 haben bzw. beherrschen nur ganz Wenige. Kurz einmal im Büro so nebenbei geht nicht! Telefon auch nicht!